relatório mensal de...

Relatório Mensal de InvestimentosPortaria MPS N° 519, de 24 de agosto de 2011, Art 3°, V

SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

SULAMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.

WESTERN ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA

AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA

NOVA SRM ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS E FINANÇAS S.A.

TERCON INVESTIMENTOS LTDA

RIVIERA GESTORA DE RECURSOS LTDA

SUL BRASIL GESTORA DE ATIVOS LTDA

SALDO CONTA CORRENTE 1,00R$ SALDO CONTA CORRENTE

66.967.064,58R$

35.031.808,48R$

12.347.483,04R$

236.784.377,95R$

1.792.998.352,02R$

BANCO BRADESCO S.A.


22.586.592,44R$

ATICO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA 16.242.500,27R$

10.634.331,07R$

7.504.889,26R$

7.390.255,49R$

BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A.

BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO SANTANDER BRASIL S.A.

TOTAL RV

PATRIMÔNIO

22.048.801,56R$

19.544.417,58R$

Renda Variável

7.390.255,49R$

6.508.161,78R$

5.452.556,32R$

2.832.674,36R$

SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A.

REAG ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA


VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA

TOTAL RF

53.054.485,59R$

52.803.499,36R$

39.246.003,07R$

27.903.522,83R$

1.556.213.973,07R$

1,00R$


SULAMÉRICA INVESTIMENTOS DTVM S.A





27.903.522,83R$

19.544.417,58R$

VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA

PATRIMÔNIO

28/02/2018

2.722.677,99R$

1.556.213.973,07R$

6.992.365,28R$

4.633.264,73R$

180.905.271,84R$

Data da Posição:

5.452.556,32R$

Renda Variável

TOTAL RF




XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA

BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. - DTVM


32.141.374,78R$

22.048.801,56R$

24.383.484,03R$

24.506.187,89R$


REAG GESTORA DE RECURSOS LTDA

SULAMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.

QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA

6.508.161,78R$

TOTAL RV

RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA


BRZ INVESTIMENTOS LTDA


1.792.998.352,02R$

236.784.377,95R$

4.869.730,39R$

2.832.674,36R$

2.234.897,90R$

Composição da Carteira de Investimentos RECIPREV (Administradores)

Renda Fixa

TESOURO NACIONAL

Composição da Carteira de Investimentos RECIPREV (Gestores)

Renda FixaBB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL 485.157.694,61R$

2.489.030,91R$

33.068.224,00R$

12.347.483,04R$

BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS R$ 649.269.154,37

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 485.157.694,61R$

76.629.933,25R$

180.905.271,84R$

76.629.933,25R$

66.967.064,58R$

35.031.808,48R$

33.068.224,00R$

16.837.338,91R$

649.269.154,37R$

TESOURO NACIONAL

Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos ServidoresRelatórios da Carteira de Investimentos RECIPREV

Administrador% PL

RECIPREV% PL Fundo

Rentabilidade do Produto (mensal)

Rentabilidade do Produto

(anual)

Prazo de Liquidação

Classificação Risco do Fundo

0,69% 7,74% 0,50% 1,13% Curto Prazo Risco Baixo


18,93% 5,95% 0,56% 1,52% Curto PrazoRisco Muito

Baixo

8,08% 3,09% 0,53% 3,91% Curto Prazo Risco Muito Alto

1,21% 7,44% 0,57% 2,76% Longo Prazo Risco Alto

4,39% 7,55% 0,65% 1,73% Longo Prazo Risco Muito Alto


0,73% 3,72% 0,24% 1,28% Médio Prazo Risco Baixo

1,29% 2,03% 0,46% 1,62% Médio Prazo Risco Baixo



0,01% 0,05% 0,25% 0,27% Curto PrazoRisco Muito

Baixo

5,46% 7,48% 0,63% 1,71% Médio Prazo Risco Médio

BRADESCO FI RF IRF – M 1 TPBRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. - DTVM

BANCO BRADESCO S.A. 22.855.889,59R$ 11.484.558/0001-06

FI 100% Títulos Públicos

Artigo da Resolução 3.922/10

13.322.205/0001-35

26.305.042,07R$

13.060.902,59R$

23.203.528,02R$

53.582.538,14R$

13.077.415/0001-05


FI Renda Fixa - Geral

FI Renda Fixa "Crédito Privado"

19.523.306/0001-50

20.734.937/0001-06


21.731.978,48R$

78.795.589,10R$

BANCO BRADESCO S.A.

CAIXA ECONOMICA FEDERALCAIXA ECONOMICA FEDERAL

191.505,52R$

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III

FUNDO DE INVESTIMENTO

BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS

E VALORES MOBILIÁRIOS

BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES

MOBILIÁRIOS

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM

COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-

B



BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI


BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO






MOBILIÁRIOS

BANCO BRADESCO S.A.


MOBILIÁRIOS


FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE

INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO


97.900.650,00R$



BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS





144.850.565,73R$

12.347.483,04R$

1.856.155,47R$

339.465.392,90R$ BB GESTÃO DE RECURSOS -

DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS



BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE

INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO


MOBILIÁRIOS

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA2 TÍTULOS PÚBLICOS


AZ QUEST VALORE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA -

CRÉDITO PRIVADO


MOBILIÁRIOS

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA



MOBILIÁRIOS


MOBILIÁRIOS


MOBILIÁRIOS


19.782.311/0001-88

Nome do Fundo Gestor Valor (R$) CNPJ

07.442.078/0001-05

15.486.093/0001-83

19.303.795/0001-35FI 100% Títulos

Públicos





18.598.256/0001-08




08.702.798/0001-25

19.523.305/0001-06

13.397.466/0001-14

Administrador% PL

RECIPREV% PL Fundo



(anual)



1,21% 5,61% 0,46% 3,53% Longo Prazo Risco Médio




7,24% 1,86% 0,53% 1,85% Curto Prazo Risco Médio



0,08% 6,21% 0,61% 1,37% Médio Prazo Risco Alto


0,15% 14,22% -38,41% -37,96% Curto Prazo Risco Alto







FI Renda Fixa "Crédito Privado"

11.060.913/0001-10

19.769.046/0001-06

20.139.534/0001-00

18.598.288/0001-03

20.139.595/0001-78

09.257.784/0001-02

10.740.670/0001-06

19.542.287/0001-00

SULAMÉRICA INVESTIMENTOS DTVM S.A 19.082.491,17R$

66.967.064,58R$

15.949.317,31R$

Valor (R$)

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS

PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS

PÚBLICOS RENDA FIXA

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CASAN

SANEAMENTO

04.899.128/0001-90

TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B

2045)TESOURO NACIONAL 180.905.271,84R$

6.992.365,28R$

SUL AMÉRICA INFLATIE FI RF LONGO PRAZO

SULAMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE

RECURSOS S.A. SULAMÉRICA INVESTIMENTOS DTVM S.A

SUL AMÉRICA EXCELLENCE FI RF CRÉDITO PRIVADO

09.260.031/0001-56

09.326.708/0001-01

TESOURO NACIONAL


RECURSOS S.A.

FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDO DE

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SRM - SENIOR 3

SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE

FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP (COTAS SÊNIORES)


2.722.677,99R$




SUL BRASIL GESTORA DE ATIVOS LTDA

3.253.703,35R$

191.701.660,95R$

2.730.322,61R$

2.489.030,91R$


NOVA SRM ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS E FINANÇAS

S.A.



RDF - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

SUL INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS

CREDITÓRIOS MULTISETORIAL (SÊNIORES SÉRIES 6)

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL VALE II

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA


26.073.240,00R$

21.681.690,00R$


9.355.962,00R$





RIVIERA GESTORA DE RECURSOS LTDA



129.749.241,05R$






FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA


Gestor


Nome do Fundo

FI em Direitos Creditórios - Cota

Sênior



13.455.117/0001-01

13.633.964/0001-19

19.425.700/0001-56


Sênior


Títulos Públicos de emissão do TN

(SELIC)


Sênior


Sênior


Sênior







CNPJ



1.379.561,38R$ 23.426.324/0001-91FI em Direitos

Creditórios - Cota Sênior

Administrador% PL

RECIPREV% PL Fundo



(anual)




86,79% 0,48%

0,69% 10,61% 1,26% 12,85% Curto Prazo Risco Alto


0,36% 5,40% -3,55% -0,13% Médio Prazo Risco Alto


1,19% 9,08% -0,35% 7,74% Curto Prazo Risco Muito Alto





0,25% 2,54% -1,67% 7,81% Curto Prazo Risco Médio


0,44% 4,56% -0,11% -0,25% 5,00% 0,20

0,46% 3,14% -0,11% -0,25% Médio Prazo Risco Muito Alto

03.737.217/0001-77




BB RECEBíVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO

IMOBILIÁRIO. FII

FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50

FI de Ações - Geral

FI de Ações - Índices c/ no

mínimo 50 ações

16.841.067/0001-99

8.320.323,18R$

FI Imobiliários 20.716.161/0001-93


ÁTICO FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM

PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

SOCOPA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

4.869.730,39R$

4.552.000,00R$

7.390.255,49R$

12.312.767/0001-35ATICO ADMINISTRAÇÃO DE

RECURSOS LTDA

CAIXA ECONOMICA FEDERALCAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

IMOBILIÁRIO – FII


FI em Participações

FI Imobiliários

FI Imobiliários

11.490.580/0001-69ATICO ADMINISTRAÇÃO DE

RECURSOS LTDABNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS

DTVM S.A.

Nome do Fundo Gestor Valor (R$)


mínimo 50 ações 15.154.220/0001-47


mínimo 50 ações

ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM



MOBILIÁRIOS


FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

DIVIDENDOS

BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE

INVESTIMENTO

BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES ALOCAÇÃO FUNDO DE

INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

BB AÇÕES PIPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO




MOBILIÁRIOS

14.550.994/0001-24



12.177.515,07R$

12.328.672,82R$

4.455.792,44R$

1.556.213.973,07R$

CNPJ

10.418.335/0001-88

CAIXA ECONOMICA FEDERAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL




MOBILIÁRIOS


MOBILIÁRIOS

14.780.627,75R$

22.586.592,44R$

6.378.220,12R$



06.916.384/0001-73

17.116.227/0001-08

11.392.165/0001-72

18.270.783/0001-99


21.307.362,22R$

WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA

Renda Fixa



03.499.367/0001-9033.068.224,00R$


17.098.794/0001-70





AZ LEGAN BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES




AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM

COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

7.922.177,09R$

RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA


Administrador% PL

RECIPREV% PL Fundo



(anual)



0,36% 3,40% -0,10% -0,20% Longo Prazo Risco Muito Alto

0,12% 9,94% -0,20% 104,37% Médio Prazo Risco Muito Alto







0,16% 1,66% 0,66% 1,91% Médio Prazo Risco Médio


0,88% 4,23% -0,71% 4,73% Curto Prazo Risco Alto


13,21% 0,25%

0,00%

100,00%Rentabilidade

Reciprev0,44%

Saldo Conta Corrente 1,00R$

6.508.161,78R$

TERRAS BRASIL – FUNDO DE INVESTIMENTO EM


QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

Nome do Fundo

2.832.674,36R$

07.488.106/0001-25FI de Ações -

Geral


14.491.564/0001-89VOTORANTIM ASSET

MANAGEMENT DTVM LTDA


RECURSOS S.A. SULAMÉRICA INVESTIMENTOS DTVM S.A 11.112.203,89R$

11.458.144/0001-02

FI Multimercado - Aberto

2.234.897,90R$ 19.412.474/0001-79

17.213.821/0001-09



8.562.594,00R$ 11.616.403/0001-86



12.839.769/0001-87FI Multimercado -

Aberto

BANCO SANTANDER BRASIL S.A. 22.048.801,56R$


QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

LTDA7.504.889,26R$

02.436.763/0001-05

Gestor Valor (R$) CNPJ

09.289.072/0001-75


MOBILIÁRIOS

REAG ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA

236.784.377,95R$

5.452.556,32R$ 09.087.523/0001-91FI de Ações -

Geral


RECURSOS S.A. SULAMÉRICA INVESTIMENTOS DTVM S.A 8.432.213,68R$

VINCI GAS DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA


10.634.331,07R$

SUL AMÉRICA EVOLUTION FUNDO DE INVESTIMENTO

MULTIMERCADO



SUL AMÉRICA CRÉDITO ATIVO FI MULTIMERCADO CRÉDITO

PRIVADO


16.575.255/0001-12FI de Ações -

Geral

SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE

FUNDOS DE INVETIMENTO SELEÇÃO TOP AÇÕES


0,00R$ 13.823.084/0001-05


FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAIS MAUÁ DO

BRASIL INFRAESTRUTURA

REAG GESTORA DE RECURSOS LTDA

BRZ INVESTIMENTOS LTDA

Renda Variável

VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCADO CRÉDITO

PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO

SUL AMERICA TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM

AÇÕES


XP LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

MULTIMERCADO




15.820.890,03R$ XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES


WESTERN ASSET VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM

AÇÕES

1.792.998.352,02R$


RECURSOS S.A.

