PALISADE

Foro de Análisis de Riesgos yToma de Decisiones para 2013

Palisade Forode

Análisis de Riesgosy

Toma de Decisiones

para 2013

BIENVENIDO

Conferência Palisade sobre Análise do Risco de 2013

ÍndicePrograma matriz 02

Apresentadores 03

Equipe da Palisade: a quem perguntar 05

Seções Únicas 06

Estudos de caso 07

Treinamento no software 09

São Paulo Center, SP

IbIRAPueRA JARdIm euRoPA

8:00 – 8:45 InscrIção

8:45 – 9:00 PalIsade Boas-VIndas e Panorama: - JARdIm PAulIStA Renato limão, Palisade CorPoration

9:00 – 9:30 sessão ÚnIca: Anatomia de uma implantação: Casos reais de como a añalise de decisão e risco é implantada em nível empresarial ** - JARdIm PAulIStA Randy Heffernan, Vice-Presidente, Palisade CorPoration

9:30 – 10:30 sessão ÚnIca: Introdução ao DecisionTools Suite 6 - JARdIm PAulIStA Rafael Harkte, Palisade CorPoration

10:30 – 10:45 InterValo Para o café - moRumbI

10:45 – 11:45 treInamento de softWare estUdos de caso Palisade CorPoration embraPa Introdução ao @RISK 6 Viabilidade econômica sob condição de Fernándo Hernández risco da implantãço de um sistema agrossilvipastoril no bolsão sul-matogrossense Vinicius do Nascimento lampert

11:45 – 12:45 treInamento de softWare estUdos de caso Palisade CorPoration bndes Introdução ao gerenciamento de Análise de Riscos para Viabilidade risco de projeto com o @RISK 6** Financeira de Projetos - BNDES Gustavo Vinueza pedro landim

12:45 – 2:00 almoço - moRumbI

2:00 – 3:00 treInamento de softWare estUdos de caso Palisade CorPoration Universidade de santa maria Análise de séries temporais no @RISK 6 Uso do @RISK na avaliação do risco do Rafael Hartke confinamento de bovinos no RS e SP paulo santana pacheco

3:00 – 4:00 treInamento de softWare estUdos de caso Palisade CorPoration Petrobras e/P Personalização de aplicacões de Melhores Práticas em software com @RISK e VBA** Modelagem com @RISK dr. Javier ordóñez luciano a. R. costa

4:00 – 4:15 InterValo Para o café - moRumbI

4:15 – 5:00 treInamento de softWare estUdos de caso Palisade CorPoration Promon engenharia ltda. Análise de Risco de Cronograma Avaliação de investimentos em projetos de capital de Projeto de E&P com ênfase na análise de incertezas do empreendimento, Rafael Hartke um estudo de caso na industria de mineração Rafael mendonça Rodrigues

5:00 – 6:00 mesa redonda: Desafios encontrados no processo de análise de risco - JARdIm PAulIStA painel de especialistas moderado por Renato limão

6:00 – coqUetel de encerramento

As Sessões com Especialistas serão realizadas na sala JArdim PAuliStA

** em inglês com interpretação simultânea para português

21 de março de 2013

3

ApresentadoresAs sessões da Conferência Palisade sobre Análise do Risco de 2013 serão lideradas por especialistas em

suas áreas. Os próprios treinadores e consultores mais experientes da Palisade irão se juntar a consultores

independentes e a gerentes líderes da indústria a fim de fornecerem um conteúdo aprofundado.

Os apresentadores estão listados em ordem alfabética.

4Luciano A. R. Costa Petrobras E/P

Luciano A. Costa é geólogo, com mestrado em

Geologia Estrutural e Economia Mineral. Trabalha

desde 1987 na Petrobras, incialmente na área de

interpretação exploratória, e, nos últimos dez anos,

na avaliação de oportunidades exploratórias.

