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Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Facultad de Ciencias Económicas

Econometría II

Primer Trabajo: Función de Autocorrelación

Alumno : Díaz Amorin Juan Jesús

Código : 13120180

Curso : Econometría II

Docente : Diego Vílchez Neira

Aula : 209-D

Ciclo : VII

Lima, Perú - 31 de marzo de 2016

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Funciones de Autocorrelación : yt   = 0,1 + φyt−1 + et

φ  = 1,2   φ  = 1,1

φ  = −1   φ  = −0,5

φ  = −0,7   φ  = −0,9

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Funciones de Autocorrelación : yt   = 0,1 + φyt−1 + et

φ  = 1   φ  = 0,9

φ  = 0,8   φ  = 0,6

φ  = 0,4   φ  = 0,2

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Modelo AR(5)

Se ejemplifica el siguiente modelo autorregresivo:

yt   = 0,0 5 + 0,08yt−1 + 0,02yt−2 + 0,18yy−3 + 0,14yt−4 + 0,13yt−5 + 0,14yt−6 + 0,12yt−7 + 0,08yt−8

Proceso AR(8)

Modelo AR(8)

Se ejemplifica el siguiente modelo autorregresivo:

yt   = 0,0 1 + 0,1yt−1 + 0,2yt−2 + 0,4yy−3 + 0,05yt−4 + 0,15yt−5

Proceso AR(8)