Total Geral



R$ 1.700.048.323,50

R$ 1.749.628.699,42

R$ 1.792.998.352,02

31/12/2017 31/01/2018 28/02/2018 31/03/2018 30/04/2018 31/05/2018 30/06/2018 31/07/2018 31/08/2018 30/09/2018 31/10/2018 28/11/2018 31/12/2018

Evolução Mensal do Patrimônio Líquido da Carteira de Investimentos RECIPREV - 2018

38,40%

28,61%

10,09%

4,96% 4,27% 3,65% 3,04% 2,94% 2,15% 1,35% 0,36% 0,16%

Percentual de Participação das Instituições Administradoras na Carteira RECIPREV - 2018

38,00%

28,61%

10,09%

5,53% 4,96%3,04% 2,15% 2,06% 1,36% 0,91% 0,59% 0,42% 0,41% 0,39% 0,36% 0,27% 0,26% 0,16% 0,15% 0,14% 0,12%

Percentual de Participação das Instituições Gestoras na Carteira RECIPREV - 2018

0,01% 0,01% 0,02%0,03% 0,03%

0,08%0,11%

0,12%0,15%

0,25%

0,33%

Percentual de participação dos investimentos da Reciprev em relação ao Volume sob Administração Anbima

0,01% 0,02% 0,03% 0,06% 0,06% 0,06% 0,08% 0,10% 0,10% 0,16% 0,17% 0,17% 0,18% 0,22% 0,39%0,64% 0,73%

0,88%

2,59%

3,24%

Percentual de participação dos investimentos da Reciprev em relação ao Volume sob Gestão Anbima

Composição da Carteira de Investimentos RECIPREV - 2018

5,61%

19,66%

10,97%

18,24%

11,97%

23,68%

4,32%

1,86%

0,42%0,95% 0,88% 1,19%

0,25%

CDI IDKA IPCA 2A IMA-B 5 IMA-B IRF-M1 IPCA+≧6% IBOVESPA SMALL CAPS IBRX IBRX-50 IDIV IGC IFIX

Percentual de Composição da Carteira RECIPREV por Benchmark - 2018

Renda Fixa86,79%

Renda Variável13,21%

RENDA FIXA X RENDA VARIÁVEL

Volatilidade Muito Baixa

18,94%

Volatilidade Baixa 18,83%

Volatilidade Média 33,87%

Volatilidade Alta; 8,47%

Volatilidade Muito Alta19,88%

VOLATILIDADE DA CARTEIRA POR FUNDOS DE INVESTIMENTOS E TÍTULOS

CURTO PRAZO (Até 60 dias)

79,16%

MÉDIO PRAZO ( Até 5 anos)

9,41%

LONGO PRAZO ( + de 5 anos)

11,43%

PRAZOS GERAIS DE LIQUIDAÇÃO

Limite Inferior

(%)

Estratégia Alvo (%)

Limite Superior

(%)

% de Recursos do Ativo

IndiceMeta de

Rentabilidade

Limite Inferior

(%)

Limite Superior (%)

100,00% R$ 180.905.271,84 10,09% 8,00% 9,50% 100,00% 100,00% IPCA+≧6% 8,80% 7,00% 100,00%

R$ 180.905.271,84 10,09% 9,50%

49,34% IDKA IPCA 2A 7,81%

9,88% IMA-B 5 7,18%36,05% IMA-B 7,95%

0,00% IMA-B5+ 0,00%

4,73% IRF-M1 7,32%

R$ 1.114.856.102,79 62,18% 54,23%

15,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,00%

R$ 0,00 0,00% 0,00%

80,00% R$ 0,00 0,00% 1,00% 1,38% 60,00% 100,00% IMA-B 8,00% 1,00% 60,00%

R$ 0,00 0,00% 1,38%

80,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 60,00%

R$ 0,00 0,00% 0,00%

21,38% CDI 9,44%

R$ 209.454.962,72 11,68% 7,40%

30,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00%

R$ 0,00 0,00% 0,00%

20,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 0,00% 0,00%

20,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,00%

R$ 0,00 0,00% 0,00%

R$ 7.355.942,72 0,41% 1,76%

15,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 0,00% 0,00%

92,55% CDI 9,14%

R$ 12.211.718,80 0,68% 2,29%

5,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 0,00% 0,00%

R$ 31.429.974,20 1,75% 1,87%

R$ 1.556.213.973,07 86,79% 78,43%

2,29%5,00% 0,70% 5,00%R$ 12.211.718,80 0,68%

R$ 31.429.974,20 1,75%

15,00%

52,73% 54,23% 100,00% 7,66% 50,00%

8,80%

Redução

Sub-total

Operações Compromissadas com

Títulos do TN

5,00%Aumento

7,45%

100,00%

Aumento

Aumento

0,00%

0,00%

Desinvestimento Total

100,00%

Sub-total

5,00%

CDI 9,62%R$ 7.355.942,72 0,41%

Sub-total

0,50% 1,76%

FI em Direitos Creditórios - Aberto -

Cota Subordinada

CDI 7,58%

IPCA+≧6%

SEGMENTO

Renda Fixa

0,00%

8,00%

Limite da Reolução CMN (%)

