25/07 [8:50] Abertura Dia de Muitos Indicadores

748ESTRATGIAS SELECIONADAS 2008

OPORTUNITY2 do forum samll caps 09/06/09 JESSE LIVERMORE:SABER ESPERAR Lembrei desta parte do livro de jesse livermore:E agora, quero falar uma coisa. Depois de passar muitos anos em Wall Street e aos ganhar e perder milhes de dlares, quero dizer-lhe isso: nunca foi meu raciocnio que trouxe o dinheiro grande para mim. Foi sempre minha capacidade de esperar.Entendeu isso?Esperar, sem fazer movimentos. No existe truque nenhum em estar certo no mercado.Voc sempre encontra compradores precipitados em mercados altistas e vendedores precipitados em mercados baixistas.Conheci muitos homens que estavam certos precisamente na hora exata, e comearam a comprar ou vender aes quando os preos estavam no nvel que deveria trazer o maior lucro.E suas experincias, invariavelmente, condiziam com a minha - ou seja, eles no ganhavam nenhum dinheiro com aquilo.Homens que estejam, ao mesmo tempo, certos e esperando, no so comuns. Para mim, esta foi uma das coisas mais difceis de aprender.Mas apenas depois de compreender isso profundamente que um operador de aes pode ganhar dinheiro grande. literalmente verdade que milhes vm mais facilmente para um operador, depois que ele sabe como negociar, do que centenas de dlares nos dias de sua ignorncia.

HILO, SAR E POLTICA DE STOP 06/05/2009 | 09:41

DOUGLASVF: Prezado LEandro ou algum da equipe LS, Poderia me informar em qual situao usado o HI-LO como stop e em qual situao usada a mnima de cada barra como stop ?

No caso da mnima de cada barra sucessiva ser o stop, quando temos um inside-bar aps a barra longa de fora, correto fazer a comutao do stop para a mnima desse inside-bar ou manter no mnima da barra anterior ?Grato pelas informaes,Douglas STORMER: Stop algo extremamente pessoal e faz parte da estrategia individual de cada trader. Alguns usam o SAR, outros usam HILO e outros usam a minima de cada barra. No semanal, posso dizer que a minima de cada barra funciona tao bem quanto o HILO e melhor que o SAR. Sendo de mais facil implementacao que o HILO. No diario, creio que a minima do dia anterior vrias vezes violinada e isso nos tiraria do movimento mais amplo. sendo portanto...ao meu ver mais negocio usar o HILO. Se vc usa a minima, no caso de um inside bar, vc traz o stop para a minima do ultimo candle sim. se for usar o hilo nao. o problema que o hilo nao te d o numero de stop. tipo , usando o hilo, vc nao pode colocar o stop no valor que ele se encontra, pois pode ocorrer durante o dia do ativo operar abaixo desse valor... e no final do dia ele subir..e nao ter virado o hilo para baixo.

MOMENTO DE ENTRADA E STOP - MCGUIMA

11/05/09 MCGUIMA Tem que ver o setup. Alguns setups de position pressupem a entrada em funo do preo de fechamento, seja no after ou na abertura do dia seguinte.Em tese, todo setup ativo (que no tenha chegado no stop loss nem no objetivo) d entrada a qqer momento. claro que entrar depois altera a relao risco/ganho (para melhor ou para pior). E a no necessariamente melhor comprar mais perto do stop: o stop mais curto, mas me parece que a chance de se chegar nele tb. aumenta.No caso da JBSS3, se tivesse entrado no rompimento, v. j poderia ter "alijado o risco" com sada parcial. Se seu objetivo seriam os 8% normais de position (6,92), entrar muito mais prximo disso pode reduzir seu lucro potencial.Se eu estivesse querendo entrar em JBSS3 agora, deixaria uma ordem de compra perto de 6,50 - mas se antes de ir a 6,50 ela for a 6,92, eu cancelaria a ordem.Mas acho que tem muita coisa melhor para fazer. At mesmo ficar parado.BERMUDES (LS) 07/03/09 HILO -ALIJAR RISCO?? O QUE ISSO E COMO CALCULO??? Tenho certeza que muitos traders j ouviram esta expresso: ALIJAR RISCO, e que nem fazem idia do que seja isso e como se calcula. Digo isso porque fui um deles at pouco tempo e gostaria de compartilhar a maneira que utilizo para calcular.

SEGUE EXEMPLO:

Suponhamos que executei o seguinte trade:

AO: XYZW4

Preo Compra: R$ 10,00

Preo Stop: R$ 9,50

Qtde Aes compradas: 1600 (de acordo com o manejo de risco, respeitando uma concentrao de capital de 33% / perda de at 2% do capital no trade).

Investimento: R$ 16.000 + (corretagem).

COMO FAO PARA ALIJAR O RISCO???

Simulo uma VENDA de 30% da posio = (400 aes) a R$ 9,50.

O Prejuzo seria de R$ -222,98. (incluindo custos de corretagem).

Desta forma, por qual preo eu devo vender os outros 70% para ganhar pelo menos R$ 222,98???

Neste caso simulo uma VENDA de 70% (1200 aes) a R$ 10,22 (Lucro de R$ 227,53.)Portanto, eu precisaria de uma alta de 2,20% para realizar 70% da minha posio e ELIMINAR TODA A EMOO do trade. Isto , se eu realizar os 70% com a alta de 2,20% e for stopado no outros 30% em R$ 9,50 (queda de 5%) eu no iria "ganhar nada", mas tambm no iria perder nada.

Por tanto ao "ALIJAR O RISCO" (ALIVIAR A CARGA) do trade realizando 70% da posio em um objetivo intermedirio, vc pode definir vrias estratgias para os 30% restantes, como por exemplo, subir o stop para a mnima de cada dia ou para o preo de compra inicial, ou por outros indicadores, como SAR ou HILO.

Sem contar que vc ter os 70% (R$ 12.264,00) na sua conta corrente para entrar em outro trade que apresente setup de entrada. Segue em anexo imagem do trade para facilitar entendimento.

Obs: Essa a maneira que calculo a realizao dos 70%. Caso algum faa de outra maneira, favor comentar.SCHWARTZ 07/03/09 Que me desculpem os adeptos do alijamento , mas na minha opinio, muito desgaste e preocupao pra pouca vantagem e retorno financeiro , num mercado voltil como estamos passando . Hoje a bolsa sobe, amanh ela cai , e assim , e se vc no agarra logo o lucro , por pequeno que seja, o mercado parece que " pune " o trader , de forma que o lucro se esvai por entre os dedos .Sou contra o jargo de mercado " deixe fluir os lucros e corte logo os prejuzos "Quanto aos prejuzos, tudo bem, mas neste mercado, pra mim o lucro flui mesmo pro buraco ..Manejo de risco mais abrangente. 07/03/2009 OSTASKA comentrio do texto acimaESTRATGIA STORMER 70/30

Senhores estamos esquecendo de considerar outros fatores para esta analise.

Se considerar trader, puro e simplesmente em poucos papeis, mercado estavel,em tendencia de alta, sempre se portando da mesma maneira, corretoras nao travando, pull backs mais curtos e volatilidade menor, nao faz sentido usar a estrategia do Stormer. 70/30.

Vou exemplificar:

Imagine que estamos em tendencia de alta

. O trader faz 10 operacoes. Stop loss de 1% e stop gain de 5%. O trader pode errar 3 operacoes e acertar uma para ficar no lucro. Dai vem a estrategia de matar o prejuizo pela raiz e deixar o lucro correr.Na mudanca de tendencia ele esta fora, nos pull backs ele esta fora e a curva de capital e crescente. Quem faz 70/30 deixa uma boa parte do lucro pra tras.

Agora vamos analisar outros fatores. Mercado estremamente volatil, papeis totalmente indecisos, 10% de lucro hoje e 10% de prejuizo amanha. Quem continua usando a estrategia acima perde muitas oportunidades. Porque o mercado esta lateralizado. IBOV 35 a 40 mil. 5 dias de lucro viram prejuizos em um dia de baixa. Neste tipo de mercado, vale muito mais apena operar com lotes escalonados, colocando no bolso o lucro obtido. Quanto mais cedo passarmos a jogar com o dinheiro da casa melhor. Prezervar capital!

Entendam a estrategia, ele nao corta 100% do potencial de ganho. Os 30% que ainda estao no mercado podem garantir lucros tecnicamente infinitos. Esta jogando com o dinheiro da casa e protegendo seu capital ao mesmo tempo. O risco no momento da compra esta em mais ou menos 50% e melhora exponencialmente a cada centavo que a operacao vai a seu favor. Erra uma perde 1% acerta uma, garante 1% vendendo 70% do capital. Mas ainda conta com a possibilidade de ganhos infinitos em 30% do capital. Vejam o potencial em relacao ao risco somente neste montante!

Pra fazer isso e obvio que pagamos um preco que nao e baixo.

E se o seu computador quebrar?E se a bolsa abrir em gap de 5%? Como estavam estas condicoes nos tempos de vacas gordas? De 2003 a 2007 era "buy and hold". Comprar e comprar mais. Quem usou qualquer outra estrategia perdeu dinheiro e trabalhou de graca. Agora os tempos sao outros. Outros fatores estao influenciando a decisao.

Quem acerta 3 e erra 7, precisa e DEVE deixar o lucro correr.

Quem acerta 7 e erra 3 garante um lucro muito maior com lotes escalonados.

Aqui esta o pulo do gato em manejo de risco. Adaptar seu estilo a ele e as condicoes de mercado. Se fosse facil, 95% do mercado ganhava dinheiro.LEANDRO Bermudes, eu utilizo 50/50. Depois que eu passei a operar com mltiplos lotes, h alguns anos atrs, os meus resultados melhoraram muito. A cruva de capital ficou menos voltil com um ganho maior.As vezes pode parecer melhor encerrar tudo com um pequeno objetivo, mas nesse caso voc vai ficar de fora dos melhores movimentos. Prefiro pagar um pouquinho a mais e abrir a possibilidade de um grande lucro num determinado momento. A avaliao de dois ou tres casos isolados no identifica que melhor encerrar 100% da posio num objetivo curto.Um porm acontece no caso de operaes com um capital muito pequeno. Nesses caso, o mtodo de mltiplos lotes no se aplica.Par quem estiver mais interessado, existe uma palestra gratuita sobre o tema na seo palestras.

SCHWARTZ que j perdi a esperana de ter grandes lucros neste mercado ..THIAGOBCN (MONITOR INVESTIMENTO) 06/06/09 HILO 6 PERODOSEu no espero o fechamento para entrar nos rompimentos e no opero intraday pois no tenho disponibilidade ... Em relao ao encerramento parcial, realizo 50% da posio na prxima resistncia (61,8% do pivot, s vezes 100% e outras 161,8%), dependendo da porcentagem de cada nvel. Uso o stop mvel HiLo de 6 perodos. Gain e loss.(Obs: Creio que o melhor stop mvel). Em AGIN3 realizo 50% em 3,00 e levo o restante no stop mvel.

Tenho alguns trades que esto dando EXELENTES resultados. Tal setup extremamente rentvel em tendncias muito fortes, como a de agora. No entanto tenho algumas tristezas, LAME4, BRSR6, MNDL4, dentre outros.Mas as alegrias esto superando as tristezas. Isso o mais importante.Estou em BICB4, GLOB3, ACGU3, e estava em FESA4 at ontem.

O mais importante o manejo de risco que tenho feito. Calculo o prejuso que posso ter caso o setup venha falhar e isso no pode representar mais que 2% do capital todo.

Opero outro setup que tem ajudado muito em relao rentabilidade da carteira. o de position (mdia mvel 9) que sempre posto nas sextas feiras. Ofereceu entrada em ABYA3 ontem mesmo ao romper 0,60. Pena que estava sem grana para entar.

