MAE 0325 - aula 06

Tendência e Sazonalidade

Métodos de suavização:

4) Diferenças

Considere Tt representada por um polinômio, então

tomando-se um número apropriado de diferenças

obteremos uma constante.

Por exemplo:

Se

Então

Do modelo:

Zt = Tt + at,

temos:

Se Tt for um polinômio de grau m,

.

Resultados:

Tomando-se diferenças, introduz-se correlações nos

resíduos.

Se o modelo tem tendência exponencial (por exemplo,

séries econômicas), o procedimento mais adequado é:

Exemplo:

Testes para tendência

Pode ser feito de 2 maneiras:

a) Antes da estimação de Tt ;

b) Depois de obter uma estimativa de Tt.

Maneira b): H0: (não existe tendência);

Ha: (existe teendência crescente)

Correlação = 0,97

Tabela: teste de sequências

Teste Baseado em correlação

Sazonalidade

Modelo:

Zt = Tt + St + at, t = 1, 2, ..., N.

Um procedimento de ajustamento sazonal: