Instruções de Preenchimento do documento 2011 Código Nome Descrição 0101010000 Total da Exposição

Ativa Comprada no País

Somatório do Total da Exposição Ativa Comprada na Cesta de Moedas no País e do Total da Exposição Ativa Comprada em Cada Moeda Fora da Cesta de Moedas no País (0101010100 + 0101010900).

0101010100 Total da Exposição Ativa Comprada na Cesta de Moedas no País

Somatório das Exposições Ativas Compradas em Dólares dos EUA, em Euros, em Libras Esterlinas, em Ienes, em Francos Suíços e em Ouro, no País (0101010101 + 0101010102 + 0101010103 + 0101010104 + 0101010105 + 0101010106).

0101010101 Exposição Ativa Comprada em Dólares dos EUA no País

Ativos no País sujeitos à variação cambial que aumentam seu valor em Reais em função da sua desvalorização em relação ao Dólar dos EUA e vice-versa, marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos e os vincendos até o dia útil subseqüente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0101010102 Exposição Ativa Comprada em Euros no País

Ativos no País sujeitos à variação cambial que aumentam seu valor em Reais em função da sua desvalorização em relação ao Euro e vice-versa, marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos e os vincendos até o dia útil subseqüente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0101010103 Exposição Ativa Comprada em Libras Esterlinas no País

Ativos no País sujeitos à variação cambial que aumentam seu valor em Reais em função da sua desvalorização em relação à Libra Esterlina e vice-versa, marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos e os vincendos até o dia útil subseqüente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0101010104 Exposição Ativa Comprada em Ienes no País

Ativos no País sujeitos à variação cambial que aumentam seu valor em Reais em função da sua desvalorização em relação ao Iene e vice-versa, marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos e os vincendos até o dia útil subseqüente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0101010105 Exposição Ativa Comprada em Francos Suíços no País

Ativos no País sujeitos à variação cambial que aumentam seu valor em Reais em função da sua desvalorização em relação ao Franco Suíço e vice-versa, marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos e os vincendos até o dia útil subseqüente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0101010106 Exposição Ativa Comprada em Ouro no País

Ativos no País sujeitos à variação cambial que aumentam seu valor em Reais em função da sua desvalorização em relação ao Ouro e vice-versa, marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato,

e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos e os vincendos até o dia útil subseqüente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0101010900 Total da Exposição Ativa Comprada em Cada Moeda Fora da Cesta de Moedas no País

Ativos no País sujeitos à variação cambial que aumentam seu valor em Reais em função da sua desvalorização em relação a cada uma das moedas que não estão incluídas na cesta de moedas e vice-versa, marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos e os vincendos até o dia útil subseqüente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0101020000 Total da Exposição Ativa Vendida no País

Somatório do Total da Exposição Ativa Vendida na Cesta de Moedas no País e do Total da Exposição Ativa Vendida em Cada Moeda Fora da Cesta de Moedas no País (0101020100 + 0101020900)

0101020100 Total da Exposição Ativa Vendida na Cesta de Moedas no País

Somatório das Exposições Ativas Vendidas em Dólares dos EUA, em Euros, em Libras Esterlinas, em Ienes, em Francos Suíços e em Ouro, no País (0101020101 + 0101020102 + 0101020103 + 0101020104 + 0101020105 + 0101020106)

0101020101 Exposição Ativa Vendida em Dólares dos EUA no País

Ativos no País sujeitos à variação cambial que diminuem seu valor em Reais em função da sua desvalorização em relação ao Dólar dos EUA e vice-versa, marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos e os vincendos até o dia útil subseqüente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0101020102 Exposição Ativa Vendida em Euros no País

Ativos no País sujeitos à variação cambial que diminuem seu valor em Reais em função da sua desvalorização em relação ao Euro e vice-versa, marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos e os vincendos até o dia útil subseqüente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0101020103 Exposição Ativa Vendida em Libras Esterlinas no País

Ativos no País sujeitos à variação cambial que diminuem seu valor em Reais em função da sua desvalorização em relação à Libra Esterlina e vice-versa, marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos e os vincendos até o dia útil subseqüente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0101020104 Exposição Ativa Vendida em Ienes no País

Ativos no País sujeitos à variação cambial que diminuem seu valor em Reais em função da sua desvalorização em relação ao Iene e vice-versa, marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos e os vincendos até o dia útil subseqüente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações

realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências. 0101020105 Exposição Ativa

Vendida em Francos Suíços no País

Ativos no País sujeitos à variação cambial que diminuem seu valor em Reais em função da sua desvalorização em relação ao Franco Suíço e vice-versa, marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos e os vincendos até o dia útil subseqüente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0101020106 Exposição Ativa Vendida em Ouro no País

Ativos no País sujeitos à variação cambial que diminuem seu valor em Reais em função da sua desvalorização em relação ao Ouro e vice-versa, marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos e os vincendos até o dia útil subseqüente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0101020900 Total da Exposição Ativa Vendida em Cada Moeda Fora da Cesta de Moedas no País

Ativos no País sujeitos à variação cambial que diminuem seu valor em Reais em função da sua desvalorização em relação a cada uma das moedas que não estão incluídas na cesta de moedas e vice-versa, marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos e os vincendos até o dia útil subseqüente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0102010000 Total da Exposição Passiva Comprada no País

Somatório do Total da Exposição Passiva Comprada na Cesta de Moedas no País e do Total da Exposição Passiva Comprada em Cada Moeda Fora da Cesta de Moedas no País (0102010100 + 0102010900)

0102010100 Total da Exposição Passiva Comprada na Cesta de Moedas no País

Somatório das Exposições Passivas Compradas em Dólares dos EUA, em Euros, em Libras Esterlinas, em Ienes, em Francos Suíços e em Ouro, no País (0102010101 + 0102010102 + 0102010103 + 0102010104 + 0102010105 + 0102010106)

0102010101 Exposição Passiva Comprada em Dólares dos EUA no País

Passivos no País sujeitos à variação cambial que diminuem seu valor em Reais em função da sua desvalorização em relação ao Dólar dos EUA e vice-versa, marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos e os vincendos até o dia útil subseqüente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0102010102 Exposição Passiva Comprada em Euros no País

Passivos no País sujeitos à variação cambial que diminuem seu valor em Reais em função da sua desvalorização em relação ao Euro e vice-versa, marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos e os vincendos até o dia útil subseqüente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0102010103 Exposição Passiva Comprada em Libras Esterlinas no País

Passivos no País sujeitos à variação cambial que diminuem seu valor em Reais em função da sua desvalorização em relação à Libra Esterlina e vice-versa, marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos e os vincendos até o dia útil subseqüente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0102010104 Exposição Passiva Comprada em Ienes no País

Passivos no País sujeitos à variação cambial que diminuem seu valor em Reais em função da sua desvalorização em relação ao Iene e vice-versa, marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos e os vincendos até o dia útil subseqüente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0102010105 Exposição Passiva Comprada em Francos Suíços no País

Passivos no País sujeitos à variação cambial que diminuem seu valor em Reais em função da sua desvalorização em relação ao Franco Suíço e vice-versa, marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos e os vincendos até o dia útil subseqüente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0102010106 Exposição Passiva Comprada em Ouro no País

Passivos no País sujeitos à variação cambial que diminuem seu valor em Reais em função da sua desvalorização em relação ao Ouro e vice-versa, marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos e os vincendos até o dia útil subseqüente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0102010900 Total da Exposição Passiva Comprada em Cada Moeda Fora da Cesta de Moedas no País

Passivos no País sujeitos à variação cambial que diminuem seu valor em Reais em função da sua desvalorização em relação a cada uma das moedas que não estão incluídas na cesta de moedas e vice-versa, marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos e os vincendos até o dia útil subseqüente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0102020000 Total da Exposição Passiva Vendida no País

Somatório do Total da Exposição Passiva Vendida na Cesta de Moedas no País e do Total da Exposição Passiva Vendida em Cada Moeda Fora da Cesta de Moedas no País (0102020100 + 0102020900)

0102020100 Total da Exposição Passiva Vendida na Cesta de Moedas no País

Somatório das Exposições Passivas Vendidas em Dólares dos EUA, em Euros, em Libras Esterlinas, em Ienes, em Francos Suíços e em Ouro, no País (0102020101 + 0102020102 + 0102020103 + 0102020104 + 0102020105 + 0102020106)

0102020101 Exposição Passiva Vendida em Dólares dos EUA no País

Passivos no País sujeitos à variação cambial que aumentam seu valor em Reais em função da sua desvalorização em relação ao Dólar dos EUA e vice-versa, marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos e os vincendos até o dia útil subseqüente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0102020102 Exposição Passiva Vendida em Euros no País

Passivos no País sujeitos à variação cambial que aumentam seu valor em Reais em função da sua desvalorização em relação ao Euro e vice-versa, marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos e os vincendos até o dia útil subseqüente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0102020103 Exposição Passiva Vendida em Libras Esterlinas no País

Passivos no País sujeitos à variação cambial que aumentam seu valor em Reais em função da sua desvalorização em relação à Libra Esterlina e vice-versa, marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos e os vincendos até o dia útil subseqüente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0102020104 Exposição Passiva Vendida em Ienes no País

Passivos no País sujeitos à variação cambial que aumentam seu valor em Reais em função da sua desvalorização em relação ao Iene e vice-versa, marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos e os vincendos até o dia útil subseqüente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0102020105 Exposição Passiva Vendida em Francos Suíços no País

Passivos no País sujeitos à variação cambial que aumentam seu valor em Reais em função da sua desvalorização em relação ao Franco Suíço e vice-versa, marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos e os vincendos até o dia útil subseqüente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0102020106 Exposição Passiva Vendida em Ouro no País

Passivos no País sujeitos à variação cambial que aumentam seu valor em Reais em função da sua desvalorização em relação ao Ouro e vice-versa, marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos e os vincendos até o dia útil subseqüente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0102020900 Total da Exposição Passiva Vendida em Cada Moeda Fora da Cesta de Moedas no País

Passivos no País sujeitos à variação cambial que aumentam seu valor em Reais em função da sua desvalorização em relação a cada uma das moedas que não estão incluídas na cesta de moedas e vice-versa, marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos e os vincendos até o dia útil subseqüente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0103010000 Total das Demais Posições Compradas no País

Somatório do Total das Demais Posições Compradas na Cesta de Moedas no País e do Total das Demais Posições Compradas em Cada Moeda Fora da Cesta de Moedas no País (0103010100 + 0103010900)

0103010100 Total das Demais Posições Compradas na Cesta de Moedas no País

Somatório das Demais Posições Compradas em Dólares dos EUA, em Euros, em Libras Esterlinas, em Ienes, em Francos Suíços e em Ouro, no País (0103010101 + 0103010102 + 0103010103 + 0103010104 + 0103010105 + 0103010106)

0103010101 Demais Posições Compradas em Dólares dos EUA no País

Valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos ou quaisquer outras que apresentem, a qualquer tempo, risco cambial para a instituição, realizadas no País e sujeitas à variação cambial, para as quais uma desvalorização do Real em relação ao Dólar dos EUA proporciona ganhos. Devem ser marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser incluídos separadamente os resultados dos cálculos pertinentes a cada uma das operações em aberto de contratos de opções em que o Dólar dos EUA seja o seu objeto. O valor representativo de cada uma das posições em opções deve considerar a variação do seu preço em relação à variação do preço do Dólar dos EUA (delta) multiplicada pela quantidade de contratos e pelo seu tamanho. Devem ser excluídos os valores vincendos até o dia útil subseqüente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0103010102 Demais Posições Compradas em Euros no País

Valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos ou quaisquer outras que apresentem, a qualquer tempo, risco cambial para a instituição, realizadas no País e sujeitas à variação cambial, para as quais uma desvalorização do Real em relação ao Euro proporciona ganhos. Devem ser marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser incluídos separadamente os resultados dos cálculos pertinentes a cada uma das operações em aberto de contratos de opções em que o Euro seja o seu objeto. O valor representativo de cada uma das posições em opções deve considerar a variação do seu preço em relação à variação do preço do Euro (delta) multiplicada pela quantidade de contratos e pelo seu tamanho. Devem ser excluídos os valores vincendos até o dia útil subseqüente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0103010103 Demais Posições Compradas em Libras Esterlinas no País

Valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos ou quaisquer outras que apresentem, a qualquer tempo, risco cambial para a instituição, realizadas no País e sujeitas à variação cambial, para as quais uma desvalorização do Real em relação à Libra Esterlina proporciona ganhos. Devem ser marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser incluídos separadamente os resultados dos cálculos pertinentes a cada uma das operações em aberto de contratos de opções em que a Libra Esterlina seja o seu objeto. O valor representativo de cada uma das posições em opções deve considerar a variação do seu preço em relação à variação do

preço do Libras Esterlinas (delta) multiplicada pela quantidade de contratos e pelo seu tamanho. Devem ser excluídos os valores vincendos até o dia útil subseqüente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0103010104 Demais Posições Compradas em Ienes no País

Valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos ou quaisquer outras que apresentem, a qualquer tempo, risco cambial para a instituição, realizadas no País e sujeitas à variação cambial, para as quais uma desvalorização do Real em relação ao Iene proporciona ganhos. Devem ser marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser incluídos separadamente os resultados dos cálculos pertinentes a cada uma das operações em aberto de contratos de opções em que o Iene seja o seu objeto. O valor representativo de cada uma das posições em opções deve considerar a variação do seu preço em relação à variação do preço do Iene (delta) multiplicada pela quantidade de contratos e pelo seu tamanho. Devem ser excluídos os valores vincendos até o dia útil subseqüente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0103010105 Demais Posições Compradas em Francos Suíços no País

Valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos ou quaisquer outras que apresentem, a qualquer tempo, risco cambial para a instituição, realizadas no País e sujeitas à variação cambial, para as quais uma desvalorização do Real em relação ao Franco Suíço proporciona ganhos. Devem ser marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser incluídos separadamente os resultados dos cálculos pertinentes a cada uma das operações em aberto de contratos de opções em que o Franco Suíço seja o seu objeto. O valor representativo de cada uma das posições em opções deve considerar a variação do seu preço em relação à variação do preço do Franco Suíço (delta) multiplicada pela quantidade de contratos e pelo seu tamanho. Devem ser excluídos os valores vincendos até o dia útil subseqüente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0103010106 Demais Posições Compradas em Ouro no País

Valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos ou quaisquer outras que apresentem, a qualquer tempo, risco cambial para a instituição, realizadas no País e sujeitas à variação cambial, para as quais uma desvalorização do Real em relação ao Ouro proporciona ganhos. Devem ser marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser incluídos separadamente os resultados dos cálculos pertinentes a cada uma das operações em aberto de contratos de opções em que o Ouro seja o seu objeto. O valor representativo de cada uma das posições em opções deve considerar a variação do seu preço em relação à variação do preço do Ouro (delta) multiplicada pela quantidade de contratos e pelo seu tamanho. Devem ser excluídos os valores vincendos até o dia útil subseqüente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0103010900 Total das Demais Posições Compradas em Cada Moeda Fora da Cesta de Moedas no País

Valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos ou quaisquer outras que apresentem, a qualquer tempo, risco cambial para a instituição, realizadas no País e sujeitas à variação cambial, para as quais uma desvalorização do Real em relação a cada uma das moedas que não estão incluídas na cesta de moedas proporciona ganhos. Devem ser marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser incluídos separadamente os resultados dos cálculos pertinentes a cada uma das

operações em aberto de contratos de opções em que aquelas moedas sejam o seu objeto. O valor representativo de cada uma das posições em opções deve considerar a variação do seu preço em relação à variação do preço daquelas moedas (delta) multiplicada pela quantidade de contratos e pelo seu tamanho. Devem ser excluídos os valores vincendos até o dia útil subseqüente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0103020000 Total das Demais Posições Vendidas no País

Somatório do Total das Demais Posições Vendidas na Cesta de Moedas no País e do Total das Demais Posições Vendidas em Cada Moeda Fora da Cesta de Moedas no País (0103020100 + 0103020900)

0103020100 Total das Demais Posições Vendidas na Cesta de Moedas no País

Somatório das Demais Posições Vendidas em Dólares dos EUA, em Euros, em Libras Esterlinas, em Ienes, em Francos Suíços e em Ouro, no País (0103020101 + 0103020102 + 0103020103 + 0103020104 + 0103020105 + 0103020106)

0103020101 Demais Posições Vendidas em Dólares dos EUA no País

Valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos ou quaisquer outras que apresentem, a qualquer tempo, risco cambial para a instituição, realizadas no País e sujeitas à variação cambial, para as quais uma desvalorização do Real em relação ao Dólar dos EUA proporciona perdas. Devem ser marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser incluídos separadamente os resultados dos cálculos pertinentes a cada uma das operações em aberto de contratos de opções em que o Dólar dos EUA seja o seu objeto. O valor representativo de cada uma das posições em opções deve considerar a variação do seu preço em relação à variação do preço do Dólar dos EUA (delta) multiplicada pela quantidade de contratos e pelo seu tamanho. Devem ser excluídos os valores vincendos até o dia útil subseqüente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0103020102 Demais Posições Vendidas em Euros no País

Valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos ou quaisquer outras que apresentem, a qualquer tempo, risco cambial para a instituição, realizadas no País e sujeitas à variação cambial, para as quais uma desvalorização do Real em relação ao Euro acarreta perdas. Devem ser marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser incluídos separadamente os resultados dos cálculos pertinentes a cada uma das operações em aberto de contratos de opções em que o Euro seja o seu objeto. O valor representativo de cada uma das posições em opções deve considerar a variação do seu preço em relação à variação do preço do Euro (delta) multiplicada pela quantidade de contratos e pelo seu tamanho. Devem ser excluídos os valores vincendos até o dia útil subseqüente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0103020103 Demais Posições Vendidas em Libras Esterlinas no País

Valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos ou quaisquer outras que apresentem, a qualquer tempo, risco cambial para a instituição, realizadas no País e sujeitas à variação cambial, para as quais uma desvalorização do Real em relação à Libra Esterlina acarreta perdas. Devem ser marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser incluídos separadamente os resultados dos cálculos pertinentes a cada uma das operações em aberto de contratos de opções em que as Libras Esterlinas seja o seu objeto. O valor representativo de cada uma das posições em opções deve considerar a variação do seu preço em relação à variação do preço da Libra Esterlina (delta) multiplicada pela quantidade de contratos e pelo seu tamanho. Devem ser excluídos os valores vincendos até o dia útil subseqüente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas

entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0103020104 Demais Posições Vendidas em Ienes no País

Valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos ou quaisquer outras que apresentem, a qualquer tempo, risco cambial para a instituição, realizadas no País e sujeitas à variação cambial, para as quais uma desvalorização do Real em relação ao Iene acarreta perdas. Devem ser marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser incluídos separadamente os resultados dos cálculos pertinentes a cada uma das operações em aberto de contratos de opções em que o Iene seja o seu objeto. O valor representativo de cada uma das posições em opções deve considerar a variação do seu preço em relação à variação do preço do Iene (delta) multiplicada pela quantidade de contratos e pelo seu tamanho. Devem ser excluídos os valores vincendos até o dia útil subseqüente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0103020105 Demais Posições Vendidas em Francos Suíços no País

Valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos ou quaisquer outras que apresentem, a qualquer tempo, risco cambial para a instituição, realizadas no País e sujeitas à variação cambial, para as quais uma desvalorização do Real em relação ao Franco Suíço acarreta perdas. Devem ser marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser incluídos separadamente os resultados dos cálculos pertinentes a cada uma das operações em aberto de contratos de opções em que o Franco Suíço seja o seu objeto. O valor representativo de cada uma das posições em opções deve considerar a variação do seu preço em relação à variação do preço do Franco Suíço (delta) multiplicada pela quantidade de contratos e pelo seu tamanho. Devem ser excluídos os valores vincendos até o dia útil subseqüente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0103020106 Demais Posições Vendidas em Ouro no País

Valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos ou quaisquer outras que apresentem, a qualquer tempo, risco cambial para a instituição, realizadas no País e sujeitas à variação cambial, para as quais uma desvalorização do Real em relação ao Ouro acarreta perdas. Devem ser marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser incluídos separadamente os resultados dos cálculos pertinentes a cada uma das operações em aberto de contratos de opções em que o Ouro seja o seu objeto. O valor representativo de cada uma das posições em opções deve considerar a variação do seu preço em relação à variação do preço do Ouro (delta) multiplicada pela quantidade de contratos e pelo seu tamanho. Devem ser excluídos os valores vincendos até o dia útil subseqüente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0103020900 Total das Demais Posições Vendidas em Cada Moeda Fora da Cesta de Moedas no País

Valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos ou quaisquer outras que apresentem, a qualquer tempo, risco cambial para a instituição, realizadas no País e sujeitas à variação cambial, para as quais uma desvalorização do Real em relação a cada uma das moedas que não estão incluídas na cesta de moedas acarreta perdas. Devem ser marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser incluídos separadamente os resultados dos cálculos pertinentes a cada uma das operações em aberto de contratos de opções em que aquelas moedas sejam o seu objeto. O valor representativo de cada uma das posições em opções deve considerar a variação do seu preço em relação à variação do preço

daquelas moedas (delta) multiplicada pela quantidade de contratos e pelo seu tamanho. Devem ser excluídos os valores vincendos até o dia útil subseqüente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0104010000 Total das Posições Líquidas Compradas no País

Somatório do Total das Posições Líquidas Compradas na Cesta de Moedas no País e do Total das Posições Líquidas Compradas em Cada Moeda Fora da Cesta de Moedas no País (0104010000 + 0104090000)

0104010100 Total das Posições Líquidas Compradas na Cesta de Moedas no País

Somatório das Posições Líquidas Compradas em Dólares dos EUA, em Euros, em Libras Esterlinas, em Ienes, em Francos Suíços e em Ouro, no País (0104010101 + 0104010102 + 0104010103 + 0104010104 + 0104010105 + 0104010106)

0104010101 Posição Líquida Comprada em Dólares dos EUA no País

Valor correspondente ao excesso da exposição comprada em relação à exposição vendida porventura apurada em Dólares dos EUA no País. O valor da posição comprada líquida deve ser calculado mediante a utilização das exposições compradas e vendidas ativas, das exposições compradas e vendidas passivas e das demais posições compradas e vendidas que tiverem sido apuradas, de acordo com os critérios descritos para cada uma.

0104010102 Posição Líquida Comprada em Euros no País

Valor correspondente ao excesso da exposição comprada em relação à exposição vendida porventura apurada em Euros no País. O valor da posição comprada líquida deve ser calculado mediante a utilização das exposições compradas e vendidas ativas, das exposições compradas e vendidas passivas e das demais posições compradas e vendidas que tiverem sido apuradas, de acordo com os critérios descritos para cada uma.

0104010103 Posição Líquida Comprada em Libras Esterlinas no País

Valor correspondente ao excesso da exposição comprada em relação à exposição vendida porventura apurada em Libras Esterlinas no País. O valor da posição comprada líquida deve ser calculado mediante a utilização das exposições compradas e vendidas ativas, das exposições compradas e vendidas passivas e das demais posições compradas e vendidas que tiverem sido apuradas, de acordo com os critérios descritos para cada uma.

0104010104 Posição Líquida Comprada em Ienes no País

Valor correspondente ao excesso da exposição comprada em relação à exposição vendida porventura apurada em Ienes no País. O valor da posição comprada líquida deve ser calculado mediante a utilização das exposições compradas e vendidas ativas, das exposições compradas e vendidas passivas e das demais posições compradas e vendidas que tiverem sido apuradas, de acordo com os critérios descritos para cada uma.

0104010105 Posição Líquida Comprada em Francos Suíços no País

Valor correspondente ao excesso da exposição comprada em relação à exposição vendida porventura apurada em Francos Suíços no País. O valor da posição comprada líquida deve ser calculado mediante a utilização das exposições compradas e vendidas ativas, das exposições compradas e vendidas passivas e das demais posições compradas e vendidas que tiverem sido apuradas, de acordo com os critérios descritos para cada uma.

0104010106 Posição Líquida Comprada em Ouro no País

Valor correspondente ao excesso da exposição comprada em relação à exposição vendida porventura apurada em Ouro no País. O valor da posição comprada líquida deve ser calculado mediante a utilização das exposições compradas e vendidas ativas, das exposições compradas e vendidas passivas e das demais posições compradas e vendidas que tiverem sido apuradas, de acordo com os critérios descritos para cada uma.

0104010900 Total das Posições Líquidas Compradas em Cada Moeda Fora da Cesta de Moedas no País

Valor correspondente ao excesso da exposição comprada em relação à exposição vendida porventura apurada em cada uma das moedas que não estão incluídas na cesta de moedas no País. O valor da posição comprada líquida deve ser calculado mediante a utilização das exposições compradas e vendidas ativas, das exposições compradas e vendidas passivas e das demais posições compradas e vendidas que tiverem sido apuradas, de acordo com os critérios descritos para cada uma.