Ainda falando em position, ofereceu entrada nessa semana a ALLL11, TCSA3, POMO4, MMXM3, ELPL6 dentre outos. Grande abrao.RELATRIO ESTRATGIA HILO:27/06/2009 | 11:55 - ERN Relembrando a ttica: HILO-TRANQUILO...

S olho o grfico semanal, pois as minhas ferramentas de trabalho (MACD-linha e HILO-activador) tm tima eficincia neste tempo grfico, o que no ocorre no grfico dirio:

Regras:

Escolha dos papis:

Como so trades longos, necessrio escolher papis que tenham grandes movimentos de preos, e que ainda no apresentem movimentos errticos, ou seja, sem muita volatilidade nos candles semanais. (USIM5, SDIA4, RAPT4, BRKM5, BVMF3, PLAS3, TEND3, VCPA4) etc...

Posio do Capital:

60% em blue-chips ( USIM5, PETR4, VALE5 )

40% em small caps (SDIA4, BRKM5, PLAS3, TEND3, VCPA4)

Definies:

Papel em vis de alta:

MACD-linha com a linha azul abaixo da vermelha

Papel em vis de baixa:

MACD-linha com a linha azul acima da vermelha

Hilo-Activador:

Neste tempo grfico (semanal), tem demonstrado grande eficincia, pois a definio de vis de alta ou baixa tem servido como um sistema eficiente de Start mvel e Stop mvel da seguinte maneira:

1) Esperar o cruzamento de MACD-linha para vis de alta;

2) Entrada com acionamento do HILO-Activador (rompimento dos preos da escada verde p/cima) em qualquer dia da semana para blue-chips, ou este mesmo rompimento confirmado na sexta feira para smal-caps

3) Sada com acionamento do HILO-Activador (rompimento dos preos da escada vermelha p/baixo) em qualquer dia da semana para blue-chips, ou este mesmo rompimento confirmado na sexta feira para smal-caps

Ou seja, s entro no papel com MACD-linha e HILO activador acionado, e saio do papel (feliz da vida) com Hilo de venda acionado e ou MACD-linha de venda acionado.

(deu para notar que meu START de compra e meu STOP de venda mvel, e no existe projeo de preos)

Manejo de risco a quem desejar, pois o stop inicial de 10%, e geralmente depois de quatro semanas o stop fica em 0%...

Nesta estratgia voc geralmente estar comprado enquanto o vis e tendncia for de alta, e estar fora (liquido) quando a tendncia se inverter, o que pode acontecer por vrios meses... neste caso voc fica liquido e esperando uma tima entrada. Tu no trabalhas com previses ou projees de preos, tu apenas segue a tendncia de mdio prazo, quando ela se inverte tu sai... s isso...

A Estratgia HILO-TRANQUILO to simples que meu filho de 9 anos j compreendeu, e est com timos ganhos...O resto disciplina e confiar cegamente nas ferramentas.------------------------------------------

IFR... 05/05/2009 | 17:43 OSTASKA

O IFR e um dos melhores indicadores ja inventados. Entretando, apesar de amaciar fortes variacoes de preco melhor que outros osciladores e nos dar uma visao em momentos de franca tendencia, ele ainda e considerado um oscilador. Ele "oscila" com mais frequencia do que deveria em fortes tendencias como vimos no IBOV recentemente. Para entender melhor este fenomeno, veja qual e a sua formula. Entenda quais sao os inputs de maior peso e veja como ele se comporta quando os mesmos se tornam muito volateis.

A maioria dos livros de analise tecnica considera 30-70 valores de sobre comprado sobre vendido, o que leva esta fantastica ferramenta a apontar valores de sobre comprado/vendido por mais tempo do que deveria. Para corrigir esta deficiencia, em fortes tendencias eu uso 20/60 (bear) ou 40/80 (bull) e nao o classico feijao com arroz 30/70. Esta tecnica ainda me fornece um importante input para mudanca de tendencia, como o recuo abaixo dos 40 em mercado bull por exemplo. Para operacoes intraday esta estrategia e vital.

Por isso que muito trader nao confia em indicador. Porque nao sabe usar a ferramenta, usa na hora errada, tem preguica de ajustar para o momento e para o tipo de operacao,etc. Como consequencia, responsabiliza a ferramenta pela sua ignorancia.

Usar indicadores de maneira correta melhoraram as minhas entradas em quase 10%. ----------------------------------------------

SEAGULL MONITOR INVESTIMENTO -05/05/09 ESTRATGIAS PARA TRADES

Maluco, recomendao boa eu vou dar agora:

Seja qual for o ativo e seu ponto de entrada, estabelea sempre duas portas de sada!

Uma para o menor prejuzo (limite de perda) e outra com o objetivo de rentabilidade - que pode ser um trailling stop.

A ideia que eu quero implementar em relao ao clube essa. Que os representantes sejam meros executores das estratgias. Qualquer "scio" do clube pode sugerir estudos para que se faa um "filtro" e, dentro, da disponibilidade patrimonial (com um efetivo money management) a equipe possa operacionalizar e integrar carteira.

Ento a sugesto tem que vir da seguinte maneira: atravs de um PLANO!

1) Ativo:....2) Motivo do estudo (AF, AT, Notcia ou tudo junto):...3) Ponto de Entrada:...4) Limite de perda (controle de risco):...5) Quantidade inicial (position sizing):...6) Ponto de adio de lotes (pyramiding):...7) Objetivo de rentabilidade: .... (se houver, ponto de realizao total ou parcial) A administrao do trade (e seu manejo de risco) - stop loss, uso de trailling stops, adio ou realizao parcial, exige um acompanhamento estreito, que deve ser feito pelos representantes com o apoio do grupo. Agora imaginem como vrios olhos e cabeas podem enxergar e perceber melhor as oportunidades. Este o esprito da coisa! Mas sem um planejamento antes de executar as ordens, no h estratgia que vislumbre boas chances de sucesso!

Que tal??? ^v^

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http://www.conspiracyarchive.com/MARRETA (MI) 22/10/2008 Pois eSeagull estou ciente da gravidade da situao.Andre:

Existem duas definicoes da nova ordem mundial

uma que diz que as relacoes do homem seriam mais harmoniosas em respeito prorpio e em relacao a natureza.

E uma outra que e definida pelos Illuminati www.conspiracyarchive.com/ grupo dos detentores das grandes riquezas e poder, que seria um periodo de maor controle da humanidade.

Segundo estudiosos do assunto sao as pessoas que estao portraz das acoes dos governos, e que ja vinham tomando mediadas em direcao no sentido de um enfraquecimento da classe media americana para um dominio maior da humanidade... coisa de historia em quadrinhos de heroes

Se for pra escolher eu prefiro a primeira Abraos MARRETACORRETORAS ESTRANGEIRAS E SUAS ESTRATGIAS

BISPO DO mi 03/03/09 Morgan a mais vadia de todas..d para todo mundo...atira pra tudo que lado...meio difcil entender os jogo dela, mais as vezes d pra dominar a fera.

Merryl bem mais comportada..e C Suisse meio vadia porm mais fcil que a Morgan... C Suisse tem movimentos bem constantes na PETR4

JP Morgan a mais comportada de todas..geralmente s entra para ganhar...mais a noite conto mais das minhas observaes.

No tenho tempo de coletar isso, muito coisa fica muito no olhometro mesmo, mais se alguem do Forum pudesse coletar todo dia para mim as compras/vendas da Morgan Stanley, Credit Suisse, JP Morgan e Merryl Linch na PETR4 e VALE5 e suas respectivas opicas eu agradecederia muito..deve ter algum software que gera isso automaticamente.

Peo ajuda aos universitrios.FIDELIDADE ESTRATGIA OPERACIONAL 04/03/2009 | 21:21 BERMUDES

ESTRATGIA OPERACIONAL:

1) Olhar o grfico no prazo operacional desejado;

2) Identificar um SETUP DE ENTRADA;

3) Definir Preo de COMPRA, STOP, Preo para ALIJAR RISCO e Objetivo de venda para encerrar posio.

4) Calcular MANEJO DE RISCO (qtde aes).

5) EXECUTAR O PLANEJAMENTO.

Falar isso aqui no forum no novidade para ningum.

No entanto o que me motiva a cada dia ver a fidelidade/disciplina que LEANDRO & STORMER tem na execuo de seus trades, independentemente se o papel j subiu 200% ou se caiu 1000%.

" Se um setup com probabilidade de ganho maior que 70% for acionado, eles compram mesmo". Tenho certeza que 100% de seus trades so operaes de sucesso, isto , ou acionam o STOP GAIN (ALIJAR+OBJETIVO) ou (acionam o STOP LOSS).

Parabns pela coerncia entre o que vocs "pregam" e o que vocs "praticam".

Espero um dia ter essa sabedoria e disciplina.

Obrigado pelos ensinamentos e orientaes aqui prestadas.

KRAUS 20/04/09 ESTATISTICA DO MERCADOProbabilidades de acerto utilizando-se apenas das formacoes dos candles.STOP MVEL OSTASKA 08/03/09

Melhor explicar com exemplo.Stop e um gatilho. Como se voce apertasse enter para enviar a ordem. Ele e acionado a determinado valor e nao tem nada a ver com o preco de venda. Este e estabelecido previamente. Vamos assumir para este exemplo que todos os precos de venda sao RS50,00. Valor que a sua ordem vai ser enviada para a BOVESPA.Compra do papel a R$ 100,00. Stop loss R$98,00. Stop movel com inicio R$ 105,00 com variacao de R$1,00. Se o papel chegar a R$ 98,00 voce vende e o stop movel nao e acionado. Se o papel atingir 105,00 O seu stop e acionado. A partir dai, a cada real que o papel sobe, seu gatilho e ajustado. 106, 107,108 ate o momento em que o papel recua e a venda e realizada.A funcao do stop movel e vender o papel no melhor preco possivel em uma situacao de rally.

IMPORTANTSSIMO OSTAKA E DISCIPLINA DO TRADE

Eu estou disciplinando a minha mente pra fazer exatamente ao contrario. Nao me preocupar com operacoes encerradas e me concentrar nas operacoes que devem ser feitas. Dinheiro que eu nao ganhei nao e meu, portanto eu nao deveria me preocupar com ele.

Tomar decisao baseado no que aconteceu e muito facil, nao encerrar as perdas acreditando que o papel vai voltar a se comportar como voce quer, tambem e facil.

Dificil e isolar tudo isso, operar de forma mecanica, executar o seu plano sem piedade e o mais importante, se preparar para as diferentes caras que o mercado pode ter amanha.

Ninguem ganha dinheiro operando no passado, ninguem ganha dinheiro sem disciplina.

Pensem nisso antes de mudar um stop ou criar uma uma desculpa para fugir da disciplina.

---------------------------------------------------Navegar preciso, viver no preciso. 04/09/2008 | 08:44 BABONILembrando, o poeta, Fernando Pessoa, eu diria Argumentar preciso, impor no preciso.

Toda resoluo de problema melhora quando h argumentao, mas tentar impor o seu ponto de vista aos outros no mais tentar ajudar, opresso.

Se, em um grupo, o participante coloc-se o seu ponto de vista, solidria ou contrria sem querer convencer aos outros que est com a razo, e deixar que quem esteja participando escolh-se qual caminho seguir, deixando que o tempo julgue quem tem razo, todos ns ganharamos mais. STORMER: CONCORDO.17/05/09 CRUZAMENTOS DE MDIAS MVEIS NO GRFICO SEMANAL OSTASKA FESA4

OSTASKA Exato. Estou aguardando este momento. Nao acredito que a intensidade sera a mesma, espero 1/4 do retorno. Mesmo assim e uma boa oportunidade. Este e o tipo do papel que compro e esqueco. Meu setup de entradas e pura e simplesmente o cruzamento de medias.