10,13%78,62%

9,62%

0,00%

5,00%

Sub-total

Sub-total

FI 100% Títulos TN

15,00%

Poupança

Sub-total

Letras Imobiliárias Garantidas

FI de Índices Referenciados em Renda

Fixa

FI em Direitos Creditórios - Aberto -

Cota Sênior

Sub-total

Sub-total

FI em Direitos Creditórios - Fechado -

Cota Subordinada

Sub-total

1,87%FI Renda Fixa "Crédito

Privado"

Sub-total

Posição Atual da Carteira (%)

FI em Direitos Creditórios - Fechado -

Cota Sênior

Sub-total

1,50% 7,58%5,00%

0,00%

9,19%

R$ 1.114.856.102,79 62,18%

7,40% 30,00%

Sub-total

Posição Atual da Carteira (R$)

Estratégia de Alocação - Política de Investimento de 2018

Sub-total

100,00%

Aumento

FI de Índices Referenciados em RF subíndices Anbima

IPCA+≧6%

Títulos Tesouro Nacional

Manutenção

Redução

Sub-total

FI Renda Fixa/Referenciados RF

Sub-total

Meta de rentabilidade para o Exerecício por

tipo de Ativo

FI de Renda Fixa 30,00% R$ 209.454.962,72 11,68% 5,90%

Tipo de Ativo

1,00%

1,00%

Aumento

Redução

Estratégia de alocação para os próximos 5 anos

Resumo da Estratégia


Manutenção

5,00%

5,00%

30,00%

100,00%

1,00%

9,26%

0,00%

0,00%

AumentoRedução

10,23%

Limite Inferior

(%)

Estratégia Alvo (%)

Limite Superior

(%)

% de Recursos do Ativo

IndiceMeta de

Rentabilidade

Limite Inferior

(%)

Limite Superior (%)

30,00% R$ 44.658.885,05 2,49% 0,00% 1,32% 15,00% 100,00% IBRX 15,00% 1,00% 15,00%

R$ 44.658.885,05 2,49% 1,32%

20,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% 1,50% 15,00% 100,00% Outros 15,00% 1,00% 15,00%

R$ 0,00 0,00% 1,50%

56,08% IBOVESPA 25,00%

SMALL CAPS 25,00%

IBRX 25,00%13,52%

10,00%

R$ 127.820.474,82 7,13% 12,00%

R$ 22.507.472,25 1,26% 4,50%

R$ 24.985.559,95 1,39% 0,38%

15,91% IFIX 8,00%

R$ 16.811.985,88 0,94% 1,87%

R$ 236.784.377,95 13,21% 21,57%

R$ 1,00 0,00%

R$ 1.792.998.352,02 100,00% 100,00%

Saldo Conta Corrente

Sub-total

5,00%

3,00%

5,00%

Renda Variável

SEGMENTO

1,87%


FI em Ações

Sub-total

FI de Índices Referenciados em Ações

R$ 127.820.474,82 7,13%

R$ 22.507.472,25 1,26%

1,39%

R$ 16.811.985,88 0,94%

Sub-total

25,00%

Sub-total

15,00%

Sub-total

12,00%

4,50%

0,38%FI em Participações -

FechadoR$ 24.985.559,95

27,27% IPCA+≧6%

100,00% IPCA+≧6%

72,73%

8,00%84,09%

8,00%

23,82%

Aumento

Aumento

Aumento

Redução

Aumento

Aumento

Manutenção

Aumento

Aumento

2,00%

5,00%


20,40%

Manutenção

IPCA+≧6% 8,00%

6,38%

23,82%

1,00%

CDI 7,96%

7,00%

3,00%

IGC 25,00%


0,20%

Aumento

15,00%

5,00%

Total por Renda Fixa e Variável

25,00%

5,00%

5,00%

Sub-total

Sub-total

5,00%

3,00%

0,20%

0,90%FI Imobiliários

10,00%15,00%

25,00%

Tipo de Ativo

FI Ações referenciados

Meta de rentabilidade para o Exerecício por

tipo de Ativo

Limite da Reolução CMN (%)

Posição Atual da Carteira (R$)

Posição Atual da Carteira (%)

Estratégia de Alocação - Política de Investimento de 2018

Estratégia de alocação para os próximos 5 anos

2,00%

0,48%

6,15%

0,25%

2,62%

0,44%

Jan Fev

Renda Fixa

Renda Variável

RECIPREV

Rentabilidade Mensal por Segmento da Carteira de Investimentos RECIPREV - 2018

2,62%

3,08%

JAN FEV

Rentabilidade Anual Acumulada no Período

3,08%

1,52%0,61% 1,05%

11,72%

Acumulado Janeiro a Dezembro 2018 - Rentabilidade Carteira X Índices

Carteira Reciprev Benchmark: IPCA + 6%a.a. IPCA CDI IBOVESPA

Rentabilidade Anual Acumulada da Carteira de Investimentos RECIPREV - 2018

2,49%

6,41%

3,08%

Renda Fixa

Renda Variável

RECIPREV

Rentabilidade Acumulada por Segmento da Carteira de Investimentos RECIPREV - 2018



Nome do Fundo

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO

Saldo Conta Corrente

Total Carteira RECIFIN

Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos ServidoresRelatórios da Carteira de Investimentos RECIFIN

Saldo (R$)

R$ 8.391.828,66

R$ 329.188,59

R$ 1,00

R$ 8.721.018,25R$ 56.412,73

Data da Posição: 28/02/2018

Administrador


BANCO BRADESCO S.A.