Rafael Hartke Consultor e Instrutor Palisade Corporation

Rafael Hartke é consultor para Petróleo e Energia

na Palisade Corporation, onde desenvolve modelos

quantitativos para análise de risco e tomada de

decisão. Tem larga experiência na indústria de

Energia, tendo trabalhado com Analista de Risco

na Área de Planejamento Financeiro e Gestão de

Riscos da Petrobras. Neste período, criou modelos

para análise de risco de projetos de investimento

complexos e participou da avaliação de risco de

projetos de médio e grande porte, incluindo os

campos gigantes do Pré-Sal Brasileiro, projetos

no Golfo do México e projetos de infra-estrutura

off-shore.

Rafael Hartke é Mestre em Engenharia Mecânica,

com MBA em Finanças, Investimentos e Risco, e

possui certificação Energy Risk Professional, pela

Global Association of Risk Professionals.

Seus principais interesses e atividades incluem:

• Desenvolvimento de modelos quantitativos em

engenharia e finanças;

• Modelagem de projetos de investimento

complexos (riscos, opções e opções reais);

• Modelos de previsão para séries temporais e

preços de commodities;

• Pesquisa e treinamento em análise de risco e

simulação de Monte Carlo.

Randy Heffernan Vice Presidente Palisade Corporation

Randy Heffernan entrou para a Palisade em 1997.

Ajudou a empresa a crescer, criando a primeira filial

no exterior em Plymouth, na Inglaterra, em 1998.

Novas filiais surgiram entre elas as de Londres,

em 2002, e de Sidney, na Austrália, em 2005. Já

desempenhou várias atividades na área de vendas,

marketing e gerência. Atualmente, supervisiona

boa parte das operações corporativas. Randy

trabalha próximo ao pessoal de vendas, a fim de

melhor compreender as necessidades dos clientes

e incorporá-las ao desenvolvimento do software.

Ele se formou em administração de empresas e

marketing na Universidade Cornell.

Fernando Hernández Consultor e Instrutor Palisade Latin America

As áreas em que Fernando Hernández é especialista

são: a bancária, de finanças, de fabricação, de

avaliação de projeto, de previsão de mercado e

de determinação de preço. Atualmente, Fernando

Hernández dirige e é proprietário de InfoMasters,

empresa que realiza com treinamento, consultoria

e desenvolvimento de aplicações financeiras e

modelos de tomada de decisão para empresas

financeiras e fabricantes, usando Microsoft Office

e o software da Palisade. Ele já desenvolveu

e ministrou cursos, tais como: Introdução às

Finanças Corporativas, Simulação Financeira e

Decisões sobre Investimento. Desde 1992, ele

cria modelos financeiros e estudos de análise de

risco e de viabilidade, usando o @RISK. Fernando

Hernández formou-se em Administração Financeira

pela Universidade de Costa Rica. Quando bolsista

do programa Fulbright, ele fez o MBA na Indiana

University, especializando-se em Finanças e Sistema

de Informações Gerenciais.

Vinicius do Nascimento Lampert Embrapa

Pesquisador da Embrapa Pecuária Sul (CPPSUL) em

Bagé - RS. Zootecnista (Universidade Federal de

Santa Maria - UFSM). Mestre em Economia Rural

(Universidade Federal de Viçosa - UFV) e Doutor em

Zootecnia (Universidade Federal do Rio Grande do

Sul - UFRGS).

Pedro Landim BNDES

Rafael Mendonça Rodrigues Promon Engenharia Ltda.

Engenheiro de Produção pela Universidade Federal

Fluminense, pós-graduando em Gestão Executiva de

Empreendimentos de Construção Naval e Offshore,

pela COPPE/Universidade Federal do Rio de Janeiro,

e certificado CAPM® pelo Project Management

Institute (PMI), possuindo, ainda, experiência

acadêmica internacional na University of La Verne,

EUA (Winter Program - Advanced Topics on Project

Management). Engenheiro de Planejamento na

Promon Engenharia Ltda., com experiência na

equipe de planejamento de contratos da modalidade

EPC e em estimativas de CAPEX de plantas

industriais (FEL).