MUSTA.TR3 Fala Ostaka.Realmente o cruzamento de mdias nos auxilia e muito numa vira de tendncia de maior prazo.A prova disto, neste ativo mesmo, so os 2 cruzamentos que podemos observar. O 1 entre fevereiro e maro/2008 que deu origem a tendncia de alta que durou varios meses e levou o papel dos R$6,00 aos R$19,00 e;o outro foi o cruzamento da mdia rpida de cima para baixo em agosto/setembro de 2008 que confirmou a tendncia de baixa para o papel.Agora a situao parece se repetir e o cruzamento da mdia rpida na longa de baixo para cima, daria inicio a nova tendncia de alta, e a possivel simetria traada no grfico ;)

OSTASKA 15/06/09 MDIAS MVEIS Ao Crhim2 ou a quem possa interessar 15/06/2009 | 08:02

Nao e facil descrever em poucas linhas como calibrar medias moveis. Vou me limitar apenas ao cruzamento de medias excluindo a informacao fornecida pela inclinacao das mesmas.

Entenda qual e a formula da ferramenta, quais parametros que mais ou menos afetam ela. No caso das medias temos duas.

Simples - O peso e igual em toda sua extensao e o atraso e maior. Se houver uma alta de 10% em um input ela vai ficar destorcida.

Exponencial - O peso maior nos ultimos inputs. Ela amortece os picos e inputs muito fora da curva nao detectando movimentos muito rapidos ou fortes variacoes.

Tenha em mente que voce esta trocando sensitividade por confiabilidade. Eu testo primeiro a simples e depois a exponencial em cada papel para comparar os resultados.

Proximo passo, construir um grafico de estudos que nao deve ser usado para operar. Identificar os periodos de acumulacao/rally e tendencia do papel eliminando as aberracoes: Volume 5 ou mais vezes acima da media ou abaixo. Altas ou baixas de mais de 5% em um unico dia, grandes gaps, etc. Qual e o efeito disso na media? Edite estes pontos procurando eliminar as distorcoes. Atencao aqui. Nao confundir aberracao com mudanca de tendencia ou inicio de rally! Estamos atras de explicacao para pontos muito fora da curva. A ideia aqui e eliminar qualquer outro fator que possa interferir nos resultados e nao o resultado em si.

Quanto mais curta a media,maior e o numero de falsos setups, portanto comeco 4 tempos abaixo do padrao do software na media rapida, marco os setups de entrada em seguida altero a media mais rapida 2 para cima e vejo o que acontece. Se melhorou subo mais 2 ate obter o ponto otimo. Depois repito o processo para a media mais lenta. Por exemplo se as medias padrao sao 7/14, eu testo 3/14 depois 5/14, 7/14 e 9/14. A melhor e 5 e a segunda melhor e 7. Dai eu testo 5/10, 5/12, 5/14, 5/16 e depois 7/10, 7/12, 7/14 e 7/16. E obtenho a melhor combinacao para o periodo.

Quantos setups foram perdidos? Quantos foram falsos?

Se a confiabiliade nao for maior do que 90% nao uso esta ferramenta para o papel. Ex. GGBR4 ainda nao obtive um padrao de medias confiaveis.Procuro responder as perguntas. Por que falhou? A calibracao corrigiu? Por que a calibracao nao corrigiu?

Em seguida, testo outras ferramentas na tentativa de identificar o que a media nao o fez.

TRADE EM VALE5 USANDO CRUZAMENTO DE MDIAS MVEIS VALUE INVESTING 16/06/09

CRISTINA: Value, Como voc faz para determinar um objetivo no trade?AbsCristinaVALUEINVESTING: Trade em Vale5 segue a mesma sistemtica. Comprar quando os preos se aproximam do suporte da MMe30, especialmente se defendem bem o suporte ao ser testado. Desde o cruzamento das mdias indicando tendncia de alta, vem dando bons trades. Uma hora vai falhar e o estope ter que ser acionado ( espero que demore mais e permita mais swings).Cristina, fiz um estudo emprico mostrando que quando as mdias mveis esto em tendncia de alta, s se torna seguro lanar as Vale5 ( sem tanto risco de perder a carteira) quando os preos esto acima de 10% da MMe30 perodos. As vezes quando a tendncia forte eles chegam a 17% igual ocorreu na forte alta de 2006 e 2007. Como disse esse um estudo emprico. Em um futuro prximo vou escrever uma metodologia e testar pra ver se isso uma verdade estatstica ou no ( como fizemos no estudo do doji).Porm quando compro pra especular e o mercado comea a subir, NO fico esperando um sinal de topo, com osciladores apontando venda. Vendo assim que tiver um lucro que me satisfaa. E no tenho ganncia de fazer um trade perfeito, principalmente se estou operando a termo.

INDICAAO DE PROGRAMA DE AT... 09/11/2008 | 19:51 MANOEL Para quem est comeando, no so programas mais sofisticados que faro diferena: confundem tudo e v. no faz nada.

Trader iniciante no precisa de mais do que o feijo com arroz: Mdias mveis, IFR, Bollinger, Fibonacci, MACD, traar retas, praticamente nada mais que isso... veja a palestra "anlise em camadas" aqui neste site: somente essas ferramentas so mencionadas.

Depois de um ano operando eu ainda me considero iniciante, e at agora no vi razo para gastar com programas de grficos - no consigo imaginar qual utilidade eles teriam para mim que eu j no tenha nos programas que venho usando. Quem aproveita esses programas gente que j conhece muito mais do que eu...

Em suma: eu no acho que meus resultados so piores nem melhores em razo dos programas de AT que venho usando. Preciso aprender muito mais antes de ter a pretenso de achar que os programas grtuitos que uso me esto "limitando" minha performance...

Tem o Apligraf gratuito, no precisa de ser cadastrado em corretora. Mas tem delay:

http://web.apligraf.com.br/smartrackweb.php

http://www.advfn.com.br tambm quebra o galho, mas tb. tem delay... custa 9 doletas por ms para tempo real, mas nunca pensei em pagar.

Esses que tem delay do para operar position (como diz o Stormer, o melhor momento para o position analisar o mercado sbado de manh) e tb. vrios movimentos de swing trade (mas cuidado...).

Gosto muito do BANIF Desktop Streamer, basta ter conta na corretora BANIF, ele em tempo real, d para fazer daytrades com ele. SE no quiser ou no puder instalar nada na mquina, o BANIF Web Streamer tb. quebra o galho. FERTONANI Vai pela banif.Com 3 ordens ao ms o programa gratuito.E disponibiliza no site grficos, cotaes e etc.JACOMINI O TradeZone s dirio, no tem o delay, pelo menos foi isso que me informaram no contato deles... Alis, desculpe, tem o delay de 15 min, mas no mais de grtis, foi isso que quis dizer, de grtis agora s o dirio...Sobre crise, pacotes e outras distraes... 28/09/2008 | 21:28 LEANDROOPERAR SET UPS DE TRADES E, NO, NOTCIAS E ELUCUBRAOESPessoal, muito cuidado com as concluses tiradas dos prximos desdobramentos da crise. Pode ser perigoso apostar num pacote salvador ou na falha dele sair.

Como eu reforcei com os alunos no ltimo curso avanado, se o sujeito escolhe pleo caminho de operar no mercado utilizando o nosso mtodo de trade, ele deve se focar no que os grficos esto dizendo. Ou seja, buscar os setups que esto presentes no plano de trade, definindo ponto de entrada, stop, objetivo, conrtrole de risco e administrao da operao. Qualquer outro dado externo pode prejudicar a anlise e as chances de acerto.

Apostar que a aprovao do acordo pode levar a uma alta gigantesca, ou que a falha na aprovao pode levar ao caos sair do mtodo e fazer uma aposta. O que importa, pelo menos na nossa abordagem, seguir os setups. No podemos fazer nada alm disso.

Mesmo que o plano saia e o mercado realmente suba forte, isso irrelevante para o trader tcnico. Ele ir ver ropimentos e operar esse padro. No importa o que gerou o movimento, mas sim operar o movimento se ele se enquadra dentro de um padro. Essa a essncia do trading. Opiniao 28/09/2008 | 23:54 ANDREBOV discordo de voce baboni, pois nao esta se tentando adivinhar um movimento e sim, voce opera um movimento que estatisticamente mais provavel, porem como toda estatista ha a possibilidade de falha e acerto, porem deve-se operar aqueles padroes onde a possiblidade de acerto maior que o errp e isso nao uma tentativa nao uma aposta... coforme uma entrevista de joe ross, o trade como qualquer outro negocio voce esta sempre suscetivel a ter perdas, oq que deve ser feito um controle e uma limitaao das perdas, se fosse diferente um banco nunca teria lucro pois ele esta sempre tendo perdas com calotes, porem os ganhos sao maiores que as perdas...EVAN quando se opera grficos no se tenta adivinhar o que eles faro, por isso usar manejo de risco, quando se opera graficos se erra muito, mas esses erros tem que ser de pequenas perdas; MAS, ao contrario, quando se acerta, todos estes pequenos erros tornam se menor frente ao lucro conseguido. Estou comprado em Petr, TRPL e Clsc e espero que subam mais do que ja subiram e pelos meus setups subirao mas se eu errar stopo o erroVc tem razao, BABONI, quando opero um rompimento de pivot com volume, espero que a acao suba, mas o que quis dizer que nao importa se ela vai subir ou nao, ou seja nao fico tentando advinhar se vai subir ou nao, amanha o IBOV sobe ou desce ? eu sei la e nem me importo com isso, estou comprado com meus stops definidos, se abrir com um gap de baixa que nao pegou (ou SE pegou) meu stop nao vou poder fazer nada, pq estou na RV e nao na RF. Sei que isso pode acontecer faz parte deste jogo. Se subiu em gap de alta e bateu meu alvo executo o lucro. Mas realmente me policio para nao tentar ficar advinhando. Mas vou fazer uma previsao: amanha acho que uma queda discreta, se preparando, acumulando para romper a MM21... WANDAME (L&S) 12/02/00 DIRETRIZES GERAIS ANTES DE ENTRAR NUM TRADE

gasman, Tambm sou iniciante (aprendiz de sardinha iniciante junior... risos), mas talvez possa contribuir de alguma forma:

O que considero mais relevante no que relatou em seu post que seguiu algumas dicas.

Esta prtica de seguir dicas muito perigosa, independentemente de quem sugeriu o trade e de o mesmo ter dado certo ou errado, pois te tornaria dependente de dicas, o que seria extremamente desfavorvel formao mais consistente de um trader de sucesso.

Considero que o mais importante na formao de um trader a busca constante de uma definio de trade o mais adequada possvel ao perfil pessoal da cada um de ns. Assim, importante definir o quanto de tempo tens para acompanhar o mercado, para definir se tuas operaes podero ser predominantemente de day-trade, swing, position ou ainda de investidor de longo prazo.

Pelo que percebi em seu post, est operando daytrade, um prazo operacional que exige dedicao em tempo integral e que seria mais adequado para traders mais experientes, segundo minha modesta opinio.

Tambm acompanho os posts do pessoal do frum e tenho aprendido muito com todos eles. Mas nunca estabelea um plano de trade baseado apenas em opinies pessoais. Elas at podem ser confirmadoras do teu set-up, mas esto longe de serem definidoras de uma tomada de posio pessoal tua.

O que ocorre que um set-up necessariamente precisa ser definido aps muito estudo: anlise do histrico do papel que est operando, da tendncia atual no prazo operacional que tu ests operando (alta, lateralizado, baixa) e dos condicionantes do set-up em estudo.

Aps escolhido o set-up (ponto de entrada, stop loss e objetivo), faa testes com dados histricos (back test) para verificar a efetividade do set-up escolhido para o papel que deseja operar. Se iniciante, prefira poucos papis de boa liquidez. Especialize-se nesses papis. Petr4 e vale5 so timos para iniciantes.

Apenas aps tais estudos, teu set-up ter a consistncia necessria para garantir lucro ao longo do tempo e ento poders aplicar pra valer no mercado, com manejo de risco, claro!