Gestor Rendimento no Mês (R$)

R$ 56.120,14

R$ 292,59

DATA SALDO R$%

RENDIMENTO CARTEIRA

31/01/2018 R$ 1.749.628.699,47 2,62%

28/02/2018 R$ 1.792.998.351,99 0,44%

31/03/2018

30/04/2018

31/05/2018

30/06/2018

31/07/2018

31/08/2018

30/09/2018

31/10/2018

30/11/2018

31/12/2018

TOTAL 3,08%

SALDO R$

R$ 52.352.836,65

R$ 44.619.049,75

2018ANO

RENDIMENTO R$

TOTAL

R$ 231.603,35

R$ 8.721.018,25

TOTAL FUNDOS: RECIPREV E RECIFINFUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV FUNDO FINANCEIRO RECIFIN

R$ 67.102,62

R$ 10.689,89

R$ 56.412,73

R$ 1.749.860.302,82 R$ 44.629.739,64

R$ 1.801.719.370,24 R$ 7.790.199,63

SALDO R$ RENDIMENTO R$

TOTAL R$ 52.419.939,27

RESUMO DO PATRIMÔNIO LIQUIDO E RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

GRÁFICO COMPARATIVO DA CARTEIRA RECIPREV

R$ 7.733.786,90

RENDIMENTO R$

2,62%

0,44%

2,92%

2,48%

jan-18 fev-18

2018Rendimento da Carteira (%) x Crescimento da Carteira (%)

% RENDIMENTO CARTEIRA % CRESCIMENTO CARTEIRA

2,62%

0,44%0,78% 0,74%0,58% 0,46%

3,40%

0,55%

11,14%

0,52%

jan-18 fev-18

2018Rendimento da Carteira (%) x IPCA + 6% x CDI x IMA-B x IBOVESPA

% RENDIMENTO CARTEIRA IPCA + 6% CDI IMA-B IBOVESPA

p

-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

dez-12 mar-13 jun-13 set-13 dez-13 mar-14 jun-14 set-14 dez-14 mar-15 jun-15 set-15 dez-15 mar-16 jun-16 set-16 dez-16 mar-17 jun-17 set-17 dez-17

2013 - 2018Rendimento da Carteira(%) x IPCA + 6% x CDI x IMA-B x IBOVESPA

% RENDIMENTO CARTEIRA IPCA + 6% CDI IMA-B IBOVESPA

MÊS

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO - (AMORTIZAÇÃO/JUROS)

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO - (AMORTIZAÇÃO/JUROS)

R$ 18.157.572,10

R$ 9.521,06 R$ 9.662,42

R$ 8.602.734,78

ACUMULADO ANUAL

-R$ 15.501.815,44 -R$ 7.724.604,92

R$ 8.468.673,35

VALOR

FEVEREIRO

RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES E COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

PREFEITURA DO RECIFE (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL)

R$ 57.500,00

R$ 30.000,00

VALOR

R$ 141.538,84

R$ - R$ 2.277.478,77

R$ 90.000,00

R$ 62.800,00

R$ 52.097,16

VALOR

R$ 21.933.958,55

COMPETÊNCIA

Contribuição de 12/2017; Décimo Terceiro; 01/2018 e Parcelamento 26/60

Contribuição de 12/2017; Décimo Terceiro e 01/2018

Contribuição de 12/2017; Décimo Terceiro e 01/2018

ACUMULADO ANUAL

R$ 29.395.565,21

R$ 6.571.091,85 R$ 5.085.130,90

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO RECIPREV

TOTAL

TOTAL DE RECEBIMENTOS DE RENDIMENTOS/AMOTRIZAÇÕES ESPECÍFICAS

TOTAL DE PAGAMENTOS DE FOLHAS E CONSIGNAÇÕES

TOTAL DE PAGAMENTOS DIVERSOS

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO - (AMORTIZAÇÃO/JUROS)

TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045) - (CUPOM/JUROS)

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - (DIVIDENDOS/AMORTIZAÇÃO)

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - (DIVIDENDOS/AMORTIZAÇÃO)

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - (DIVIDENDOS/AMORTIZAÇÃO)

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - (DIVIDENDOS/AMORTIZAÇÃO)

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - (DIVIDENDOS/AMORTIZAÇÃO)

FOLHA DE PAGAMENTO E CONSIGNAÇÕES

FOLHA DE PAGAMENTO

TOTAL

TOTAL

R$ 8.468.673,35

R$ -

R$ 2.716.081,20

R$ 554.890,82

R$ 147.814,71

R$ 233.595,32

PAGAMENTOS DIVERSOS

COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL)

CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE (CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR)

TOTAL

02/2018 R$ -

PREFEITURA DO RECIFE (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVOS/PENSIONISTAS)

PREFEITURA DO RECIFE (CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR)

VALOR

R$ 45.273.115,63

R$ 8.468.673,35

ACUMULADO ANUAL

R$ 697.238,89

R$ 637.723,72

R$ 374.536,48

-R$ 15,00

R$ -

-R$ 398,27

-R$ 29,25

R$ -

-R$ 773,58

-R$ 437.447,33

-R$ 438.250,16

-R$ 9.425.702,68

VALOR

ACUMULADO ANUAL

R$ 60.385.738,13

R$ 8.602.734,78

-R$ 1.710.618,82

FLUXO MENSAL DE RECEBIMENTOS/PAGAMENTOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

ANO 2018

Contribuição de 01 de 2018

Contribuição de 01 de 2018

R$ 45.273.115,63

R$ 52.097,16

R$ 44.356,92

R$ -

TOTAL

TARIFA DE CUSTÓDIA DO FUNDO FII - BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS

TARIFA DE CUSTÓDIA TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045)

CUSTO SELIC TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045)

R$ 669.036,03

R$ 147.814,71

R$ 233.595,32

RESUMO GERAL

TOTAL DE RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES E COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

-R$ 9.425.702,68

-R$ 211.860,60

R$ 44.104.225,70

-R$ 19.363.072,01

-R$ 438.250,16

R$ 49.187.150,74

-R$ 19.363.072,01

ACUMULADO ANUAL

-R$ 211.447,33

-R$ 211.860,60

CONSIGANAÇÕES

DEVOLUÇÕES DE FOLHA NÃO PROCESSADAS E DE CONSIGNAÇÕES

-R$ 3.870.918,99

R$ 2.277.478,77

R$ 697.238,89

R$ 637.723,72

R$ 374.536,48

R$ -

R$ 2.716.081,20

R$ 554.890,82

BB RECEBíVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO. FII - (RENDIMENTOS/DIVIDENDOS)

CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII - (RENDIMENTOS/DIVIDENDOS)

RECEBIMENTOS/RENDIMENTOS/AMORTIZAÇÕES ESPECÍFICAS

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CASAN SANEAMENTO - (AMORTIZAÇÃO/JUROS)

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO - (AMORTIZAÇÃO/JUROS)

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO - (AMORTIZAÇÃO/JUROS)