Dr. Javier Ordóñez Diretor de Desenvolvimento Personalizado Palisade Corporation

O software @RISK e o DecisionTools Suite vem com

ambientes de desenvolvimento repletos de funções,

permitindo que você crie aplicações personalizadas,

usando tecnologia da Palisade diretamente em Excel.

Empregando uma interface VBA personalizada e

um modelo de simulação em Excel, iremos mostrar

como o @RISK pode servir de modelo para incerteza

de custo e eventos de risco que irão afetar o custo

total de um projeto. Dessa forma, os usuários podem

utilizar o modelo sem aprender a usar o software

@RISK. Usando a interface personalizada, iremos

mostrar como fazer modelo de faixas de custo e

registros de riscos através do uso de distribuições

de probabilidade. Discutiremos também como medir

a correlação entre variáveis, como acrescentar

uma matriz de correlação ao modelo e o impacto

no resultado da correlação. Depois de o modelo de

simulação ser rodado, todos aprenderão como avaliar

a contingência necessária e desenvolver estratégias

de mitigação.

Paulo Santana Pacheco Universidade de Santa Maria

Possui graduação em Zootecnia pela Universidade

Federal de Santa Maria - RS (2002), mestrado em

Produção Animal/Produção de Bovinos de Corte

pela Universidade Federal de Santa Maria - RS

(2004), doutorado em Ciência Animal/Melhoramento

Genético Animal pela Universidade Federal de

Goiás - GO (2007) e pós-doutorado (2008). As

áreas de atuação compreendem aquelas envolvidas

na produção de bovinos de corte, experimentação

animal e métodos de simulação aplicados à produção

animal.

Gustavo Vinueza Consultor e Instrutor Palisade Corporation

Gustavo Vinueza é formado em Engenharia de

Sistemas pela Universidade de Cuenca, no Equador,

tendo também um diploma de MBA pela Universidade

Torcuato Di Tella, na Argentina e um Mestrado

em Finanças pela Universidade Adolfo Ibáñez, no

Chile. Seus principais temas de interesse incluem

modelagem financeira e operacional, incluindo a

pesquisa científica e acadêmica com relação à

prática de negócios, bem como assuntos relativos

à mineração de dados [data mining]. Ele tem 16

anos de experiência e tem atuado como consultor

de empresas em diversos setores, incluindo o setor

financeiro e bancário, telecomunicações, seguros e

serviços relacionados a TI.

Sua experiência inclui a gestão de carteiras de

Projeto, sejam elas operacionais ou relacionadas

a TI, programas de redução de custos, licitações

para compras públicas, controles operacionais,

análise de capacidade, processos de auditoria e

projetos de desenvolvimento de software, além de

implementação de infraestrutura tecnológica. Ele

também possui diplomas em Gestão de Projetos,

Usabilidade, Gestão de Processos de Negócios e

Análise de Negócios.

Perguntas relacionadas a vendas: denise castellot Diretora, Palisade Latin America

Renato limão Gerente Regional de Vendas

outras perguntas sobre a Palisade: denise castellot Diretora, Palisade Latin America

Randy Heffernan Vice-Presidente

Renato limão Gerente Regional de Vendas

Perguntas relacionadas ao desenvolvimento personalizado: dr. Javier ordóñez Diretor de Desenvolvimento Personalizado

Perguntas técnicas relacionadas ao software: Rafael Hartke Consultor e Instrutor

Fernando Hernández Consultor e Instrutor

marcos Huber mendes Consultor e Instrutor

dr. Javier ordóñez Diretor de Desenvolvimento Personalizado

Gustavo Vinueza Consultor e Instrutor

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Sessões com especialistasJardim Paulista

A Palisade tem o prazer de oferecer sessões com especialistas - sessões individualizadas de consultoria

com especialistas e consultores da Palisade. Notamos que as Sessões Individuais com Especialistas são

valiosas para os clientes e interessantes para os nossos consultores da Palisade. Convidamos você a

se inscrever para uma sessão individual de consultoria de 45 minutos, para que possamos discutir seus

desafios específicos de modelagem de decisão ou de risco. Sinta-se à vontade para trazer o seu computador

portátil e seus modelos. Todas as sessões são confidenciais e não há qualquer custo adicional.