Ao aplicar TEU set-up, cumpra o planejado com disciplina:

Gerou entrada? Entra! Vai stopar? Deixa stopar ( pra isso que o stop serve: pra te proteger de grandes prejuzos). Alcanou o objetivo estabelecido? Encerra a posio! Racionalmente.

Com toda a certeza o mercado no conspira nem contra nem a favor de teus set-ups. Evite poluir tua cabea com muitas informaes, pois muitas delas so vlidas para um prazo operacional diferente do seu e podem confundi-lo. Siga o SEU prprio plano.

Se usou corretamente o stop, no vai levar ferro, pois se o stop foi acionado, vai gerar um prejuzo previsto, sem surpresas e minimizado pelo manejo de risco. Ao longo do tempo a efetividade do teu set-up (probabilidade de sucesso maior que de insucesso) te trar o lucro esperado. Estude muito! Siga o planejado! Use manejo de risco! Abrao! WANDAME

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NOTCIAS E RENDA VARIVEL CRISE EM 2009

ABACO do frum MONITOR INVESTIMENTO 11/05/09

Vou dizer o mesmo o que disse no frum BRSM. O mercado de renda varivel no sincronizado com o mundo real. Esse sincronismo existe no longo prazo. No curto-prazo, prevalece os movimentos especulativos. Isso significa que o mercado tenta antecipar o futuro, cometendo exageros. Por isso, operar por notcias e rumores no funciona: o mercado j antecipou tudo.No caso em questo, durante a pior fase da crise, claramente o mercado antecipou o pior, cometendo exageros. Agora, h uma correo desses exageros. Se essa correo tambm foi exagera, ou seja, houve um excesso de otimismo, isso resultar em nova correo. Por isso, aps uma grande queda a tendncia a formao de um triangulo ou cunha, no qual o mercado tenta encontrar um novo equilibrio.

Dificilmente haver um novo fundo. Talvez at um W, o que me parece pouco provvel, j que no teria uma sincronia, e ainda por cima teria que perder a LP de longo-prazo, at agora mantida. O fato que h sinais de que a economia encontrou o seu fundo.

www.soroban.blogspot.com - Em Urd eu acredito !

URUCUM tima, simples e direta sua colocao Abaco, creio q no existe grfico de evoluo da bolsa em linha reta. Correes, ajustes, queda, bearish moment (sei l o nome) so antecipaes(expectativas) do mercado -expectativas que no curto prazo exageram e tendem a ser especulativas e menos rcionais-. Anlisando dessa forma fica mais fcil de aceitar os 'acontecimentos" sejam eles para cima ou para baixo. Abraos, urucum----------------------

03/12/08 Parte superior do formulrio

3 PASSOS ESSENCIAIS PARA ADQUIRIR RESULTADOS CONSISTENTESPOR LEANDRO RUSCHELSou trader no mercado financeiro h mais de 10 anos e durante esse perodo, tenho utilizado com sucesso mtodos de trade baseados na Anlise Tcnica. A AT uma ferramenta extremamente poderosa, mas s oferece resultados consistentes quando colocada num contexto de um plano de trade, com objetivo, metodologia clara e rotina.

Como j tive muitos alunos e j ministrei AT a milhares de investidores, percebo que o primeiro contato com a Anlise Tcnica geralmente traz uma grande euforia ao trader.

Voc comea a entender a lgica por trs dos movimentos do mercado e tudo parece fazer mais sentido. Nesse ponto, voc adquire mais auto-confiana, gerada por esse conhecimento novo. Logo, comea a colocar em prtica as ferramentas de AT, mas sem utilizar um planejamento mais profundo e sem o total domnio dessas ferramentas. Voc quer entrar logo no mercado, mas operar dessa forma pode gerar prejuzos e essas operaes equivocadas o atingem emocionalmente... e voc passa a ter medo do mercado!

Eu tambm passei por isso ao iniciar como trader, e vejo o mesmo cenrio em milhares de alunos.

Voc desenvolve uma averso total ao risco, buscando mtodos que tenham 100% de chance de acerto. Mas como no existe um mtodo com essa eficincia, uma espiral negativa iniciada: voc descobre um mtodo interessante, faz algumas operaes positivas e depois da primeira ou segunda operao negativa acaba desistindo do mtodo, partindo para uma outra forma de operar. Essa outra forma de operar tambm no vai gerar resultados positivos sempre e ser abandonada em breve, at que finalmente voc desiste de operar no mercado!

Para que isso no acontea, preciso saber que aprender a operar requer algum tempo e bastante dedicao. Observe sempre os trs passos a seguir:

1. O primeiro passo desenvolver um plano de trade.

2. O segundo passo testar esse plano no mercado, pegando grficos mais antigos e simulando a colocao em prtica do plano.3. No terceiro passo, preciso separar um pequeno capital e testar com dinheiro real e em tempo real a colocao em prtica do plano.

Se voc est passando pela espiral negativa da falta de consistncia de resultados depois de pular de um mtodo para outro repetidas vezes, o melhor a fazer parar e comear do ZERO novamente. Retome as operaes aos poucos e aumente o tamanho dessas operaes apenas depois de bons resultados. Alm de buscar consistncia no mtodo preciso recuperar a auto-confiana. Foque o seu plano em dois ou trs setups e se especialize neles. Busque um prazo operacional que seja condizente com o seu estilo de vida e com o tempo disponvel para se operar na bolsa.

Discutimos essas questes a fundo e muitas outras nos cursos Leandro&Stormer, especialmente no Curso de AT Avanado, que ministro junto com o Stormer. Neste curso, voc vai aprender como desenvolver seu plano de trade, como test-lo utilizando simulaes e grficos passados, e tambm como coloc-lo em prtica, fazendo seu capital crescer com segurana.

Se voc ficou com alguma dvida sobre esse assunto , podemos discuti-lo em nosso frum. Vejo voc por l.Abraos,Leandro RuschelLeandro&Stormer Trading- Leandro@leandrostormer.com.br----------------------------------------------------INDICE FUTURO E IBOVESPA VISTA SEAGULL 09/11/08Olha, diferentemente das opes (de cculos mais complexos) que envolvem alm dos juros, a volatilidade, preos de exerccio, prazo para vencimento, e otras cositas ms... a relao entre o INDFUT e mercado vista expressa to somente a expectativa de valorizao do ndice confrontada com a taxa de juros para o perodo. Assim, se o CDI rende 14% aa, a taxa de uma aplicao na RF remunera o capital em aproximadamente 1,2% bruto no ms (22 saques).

Se o spread entre os ndices espelha algo perto de 1,3% sinal de que est relativamente justo. Muitas vezes eles ficam juntos, ou o futuro negocia abaixo do Ibovespa na queda iminente... j viu isso?

Claro que as distores aumentam na medida que o prazo espreme, mas at o dia da prxima rolagem, em 17 de dezembro, ainda restam 28 dias teis... para empatar com o CDI, no clculo prorata, seria melhor os ndices estarem um pouco mais distantes. Ou no?

Abs, meu estimado e nobre moderador Marreta de La Bigorna!

Tudo que vc perguntar eu respondo... ou tento... se no souber digo... e vou pesquisar! :-)14/09/2007 | 10:38 MATRIA SOBRE MANEJO DE RISCO STORMER E LEANDROManejo de risco: primeira e maior de todas as regras. Conhea a estratgiaPor: Fernanda Senra12/09/07 - 10h58InfoMoneySO PAULO - Se o ano comeou com projees otimistas e cenrios em que a volatilidade no tinha tanto destaque, algumas "surpresas" vindas dos EUA mudaram um pouco o quadro geral. Agora, quem pretende enfrentar o mercado tem que estar pronto, desde o incio, para encarar o clima incerto que, volta e meia, pesa sobre a renda varivel.De fato, o mesmo cenrio que inspira os mais arrojados pode, ao mesmo tempo, afastar os mais conservadores da Bovespa. Todavia, embora muitos investidores menos experientes no saibam disso, no preciso - e nem indicado - colocar todo o capital em risco ao se montar uma operao.Pensando nisso, Alexandre Wolwacz, da Leandro.Stormer, no livro Tticas Operacionais de Posio em Aes, fala sobre a "primeira e maior de todas as regas: o sistema de manejo de risco". Em linhas gerais, a idia limitar o aporte de cada posio de acordo com o risco implcito nela de maneira que, no mximo, 2% do capital disponvel esteja "em risco".Tudo ou nada? No!Segundo Wolwacz, "uma das questes que os traders menos experientes no gastam tempo pensando a de quantos lotes devem ser comprados em cada trade iniciado". Em grande parte das vezes, acabam entrando com todo ou quase todo o capital de que dispem, o que "um grande erro" porque, mesmo que tenha vrios trades positivos, no primeiro negativo, o tamanho exagerado da posio acaba por entregar todo o lucro das operaes anteriores.Sendo assim, o ideal que o investidor saiba dosar a quantidade de lotes, o que feito atravs de um sistema de manejo de risco, o qual permite, em operaes mais seguras, a compra de um maior nmero de lotes, ao passo que restringe a exposio nas operaes de maior risco, ou seja, quando a compra feita longe do ponto de stop.Para tanto, existe uma frmula rpida para o trader saber quantos lotes deve comprar de um determinado ativo:

Manejo de Risco(RC - Corretagem)/(PE-PS) = Tamanho do lote

Onde:RC = 2% do capital investidoPE = preo de entrada no ativoPS = preo do stop

Mas, note que 2% um valor destinado para operaes que movimentam algo entre R$ 10 mil e R$ 150 mil. Para capitais maiores, preciso reduzir ainda mais a margem de risco. De acordo com Wolwacz, se este sistema de manejo de risco for utilizado, no haver a possibilidade de perdas maiores de capital.

De fato, "obviamente que o sistema muitas vezes impede que o trader monte mega-operaes. E exatamente isso que deve ser feito, pois mega-operaes quando do errado causam mega-prejuzos, muito maiores do que poderiam ser permitidos ou suportados pelo capital".

Cuidado para no ser esmagadoEnfim, a beleza desse sistema a segurana implcita que ele oferece ao trader, que antes mesmo de entrar na operao j sabe que, caso o stop seja acionado, estar diante de uma perda tolervel. Mas, se voc operar sem manejo de risco, mais cedo ou mais tarde ser esmagado por uma perda maior que destruir meses de operaes de sucesso, alerta Wolwacz.

"No existe trader tcnico bem-sucedido que no tenha um sistema de manejo de risco em suas operaes e que lhe diga qual a fora que deve aplicar em cada diferente trade", concluiu.

IBELINO 20/00/08 O MANEJO DE RISCO O MAIS IMPORTANTE, NUNCA APOSTE TODAS AS FICHAS.Eu uso sempre um aceite de perder no mximo 2% do capital em um nico trader.Ento existe uma frmula que voc poder usar para saber quanto poder investir e proteger seu patrimonio.Identificar o risco, ou seja.- Ponto de entra x StopEx: Entrada em 2,50 e seu STOP 2,00seu risco fica em 0,50 neste trade.

vamos supor q vc dispe de 10.000,00 2% temos 200,00 para investir, ento vamos calcular quanto lote vc pode comprar:200/0,50 -> vc pode compra 400 aes.Caso vc for stopado ter um prejuzo previsto R$ 200,00 e vendera o lote por R$ 800,00 e vc entrou R$ 2,50 com R$ 1000.00Lembrando de descontar os custos de corretagem para q tenha o valor exato 2%-----------------------------------

PETR4 - ALLIGATOR 27/09/2008 | 11:27 -EVAN

O Alligator um trade system como vrios outros e como vrios outros com acertos e defeitos. Ele se baseia em trs mdias mveis - 5(verde), 8(vermelha) e 13(azul) todas com DP. Na imaginao do autor estas mdias mveis representam a boca do crocodilo. O Mercado gosta muito de bichos - touro, urso e agora vem o Alligator e este tem a condio de comer touro e urso. Uma premissa bsica ento a seguinte: se a boca do crocodilo se postar para cima ele vai comer os ursos e vc opera comprado, se a boca olha para baixo ele vai comer touro e vc opera comprado. Se a boca no tem uma clara sinalizao se para cima ou para baixo fique fora do mercaDO - ELE LATERAL E O CROCODILO ESTA DORMINDO pois ja se alimentou. Espere ele acordar e posicionar a boca e opere do seu lado. Ao lado destas MM temos os fractais que o mercado vai deixando, o rompeimento destes fractais sinaliza operaes de venda ou de compra, mas lembre se da posicao da boca. Um outro ponto diz respeito ao Momentum que pode ser medido e acelerao. Mas ai podemos ir conversando. Pega meu email pois podemos estar sendo incovenienets aqui discutindo coisas que nem todo mundo quer saber e te darei mais dicas. ... MASA Evan, bom dia, voc fez o curso do Bulli?Fiz esse curso acerca de 1 ms atrs, e passamos o final de semana inteiro treinando o funcionamento do aligator.Ultimamente pelo menos para mim, a AT tem sido bem mais produtiva quando usada atravs de trade system como o aligator ou outros que podem ser criados por ns mesmos com muito estudo e uso de uma certa dose de criatividade.A nica coisa que acho muito desconfortvel no existir (pelo menos eu no conheo) um software de AT que possa ser facilmente programado para realizadar back tests de trade systems com longa base de dados intraday.Por conta disso, acaba-se perdendo um tempo sem fim fazendo simulaes de comparando resultados entre os teses, verificao de mximo draw down no perodo testado, gerenciamento de tamanho de posies de entradas e sadas parciais, entre outros aspectos que devem ser levados em conta na montagem de um trade system.Mas, o aligator parte de boas bases e realmente o uso dos fractais foi uma excelente sacada do Bill Willians.Favor tecer alguns comentrios, pois realmente difcil encontrar algum que tenha experincia e conhecimento em sistemas mais elaborados para tomada de deciso e gerenciamento de trades.abs,masaEVAN Ola Masa, Veja so estes problemas ai realmente eu no consegui resolver. No entanto, me impressiona o nvel de acerividade do system. Eu tenho O MS simulator que permite eu treinar este trade em qualquer poca do passado e olha me impressiona. Gosto tb da entrada do RMO e do swing trade para sinalizar a saida. Li recentemente o ultimo livro dele e ai meu caro, veio a Bullish com pontos de entrada por demais agressivos mas que me deram agora 22% de lucro na Petr. a segunda entrada na terceira barra verde do AO rompendo a max e a ultima entrada ai sim no rompimento do fractal, ou seja, esta vai ser a minha ultima entrada. Claro piramidando do menos para o mais - 20% na primeira entrada - contra tend, 20% na segunda e o restante no fractal. A saida tem vrias formas, podemos discutir. Ja estive com ele 2x e estou trazendo de novo, vou ser apresentado ao 13,5 grficos dos 14 que ele usa palavras dele mesmo...qualquer coisa so teclar. JJONQUA Evan, agora consegui entender o que quiz dizer, plotei aqui o seu tradesystem, bem interessante, a principio fcil de aplicar. P quem quiser plotar no profit, todas as medias so Welles Wilder, a verde com 5 perodos e deslocamento de 3, a vermelha com 8 perdos e deslocamento de 6, e a azul com 13 perodos e deslocamento de 9. Vou dar uma companhada. Tem um programa, Tradesim, que faz simulaes com tradesystem, especial p avali-los. GIBAB incrvel, e funciona em grficos com todas as periodicidades, muito interessante...

GOOGLE CHROME (beta)

http://tecnologia.uol.com.br/ultnot/2008/09/02/ult4213u552.jhtmNewsletter Trader Grfico - Anlise Tcnica e Fundamentalista: TEMAS IMPORTANTES

http://www.tradergrafico.com.br/newsletter/default.aspALEXANDER HELDER- ENTREVISTA PARA INFOMONEYhttp://web.infomoney.com.br//templates/news/view.asp?codigo=1243931&path=/suasfinancas/videos/LIVROS DE ANLISE TCNICA FBIO CALDERARO:

Fbio Calderaro responde para TODOS : Perguntam-me sobre livros de Anlise Tcnica. Cada autor fala melhor sobre determinado assunto, vamos a eles: Para finalidade da AT,:

Para pades de continuao/reverso e indicadores: John Murphy (Intermarket Thecnichal Analysis), Mrcio Noronha (Anlise Tcnica: Teoria, Ferramentas e Estratgias).Para Indicadores que medem fluxo finaceiro, recomento Joseph Granville. Para psicologia, uso de Money Management, indico Alexander Elder.Para estratgias, recomento John Carter. Para Candle, Steve NisonMONEY MANAGEMENT - CHRISTIAN INVESTOR - IMPORTANTE

http://chrinvestor.com/category/aprendizado/money-management/HOMEPAGE OF ROMAN VINCE

http://chrinvestor.com/category/aprendizado/money-management/COMPARAO ENTRADAS PARA SWING E PARA POSITION

27/06/08 WSATO: Como investidor compraria qdo achasse barato, swing em suportes/resist com candle confirmando o movimento, position a fora do ativo num prazo maior. Cada um no seu momento e regras claras. Eu gostei de um post do Dr Peralta onde ele utilizava as tcnicas de swing e position com entradas parciais. Espero ter ajudado. um abraoKENNEDYRICARDO: Pra Position, com base no livro do Stormer, temos que ir marcando o FT aps duas semanas de recuo, e no caso de Lren3 o FT est em 32,34, assim sendo, um dia que fechar acima desse valor, gera compra pra position trader, com stop abaixo de 29,15.LENZ Amigo, isso de dar entrada muito relativo.O que tens que fazer comprar na baixa e vender na alta. a lei da oferta e da procura.Compra-se suporte e vende-se resistncia.Simples.Assim ganha-se $$$$KENNEDYRICARDO No quer dizer que concorde ou discorde, nem que esteja certo ou errado, mas eu particularmente assim como mtos aqui nessa comunidade acreditamos e seguimos as tcnicas dele, cada um tem a sua estratgia, eu mesmo, procuro comprar uma parte nos suportes (se acertar) e aumentar posies de acordo com a tcnica do Stormer...18/09/08 Setup para swing 18/09/2008 | 23:19 DIOGO do LS

O unico setup de swing que ta valendo pra mim e longe da MM21, em cima ou fora da BB (melhor!!), candle de reversao, no dia seguinte rompendo a maxima..TARGET 3% acima zero o TRADE, vendo parcial antes..70% 02/11/08 QUANDO OPERAR COMO POSITION OU SWING TRADE?

DRS Como proceder, estou com uma grande dvida. Sempre procurei operar como position, no entanto nesta queda vi que os setups de position estavam falhando com mais frequencia que os de swing. Desta forma mudei minha forma operacional para me adaptar a nova realidade do mercado. Aps esta semana vrios ativos esto dando compra no semanal por vrios setups, entretanto no dirio estes mesmos ativos esto tocando MM21, resistncias, deixando evening stars, dojis... O que fazer? Sei que uma pergunta difcil de ser respondida. Mas gostaria de discutir qual a melhor estratgia no momento.Obrigado e abs.

OSTASKA Nao esta facil mesmo e mudar de estrategia sem saber como elas funcionam pode trazer mais prejuizos a sua carteira.Primeiro domine uma tecnica. Se voce comecou como position, estude bem ela e procure setups claros de entrada e saida baseados no seu estudo. Sua principal ferramenta deve ser o grafico semanal, uma planilha risco beneficio e paciencia. A maior parte do tempo deve ser dedicada a encontrar canais amplos, papeis ideias, faceis de operar. Uma pitada de fundamento ajuda bastante aqui. Um dos maiores erros do trader e forcar setups que so ele ve. Se nao esta claro, nitido nao opere. Position e longo prazo, ele pode se dar ao luxo de operar somente em mar limpo, sem ondas. Nao precisa se sujeitar a operar migalhas como lucro de 5% por exemplo, operar turbulencias de mercado. Tempo e um fator secundario o importante e o canal, o lucro no longo prazo.Depois que esta tecnica for dominada, use parte do seu capital para operar swing trade. Muitas vezes estas duas maneiras de operar se contradizem. Os movimentos sao mais rapidos, os setups e os stops disparados tambem. Condicoes perfeitas para position as vezes sao saidas de swing traders e condicoes perfeitas para swing sao ruidos para position. Operar swing exige mais tempo do trader, taxas de corretagem menores, acesso a graficos intraday de qualidade e principalmente dominio dos graficos. O fator tempo e fundamental. Dificilmente position aborta trade no tempo, ja nas operacoes de swing isso acontece frequentemente. O swing trader precisa ter papeis ariscos na sua carteira, alta volatilidade. Normalmente estes papeis sao evitados por positions.O grafico diario e o grafico do medo e muitas vezes ele nao e claro, levando os swings a operar de forma erronea, para corrigir estes problemas, o swing usa intraday muitas vezes e tambem o semanal. Os lucros de swing sao mais rapidos e os prejuizos tambem, se ele nao abortar o trade na hora certa dificilmente vai conseguir obter uma curva de capital positivo. Periodos de alta volatilidade favorecem os swing traders, e normalmente nao afetam positions, eles odeiam estes periodos.O que nao e facil e preparar a sua mente para estes dois modos operacionais, via de regra os traders sao sabotados por eles mesmos. Voce comeca como swing, deveria abortar um trade nao lucrativo, vira position porque o papel nao atingiu o alvo e acaba sem lucro nenhum e sem definicao de como esta operando. Se voce souber como controlar estas sensacoes o lucro vem naturalmente, senao recomendo ficar com um dos dois somente.

DRS Otaska valeu pela explicao. Mas o que percebi o que voc falou, que em perodos de alta volatilidade os setups de swing aparecem mais, e como estamos neste perodo tenho feito trades com bastante lucro nesta poca (alguns at postados aqui). Setups de position nesta queda (desde maio) apareceram e todos que entrei com (poucos) foram stopados. Acredito que vou manter as avaliaoes dos grficos dirios at esta volatilidade diminuir um pouco.Valeu e obrigado. FANTASMA 02/11/08 : a grande dificuldade da maioria dos traders aceitar que numa tendencia de baixa devemos procurar setups de venda....a muito que a tendencia para positions ou swingers em praticamente todo o mercado de baixa.operar contra tendencia sempre tem a probabilidade dos setups no funcionarem.grande abs.SWING x POSITION Swing trade ou position trade? Publicado em 22.05.2009 por Moore site http://www.chrinvestor.com/na(s) categoria(s) Anlise Tcnica, Aprendizado, Estratgias, Opinio

Tenho feito anlises para swing trades, baseadas em grficos dirios, porm existe a opo de fazermos position trades, onde s necessrio analisar grficos semanais.

Cada prazo operacional tem suas vantagens e desvantagens.

O swing trade dura, em mdia, de dois a seis dias, podendo se estender caso o stop que vai sendo ajustado no seja acionado.

O position trade dura, em mdia, de duas a doze semanas. Tambm pode ir alm em movimentos bastante incisivos se o stop no for acionado.

A periodicidade de position muito mais fcil de operar, menos sujeita a stops e que gera menor custo em corretagens. Sem contar, claro, do pequeno nvel de estresse. Este , sem dvida, o prazo pra quem no tem muita experincia em operar. Melhor aprender a pilotar em um kart que em um F-1.

O trader que no tem tempo pra acompanhar o mercado o dia todo s deve pensar em fazer position trade. Basta analisar num fim de semana uma pequena lista de papis, listar os que podem gerar compra na semana que vai entrar e colocar uma ordem start de compra no preo desejado.

O trader deve checar no fim do prego para ter certeza que foi executada a ordem de compra em tal papel. Se atingiu o valor desejado e no foi executada por algum motivo, ele deve enviar uma ordem normal de compra naquele valor que desejaria ter pago.