0105010000 Total das Posições Líquidas Vendidas no País

Somatório do Total das Posições Líquidas Vendidas na Cesta de Moedas no País e do Total das Posições Líquidas Vendidas em Cada Moeda Fora da Cesta de Moedas no País (0105010100 + 0105010900)

0105010100 Total das Posições Líquidas Vendidas na Cesta de Moedas no País

Somatório das Posições Líquidas Vendidas em Dólares dos EUA, em Euros, em Libras Esterlinas, em Ienes, em Francos Suíços e em Ouro, no País (0105010101 + 0105010102 + 0105010103 + 0105010104 + 0105010105 + 0105010106)

0105010101 Posição Líquida Vendida em Dólares dos EUA no País

Valor correspondente ao excesso da exposição vendida em relação à exposição comprada porventura apurada em Dólares dos EUA no País. O valor da posição comprada líquida deve ser calculado mediante a utilização das exposições compradas e vendidas ativas, das exposições compradas e vendidas passivas e das demais posições compradas e vendidas que tiverem sido apuradas, de acordo com os critérios descritos para cada uma.

0105010102 Posição Líquida Vendida em Euros no País

Valor correspondente ao excesso da exposição vendida em relação à exposição comprada porventura apurada em Euros no País. O valor da posição comprada líquida deve ser calculado mediante a utilização das exposições compradas e vendidas ativas, das exposições compradas e vendidas passivas e das demais posições compradas e vendidas que tiverem sido apuradas, de acordo com os critérios descritos para cada uma.

0105010103 Posição Líquida Vendida em Libras Esterlinas no País

Valor correspondente ao excesso da exposição vendida em relação à exposição comprada porventura apurada em Libras Esterlinas no País. O valor da posição comprada líquida deve ser calculado mediante a utilização das exposições compradas e vendidas ativas, das exposições compradas e vendidas passivas e das demais posições compradas e vendidas que tiverem sido apuradas, de acordo com os critérios descritos para cada uma.

0105010104 Posição Líquida Vendida em Ienes no País

Valor correspondente ao excesso da exposição vendida em relação à exposição comprada porventura apurada em Ienes no País. O valor da posição comprada líquida deve ser calculado mediante a utilização das exposições compradas e vendidas ativas, das exposições compradas e vendidas passivas e das demais posições compradas e vendidas que tiverem sido apuradas, de acordo com os critérios descritos para cada uma.

0105010105 Posição Líquida Vendida em Francos Suíços no País

Valor correspondente ao excesso da exposição vendida em relação à exposição comprada porventura apurada em Francos Suíços no País. O valor da posição comprada líquida deve ser calculado mediante a utilização das exposições compradas e vendidas ativas, das exposições compradas e vendidas passivas e das demais posições compradas e vendidas que tiverem sido apuradas, de acordo com os critérios descritos para cada uma.

0105010106 Posição Líquida Vendida em Ouro no País

Valor correspondente ao excesso da exposição vendida em relação à exposição comprada porventura apurada em Ouro no País. O valor da posição comprada líquida deve ser calculado mediante a utilização das exposições compradas e vendidas ativas, das exposições compradas e vendidas passivas e das demais posições compradas e vendidas que tiverem sido apuradas, de acordo com os critérios descritos para cada uma.

0105010900 Total das Posições Líquidas Vendidas em Cada Moeda Fora da Cesta de Moedas no País

Valor correspondente ao excesso da exposição vendida em relação à exposição comprada porventura apurada em cada uma das moedas que não estão incluídas na cesta de moedas no País. O valor da posição comprada líquida deve ser calculado mediante a utilização das exposições compradas e vendidas ativas, das exposições compradas e vendidas passivas e das demais posições compradas e vendidas que tiverem sido apuradas, de acordo com os critérios descritos para cada uma.

0106010000 Total das Posições Vendidas no Patrimônio Líquido no País

Somatório do Total das Posições Vendidas no Patrimônio Líquido na Cesta de Moedas no País e do Total das Posições Vendidas no Patrimônio Líquido em Cada Moeda Fora da Cesta de Moedas no País (0106010100 + 0106010900)

0106010100 Total das Posições Vendidas no Patrimônio Líquido na Cesta de Moedas no País

Somatório das Posições Vendidas no Patrimônio Líquido em Dólares dos EUA, em Euros, em Libras Esterlinas, em Ienes, em Francos Suíços e em Ouro, no País (0106010101 + 0106010102 + 0106010103 + 0106010104 + 0106010105 + 0106010106)

0106010101 Posição Vendida no Patrimônio Líquido em Dólares dos EUA no País

Valor contábil do patrimônio líquido de instituições e dependências sujeitas à consolidação, nos termos da regulamentação em vigor, localizadas no País e cujo investimento nelas tenha sido realizado a partir do Exterior, em Dólares dos EUA, convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen (art. 8º da Circular 3.367/2007). A opção pela prerrogativa de registrar valores neste campo está condicionada à existência de exposição líquida comprada em valor equivalente ou superior e deve ser deliberada em reunião do conselho de administração ou da diretoria da instituição, ficando automaticamente considerada para o semestre seguinte, salvo se nova deliberação for tomada no próprio semestre, para vigorar no semestre subseqüente.

0106010102 Posição Vendida no Patrimônio

Valor contábil do patrimônio líquido de instituições e dependências sujeitas à consolidação, nos termos da regulamentação em vigor, localizadas no País e

Líquido em Euros no País

cujo investimento nelas tenha sido realizado a partir do Exterior, em Euros, convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen (art. 8º da Circular 3.367/2007). A opção pela prerrogativa de registrar valores neste campo está condicionada à existência de exposição líquida comprada em valor equivalente ou superior e deve ser deliberada em reunião do conselho de administração ou da diretoria da instituição, ficando automaticamente considerada para o semestre seguinte, salvo se nova deliberação for tomada no próprio semestre, para vigorar no semestre subseqüente.

0106010103 Posição Vendida no Patrimônio Líquido em Libras Esterlinas no País

Valor contábil do patrimônio líquido de instituições e dependências sujeitas à consolidação, nos termos da regulamentação em vigor, localizadas no País e cujo investimento nelas tenha sido realizado a partir do Exterior, em Libras Esterlinas, convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen (art. 8º da Circular 3.367/2007). A opção pela prerrogativa de registrar valores neste campo está condicionada à existência de exposição líquida comprada em valor equivalente ou superior e deve ser deliberada em reunião do conselho de administração ou da diretoria da instituição, ficando automaticamente considerada para o semestre seguinte, salvo se nova deliberação for tomada no próprio semestre, para vigorar no semestre subseqüente.

0106010104 Posição Vendida no Patrimônio Líquido em Ienes no País

Valor contábil do patrimônio líquido de instituições e dependências sujeitas à consolidação, nos termos da regulamentação em vigor, localizadas no País e cujo investimento nelas tenha sido realizado a partir do Exterior, em Ienes, convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen (art. 8º da Circular 3.367/2007). A opção pela prerrogativa de registrar valores neste campo está condicionada à existência de exposição líquida comprada em valor equivalente ou superior e deve ser deliberada em reunião do conselho de administração ou da diretoria da instituição, ficando automaticamente considerada para o semestre seguinte, salvo se nova deliberação for tomada no próprio semestre, para vigorar no semestre subseqüente.

0106010105 Posição Vendida no Patrimônio Líquido em Francos Suíços no País

Valor contábil do patrimônio líquido de instituições e dependências sujeitas à consolidação, nos termos da regulamentação em vigor, localizadas no País e cujo investimento nelas tenha sido realizado a partir do Exterior, em Francos Suíços, convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen (art. 8º da Circular 3.367/2007). A opção pela prerrogativa de registrar valores neste campo está condicionada à existência de exposição líquida comprada em valor equivalente ou superior e deve ser deliberada em reunião do conselho de administração ou da diretoria da instituição, ficando automaticamente considerada para o semestre seguinte, salvo se nova deliberação for tomada no próprio semestre, para vigorar no semestre subseqüente.

0106010106 Posição Vendida no Patrimônio Líquido em Ouro no País

Valor contábil do patrimônio líquido de instituições e dependências sujeitas à consolidação, nos termos da regulamentação em vigor, localizadas no País e cujo investimento nelas tenha sido realizado a partir do Exterior, em Ouro, convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen (art. 8º da Circular 3.367/2007). A opção pela prerrogativa de registrar valores neste campo está condicionada à existência de exposição líquida comprada em valor equivalente ou superior e deve ser deliberada em reunião do conselho de administração ou da diretoria da instituição, ficando automaticamente considerada para o semestre seguinte, salvo se nova deliberação for tomada no próprio semestre, para vigorar no semestre subseqüente.