Todas as sessões serão realizadas na sala Jardim Paulista, mas diversas sessões individuais podem ser

realizadas ao mesmo tempo.

As Sessões com Especialistas serão oferecidas durante toda a Conferência de Riscos da Palisade.

O agendamento será feito de acordo com a ordem de chegada. Para se inscrever, favor entrar em

contato com a Sra. Denise Castellot.

equipe da Palisade: a quem perguntarSe você tiver alguma pergunta técnica ou relacionada a vendas, não deixe de falar com um

membro da equipe da Palisade. A lista de nomes apresentada a seguir o ajudará a encontrar a

pessoa certa para responder a sua pergunta.

Introdução ao DecisionTools Suite 6 9:30 – 10:30 company: Palisade Corporation Presenter: Rafael Hartke

Esta sessão mostrará como usar os componentes do DecisionTools Suite como um kit de ferramentas completo para a tomada de decisão, análise de risco e análise estatística. Cada produto do pacote — @RISK, RISKOptimizer, Evolver, PrecisionTree, TopRank, StatTools e NeuralTools — será apresentado, dentro do tempo disponível, para mostrar como ele pode ser usado para resolver problemas práticos do mundo real. Serão apresentadas dicas e sugestões de como usar os produtos em conjunto. Também destacaremos os aprimoramentos efetuados na interface, que economizam tempo e proporcionam maior facilidade de uso.

MESA REDONDA: Desafios encontrados no processo de análise de risco5:00 – 6:00 company: Palisade Corporation Presenter: Moderado por Renato Limão

Para encerrar a conferência deste ano, Renato Limão da Palisade coordenará um debate entre líderes no campo de análise de risco e tomada de decisão em vários setores. Cada um deles tem uma história a contar sobre o uso da análise de risco na respectiva organização; trocaremos ideias e informações, casos e lições aprendidas sobre o que produz bons resultados e o que deve ser evitado. A participação da platéia é enfaticamente incentivada. É uma ótima oportunidade para aprender com colegas e influenciar a direção da evolução da sua empresa rumo a tomadas de decisões melhores e mais inteligentes.

Anatomia de uma implantação: Casos reais de como a análise de decisão e risco é implantada em nível empresarial 8:45 – 9:00 company: Palisade Corporation Presenter: Randy Heffernan

Atitudes arraigadas, políticas de TI, falta de treinamento em análise quantitativa – são muitos os obstáculos à adoção de uma solução eficaz de análise de risco. Mas os benefícios de superar esses desafios compensa o esforço: menos surpresas, novas oportunidades e melhores decisões. Randy Heffernan, vice-presidente da Palisade, falará sobre alguns aspectos fundamentais da adoção do @RISK e do DecisionTools Suite por empresas, visando a entender as etapas importantes que cada uma delas tomou na implantação do software. Randy falará sobre alguns dos casos de mais êxito até agora, examinará marcos alcançados e desafios enfrentados durante o trajeto. No final da apresentação, você terá uma noção de como traçar o seu próprio roadmap para melhorar o gerenciamento de riscos. Esta sessão será em inglês com interpretação simultânea para português.

Seções ÚnicasAs seções únicas tratam das tendências atuais na área de gestão de risco, bem como das melhores práticas

gerais de tomada e implementação de decisões. Essas palestras são interessantes para todos que trabalham

com análise de risco e modelagem quantitativa.

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estudos de CasoAssista às apresentações dos já usuários do software sobre suas experiências na aplicação do @RISK, DecisionTools

Suite e de outras ferramentas e técnicas inovadoras aos problemas reais do dia-a-dia. Estudos de casos da indústria

demonstram que um pouco de pensamento criativo pode solucionar problemas de formas nunca antes imaginadas.