Em tendncias claras de alta, sem dvida, a mais rentvel, pois estaramos acompanhando o movimento mais amplo do ativo, no sendo atrapalhados pelos pequenos rudos, movimentos de correo, normais em qualquer mercado. Estes rudos, muitas vezes, tiram o trader da operao sem necessidade. E como muitas vezes os preos no recuam at o ponto desejado, o trader acaba no conseguindo voltar e ficando fora daquele movimento.

Em tendncias laterais os swing trades so mais rentveis. Compra-se no suporte e vende-se na resistncia, sempre usando o stop com muita rigidez, mesmo que ele te tire da operao antes dos preos baterem na resistncia. No prazo de position em mercados andando de lado, corre-se o risco de comprar um papel, comear a ter lucro e sair uma ou duas semanas tendo devolvido o mesmo lucro ao mercado.

Para evitar este ganha e perde muitos trades que preferem o prazo de position optam por realizar parte da posio num determinado preo-alvo. Se o preo do papel comear a cair ele j embolsou o lucro de parte da operao. Se continuar subindo ainda restou a outra parte pra surfar aquele movimento.

Outro ponto a ser analisado o stop. Ser stopado frequentemente normal em swing trades. Entrar numa operao e ser stopado, com o tempo pode ir minando a resistncia dos trades que acabam relaxando nos stops e o resultado so perdas que podem doer um pouco no bolso ou doer tanto a ponto de tirar o iniciante do mercado para sempre.

Mas tem trader que gosta da emoo do jogo e no tem a pacincia de entrar numa operao e s sair dela semanas depois. No operar por um dia quase como no comer o dia inteiro. Estes traders ou aprendem a dominar as emoes ou se especializam em swing trades ou mesmo day trades.

O melhor a fazer achar o tempo operacional que se encaixe no seu perfil. Ou ter duas carteiras, uma de swing e outra de position, de preferncia em corretoras diferentes para no misturar as estaes. Depois de um perodo compare as duas e defina o melhor estilo, seja pela rentabilidade, seja pelo esforo demandado.

EM TEMPOS DE INCERTEZAS, NADA COMO LER OS grandes 31/08/2008 | 08:24 BABONI

As Regras de Gann para especuladores

Negocie apenas mercados ativos e lquidos. Mantenha-se distante de mercado que no se mexem, sem liquidez nenhuma.

Evite ficar entrando e saindo do mercado a toda hora.

Reduza suas operaes depois da primeira perda; nunca aumente-as.The Master Swing Trader- Alan S. Farley nada como ler os grandes pensadores.

Janelas de exausto so fechadas, janelas de rompimento e de continuao no. A velha lenda uma mentira.

Venda no 2 topo, compre no 2 fundo.Aps fortes tendncias , o 1 teste de um topo ou fundo raramente rompe.

AS REGRAS DE CRAMER PARA INVESTIR

Ningum ganha muito entrando em pnico. Sempre haver um momento melhor para entrar/deixar a bolsa, ento melhor evitar os movimentos de manada.A esperana sempre bate porta.Esperana emoo, pura e simples, negociar aes no e um jogo de emoo. Tome cuidado com a euforia do Mercado.Nunca subestime a mquina de promoo porque os analistas de mercado em suas majestosas cadeiras podem promover a alta de uma ao muito alm da razo.OSTASKA Esse ai tem que tomar cuidado.. Veja as suas recomendacoes pra segurar Bear Stearns antes dele cair..Na Vale ele errou total. Mandou comprar quando o papel desabou e mandou vender quando o papel estava a 35. O cara e jornalista, advogado e administrador de fundo aposentado. Normalmente nao e esta a combinacao de sucesso do mercado. Acredito que se trata de show business apenas, do Ratinho do mercado de acoes. Nao da pra levar o cara a serio.Acoes com volumes menores sao muito melhres pra especular. E mais facil manipular elas do que as blue chips.BABONI Ostaska, James J. Cramer colunista do REalMoney.com, fundador do site TheStreet.com, conselheiro para os CEOs de varias companhias, tido por muitos como um grande investidorNo sou seu advogado, apenas estava folheando alguns artigos que tenho.MINHAS REGRAS PARA GANHOS DE CAPITAL JESS LEVERMORE

Os mercados nunca esto errados; as opinies sim.Poucas pessoas conseguem ganhar dinheiro com dicas. Se houvesse dinheiro fcil jogado por a, ningum iria coloc-lo fora dentro do seu bolso. EQUIPE LEANDRO&STORMER

Para no dizer que no falei d......e ficar bem com os donos da casa. "A principal preocupao de um trader deve ser limitar os riscos" " preciso fazer ajustes ao longo do tempo para melhorar o resultado" Leandro Ruschel

Todos os trades tm de ser meticulosamente planejados.Tticas Operacionais de Posio em Aes - Alexandre Wolwacz

Concentre-se naquilo que voc faz de melhor, atente-se naquilo que voc estudou e deixe o tempo fazer o seu papel.Comprando aes e vendendo opes - Alexander Wolwacz e Luiz Fernando Roxo

REGRAS DE OPERAES - WILLIAN F. ENGNo faa muitos trades.No compre algo somente porque est barato.Compre o boato e venda o fato.Se o mercado est a seu favor no realize todo o lucro precipitadamente.Nunca acontece nada de novo no mercado.Bear Markets no tem suporte e Bull Markets no tem resistncia.TCNICA DA ILHA NUMA ABERTURA EM GAP - BISI

A tcnica da ilha aplicada quando o mercado abre em gap. Vou resumla. Espere a formao de 03 candles. Marque a amplitude conjunta dos 03. O prximo candle, o quarto, tem que fechar dentro desta amplitude. Se isto ocorrer, as chances favorecem o rompimento na direo do gap. Um fechamento rompendo esta amplitude em qualquer direo, rola trade com stop abaixo da consolidao, principalmente se for favorvel ao gap. Qualquer rompimento (fechamento de candle) desfavorvel direo do nosso trade gera stop. No intraday isto muito similar a tcnica da primeira hora, com algumas leves diferenas.

DINO FRUM MISo um comentario Dino, que vem dos sabios que tenho lido e escutado: Uma acao nuca caiu demais e nunca subiu demais, nunca esta cara demais e nem barata demais, sempre esta no preco certo. Tenha um plano e siga-o. Se for um trade defina stop e objetivo e controle de risco para saber quanto do seu capital estaria disposto a perder, caso o trade nao flua no sentido esperado. Se for para longo prazo( varios anos)Buy & Hold oideal e ir comprando de pouco em pouco ao longo dos anos, mensalmente ou em recuos com as sobras , realizacoes parciais, reinvestimento dos juros e dividendos, assim numa queda nao se sentira uma desvalorizacao forte, visto que vc tem um preco medio gerado por vario pontos de compra. So o que nao pode e comprar sem um plano, porque se a coisa muda de figura no desespero sempre fazemos besteira. E vendemos no desespero com perdas grandes, pra depois ver os precos subirem de novo ou nao. Abraco e boa sorte!!!SETUP DE REPIQUES 11/09/2008 | 21:00

Pegue o fundo mais baixo dos ltimos meses (at 05 meses no mximo).

Depois trace uma linha que passe por este fundo mais baixo.

Esta linha ser a linha de suporte.Feito isto, verifique se ABAIXO desta linha de suporte, existem os candles de baixa e de alta confiabilidade.

Lembrando que entre a linha de suporte perdida e o 1 candle de reverso, tem que ter um trade de baixa que os separe.

Novamente entre o 1 e o 2 candle de reverso tem que ter novamente um trade de baixa que os separe.

Atendidos todos esses requisitos, temos o setup de repiques pronto para ser acionado.

Agora olhando novamente o grfivo do ativo, sob a tica do setup de repiques, a BVMF3 estaria atendendo todos estes requisitos acima ?

A explicao para isso que o setup de repiques se baseia no fato de um ativo estar em absoluta e inequvoca tendncia de baixa.Para isso ,este ativo tem que ter perdido esta importante linha de suporte.Por outro lado, ,se o ativo respeitar este fundo anterior, ele no estaria claramente em ten-

dncia de baixa, e neste caso, o setup de repique contra-tendncia estaria desconfigurado,ok? ?

S para comparar ...Repare como na GGBR4 , que postei ontem, todos os requisitos para o setup de repiques encontram-se muito claros.A linha de suporte perdida, o 1 candle de reverso de BC abaixo da linha de suporte, e depois o 2 candle de reverso de AC abaixo do 1 candle..

KENNDEYRICARDO: Mrcia, a senhorita j est ficando muito exigente com o teu setup hein, isso tudo medo de no dar o repique , larga mo rapaiz, parece que me conhece de ontem.. beijos pra vc tambem....

Sou mesmo muito exigente com meu setup, pois com o dinheiro no se brinca , mas quando se d o start do setup assim perfeitinho, num ativo com boa liquidez, boicoto at o manejo de risco, tamanha a confiana que tenho neste setup..

SCHWARTZ o stop loss colocado um pouco abaixo da mnima do candle de reverso.

CANDLE DE REVERSO

SCHWARTZ 08/08/08 Todo candle de reverso precisa de confirmao posterior, seno ele se torna nulo!PONTO-FIGURA LONGWAVE: rfico Ponto Figura 11/04/2008 | 18:00

Postei no incio da semana quando o IBOV tinha subido na 3feira, no grfico ponto-figura j estava dando venda e foi o que ocorreu.Brinquei sobre a montanha russa, mas estava falando srio, pois o ndice j mostrava hesitao no P&F nos 64500.

A vantagem do grfico que ele filtra os rudos do mercado.

to forte esse grfico que o comparo a um cidado que ao invs de possuir testculos, possui em seu lugar 2 meles, ou seja um aleijado de forte esse danado.Bom final de semana a todos

E ai Ogro. esse final de semana vi Shrek 3 em DVD com meus filhos e lembrei de amigo .Bem esse grfico esta plotado para a reverso em 3 boxes, no entanto, quando vem a primeira bolinha, j fico esperto, pois o ndice j hesitou e quando rompe a terceira confirma .SHREK: Pois , prometo que vou estudar isso. Tem no livro do Murphy. Mas acho que a "mistura mgica" vai ter que ser mais forte pra poder entender... cido com pato purifique no vai ser o suficiente pro meu crebro... RSRSRSRSRSR

Vou pegar o livro do Murphy e dar uma olhadaLEandro e ESTRATGIAS DE ENTRADA NO MERCADO

CHAT DE 25/06/08: A atividade do trader depende mais da consistncia em aplicar os setups escolhidos para operar no plano de trade do que tentar adivinhar o que o mercado vai fazer em seguida. O mercado imprevisvel! Com a AT e outras ferramentas que utilizamos, como o controle de risco, podemos apenas aumentar a chance de acertar uma operao e limitar o risco quando as coisas do errado. A colocao sistemtica de um bom modelo de trade gerar uma srie de trades com lucro e outros negativos. No somatrio das operaes o resultado final deve ser positivo se eu estiver usando um bom modelo. Isso tudo que podemos fazer. Ento, eu no fico me preocupando muito com o que o mercado far, mas sim em identificar setups para operar, dentro do meu plano de trade. 25/06/08:Bom dia, o q vc indica fazer com quem tem Usim5 comprada a R$ 89,24 (at hoje queda de 14%)LEandro fala para Todos: Qual era o seu plano inicial? Onde estava o seu stop? Depois que o mercado faz um movimento longo contra a posio difcil sair sem dor....

FIBONACCI - CORPO ou SOMBRA.Data: 09/06/2008 21:19 BERMUDES:Tenho dvida quanto ao inicio e fim do FIBONACCI. Alguns TRADERS utilizam as sombras, outros os corpos dos candles. Alguem poderia me ajudar nesta dvida?Autor: gasman: Uma terceira alternativa a do Stormer os pontos a serem seguidos so os de maior significado enquanto anlise, ou seja, se ao tocar a ponta ou fechamento so descobertos os pontos de suporte ou resistncia. E de novo o Fibo apenas um indicador e como tal de relevncia relativa.

