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Jorge CaiadoCEMAPRE/ISEG, Universidade Técnica de LisboaEmail: [email protected]: http://pascal.iseg.utl.pt/~jcaiado/
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Uma série temporal (time series) consiste num conjunto de observações de
uma variável, feitas em períodos sucessivos de tempo, durante um
determinado intervalo e representa-se por Yt , t = 1,2,...,n. São exemplos, as
cotações diárias das acções, as vendas semanais de um dado produto
financeiro, o número mensal de dormidas na hotelaria, as despesas públicas
trimestrais do país, os lucros anuais de uma empresa, as temperaturas
mínimas, médias e máximas diárias.
A representação gráfica de uma série temporal designa-se por cronograma e
constitui o ponto de partida para a sua análise.
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Na análise de séries temporais devem ter-se em conta os seguintes objectivos
fundamentais:
Descrição. Construção do cronograma da série e caracterização do seu
andamento geral, procurando identificar os pontos de viragem (mudança de
estrutura) e eventuais observações anómalas (outliers).
Explicação ou Modelação. Construção de modelos que permitam explicar o
comportamento da série no período observado.
Previsão. Tentar prever a evolução futura da série com base exclusivamente
no seu passado (modelos univariados ou não-causais) ou com base no
comportamento passado de outras variáveis (modelos multivariados).
Controlo. Procurar modificar o comportamento futuro do processo através do
ajustamento de variáveis controláveis. Por exemplo: numa linha de fabrico e
montagem de automóveis, é possível prever o número de viaturas produzidas
com base nas matérias-primas e mão-de-obra utilizadas na produção.
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• Processo estocástico
• Funções de autocorrelação e autocorrelação parcial
• Processo ruído branco
• Processos estacionários: modelos não sazonais (AR, MA
e ARMA), modelos sazonais (SAR, SMA e SARMA) e
modelos mistos (sazonais e não sazonais)
• Processos não estacionários: Modelos não sazonais
(ARIMA), modelos sazonais (SARIMA) e modelos mistos
(sazonais e não sazonais)
• Metodologia de análise de séries temporais:
Indentificação, estimação, avaliação do diagnóstico,
selecção de modelos e previsão.Jorge Caiado
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