Além disso, tais estudos são um complemento muito valioso à tradicional aprendizagem dos livros.

Uso do @RISK na avaliação do risco do confinamento de bovinos no RS e SP 2:00 – 3:00 setor: Agricultura company: Universidade de Santa Maria Presenter: Paulo Santana Pacheco

O objetivo deste trabalho foi demonstrar o uso do @RISK na área zootécnica, através da quantificação do risco associado com a terminação de bovinos em confinamento nos estados do RS e SP, através de simulação de Monte Carlo e análise de sensibilidade. Como variáveis aleatórias de entrada (input) foram utilizados 15 itens componentes do custo total e receita, sendo: Boi magro (R$/kg vivo), Boi gordo (R$/kg vivo), Salário mínimo (R$/mês), Terra (R$/ha), Volumoso (R$/kg Matéria Seca - MS), Concentrado (R$/kg MS), Depreciação Instalações/Equipamentos (R$/boi/dia), Depreciação Máquinas/Implementos (R$/boi/dia), Sanidade (R$/animal), Peso inicial (kg), Peso final (kg), Ganho de peso médio diário (kg), Ganho de peso total (kg), Consumo MS de volumoso (kg/dia) e Consumo MS de concentrado (kg/dia). Os custos e receita foram quantificados anualmente por nove anos (2004 a 2012), considerando confinamento com capacidade estática para 1.000 animais. Como variável aleatória de saída (output) foi utilizado o indicador financeiro Valor Presente Líquido – VPL (R$/animal), considerando a taxa mínima de atratividade de 0,585% a.m.(7,25% a.a.). Além de simular o VPL por estado, foi avaliado o uso ou não da correlação de Spearman entre os inputs. Os resultados da simulação demonstraram viabilidade do confinamento, sendo o valor esperado para VPL 58% maior no estado de SP em relação ao RS (R$ 63 vs 40/animal). O uso da correlação resultou em modificações relevantes na probabilidade do VPL≥0 (68 vs 66% para SP e RS, respectivamente) quando comparado com a simulação sem correlação (56 vs 58% para SP e RS, respectivamente), sendo seu uso indicado sempre que possível. De acordo com a análise de sensibilidade, as cotações do boi magro e gordo foram os itens de maior relevância, seguido pelos itens custo/kg concentrado, consumo de concentrado e pesos inicial e final, e depreciações e sanidade os de menor importância. Conclui-se que o uso do @RISK é ferramenta de fácil uso e de grande importância e eficiência na quantificação da percepção do risco na produção de bovinos de corte, principalmente na fase de terminação em confinamento (considerada a fase de produção de maior risco comparada com a de cria e recria) auxiliando na tomada de decisão entre investir ou não (p.ex. utilizando a simulação de Monte Carlo) ou definir estratégias gerenciais mais acertadas (p.ex. utilizando análise de sensibilidade). Além disso, sugere-se maior uso da simulação de Monte Carlo em sistemas de produção animal bem como na área de pesquisa com animais, tendo em vista o benefício do refinamento proporcionado na análise econômica.

Viabilidade econômica sob condição de risco da implantãço de um sistema agrossilvipastoril no bolsão sul-matogrossense 10:45 – 11:45 setor: Agricultura company: Embrapa Presenter: Vinicius do Nascimento Lampert