0106010900 Posição Vendida no Patrimônio Líquido em Cada Moeda Fora da Cesta de Moedas no País

Valor contábil do patrimônio líquido de instituições e dependências sujeitas à consolidação, nos termos da regulamentação em vigor, localizadas no País e cujo investimento nelas tenha sido realizado a partir do Exterior, em cada uma das moedas que não estão incluídas na cesta de moedas, convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen (art. 8º da Circular 3.367/2007). A opção pela prerrogativa de registrar valores neste campo está condicionada à existência de exposição líquida comprada em valor equivalente ou superior e deve ser deliberada em reunião do conselho de administração ou da diretoria da instituição, ficando automaticamente considerada para o semestre seguinte, salvo se nova deliberação for tomada no próprio semestre, para vigorar no semestre subseqüente.

0107010000 Total das Posições em Investimentos no Exterior Compradas no País

Somatório do Total das Posições em Investimentos no Exterior na Cesta de Moedas Compradas no País e do Total das Posições Vendidas no Patrimônio Líquido em Cada Moeda Fora da Cesta de Moedas no País (0107010100 + 0107010900)

0107010100 Total das Posições em Investimentos no Exterior na Cesta de Moedas Compradas no País

Somatório das Posições Líquidas Vendidas em Dólares dos EUA, em Euros, em Libras Esterlinas, em Ienes, em Francos Suíços e em Ouro, no País (0107010101 + 0107010102 + 0107010103 + 0107010104 + 0107010105 + 0107010106)

0107010101 Posição em Investimentos no Exterior Comprada em Dólares dos EUA no País

Valor contábil dos investimentos em instituições e dependências localizadas no exterior cujo investimento nelas tenha sido realizado a partir do País, em bases percentuais, sujeitas à consolidação nos termos da legislação em vigor, que, a critério da instituição do País, seja considerado, total ou parcialmente, como posição comprada em Dólares dos EUA, convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen (art. 4º, inciso II, da Circular 3.367/2007), desde que exista exposição líquida vendida em valor equivalente ou superior. A opção pela prerrogativa de registrar valores neste campo deve ser deliberada em reunião do conselho de administração ou da diretoria da instituição, ficando automaticamente considerada para o semestre seguinte, salvo se nova deliberação for tomada no próprio semestre, para vigorar no semestre subseqüente.

0107010102 Posição em Investimentos no Exterior Comprada em Euros no País

Valor contábil dos investimentos em instituições e dependências localizadas no exterior cujo investimento nelas tenha sido realizado a partir do País, em bases percentuais, sujeitas à consolidação nos termos da legislação em vigor, que, a critério da instituição do País, seja considerado, total ou parcialmente, como posição comprada em Euros, convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen (art. 4º, inciso II, da Circular 3.367/2007), desde que exista exposição líquida vendida em valor equivalente ou superior. A opção pela prerrogativa de registrar valores neste campo deve ser deliberada em reunião do conselho de administração ou da diretoria da instituição, ficando automaticamente considerada para o semestre seguinte, salvo se nova deliberação for tomada no próprio semestre, para vigorar no semestre subseqüente.

0107010103 Posição em Investimentos no Exterior Comprada em Libras Esterlinas no País

Valor contábil dos investimentos em instituições e dependências localizadas no exterior cujo investimento nelas tenha sido realizado a partir do País, em bases percentuais, sujeitas à consolidação nos termos da legislação em vigor, que, a critério da instituição do País, seja considerado, total ou parcialmente, como posição comprada em Libras Esterlinas, convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen (art. 4º, inciso II, da Circular 3.367/2007), desde que exista exposição líquida vendida em valor equivalente ou superior. A opção pela prerrogativa de registrar valores neste campo deve ser deliberada em reunião do conselho de administração ou da diretoria da instituição, ficando automaticamente considerada para o semestre seguinte, salvo se nova deliberação for tomada no próprio semestre, para vigorar no semestre subseqüente.

0107010104 Posição em Investimentos no Exterior Comprada em Ienes no País

Valor contábil dos investimentos em instituições e dependências localizadas no exterior cujo investimento nelas tenha sido realizado a partir do País, em bases percentuais, sujeitas à consolidação nos termos da legislação em vigor, que, a critério da instituição do País, seja considerado, total ou parcialmente, como posição comprada em Ienes, convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen (art. 4º, inciso II, da Circular 3.367/2007), desde que exista exposição líquida vendida em valor equivalente ou superior. A opção pela prerrogativa de registrar valores neste campo deve ser deliberada em reunião do conselho de administração ou da diretoria da instituição, ficando automaticamente considerada para o semestre seguinte, salvo se nova deliberação for tomada no próprio semestre, para vigorar no semestre subseqüente.

0107010105 Posição em Investimentos no Exterior Comprada

Valor contábil dos investimentos em instituições e dependências localizadas no exterior cujo investimento nelas tenha sido realizado a partir do País, em bases percentuais, sujeitas à consolidação nos termos da legislação em

em Francos Suíços no País

vigor, que, a critério da instituição do País, seja considerado, total ou parcialmente, como posição comprada em Francos Suíços, convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen (art. 4º, inciso II, da Circular 3.367/2007), desde que exista exposição líquida vendida em valor equivalente ou superior. A opção pela prerrogativa de registrar valores neste campo deve ser deliberada em reunião do conselho de administração ou da diretoria da instituição, ficando automaticamente considerada para o semestre seguinte, salvo se nova deliberação for tomada no próprio semestre, para vigorar no semestre subseqüente.

0107010106 Posição em Investimentos no Exterior Comprada em Ouro no País

Valor contábil dos investimentos em instituições e dependências localizadas no exterior cujo investimento nelas tenha sido realizado a partir do País, em bases percentuais, sujeitas à consolidação nos termos da legislação em vigor, que, a critério da instituição do País, seja considerado, total ou parcialmente, como posição comprada em Ouro, convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen (art. 4º, inciso II, da Circular 3.367/2007), desde que exista exposição líquida vendida em valor equivalente ou superior. A opção pela prerrogativa de registrar valores neste campo deve ser deliberada em reunião do conselho de administração ou da diretoria da instituição, ficando automaticamente considerada para o semestre seguinte, salvo se nova deliberação for tomada no próprio semestre, para vigorar no semestre subseqüente.

0107010900 Posição em Investimentos no Exterior Comprada em Cada Moeda Fora da Cesta de Moedas no País

Valor contábil dos investimentos em instituições e dependências localizadas no exterior cujo investimento nelas tenha sido realizado a partir do País, em bases percentuais, sujeitas à consolidação nos termos da legislação em vigor, que, a critério da instituição do País, seja considerado, total ou parcialmente, como posição comprada em cada uma das moedas que não estão incluídas na cesta de moedas, convertidas em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen (art. 4º, inciso II, da Circular 3.367/2007), desde que exista exposição líquida vendida em valor equivalente ou superior. A opção pela prerrogativa de registrar valores neste campo deve ser deliberada em reunião do conselho de administração ou da diretoria da instituição, ficando automaticamente considerada para o semestre seguinte, salvo se nova deliberação for tomada no próprio semestre, para vigorar no semestre subseqüente.

0201010000 Total da Exposição Ativa Comprada no Exterior

Somatório do Total da Exposição Ativa Comprada na Cesta de Moedas no Exterior e do Total da Exposição Ativa Comprada em Cada Moeda Fora da Cesta de Moedas no Exterior (0201010100 + 0201010900).

0201010100 Total da Exposição Ativa Comprada na Cesta de Moedas no Exterior

Somatório das Exposições Ativas Compradas em Dólares dos EUA, em Euros, em Libras Esterlinas, em Ienes, em Francos Suíços e em Ouro, no Exterior (0201010101 + 0201010102 + 0201010103 + 0201010104 + 0201010105 + 0201010106)

0201010101 Exposição Ativa Comprada em Dólares dos EUA no Exterior

Ativos no Exterior sujeitos à variação cambial que aumentam seu valor em Reais em função da sua desvalorização em relação ao Dólar dos EUA e vice-versa, marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos e os vincendos até o dia útil subseqüente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0201010102 Exposição Ativa Comprada em Euros no Exterior

Ativos no Exterior sujeitos à variação cambial que aumentam seu valor em Reais em função da sua desvalorização em relação ao Euro e vice-versa, marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos e os vincendos até o dia útil subseqüente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0201010103 Exposição Ativa Comprada em Libras Esterlinas no Exterior

Ativos no Exterior sujeitos à variação cambial que aumentam seu valor em Reais em função da sua desvalorização em relação à Libra Esterlina e vice-versa, marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos e os vincendos até o dia útil subseqüente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0201010104 Exposição Ativa Comprada em Ienes no Exterior