Autor: Hardtek bermudes eu sempre trao o fibonacci encaixando na maior quantidade de pontos q ele define um topo ou fundo.. geralmente em fechamento de candles..

Autor: Rogerio K : onde o fundo? onde o topo? a pergunta esta.

sugesto: teste para ver se o que voc considera como topos e fundos naquele papel naquela periodicidade funciona traando as retraes e expanses de fibo.

PLNIO frum Monitor Investimnentos - Encontrei este artigo do Hindemburg Melo Jr. em http://www.sigmasociety.com/Hiptese sobre Fibonacci Se Leonardo Pisano fosse vivo atualmente e operasse no Mercado, provavelmente ele usaria Redes Neurais, Algoritmos Genticos, Estatstica Bayesiana, Estatstica Robusta e outras ferramentas vanguardistas, pois ele foi um homem sensato e vanguardista, alm de ter tido idias prprias, em vez de seguir o fluxo das massas. Enquanto seus contemporneos insistiam em usar algarismos romanos para fazer operaes aritmticas, ele foi pioneiro no uso de algarismos arbicos, muito superiores em praticidade (inclusive e especialmente pela existncia do zero), contrariando a correnteza de acadmicos, eclesisticos e todo o mundo pretensamente erudito da poca. Embora boa parte da simbologia aritmtica ainda no existisse at Cardano e Leibniz, a progressiva adoo dos algarismos arbicos contribuiu significativamente para os avanos cientficos, facilitando clculos e possibilitando abordagens antes impossveis. Creio que Leonardo de Pisa acharia graa ao ver pessoas usando sua proporo urea numa situao inapropriada, como ocorre entre a maioria dos analistas tcnicos, sem o mnimo de fundamentao terica e embasamento emprico, uma ferramenta com sculos de obsolescncia. Outra alternativa que se Leonardo estivesse vivo, talvez fosse fundamentalista.

O fato de que Leonardo, se estivesse vivo, provavelmente usaria ferramentas matemticas adequadas ou seria fundamentalista, no significa que ele necessariamente conseguiria ganhar no Mercado, mas pelo menos estaria no grupo das pessoas com possibilidades reais de ter esperana matemtica positiva a longo prazo. Por outro lado, os procos medievais contemporneos de Leonardo, se estivessem vivos hoje e operassem na Bolsa, estes provavelmente usariam nveis de Fibonacci, tanto pela simploriedade quanto pela tradio, tanto por preguia quanto por desinteresse pela Cincia e pela Lgica.

No estou dizendo que com uso de redes neurais seja possvel ganhar. Alis, creio que por enquanto no , devido lentido de processamento que se dispe. Mas nas prximas dcadas, com a produo em larga escala de chips qunticos, talvez seja possvel ter velocidade de processamento suficiente para que o uso de redes neurais produza resultados promissores. Quanto s demais ferramentas que citei, podem ter (e esto tendo) aplicao imediata.

Por analogia, usar nveis de Fibonacci no terceiro milnio e, com isso, esperar ter lucro no Mercado, equivale a tentar vencer uma corrida contra um foguete, usando para isso uma carroa medieval. Se o Mercado fosse to simples que pudesse ser compreendido e descrito por meio de um mtodo to primrio, as crianas do Ensino Fundamental e Mdio aprenderiam a ganhar no Mercado, como parte das aulas de Desenho.

Claro que depois que a pessoa j se aferrou fanaticamente crena de que nveis de Fibonacci funcionam, mesmo estando h anos ou meses negativo usando tal ferramenta, torna-se difcil ajudar estas pessoas a renunciarem sua f. Afinal, religio no se discute.

FURA-TETO E FURA-CHOFMILLI: Boa tarde, o FT e o FC tem sido muito utilizado como parmetro para setup de entrada e por vezes os valores plotados no PROFIT CHART no batem com os informados, aqui no frum, por vc e por outros amigos...Qual o coeficiente que vc configura no PROFIT? No meu o coeficiente default 0,14.KENNEDYRICARDO: que ocorre que o FT e FC do Profit est configurado para mostrar o FT dessa semana somente na semana que vem (deslocamento = 1). Se vc quiser ver o rompimento hoje, durante a prpria semana em curso, vc deve mudar o deslocamento de 1 para 0...FLVIOCORTEZ: Ento se utilizar 1, em cima do candle da semana que vem por exemplo, vai conter o FT desta semana?TGK: Sim, pois os valores de FT e FC so calculados em relao ao perodo anterior (semanal, sempre), ou seja, os valores calculados nessa semana sero utilizados na semana que vem, portanto delocamento=1. Se vc colocar deslocamento=0 os valores ficaro mudando durante o perodo corrente e no serviro pra nada.HARAMI SEMANALPergunta: pessoal entrada quando romper o FT nao tem nada a ver quando tem o hamari em um suporte e fechar um dia acima do filho. Isso so dois setup de entradas diferentes ou no? Ou tem que romper o filho e ianda o ft tudo ao mesmo tempo.Valeu comunidades pelos esclarimentosO padro de Harami muito forte no semanal princpalmente em cima de suporte...bom , neste caso vc pode ter 3 formas de entrar: de maneira mais agressiva no rompimento do fechamento do filhote...outra menos agressiva no rompimento da mxima do filhote e outra mais conservadora no fechamento acima do FT do filhote

LINHAS LTA, LTB - CANDLES E SOMBRAS PERGUNTA: Lauro, tenho uma duvida. Vc acha que melhor marcar as resistencias, suportes, LTA, LTDA.... considerando a sombra do candle ou considerando apenas o corpo. Pq isso muda bem a analise. No sei se minha duvida muito basica, mas vejo vrias analises, cada um utilizando uma marcacao.LauroVilares fala para Todos s 10:52:15 Os corpos so mais importantes do que as sombras, mas as sombras tambm devem ser consideradas. Se traarmos uma LTA que passa por 3 corpos ela ser forte, mas se a pudermos redesenhar de tal forma que passe por 3 corpos e duas sombras ela ser mais forte, pois quanto mais vezes for testada mais forte ser. Se temos qualquer nvel importante sendo rompido por sombras, mas com corpos o respeitando, isso deixa o nivel mais forte, pois houve uma tentativa de rompimento que foi frustrada.SINAL DE RATTES (VEGAS): APS FAZER FUNDO, OBV ACIMA DE MM8 DIAS NO DIRIO

VEGAS 30/06/08: VALE5- Acredito que o papel tenha atingido um fundo porque rompeu LTB no OBV e opera acima da mm de 8 dias plotada naquele indicador- esse um estudo que tenho realizado em vrios papeis. Observe por exemplo CSNA3 e a compare fazendo isso que coloquei: GGBR4 opera com OBV abaixo da mm de 8 dias apesar de ter parado de cair... CSNA no! Tenho usado com sucesso a combinao desse indicador. Vocs so os primeiros a saberem. Faam suas aanlises mas no se baseiem na existncia do "Sinal de Rattes" que exatamente a passagem do OBV acima da mm de 8 dias depois de um fundo, para tomada de decises!Observem que o "Sinal de Rattes" no infalvel e que depende do fechamento do dia para confirmao.Ao Pcaldas, OBV polemico. - 08/10/2009 | 23:15 - OSTASKAA formula e simples. Se a semana fecha posivo,soma-se o volume, se ela fecha negativa, subtrai-se o volume. Na teoria deveria valer para qualquer periodicidade. O diario e a soma dos graficos intraday, assim como o semanal e a soma dos graficos diario. Nao ha diferenca.Entretanto, a pratica me mostra que ele tem mais forca no diario e nao funciona para periodos intraday. Porem, repito ele me auxilia em algumas analises no semanal como postado. O OBV e um zoom no volume e uma forma alternativa de ver o grafico de precos. As vezes as figuras nao sao tao claras nos precos, mas sao claras no OBV.HILO

Carlos, o HILO UM INDICADOR. Abaixo vou reproduzir um breve comentrio que o Stormer fez esses dias no frum sobre o HiLo."para quem nao sabe o HILO UMA FERRAMENTA CRIADA PELO W.D. GANN ..FAMOSO TRADER .. o indicador estando abaixo dos precos..mostra que devemos ficar dentro do papel.. e o indicador acima dos precos mostra que a pressao de venda domina..quando o hilo vem vindo acima dos precos.. e muda sua posicao para abaixo dos precos indica mudanca de direcao do movimento e ponto de entrada.. o stop seria quando ele virasse novamente para acima dos precos.. UM SISTEMA BEM MELHOR QUE O SAR"... ver maisPOSITION FMANTOVA:Stormer, nas suas estatsticas de padres para position, vc considera acerto quando o alvo de 8% atingido em at quantas semanas aps o acionamento? Obrigado

JORDO:Vou tentar ajudar,o prazo apos o acionamento da entrada,seria o prazo estipulado p/ position de uma semana a 3-4 meses,sendo o stop de tempo acionado com 3 sem se o ativo nao fizer nenhum mov p/ cima em 3 sem.Espero ter ajudado.ABS

TOPO HISTRICO E MDIAS SEMPRE EXPONENCIAIS

Eu faco da seguinte maneira.pego o grafico mensal e recuo o maximo possivel no tempo..ampliando com isso.. e onde foi o preco mais caro que o papel atingiu na minha base considero TH. Eu sempre uso as medias exponenciais..REGRA DOS 1,5 % - CJFBORGESCJFBORGES 05/08/08 Bom, a regra funcionou hoje, par o IBOV, num mercado Bear h mais de 1 ms....

A regra o seguinte: Se na primeira hora o ativo fechou acima de 1,50% ele fechar o dia acima de 1,50%

No acompanhei os demais ativos para saber se funcionou com outros tambm, mas com o Ibov funcionou, no ltimo minuto mas funcionou!

REALIZAO FRUSTRADA11/05/09 BANDAINALA Ol, qual seria o comportamento lgico por trs do setup da realizao frustrada ?abraos

LINNEU O prprio nome j diz. Realizou 2 vzs e mesmo assim o ativo se manteve no preo.

Da , ao romper a mx da segunda tentativa se d o trade.

----Stormer, d para dizer que BBAS3 (16/05/08) est fazendo o padro de realizao frustrada?

STORMER: BBAS3 ..o padrao realizacao frustrada uma semana de baixa, seguida de semana de alta..seguida de baixa de novo.. o que temos na bbas3 uma de alta-baixa-altaJOO MARCELLO aes se compra aquelas que voc conhece. Meu costume trabalhar com 07 (petr, vale, ggbr, usim, csna, bbdc e itau) J ggbr, usim e csna perguntem onde vendi... no fechamento da semana passada. t certo que ggbr ainda eat um pouco acima, mas em csna e usim (especialmente nesta) j estou com uma larga vantagem..RAFASPO 21/05/08 : Eu s apanhei como swing, stops violinados. Em position e operando petro, vale e usiminas foi s alegria. E tenho mantido 6,5%a.m usando somente esses papis. Nem quero me lembra da poca de swing.