As condições de incerteza estão presentes na agricultura e dificultam a tomada de decisão. Embora sejam vastos os benefícios da integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF), a implantação de sistemas agroflorestais apresenta riscos e por isso não devem ser implantados de maneira generalizada. O presente trabalho teve por objetivo realizar uma avaliação econômica da implantação de um sistema agrossilvipastoril na região do bolsão sul-mato-grossense sob condições de risco. Para a análise de risco de implantação foi utilizado o método de Monte Carlo onde mediante simulações de variáveis realizadas pelo software @RISK da Palisade Corporation foram avaliados os indicadores econômicos valor presente líquido (VPL), taxa interna de retorno (TIR) e Renda Anual Uniforme por Hectare (RAUH). Os valores mais prováveis encontrados foram de R$ 1.294.991,82 para o VPL, 19,9% para a TIR e de R$ 463,96 para a RAUH. Os resultados apresentados neste modelo indicam que há um risco moderado na implantação do projeto com uma probabilidade de 8,8% que o VPL fique abaixo de zero. A TIR tem 63,1% de probabilidade de ficar acima da taxa de caderneta de poupança e abaixo da TIR esperada para o projeto. A produtividade do eucalipto, o preço do boi gordo, a lotação no período chuvoso e o preço de aquisição dos animais foram os “inputs” que mais contribuíram para a variabilidade e instabilidade dos “outputs” do sistema agrossilvipastoril analisado.

Análise de Riscos para Viabilidade Financeira de Projetos - BNDES 11:45 – 12:45 setor: Finanças/Bancos company: BNDES Presenter: Pedro Landim

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8Melhores Práticas em Modelagem com @RISK 3:00 – 4:00 setor: Óleo, Gás e Energia company: Petrobras E/P Presenter: Luciano A. R. Costa

Esta sessão cobre algumas idéias em melhores práticas de modelagem, tanto no Project quanto no @RISK. Tópicos na sessão geral do Excel incluem questões em design do modelo, estrutura, formatação, verificação de erros e análises de sensibilidade, bem como uma breve revisão das funções chave requeridas para criar modelos dinâmicos e flexíveis. A sessão sobre @RISK cobre um conjunto selecionado de tópicos, focando em algumas funcionalidades poderosas mais pouco menos conhecidas do @RISK, como o uso das funções Theo e o uso correto da correlação como uma abordagem de modelagem para capturar dependências.

Avaliação de investimentos em projetos de capital com ênfase na análise de incertezas do empreendimento: Um estudo de caso na indústria de mineração 4:15 – 5:00 setor: Óleo, Gás e Energia company: Promon Engenharia Ltda. Presenter: Rafael Mendonça Rodrigues

Nos últimos anos, os investimentos realizados pelo governo federal e por instituições privadas em projetos de capital têm sido notadamente alavancados pelas condições econômicas favoráveis do país e por estímulos adjacentes, tais como a ocorrência de eventos esportivos de grande relevância. No entanto, nos últimos meses, a existência de diversas incertezas de viés econômico, político e tecnológico associadas ao cenário atual da indústria brasileira tem sido avaliada como um potencial entrave para a realização destes investimentos e, consequentemente, para o desenvolvimento econômico autossustentado e aumento da competitividade brasileira no cenário internacional.

Neste contexto, este estudo possui o objetivo de propor uma metodologia para avaliação de investimentos em projetos de capital, com ênfase no estudo prospectivo de cenários aos quais estes empreendimentos estão sujeitos. Adicionalmente, será proposta uma metodologia para que possam ser analisadas as implicações que as incertezas destes cenários acarretam para a rentabilidade do projeto, utilizando-se para isso métodos e ferramentas relacionados à prospecção de cenários, a análise de riscos em projetos e a aplicação da simulação de Monte Carlo ao método do Fluxo de Caixa Descontado (FCD), através da utilização do software @RISK.

Por fim, como forma de avaliar a aplicabilidade da metodologia desenvolvida, será apresentado um estudo de caso, cujo objetivo é avaliar a viabilidade do empreendimento responsável pela implantação de uma mina de vanádio na cidade de Maracás, no interior da Bahia.

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Apresentações de softwareEsta é a sua oportunidade de ficar por dentro das últimas novidades relacionadas a técnicas e software de análise de

risco, análise de dados e tomada de decisão. Não deixe de participar das sessões introdutórias sobre o DecisionTools

Suite e seus diversos componentes, além das sessões mais aprofundadas que o ajudarão a aproveitar ao máximo o

software. As apresentações serão realizadas por consultores e treinadores especializados.