R$ 24.207.632,10

R$ 114.994,89

R$ 44.356,92

R$ 60.385.738,13

R$ 669.036,03

FUNDO BenchmarkRetorno Médio

MensalRetorno Médio

AnualMaior Retorno

Menor Retorno

Qtde. mês Positivo

Qtde. mês Negátivo

Qtde. mês acima do

Benchmark

Qtde. mês abaixo do

Benchmark

Risco Mensal Período

Risco Anual do Período

Retorno Relativo ao Benchmark

Sharpe Tracking Error VAR (95%)

ÁTICO FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

IPCA+9,00% -0,03% -0,39% 9,25% -3,38% 5 65 1 69 1,19% 4,14% -58,12% -2,67 4,24% 1,94%

ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

IPCA+ 10,50% 0,42% 5,21% 39,38% -20,82% 6 80 3 83 5,79% 20,05% -53,91% -0,28 20,00% 10,09%

AZ LEGAN BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA 0,45% 5,55% 11,71% -11,45% 43 31 33 41 4,94% 17,12% -7,24% -0,30 9,07% 8,70%

AZ QUEST VALORE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO

CDI 0,97% 12,22% 1,43% 0,50% 46 0 33 13 0,21% 0,72% 1,06% 0,43 0,29% 1,31%

AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

Índice Small Cap 1,21% 15,51% 10,64% -10,30% 57 29 58 28 4,51% 15,64% 134,18% 0,30 9,56% 8,73%

BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO

IGC 0,49% 6,01% 11,85% -9,83% 46 40 18 68 4,75% 16,44% -8,52% -0,29 0,79% 8,41%

BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

IBOVESPA 0,84% 10,52% 11,10% -8,60% 32 22 25 29 5,23% 18,11% -8,11% -0,06 6,63% 9,57%

BB AÇÕES PIPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Índice Small Cap 0,91% 11,43% 8,48% -8,58% 35 22 33 24 4,05% 14,04% 41,22% 0,00 10,46% 7,66%

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

CDI 0,79% 9,85% 1,17% 0,39% 82 0 1 81 0,20% 0,69% -5,32% -1,27 0,07% 1,11%

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO

IDKA IPCA 2A 0,99% 12,51% 3,50% -0,91% 74 8 31 51 0,78% 2,71% -4,13% 0,65 0,56% 2,28%

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO

IMA-B 0,99% 12,60% 5,33% -4,50% 63 23 17 69 2,01% 6,97% -2,27% 0,27 0,22% 4,32%

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO

IMA-B 1,03% 13,10% 2,53% -0,52% 35 1 15 21 0,66% 2,30% -5,89% 0,43 4,75% 2,12%

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO

IDKA IPCA 2A 0,99% 12,49% 2,21% 0,21% 34 0 12 22 0,47% 1,62% -5,37% 0,25 1,93% 1,76%

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO

IPCA + 6,00% 1,03% 13,08% 2,05% 0,45% 49 0 26 23 0,34% 1,19% 1,51% 1,09 0,64% 1,59%

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO

IPCA + 6,00% 1,20% 15,35% 5,14% -2,54% 39 11 28 22 1,58% 5,48% 10,25% 0,65 5,50% 3,81%

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO

IMA-B 1,15% 14,65% 3,69% -2,41% 40 8 23 25 1,41% 4,89% -3,67% 0,58 2,66% 3,48%

BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B

IMA-B 1,02% 12,95% 5,14% -4,37% 63 23 46 40 2,03% 7,02% -0,11% 0,31 0,32% 4,37%

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES DIVIDENDOS IBOVESPA 0,86% 10,88% 12,66% -12,05% 47 39 51 35 4,78% 16,54% 70,26% 0,01 9,46% 8,83%

FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO

CDI 0,59% 7,37% 0,93% 0,25% 72 0 0 72 0,20% 0,69% -16,35% -4,68 0,06% 0,92%

TERRAS BRASIL – FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

IPCA+6,00% -0,79% -9,13% 104,77% -62,23% 2 43 1 44 18,36% 63,59% -55,06% -0,33 63,70% 30,92%


IPCA + 6% 0,83% 10,47% 2,11% -2,09% 46 3 23 26 0,78% 2,72% -7,70% -0,48 2,36% 2,13%


IMA-B 1,08% 13,77% 5,89% -2,76% 37 13 22 28 1,83% 6,36% -6,23% 0,32 3,16% 4,11%

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

IMA-B 0,99% 12,59% 4,05% -2,76% 27 9 15 21 1,56% 5,41% -7,14% 0,09 3,63% 3,57%

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

IMA-B 1,13% 14,47% 7,83% -4,91% 32 16 23 25 2,62% 9,09% -4,27% 0,29 3,30% 5,48%

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

IMA-B 1,07% 13,61% 7,77% -4,02% 24 12 17 19 2,36% 8,17% -4,61% 0,18 7,40% 4,98%

ESTATÍSTICA DA CARTERIA DE INVESTIMENTOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

FUNDO BenchmarkRetorno Médio Mensal

Retorno Médio Anual

Maior RetornoMenor Retorno

Qtde. mês Positivo

Qtde. mês Negátivo

Qtde. mês acima do Benchmark

Qtde. mês abaixo do Benchmark

Risco Mensal Período

Risco Anual do Período

Retorno Relativo ao Benchmark

Sharpe Tracking Error VAR (95%)

FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO

Índice Small Cap 0,42% 5,14% 13,33% -13,84% 34 29 35 28 4,91% 16,99% 9,17% -0,34 5,74% 8,61%

FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50 IBRX-50 0,21% 2,56% 11,94% -13,12% 45 41 35 51 5,27% 18,27% -19,38% -0,45 3,21% 9,02%

CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII

IFIX 1,07% 13,61% 27,60% -16,19% 33 17 25 25 6,85% 23,74% 1,20% 0,08 21,99% 12,56%

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO

IMA-B 5 0,99% 12,52% 3,61% -1,05% 78 8 14 72 0,80% 2,76% -1,90% 0,64 0,17% 2,30%

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

IRFM-1 0,87% 10,96% 1,62% 0,28% 86 0 10 76 0,25% 0,88% -1,30% 0,25 0,04% 1,29%

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CASAN SANEAMENTO

IPCA + 11,40% 1,27% 16,38% 2,27% 0,05% 46 0 20 26 0,37% 1,27% -0,95% 3,53 0,97% 1,87%

FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SRM - SENIOR 3

120% do DI 1,10% 14,04% 1,46% 0,22% 51 0 37 14 0,25% 0,87% -0,62% 2,66 0,02% 1,52%

QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBRX 0,74% 9,30% 8,31% -7,48% 54 32 44 42 3,48% 12,05% 19,69% -0,12 10,14% 6,52%

FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAIS MAUÁ DO BRASIL INFRAESTRUTURA

IPCA+8,00% 0,09% 1,12% 14,74% -0,55% 1 59 1 59 1,92% 6,66% -46,46% -1,51 6,55% 3,27%

BB RECEBíVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO. FII

IPCA + 6,9506% 0,97% 12,30% 4,31% -1,67% 36 6 22 20 1,09% 3,77% -1,40% 0,08 3,90% 2,77%

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP (COTAS SÊNIORES)

125% do DI 0,15% 1,82% 1,53% -38,41% 48 1 35 14 5,66% 19,61% -39,00% -0,51 19,30% 9,67%

TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045) IPCA+6,00% 0,91% 11,53% 11,67% -8,30% 53 33 43 43 3,93% 13,60% -6,20% 0,06 13,60% 7,45%

RDF - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 150% do DI 1,42% 18,49% 1,83% 0,70% 41 0 31 10 0,30% 1,03% -0,07% 6,25 0,10% 1,92%

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL VALE II

125% do DI 0,82% 10,30% 1,04% 0,61% 8 0 8 0 0,16% 0,54% 0,27% 4,61 0,02% 1,08%

SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF

IMA-B 5 0,95% 12,04% 2,96% -1,20% 70 7 11 66 0,79% 2,73% -1,17% 0,52 0,10% 2,25%

SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVETIMENTO SELEÇÃO TOP AÇÕES

IBOVESPA 0,65% 8,14% 11,03% -11,26% 46 40 47 39 4,76% 16,49% 42,23% -0,16 8,15% 8,60%

SOCOPA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO IPCA+7,50% 0,91% 11,48% 4,69% -2,14% 36 15 20 31 1,56% 5,41% -10,17% -0,04 5,23% 3,49%

SUL AMERICA TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

IBRX-50 0,23% 2,79% 14,70% -17,93% 45 41 39 47 5,69% 19,70% -18,05% -0,40 11,37% 9,75%

SUL AMÉRICA EVOLUTION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

CDI 0,92% 11,68% 4,42% -2,70% 71 13 54 30 1,12% 3,88% 6,05% 0,24 3,77% 2,78%

SUL AMÉRICA INFLATIE FI RF LONGO PRAZO IMA-B 1,03% 13,03% 5,64% -4,08% 65 21 47 39 2,04% 7,06% 0,46% 0,32 1,23% 4,40%

SUL AMÉRICA EXCELLENCE FI RF CRÉDITO PRIVADO CDI 0,87% 11,02% 1,30% 0,46% 86 0 72 14 0,21% 0,73% 1,78% 0,38 0,28% 1,22%

SUL INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL (SÊNIORES SÉRIES 6)

IPCA + 7,50% 1,11% 14,21% 2,19% 0,29% 50 0 24 26 0,37% 1,27% -0,09% 1,93 0,48% 1,72%

VINCI GAS DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA 0,79% 9,89% 8,50% -7,39% 53 33 49 37 3,46% 12,00% 59,64% -0,07 13,47% 6,54%

VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO

IPCA 1,08% 13,76% 2,91% -1,06% 50 3 29 24 0,71% 2,46% 3,84% 0,86 2,44% 2,25%

WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA CDI 0,90% 11,32% 2,19% -0,27% 84 2 50 36 0,41% 1,43% 3,82% 0,41 1,25% 1,58%

WESTERN ASSET VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

Sem benchmark 0,34% 4,11% 15,06% -11,03% 42 44 42 44 5,20% 18,03% 8,33% -0,37 8,83% 9,03%

XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES Sem benchmark 1,15% 14,77% 12,51% -9,31% 42 22 34 30 4,52% 15,67% 52,41% 0,25 15,34% 8,69%

XP LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

CDI 1,00% 12,73% 3,62% -2,41% 76 10 48 38 1,06% 3,67% 13,56% 0,54 3,53% 2,75%

CARTEIRA RECIPREV IPCA+6% ano 0,92% 11,60% 4,55% -2,78% 68 18 42 44 1,37% 4,76% -5,81% 0,18 4,76% 3,19%

*******O Ativo livre de risco considerado foi o CDI.

CONCEITOS

* Base de dados: Economática; ANBIMA; CETIP; Fundos de Investimentos; Carteira Reciprev;

**Período de análise: A partir de janeiro de 2011 até o mês deste relatório. Consideramos para os cálculos o mês de inicio das atividades de captações dos ativos. Deste modo, não foi considerado as datas exatas em que a Reciprev efetuou as aplicações ou resgates no ativo. Este fato, altera os cálculos, em particular, no mês do referido evento, para mais ou para menos em todos os indicadores desta planilha, porém, não de forma significativa;

***Eventos diversos: Alguns dos indicadores apresentados podem não espelhar de forma adequada a análise do(s) ativo(s), tendo em vista diversas variáveis envolvidas, tais como: tempo de análise ou tempo de existência do ativo; tipo do ativo; objetivo do ativo entre outras variáveis;

****A Reciprev possui fundos imobiliários com os seguintes objetivos: a) de renda; b) recebíveis com retornos programados; c) recebíveis sem retorno programado . Todos os fundos são cotados na BM&FBovespa. Pelas características dos fundos imobiliários, alguns indicadores demonstrados nesta planilha podem não espelhar de forma adequada os fundos imobiliários;

*****A Reciprev possui fundos de investimentos em participação com diversos prazos de retornos do capital investido, com os respectivos benchmarks. Alguns possuem curva "j" maiores ou menores do que outros. Pelas características dos fundos de investimentos em participação, alguns indicadores demonstrados nesta planilha podem não espelhar de forma adequada os fundos de participaçãoes;