KENNEDYRICARDO21/05/08: mas no fim te digo, trade bom mesmo, POSITION, rompendo o FT, um ativo em tendencias de alta, como o Dr Peralta e o Stormer falam, e digo mais, Position curto prazo tbem, na maioria das vezes menos de 30 dias, mto bom, indice de acerto mto elevado, poucos trades errados, isso uma coisa mto boa.. Obrigado Peralta, Obrigado Stormer, entre outros. replicando um tpico que eu v de um usurio que comprou o Harami de CSNA3 a uns 2 meses, deve estar at hoje s dando risada e tomando um cabernet sauvignon ou um red lable, mto bom ser Position... agradeo sempre aos companheiros que me fizeram Olha, o CMA, disponibiliza um sistema automatico de compras e vendas, com back teste [pra saber a efetividade.enxergar isso...CRUZAMENTO DE MDIAS MVEIS 4 E 9 E BANDAS BOLLINGERDRPRALTA 21/06/08 Tenho um amigo qye criou um TS simples e eficiente, testado pelo back teste do CMA.So usa em : petro, vale, bbdc4, itau4, csna3, ggbr4, usim5.medias 4 e 9 cruzadas pra cima, no diario.Compra todas as idas do ifr no 60m ate o suporte ajustado.Indice de acerto=75%stop bem curtos , pelo 60m.CHRINVESTOR 28/06/08 Kleber,Eu no mudei no. Embora ajustes sejam sempre necessrios, no caso do meu acompanhamento do INDFUT eu uso o grfico de 15 min. E avaliando uma srie de variveis conclu que, para ele, estas ME10 e 50 funcionam melhor (segundo meu perfil operacional)Nas opes continuo usando para fins de daytrade, grficos de 5 min com as MS 5 e 25.Se formos tratar de aes (swing ou position) a coisa muda mais ainda de figura... no grfico dirio ou semanal, tenho aplicado as mdias de 30 e 80...Como v, eu tento simplificar as coisas, mas o mercado um pouco mais complexo do que parece! E muda a cada dia... se ficarmos parados ele nos atropela!

STORMER: BANDAS BOLLINGER SEMPRE ARITMTICAS MM=21 perodosOSTASKA 09/09/08 Depende do papel, depende da operacao. Voce tem que ajustar as BB para te dar sinais confiaveis e nao pegar ruido.Na maioria das vezes 2,62 funciona melhor para as minhas operacoes.Para ajusta-las: No diario historico de pelo menos 3 meses e no semanal de ate um ano dependendo do papel. KENNNEDYRICARDO 06/10/08 CRISE DAS BOLSAS MUNDIAIS Alha meu amigo Henseco, eu sou novato na bolsa, aprendi nos cursos do LeS, e com a turma aqui do Frum, e principalmente com o que eu perdi na bolsa, eu te digo que as ferramentas mais importantes so essas BBs e candles, como um estilingue, risos, se vc esticar pra trs, uma hora ela vai pra frente com fora, ninguem sabe o quanto que o elstico aguenta ser esticado, pra isso tem o Stop, mas agora eu acho que o elstico foi longe demais...

HENSECCO 06/10/08 sabe kennedy, a ferramente mais eficaz que eu tenho pra mim sao as BANDAS DE BOLLINGER acho incrivel vc somar o estudo de candles com BB, de uma olhada numa estrela no grafico mensal de FFTL4 com BB 20 A 20 periodos veja a estrela FORA DA BOLLINGER e veja o que aconteceu depois, vc bem mencionou PETR4 bebe abandonado FORA DA BOLLINGERacho essa ferramente muito poderosa boa metafora,para mim as BB sao como m RINGUE DE BOXE onde delimita as forcas de compra e venda.dentro do ringue (BB) as forcas sao mais ou menos iguais, ocorre que em um determinado momento, ha um imprudencia da forca de compra ou de venda, e invade o ringue, indo num espaco de muita forca de venda ou muita forca de compra.outra caracteristica que vejo, vc pode ver a tendencia do papel pelo angulo das B se elas estiverem embicadas pra cima e alta, pra baixo e baixa.por fim, eu gosto de lancar coberto acima da BB superior como uma protecao, de preferencia qdo o preco chega perto dela faz candle de reversao ai vc lanca acima da bollinger que e uma barreira de proteo.

BRUNKHC Pra saber se sera bebe abandonado, s e somente s nao houver sombra amanha entrando nos precos dos candles de hoje...MDIAS MVEIS LEANDRO

Ficaria meio extenso colocar tudo por aqui, mas posso ressaltar alguns aspectos. O meu estilo de trade envolve o estudo do grfico dirio. Acompanho 120 papis, que seguem o critrio mnimo de liquidez de 100 negcios por prego. Dou nfase aos papis mais lquidos. Visualizo pelo menos 120 barras do grfico, o que representa 6 meses de negcios. O primeiro passo identificar o suporte e a resistncia principal desse perodo, que so a mnima e a mxima desse perodo. Se a mnima estiver na ltima barra, ou numa das ltimas barras, provavelmente o mercado est em forte tend. de baixa. Uso a expresso furar o monitor para baixo ou furar o monitor para cima. Furar o monitor para cima seria uma clara tendncia de alta, com o mercado produzindo a mxima das ltimas 120 barras na ltima barra ou numa das ltimas barras,o que j um indicativo da tendncia.Depois disso, defino a tendncia utilizando duas ferramentas: a sequncia de topos e fundos e a posio das mdias mveis. Pela sequncia de topos e fundos, o mercado pode estar em tendncia de alta, no caso de topos e fundos ascendentes, tendncia de baixa no caso de topos e fundos descendentes, tendncia lateral no caso de topos e fundos no mesmo nvel ou uma tendncia indefinida, por excluso das outras situaes.Uso mdias mveis de 5,21,50 e 200, simples. Uma forte tednncia de alta dada no caso de o grfico demonstrar uma MM21 ascendente, acima da MM50 ascendente, acima da MM200 ascendente. O inverso indica uma forte tendncia de baixa. Costumo no operar contra a inclinao da MM21. Depois da definio da tendncia, vem a identificao das zonas de suporte e resistncia, pelos topos e fundos anteriores, gaps e linhas de tendncia.As retraes e extenses de fibo so utilizadas para dar objetivos de tempo e preo.O volume utilizado para confirmar a tendncia e rompimentos. O IFR para indicar zonas de sobre-comprado e sobre-vendido. Bandas de bollinger para identificar mercados em retrao ou expanso, basicamente um medidor de volatilidade.

Os candles podem apresentar um sinal de confirmao de um movimento ou de dvida, de reverso. So os sinais que geram a entrada.O meu plano de trade consiste em operar a favor da tendncia. No caso de uma tendncia de alta, busco entrada nos rompimentos ou no teste de suportes. Tenho uma srie de regras para evitar entradas em rompimentos falsos ou em suportes no to consistentes.

Tambm opero contra a tendncia, num setup que venho utilizando de candle de reverso afastado da MM21, fora das bandas. Em todas as operaes utilizo controle de risco e a tcnica dos mltiplos lotes, com encerramento parcial da posio assim que o mercado oferece algum lucro.Eventualmente fao day-trades em dias muito favorveis, como a segunda.Resumindo, isso. Mas, como diria o aforismo: "o Diabo est nos detalhes". Existe uma srie de pequenos detalhes na estratgia que so muito importantes. Alm disso, estou todo o dia estudando para produzir um sistema melhor.... ver mais" ( Leandro ).FRUM MONITOR INVESTIMENTOS

A2FON Um conselho: isso muito de cada pessoa.

tipo aquela cueca toda furada que eu no jogo fora porque me sinto bem com ela.

J, em vc, essa cueca no ficaria bem. rssss

Suportes e resistncias so mais importantes. Os indicadores devevem ser usados em conjugao com eles. Eu costumo usar IFR e estocstico lento. MMs de 21, 55 e 200 como suportes ou resistncias.Cada um tem que achar a sua "cueca" e us-la.Isso demora um pouco e vem com os tombos...

SEAGULL Oi Cassio. Acho que no existe UMA melhor combinao... so muitos indicadores.

H quem use o Trix com ADX, BB, estocastico com IFR (ou MACD), Fibonacci, cruzamento de mdias mveis...Se formos fazer uma enquete (que acho at uma boa idia como amostragem) possvel que cada um eleja favoritos diferentes. Eu fico com as mdias, S&R e Fibonacci.

Mas entre os indicadores/osciladores/percentuais, talvez prefira o estocstico lento - embora ele fique um pouco atrasado e no sinalize bem a tendncia.

Isto apenas o que eu penso (e no vale muito, rs). Quanto aos demais... outras opinies so bem-vindas17/05/09 CRUZAMENTOS DE MDIAS MVEIS NO GRFICO SEMANAL OSTASKA FESA4

OSTASKA Exato. Estou aguardando este momento. Nao acredito que a intensidade sera a mesma, espero 1/4 do retorno. Mesmo assim e uma boa oportunidade. Este e o tipo do papel que compro e esqueco. Meu setup de entradas e pura e simplesmente o cruzamento de medias.MUSTA.TR3 Fala Ostaka.Realmente o cruzamento de mdias nos auxilia e muito numa vira de tendncia de maior prazo.A prova disto, neste ativo mesmo, so os 2 cruzamentos que podemos observar. O 1 entre fevereiro e maro/2008 que deu origem a tendncia de alta que durou varios meses e levou o papel dos R$6,00 aos R$19,00 e;o outro foi o cruzamento da mdia rpida de cima para baixo em agosto/setembro de 2008 que confirmou a tendncia de baixa para o papel.Agora a situao parece se repetir e o cruzamento da mdia rpida na longa de baixo para cima, daria inicio a nova tendncia de alta, e a possivel simetria traada no grfico ;) possvel antecipar um rompimento? 30/05/2009 | 17:54 ADVANCED BREAKDOWN BABONI GABRIEL Pois eh baboni, o nico indicativo que vejo para a Vale romper essa congesto semana que vem (para mim um tringulo assimtrico com o vrtice sendo a mm21) o histrico de TODO incio de ms desse ano a Vale ter tido uma alta violenta.

Estive estudando uma maneira de prever um rompimento de congesto, para cima ou para baixo, para aproveitar bem mais o movimento e foquei no OBV. Na maioria das vezes o OBV rompe um topo ou fundo do prprio OBV um dia antes, ou pelo menos tem uma grande alta. Mas no sempre.

No caso da Vale sexta-feira, o OBV caiu, mas se manteve dentro da congesto. Semana que vem, se romper FECHANDO acima de 33,40, estou dentro.Ser que existe alguma outra maneira mais eficiente para fazer esse trade de maior risco? Digo maior risco, porque o ideal esperar o rompimento, mas imagina...[],Gabriel

BABONI 30/05/09 Na apostila do curso do L&S, tem um ttica que chama Advanced Breakdown que indica quando um ativo vai ou no romper uma resistncia, um suporte ou LT de alta ou de baixa. exatamente como voc usa com o OBV, s que isso vale para OBV, CCI, A/D, %b, IFR, etc. Mas a entrada se d quando o ndice realiza um pullback da linha perdida ou rompida. Em minha opinio ficaria com o A/D que antecipa em primeiro lugar.Voc pode usar tambm as divergncias, porque os preos acabam indos para o lado que o ndice est divergindo

MFI (MONEY FLOW INDEX) E OBV- O USO DO VOLUME NAS ESTRATGIAS OPERACIONAIS

JAYME GHITNICK 28/03/09

Ainda que tendo perdido muito do seu prestgio como ferramenta tcnica, quando usado como base para indicadores, o volume de negcios segue sendo uma informao relevante para validar ou no movimentos das cotaes, pela sua maior ou menor presena.A perda de prestgio atribuda ao crescente uso de derivativos, que trouxe deformaes ao dia/ dia do volume de negcios, seja pelos exerccios nas datas dos vencimentos, seja pela freqente apario de grandes volumes em estratgias complexas.

Alm disso, a presena cada vez maior de giros de curtssimo prazo no mercado vista, de certa forma, uniformizou os volumes dirios, que tm um desvio-padro pequeno em relao sua mdia...Porisso, dezenas de indicadores, mdias e osciladores gerados pelo volume, apresentados em todos os softwares especializados, passaram a ser menos utilizados, deixando de compor o arsenal habitual dos analistas tcnicos em todo o mundo, pois os sinais ficaram confusos.

Fazendo o caminho inverso, ganhou popularidade o Money Flow Index (MFI), que mede o torque das tendncias, de forma bem semelhante ao ndice de fora relativa (IRF), mas usando o volume. Primeiro, calcula-se o preo tpico do dia (Mxima+Mnima+ltima/3), depois o fluxo (Money flow), que o volume do dia vezes o preo tpico; depois, calcula-se a razo