Introdução ao gerenciamento de risco de projeto com o @RISK 6 11:45 – 12:45 company: Palisade Corporation Presenter: Gustavo Vinueza

O objetivo deste seminário é proporcionar um entendimento básico de como o novo @RISK 6 pode ser útil no gerenciamento de incerteza em cronogramas do Microsoft Project. Por meio da simulação de Monte Carlo, você aprenderá como levar em conta os riscos de custo e de agendamento, de forma rápida e abrangente. Por fim, aqui está a resposta à pergunta "Qual é a probabilidade de que meu projeto será concluído dentro do prazo e do orçamento?" Com a nova versão 6, a modelagem de risco de cronogramas do Project é muito mais flexível e turbinada do que nunca.

Mostraremos como configurar e rodar simulações, e como interpretar os resultados. Passo a passo, você aprenderá os conceito e terminologia básica e como usar o @RISK. Demonstraremos os recursos avançados de gráficos e relatórios que indicam com exatidão os fatores de risco e seus possíveis impactos.

Você verá como o uso do @RISK em seus projetos possibilita:

• Calcular a probabilidade de êxito

• Gerar um gráficos da margem de erro ao redor do resultado mais provável

• Quantificar e priorizar os fatores de risco

• Quantificar o valor em risco

Esta sessão será em inglês com interpretação simultânea para português.

Introdução ao @RISK 6 10:45 – 11:45 company: Palisade Corporation Presenter: Fernando Hernández

Esta introdução ao @RISK apresentará uma análise de risco passo a passo, usando diversos modelos como exemplo. Serão destacados os principais recursos do @RISK; também serão mostrados os novos aprimoramentos da interface da versão 6. Você conhecerá na prática a interface intuitiva do @RISK, definindo distribuições, correlações e outros componentes de modelos. Durante uma simulação, você poderá ver todos os gráficos, miniaturas e relatórios se atualizarem em tempo real. Também verá os resultados apresentados com uma variedade de opções de gráficos e relatórios. Temos muita coisa para mostrar – cobriremos o máximo possível dentro do tempo disponível.

10Análise de séries temporais no @RISK 6 2:00 – 3:00 company: Palisade Corporation Presenter: Rafael Hartke

Em Estatística, Economia e Matemática financeira, uma série temporal é uma sequência de pontos de dados medida, normalmente, em instantes de tempo espaçados em intervalos uniformes. Alguns exemplos de séries temporais são: taxas de câmbio semanais, valor diário de fechamento do índice NASDAQ Composite ou preços mensais de petróleo cru. Nas análises convencionais de séries temporais, o desempenho passado do processo é usado como base para um único novo caminho projetado no futuro.

No mundo real, evidentemente, há um número infinito de caminhos futuros possíveis em qualquer processo de série temporal. Para resolver isso, o @RISK 6 agora inclui uma ferramenta de análise de séries temporais. Essa nova funcionalidade permite que você simule diferentes caminhos futuros possíveis que poderiam ser tomados pelo seu processo de série temporal. Você pode construir esses modelos estocásticos de séries temporais de modo direto, ou usar dados históricos para ajustar funções de séries temporais aos seus dados. Com base nisso, você pode simular um grande número de eventos de séries temporais futuros possíveis, com rapidez e facilidade, e assim representar com mais exatidão o futuro incerto.

Personalização de aplicacões de software com @RISK e VBA 3:00 – 4:00 company: Palisade Corporation Presenter: Dr. Javier Ordóñez

Os softwares @RISK e DecisionTools Suite vêm com ambientes de desenvolvimento repletos de recursos que permitem criar aplicativos personalizados usando a tecnologia da Palisade diretamente no Excel [XDK (Excel Developer Kits = Kits de Desenvolvimento no Excel)]. Você pode personalizar a interface do aplicativo para incluir apenas aquilo de que os usuários precisam, escondendo funcionalidades do @RISK que não são utilizadas e impedindo o acesso do usuário à lógica do modelo subjacente. Você também pode automatizar processos, como relatórios, gerando apenas os gráficos e dados que deseja. O resultado é um aplicativo perfeitamente adaptado, pronto para ser utilizado pelo seu grupo de trabalho. E por ser um aplicativo desenvolvido no Excel, o treinamento necessário para os usuários é mínimo.