Ativos no Exterior sujeitos à variação cambial que aumentam seu valor em Reais em função da sua desvalorização em relação ao Iene e vice-versa, marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos e os vincendos até o dia útil subseqüente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0201010105 Exposição Ativa Comprada em Francos Suíços no Exterior

Ativos no Exterior sujeitos à variação cambial que aumentam seu valor em Reais em função da sua desvalorização em relação ao Franco Suíço e vice-versa, marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos e os vincendos até o dia útil subseqüente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0201010106 Exposição Ativa Comprada em Ouro no Exterior

Ativos no Exterior sujeitos à variação cambial que aumentam seu valor em Reais em função da sua desvalorização em relação ao Ouro e vice-versa, marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos e os vincendos até o dia útil subseqüente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0201010900 Total da Exposição Ativa Comprada em Cada Moeda Fora da Cesta de Moedas no Exterior

Ativos no Exterior sujeitos à variação cambial que aumentam seu valor em Reais em função da sua desvalorização em relação a cada uma das moedas que não estão incluídas na cesta de moedas e vice-versa, marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos e os vincendos até o dia útil subseqüente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0201020000 Total da Exposição Ativa Vendida no Exterior

Somatório do Total da Exposição Ativa Vendida na Cesta de Moedas no Exterior e do Total da Exposição Ativa Vendida em Cada Moeda Fora da Cesta de Moedas no Exterior (0201020100 + 0201020900)

0201020100 Total da Exposição Ativa Vendida na Cesta de Moedas no Exterior

Somatório das Exposições Ativas Vendidas em Dólares dos EUA, em Euros, em Libras Esterlinas, em Ienes, em Francos Suíços e em Ouro, no Exterior (0201020101 + 0201020102 + 0201020103 + 0201020104 + 0201020105 + 0201020106)

0201020101 Exposição Ativa Vendida em Dólares dos EUA no Exterior

Ativos no Exterior sujeitos à variação cambial que diminuem seu valor em Reais em função da sua desvalorização em relação ao Dólar dos EUA e vice-versa, marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato,

e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos e os vincendos até o dia útil subseqüente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0201020102 Exposição Ativa Vendida em Euros no Exterior

Ativos no Exterior sujeitos à variação cambial que diminuem seu valor em Reais em função da sua desvalorização em relação ao Euro e vice-versa, marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos e os vincendos até o dia útil subseqüente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0201020103 Exposição Ativa Vendida em Libras Esterlinas no Exterior

Ativos no Exterior sujeitos à variação cambial que diminuem seu valor em Reais em função da sua desvalorização em relação à Libra Esterlina e vice-versa, marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos e os vincendos até o dia útil subseqüente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0201020104 Exposição Ativa Vendida em Ienes no Exterior

Ativos no Exterior sujeitos à variação cambial que diminuem seu valor em Reais em função da sua desvalorização em relação ao Iene e vice-versa, marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos e os vincendos até o dia útil subseqüente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0201020105 Exposição Ativa Vendida em Francos Suíços no Exterior

Ativos no Exterior sujeitos à variação cambial que diminuem seu valor em Reais em função da sua desvalorização em relação ao Franco Suíço e vice-versa, marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos e os vincendos até o dia útil subseqüente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0201020106 Exposição Ativa Vendida em Ouro no Exterior

Ativos no Exterior sujeitos à variação cambial que diminuem seu valor em Reais em função da sua desvalorização em relação ao Ouro e vice-versa, marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos e os vincendos até o dia útil subseqüente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0201020900 Total da Exposição Ativa Vendida em Cada Moeda Fora da Cesta de

Ativos no Exterior sujeitos à variação cambial que diminuem seu valor em Reais em função da sua desvalorização em relação a cada uma das moedas que não estão incluídas na cesta de moedas e vice-versa, marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a

Moedas no Exterior

utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos e os vincendos até o dia útil subseqüente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0202010000 Total da Exposição Passiva Comprada no Exterior

Somatório do Total da Exposição Passiva Comprada na Cesta de Moedas no Exterior e do Total da Exposição Passiva Comprada em Cada Moeda Fora da Cesta de Moedas no Exterior (0202010100 + 0202010900)

0202010100 Total da Exposição Passiva Comprada na Cesta de Moedas no Exterior

Somatório das Exposições Passivas Compradas em Dólares dos EUA, em Euros, em Libras Esterlinas, em Ienes, em Francos Suíços e em Ouro, no Exterior (0202010101 + 0202010102 + 0202010103 + 0202010104 + 0202010105 + 0202010106)

0202010101 Exposição Passiva Comprada em Dólares dos EUA no Exterior

Passivos no Exterior sujeitos à variação cambial que diminuem seu valor em Reais em função da sua desvalorização em relação ao Dólar dos EUA e vice-versa, marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos e os vincendos até o dia útil subseqüente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0202010102 Exposição Passiva Comprada em Euros no Exterior

Passivos no Exterior sujeitos à variação cambial que diminuem seu valor em Reais em função da sua desvalorização em relação ao Euro e vice-versa, marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos e os vincendos até o dia útil subseqüente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0202010103 Exposição Passiva Comprada em Libras Esterlinas no Exterior

Passivos no Exterior sujeitos à variação cambial que diminuem seu valor em Reais em função da sua desvalorização em relação à Libra Esterlina e vice-versa, marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos e os vincendos até o dia útil subseqüente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0202010104 Exposição Passiva Comprada em Ienes no Exterior

Passivos no Exterior sujeitos à variação cambial que diminuem seu valor em Reais em função da sua desvalorização em relação ao Iene e vice-versa, marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos e os vincendos até o dia útil subseqüente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0202010105 Exposição Passiva Comprada em Francos Suíços no Exterior

Passivos no Exterior sujeitos à variação cambial que diminuem seu valor em Reais em função da sua desvalorização em relação ao Franco Suíço e vice-versa, marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros

derivativos e os vincendos até o dia útil subseqüente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0202010106 Exposição Passiva Comprada em Ouro no Exterior

Passivos no Exterior sujeitos à variação cambial que diminuem seu valor em Reais em função da sua desvalorização em relação ao Ouro e vice-versa, marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos e os vincendos até o dia útil subseqüente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0202010900 Total da Exposição Passiva Comprada em Cada Moeda Fora da Cesta de Moedas no Exterior

Passivos no Exterior sujeitos à variação cambial que diminuem seu valor em Reais em função da sua desvalorização em relação a cada uma das moedas que não estão incluídas na cesta de moedas e vice-versa, marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos e os vincendos até o dia útil subseqüente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0202020000 Total da Exposição Passiva Vendida no Exterior

Somatório do Total da Exposição Passiva Vendida na Cesta de Moedas no Exterior e do Total da Exposição Passiva Vendida em Cada Moeda Fora da Cesta de Moedas no Exterior (0202020100 + 0202020900)

0202020100 Total da Exposição Passiva Vendida na Cesta de Moedas no Exterior

Somatório das Exposições Passivas Vendidas em Dólares dos EUA, em Euros, em Libras Esterlinas, em Ienes, em Francos Suíços e em Ouro, no Exterior (0202020101 + 0202020102 + 0202020103 + 0202020104 + 0202020105 + 0202020106)

0202020101 Exposição Passiva Vendida em Dólares dos EUA no Exterior

Passivos no Exterior sujeitos à variação cambial que aumentam seu valor em Reais em função da sua desvalorização em relação ao Dólar dos EUA e vice-versa, marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos e os vincendos até o dia útil subseqüente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0202020102 Exposição Passiva Vendida em Euros no Exterior

Passivos no Exterior sujeitos à variação cambial que aumentam seu valor em Reais em função da sua desvalorização em relação ao Euro e vice-versa, marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos e os vincendos até o dia útil subseqüente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0202020103 Exposição Passiva Vendida em Libras Esterlinas no Exterior

Passivos no Exterior sujeitos à variação cambial que aumentam seu valor em Reais em função da sua desvalorização em relação à Libra Esterlina e vice-versa, marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos e os vincendos até o dia útil subseqüente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo

dependências. 0202020104 Exposição Passiva

Vendida em Ienes no Exterior

Passivos no Exterior sujeitos à variação cambial que aumentam seu valor em Reais em função da sua desvalorização em relação ao Iene e vice-versa, marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos e os vincendos até o dia útil subseqüente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0202020105 Exposição Passiva Vendida em Francos Suíços no Exterior

Passivos no Exterior sujeitos à variação cambial que aumentam seu valor em Reais em função da sua desvalorização em relação ao Franco Suíço e vice-versa, marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos e os vincendos até o dia útil subseqüente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0202020106 Exposição Passiva Vendida em Ouro no Exterior