******A Reciprev possui fundos de investimentos em direitos creditórios com diversos prazos de retorno do capital investido, com os respectivos benchmarks. Pelas características dos fundos de investimentos em direitos creditórios alguns indicadores demonstrados nesta planilha podem não espelhar de forma adequada os fundos de direitos creditórios;

➣VAR (95%): Menor retorno possível dentro do intervalo de confiança de 95%. Portanto, quanto mais próximo de zero, melhor;

➣Treck Error: Trata-se do desvio padrão das diferenças entre os retornos do ativo e o retorno do benchmark do referido ativo. Portanto, quanto mais próximo de zero, melhor;

➣Sharpe: Dado pela fórmula: (Retorno médio anual do ativo - Retorno médio anual do CDI) / (Risco anual do Ativo). Portanto, quanto maior, melhor;

➣Retorno em relação ao Benchmark: Trata-se do comparativo do retorno do ativo em todo o período avaliado em relação ao retorno esperado do ativo (Benchmark);

➣Risco anual em todo período: Trata-se da volatilidade anual do ativo. A volatilidade é calculada através do desvio padrão da série histórica dos retornos do ativo, tendo como base os períodos informados na observação (**), e trazidos para o período anual;

➣Risco mensal em todo período: Trata-se da volatilidade mensal do ativo. A volatilidade é calculada através do desvio padrão da série histórica dos retornos do ativo, tendo como base os períodos informados na observação (**);

➣Quantidade de mês abaixo do Benchmark: É a quantidade de meses em que o ativo obteve retorno abaixo do Benchmark, considerando o período avaliado do ativo, tendo como base o período da observação (**);

➣Menor Retorno: É o menor retorno do ativo, considerando o período avaliado, tendo como base o período da observação (**);

➣Retorno médio mensal: Quanto o ativo proporcionou de retorno médio mensal, considerando o período avaliado do ativo, tendo como base o período da observação (**);

➣Retorno médio anual : Quanto o ativo proporcionou de retorno médio anual, considerando o período avaliado do ativo, tendo como base o período da observação (**);

➣Maior Retorno: É o maior retorno do ativo, considerando o período avaliado, tendo como base o período da observação (**);

➣Quantidade de mês positivo: É a quantidade de meses em que o ativo obteve retorno acima de zero, considerando o período avaliado do ativo, tendo como base o período da observação (**);

➣Quantidade de mês negativo: É a quantidade de meses em que o ativo obteve retorno abaixo de zero, considerando o período avaliado do ativo, tendo como base o período da observação (**);

➣Quantidade de mês acima do Benchmark: É a quantidade de meses em que o ativo obteve retorno acima do Benchmark, considerando o período avaliado do ativo, tendo como base o período da observação (**);

IPCA do mês de

Meta Atuarial para o mês de

Rentabilidade da Carteira de Investimentos Reciprev em Sendo 0,48%

Este é o relatório mensal da Carteira de Investimentos do Fundo Previdêncio Reciprev em conformidade com a Portaria MPS Nº 519, de 24 de agosto de 2011, Art. 3º, V, que submetemos ao Comitê de Investimentos da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde para deliberação e controle.

Os fundos de investimentos que compõem a Carteira de Investimentos Reciprev e que possuem lâminas constam do site: reciprev.recife.pe.gov.br.

Meta Atuarial acumulada no ano de 2018 1,52%

Percentual de atingimento da meta atuarial acumulada no ano de 2018

0,32%

0,74%

0,44%

Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos Reciprev no ano de 2018 3,08%

FEVEREIRO

FEVEREIRO

Meta Atuarial para o Ano de 2018

EVOLUÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS E SUPERAVIT ATUARIAIS DA CARTERIA DE INVESTIMENTOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

O IPCA de feveriro ficou em 0,32%, um pouco acima da projeção do mercado que era de 0,31%. A expectativa do mercado é que a inflação seguirá em nível comportado. A taxa básica de juros está em 6,75% ao ano, podendo, ainda, ocorrer reduções durante o ano, com expectagiva de 6,50% nos próximos meses.

José Marcos Alves de Barros

Gerente de Investimentos

Paulo José Batbosa

Equipe Investimentos

Andreson Carlos Gomes de Oliveira

Chefe de Divisão de Investimentos

IPCA + 6,00% ao ano

Renda Fixa

202,21%

A Carteira de Investimentos do Fundo Previdenciário Reciprev possui a maior parte de seus recursos aplicados em fundos que têm como benchmark o CDI (Certificado de Depósito Interbancário), o IMA (Índice de Mecado da Anbima); IDKA (Índice de Duração Constante ANBIMA), e IRF-M1 (Índice de Renda Fixa do Mercado), compostos por títulos prefixados e pós-fixados, bem como atrelados a índice de preço. Possui, ainda, valores aplicados em Renda Variável.

FEVEREIRO Renda Variável 0,25%

EQUIPE DA GERÊNCIA DE INVESTIMENTOS RECIPREV

PANORAMA MACROECONÔMICO

DESEMPENHO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS RECIPREV

2012 2013 2014 2015 2016 2017

R$625.523.758,34

R$702.460.635,55

R$886.852.901,01

R$1.282.296.061,31

R$1.414.193.238,21

R$ 1.700.048.323,54

Fundo Previdenciário Reciprev - Total de Ativos

2013 2014 2015 2016 20172018

R$22.977.729,04

R$84.908.235,61

R$117.848.562,95

R$210.099.572,04

R$239.364.669,63

R$359.713.734,74

Fundo Previdenciário Reciprev - Superavit Atuarial

Gerente de Investimentos

Paulo José Barbosa

Concordamos com as informações do presente relatório.

Roberto Wagner Martins Mateus

Equipe Investimentos Representante Titular da Secretaria de Finanças da Prefeitura do Recife Representante Titular da Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas da Prefeitura do Recife

Originais assinados e arquivados na Reciprev

Recife (PE), 14 de março de 2018

Manoel Carneiro Soares Cardoso

Diretor Presidente

Francisco Canindé Antunes Furtado Junior

Diretor Executivo

José Marcos Alves de Barros Andreson Carlos Gomes de Oliveira

Chefe de Divisão de Investimentos

Waldemir Almeida Moreira

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DA AUTARQUI MUNICIPAL DE PREVIDËNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE (RECIPREV)

relatório mensal de...

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