O Desenvolvimento Personalizado da Palisade tem aplicativos desenvolvidos para estimativa de custos, gestão de ativos, planejamento de aposentadoria, prospecção de petróleo e gás e mais - tudo utilizando a tecnologia @RISK no Excel. Nesta apresentação, veremos o maior número possível de aplicativos personalizados dentro do tempo disponível. Esta sessão será em inglês com interpretação simultânea para português.

Análise de Risco de Cronograma de Projeto de E&P 4:15 – 5:00 company: Palisade Corporation Presenter: Rafael Hartke

Um projeto de desenvolvimento da produção de petróleo offshore envolve diversas tarefas complexas, demanda recursos críticos escassos e extremamente caros, e está exposto à diversos riscos técnicos e financeiros.

Por melhor que seja o planejamento e a gestão da execução do projeto, diversos riscos existem – alguns serão mitigados com sucesso, outros se materializarão mesmo com todos os esforços e ações de mitigação, e alguns simplesmente não podem ser mitigados – e entender estes riscos é crucial para gerenciar tanto o projeto quanto as expectativas de seus stakeholders.

A análise de risco de cronograma permite analisar quantitativamente os riscos que envolvem a execução do projeto: entender sua natureza avaliar seu impacto sobre os resultados do projeto, ranqueá-los e estudar estratégias de mitigação, e determinar contingências e reserva gerencial.

Este trabalho apresenta uma análise de risco de cronograma de um projeto típico de desenvolvimento da produção de petróleo offshore, detalhando sua lista de tarefas, suas dependências, durações, recursos e custos unitários.

O modelo permite avaliar o impacto dos riscos de cronograma sobre as datas finais do projeto (como primeiro óleo, por exemplo) e sobre o custo total do projeto. Permite ainda analisar como diferentes estratégias de alocação de recursos críticos (como sondas de perfuração, por exemplo) impactam os resultados probabilísticos do projeto.

O modelo desenvolvido conta também com a curva de produção por poço do projeto, um modelo para o preço do petróleo e um modelo de fluxo de caixa descontado para o VPL do projeto.

A utilização de um modelo integrado de análise de risco – do cronograma ao VPL do projeto – permite avaliar o impacto dos riscos de cronograma não somente sobre as datas finais e custos do projeto, mas também sobre os resultados físicos e financeiros do projeto, tais como ramp up e pico da curva de produção ou VPL do projeto. Desta forma, as diferentes estratégias de mitigação dos riscos de cronograma podem ser avaliadas e comparadas diretamente com seus impactos sobre as metas de produção e os resultados financeiros do projeto.

Os resultados obtidos com esta análise de risco incluem:

• Distribuições e tornados das datas finais das tarefas do cronograma

• Gráfico de Gantt probabilístico do projeto

• Distribuição e tornado do custo total do projeto

• Contingência para o custo total

• Gráfico da evolução temporal probabilística dos investimentos (curva S do custo total)

• Curva de produção probabilística do projeto, tornados da data do primeiro óleo e do pico de produção

• Impacto da alocação de recursos críticos sobre os resultados do projeto (data do primeiro óleo, ramp up e VPL)

• Como alocações diferentes de recursos (sonda de perfuração, por exemplo) tem um papel crítico para a curva de produção

• Distribuição e tornado do VPL do projeto.

Praia de Botafogo, nº 501 Sala 101, Botafogo, 22250-000 rio de Janeiro-rJ • tel: +55 (21) 2586-6334 . tel: +1 607 277 8000 x318 toll free: e.U.a. 800 432 7475 x318 • www.PaliSade-Br.com • vendaS@PaliSade.com

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