Passivos no Exterior sujeitos à variação cambial que aumentam seu valor em Reais em função da sua desvalorização em relação ao Ouro e vice-versa, marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos e os vincendos até o dia útil subseqüente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0202020900 Total da Exposição Passiva Vendida em Cada Moeda Fora da Cesta de Moedas no Exterior

Passivos no Exterior sujeitos à variação cambial que aumentam seu valor em Reais em função da sua desvalorização em relação a cada uma das moedas que não estão incluídas na cesta de moedas e vice-versa, marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos e os vincendos até o dia útil subseqüente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0202030000 Total das Exceções Previstas no Art. 4º, caput, da Circular 3.367/2007 no Exterior

Somatório do Total das Exceções Previstas no Art. 4º, caput, da Circular 3.367/2007 na Cesta de Moedas no Exterior e do Total das Exceções Previstas no Art. 4º, caput, da Circular 3.367/2007 em Cada Moeda Fora da Cesta de Moedas no Exterior (0201030100 + 0201030900)

0202030100 Total das Exceções Previstas no Art. 4º, caput, da Circular 3.367/2007 na Cesta de Moedas no Exterior

Somatório das Exceções Previstas no Art. 4º, caput, da Circular 3.367/2007 em Dólares dos EUA, em Euros, em Libras Esterlinas, em Ienes, em Francos Suíços e em Ouro, no Exterior (0201023101 + 0201030102 + 0201030103 + 0201030104 + 0201030105 + 0201030106)

0202030101 Exceções Previstas no Art. 4º, caput, da Circular 3.367/2007 em Dólares dos EUA

Valor marcado a mercado das exposições, em Dólares dos EUA, referentes aos recursos captados no Exterior e utilizados em operações de empréstimo, repasse, adiantamento, financiamento e arrendamento mercantil contratadas com pessoas físicas e jurídicas no País, calculado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação de

no Exterior venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos e os vincendos até o dia útil subseqüente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração.

0202030102 Exceções Previstas no Art. 4º, caput, da Circular 3.367/2007 em Euros no Exterior

Valor marcado a mercado das exposições, em Euros, referentes aos recursos captados no Exterior e utilizados em operações de empréstimo, repasse, adiantamento, financiamento e arrendamento mercantil contratadas com pessoas físicas e jurídicas no País, calculado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos e os vincendos até o dia útil subseqüente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração.

0202030103 Exceções Previstas no Art. 4º, caput, da Circular 3.367/2007 em Libras Esterlinas no Exterior

Valor marcado a mercado das exposições, em Libras Esterlinas, referentes aos recursos captados no Exterior e utilizados em operações de empréstimo, repasse, adiantamento, financiamento e arrendamento mercantil contratadas com pessoas físicas e jurídicas no País, calculado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos e os vincendos até o dia útil subseqüente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração.

0202030104 Exceções Previstas no Art. 4º, caput, da Circular 3.367/2007 em Ienes no Exterior

Valor marcado a mercado das exposições, em Ienes, referentes aos recursos captados no Exterior e utilizados em operações de empréstimo, repasse, adiantamento, financiamento e arrendamento mercantil contratadas com pessoas físicas e jurídicas no País, calculado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos e os vincendos até o dia útil subseqüente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração.

0202030105 Exceções Previstas no Art. 4º, caput, da Circular 3.367/2007 em Francos Suíços no Exterior

Valor marcado a mercado das exposições, em Francos Suíços, referentes aos recursos captados no Exterior e utilizados em operações de empréstimo, repasse, adiantamento, financiamento e arrendamento mercantil contratadas com pessoas físicas e jurídicas no País, calculado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos e os vincendos até o dia útil subseqüente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração.

0202030106 Exceções Previstas no Art. 4º, caput, da Circular 3.367/2007 em Ouro no Exterior

Valor marcado a mercado das exposições, em Ouro, referentes aos recursos captados no Exterior e utilizados em operações de empréstimo, repasse, adiantamento, financiamento e arrendamento mercantil contratadas com pessoas físicas e jurídicas no País, calculado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos e os vincendos até o dia útil subseqüente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração.

0202030900 Exceções Previstas no Art. 4º, caput, da Circular 3.367/2007 em Cada Moeda Fora da Cesta de Moedas no Exterior

Valor marcado a mercado das exposições, em Cada Moeda Fora da Cesta de Moedas, referentes aos recursos captados no Exterior e utilizados em operações de empréstimo, repasse, adiantamento, financiamento e arrendamento mercantil contratadas com pessoas físicas e jurídicas no País, calculado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos e os vincendos até o dia útil subseqüente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração.

0203010000 Total das Demais Somatório do Total das Demais Posições Compradas na Cesta de Moedas

Posições Compradas no Exterior

no Exterior e do Total das Demais Posições Compradas em Cada Moeda Fora da Cesta de Moedas no Exterior (0203010100 + 0203010900)

0203010100 Total das Demais Posições Compradas na Cesta de Moedas no Exterior

Somatório das Demais Posições Compradas em Dólares dos EUA, em Euros, em Libras Esterlinas, em Ienes, em Francos Suíços e em Ouro, no Exterior (0203010101 + 0203010102 + 0203010103 + 0203010104 + 0203010105 + 0203010106)

0203010101 Demais Posições Compradas em Dólares dos EUA no Exterior

Valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos ou quaisquer outras que apresentem, a qualquer tempo, risco cambial para a instituição, realizadas no Exterior e sujeitas à variação cambial, para as quais uma desvalorização do Real em relação ao Dólar dos EUA proporciona ganhos. Devem ser marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser incluídos separadamente os resultados dos cálculos pertinentes a cada uma das operações em aberto de contratos de opções em que o Dólar dos EUA seja o seu objeto. O valor representativo de cada uma das posições em opções deve considerar a variação do seu preço em relação à variação do preço do Dólar dos EUA (delta) multiplicada pela quantidade de contratos e pelo seu tamanho. Devem ser excluídos os valores vincendos até o dia útil subseqüente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0203010102 Demais Posições Compradas em Euros no Exterior

Valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos ou quaisquer outras que apresentem, a qualquer tempo, risco cambial para a instituição, realizadas no Exterior e sujeitas à variação cambial, para as quais uma desvalorização do Real em relação ao Euro proporciona ganhos. Devem ser marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser incluídos separadamente os resultados dos cálculos pertinentes a cada uma das operações em aberto de contratos de opções em que o Euro seja o seu objeto. O valor representativo de cada uma das posições em opções deve considerar a variação do seu preço em relação à variação do preço do Euro (delta) multiplicada pela quantidade de contratos e pelo seu tamanho. Devem ser excluídos os valores vincendos até o dia útil subseqüente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0203010103 Demais Posições Compradas em Libras Esterlinas no Exterior

Valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos ou quaisquer outras que apresentem, a qualquer tempo, risco cambial para a instituição, realizadas no Exterior e sujeitas à variação cambial, para as quais uma desvalorização do Real em relação à Libra Esterlina proporciona ganhos. Devem ser marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser incluídos separadamente os resultados dos cálculos pertinentes a cada uma das operações em aberto de contratos de opções em que a Libra Esterlina seja o seu objeto. O valor representativo de cada uma das posições em opções deve considerar a variação do seu preço em relação à variação do preço da Libra Esterlina (delta) multiplicada pela quantidade de contratos e pelo seu tamanho. Devem ser excluídos os valores vincendos até o dia útil subseqüente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0203010104 Demais Posições Compradas em Ienes no Exterior

Valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos ou quaisquer outras que apresentem, a qualquer tempo, risco cambial para a instituição, realizadas no Exterior e sujeitas à variação cambial, para as quais uma desvalorização do Real em relação ao Iene proporciona ganhos. Devem ser marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração,

disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser incluídos separadamente os resultados dos cálculos pertinentes a cada uma das operações em aberto de contratos de opções em que o Iene seja o seu objeto. O valor representativo de cada uma das posições em opções deve considerar a variação do seu preço em relação à variação do preço do Iene (delta) multiplicada pela quantidade de contratos e pelo seu tamanho. Devem ser excluídos os valores vincendos até o dia útil subseqüente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0203010105 Demais Posições Compradas em Francos Suíços no Exterior

Valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos ou quaisquer outras que apresentem, a qualquer tempo, risco cambial para a instituição, realizadas no Exterior e sujeitas à variação cambial, para as quais uma desvalorização do Real em relação ao Franco Suíço proporciona ganhos. Devem ser marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser incluídos separadamente os resultados dos cálculos pertinentes a cada uma das operações em aberto de contratos de opções em que o Franco Suíço seja o seu objeto. O valor representativo de cada uma das posições em opções deve considerar a variação do seu preço em relação à variação do preço do Franco Suíço (delta) multiplicada pela quantidade de contratos e pelo seu tamanho. Devem ser excluídos os valores vincendos até o dia útil subseqüente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0203010106 Demais Posições Compradas em Ouro no Exterior

Valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos ou quaisquer outras que apresentem, a qualquer tempo, risco cambial para a instituição, realizadas no Exterior e sujeitas à variação cambial, para as quais uma desvalorização do Real em relação ao Ouro proporciona ganhos. Devem ser marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser incluídos separadamente os resultados dos cálculos pertinentes a cada uma das operações em aberto de contratos de opções em que o Ouro seja o seu objeto. O valor representativo de cada uma das posições em opções deve considerar a variação do seu preço em relação à variação do preço do Ouro (delta) multiplicada pela quantidade de contratos e pelo seu tamanho. Devem ser excluídos os valores vincendos até o dia útil subseqüente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0203010900 Total das Demais Posições Compradas em Cada Moeda Fora da Cesta de Moedas no Exterior

Valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos ou quaisquer outras que apresentem, a qualquer tempo, risco cambial para a instituição, realizadas no Exterior e sujeitas à variação cambial, para as quais uma desvalorização do Real em relação a cada uma das moedas que não estão incluídas na cesta de moedas proporciona ganhos. Devem ser marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser incluídos separadamente os resultados dos cálculos pertinentes a cada uma das operações em aberto de contratos de opções em que cada uma daquelas moedas seja o seu objeto. O valor representativo de cada uma das posições em opções deve considerar a variação do seu preço em relação à variação do preço daquelas moedas (delta) multiplicada pela quantidade de contratos e pelo seu tamanho. Devem ser excluídos os valores vincendos até o dia útil subseqüente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0203020000 Total das Demais Posições Vendidas no Exterior

Somatório do Total das Demais Posições Vendidas na Cesta de Moedas no Exterior e do Total das Demais Posições Vendidas em Cada Moeda Fora da Cesta de Moedas no Exterior (0203020100 + 0203020900)

0203020100 Total das Demais Somatório das Demais Posições Vendidas em Dólares dos EUA, em Euros,

Posições Vendidas na Cesta de Moedas no Exterior

em Libras Esterlinas, em Ienes, em Francos Suíços e em Ouro, no Exterior (0203020101 + 0203020102 + 0203020103 + 0203020104 + 0203020105 + 0203020106)

0203020101 Demais Posições Vendidas em Dólares dos EUA no Exterior

Valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos ou quaisquer outras que apresentem, a qualquer tempo, risco cambial para a instituição, realizadas no Exterior e sujeitas à variação cambial, para as quais uma desvalorização do Real em relação ao Dólar dos EUA acarreta perdas. Devem ser marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser incluídos separadamente os resultados dos cálculos pertinentes a cada uma das operações em aberto de contratos de opções em que o Dólar dos EUA seja o seu objeto. O valor representativo de cada uma das posições em opções deve considerar a variação do seu preço em relação à variação do preço do Dólar dos EUA (delta) multiplicada pela quantidade de contratos e pelo seu tamanho. Devem ser excluídos os valores vincendos até o dia útil subseqüente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0203020102 Demais Posições Vendidas em Euros no Exterior

Valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos ou quaisquer outras que apresentem, a qualquer tempo, risco cambial para a instituição, realizadas no Exterior e sujeitas à variação cambial, para as quais uma desvalorização do Real em relação ao Euro acarreta perdas. Devem ser marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser incluídos separadamente os resultados dos cálculos pertinentes a cada uma das operações em aberto de contratos de opções em que o Euro seja o seu objeto. O valor representativo de cada uma das posições em opções deve considerar a variação do seu preço em relação à variação do preço do Euro (delta) multiplicada pela quantidade de contratos e pelo seu tamanho. Devem ser excluídos os valores vincendos até o dia útil subseqüente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0203020103 Demais Posições Vendidas em Libras Esterlinas no Exterior

Valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos ou quaisquer outras que apresentem, a qualquer tempo, risco cambial para a instituição, realizadas no Exterior e sujeitas à variação cambial, para as quais uma desvalorização do Real em relação à Libra Esterlina acarreta perdas. Devem ser marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser incluídos separadamente os resultados dos cálculos pertinentes a cada uma das operações em aberto de contratos de opções em que a Libra Esterlina seja o seu objeto. O valor representativo de cada uma das posições em opções deve considerar a variação do seu preço em relação à variação do preço da Libra Esterlina (delta) multiplicada pela quantidade de contratos e pelo seu tamanho. Devem ser excluídos os valores vincendos até o dia útil subseqüente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0203020104 Demais Posições Vendidas em Ienes no Exterior

Valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos ou quaisquer outras que apresentem, a qualquer tempo, risco cambial para a instituição, realizadas no Exterior e sujeitas à variação cambial, para as quais uma desvalorização do Real em relação ao Iene acarreta perdas. Devem ser marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser incluídos separadamente os resultados dos cálculos pertinentes a cada uma das operações em aberto de contratos de opções em que o Iene seja o seu objeto. O valor representativo de cada uma das posições em opções deve

considerar a variação do seu preço em relação à variação do preço do Iene (delta) multiplicada pela quantidade de contratos e pelo seu tamanho. Devem ser excluídos os valores vincendos até o dia útil subseqüente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0203020105 Demais Posições Vendidas em Francos Suíços no Exterior

Valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos ou quaisquer outras que apresentem, a qualquer tempo, risco cambial para a instituição, realizadas no Exterior e sujeitas à variação cambial, para as quais uma desvalorização do Real em relação ao Franco Suíço acarreta perdas. Devem ser marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser incluídos separadamente os resultados dos cálculos pertinentes a cada uma das operações em aberto de contratos de opções em que o Franco Suíço seja o seu objeto. O valor representativo de cada uma das posições em opções deve considerar a variação do seu preço em relação à variação do preço do Franco Suíço (delta) multiplicada pela quantidade de contratos e pelo seu tamanho. Devem ser excluídos os valores vincendos até o dia útil subseqüente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0203020106 Demais Posições Vendidas em Ouro no Exterior

Valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos ou quaisquer outras que apresentem, a qualquer tempo, risco cambial para a instituição, realizadas no Exterior e sujeitas à variação cambial, para as quais uma desvalorização do Real em relação ao Ouro acarreta perdas. Devem ser marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser incluídos separadamente os resultados dos cálculos pertinentes a cada uma das operações em aberto de contratos de opções em que o Ouro seja o seu objeto. O valor representativo de cada uma das posições em opções deve considerar a variação do seu preço em relação à variação do preço do Ouro (delta) multiplicada pela quantidade de contratos e pelo seu tamanho. Devem ser excluídos os valores vincendos até o dia útil subseqüente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0203020900 Total das Demais Posições Vendidas em Cada Moeda Fora da Cesta de Moedas no Exterior

Valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos ou quaisquer outras que apresentem, a qualquer tempo, risco cambial para a instituição, realizadas no Exterior e sujeitas à variação cambial, para as quais uma desvalorização do Real em relação a cada uma das moedas que não estão incluídas na cesta de moedas acarreta perdas. Devem ser marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser incluídos separadamente os resultados dos cálculos pertinentes a cada uma das operações em aberto de contratos de opções em que cada uma daquelas moedas seja o seu objeto. O valor representativo de cada uma das posições em opções deve considerar a variação do seu preço em relação à variação do preço daquelas moedas (delta) multiplicada pela quantidade de contratos e pelo seu tamanho. Devem ser excluídos os valores vincendos até o dia útil subseqüente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0204010000 Total das Posições Líquidas Compradas no Exterior

Somatório do Total das Posições Líquidas Compradas na Cesta de Moedas no Exterior e do Total das Posições Líquidas Compradas em Cada Moeda Fora da Cesta de Moedas no Exterior (0204010100 + 0204010900)

0204010100 Total das Posições Líquidas Compradas na Cesta de Moedas

Somatório das Posições Líquidas Compradas em Dólares dos EUA, em Euros, em Libras Esterlinas, em Ienes, em Francos Suíços e em Ouro, no Exterior (0204010101 + 0204010102 + 0204010103 + 0204010104 + 0204010105 + 0204010106)

no Exterior 0204010101 Posição Líquida

Comprada em Dólares dos EUA no Exterior

Valor correspondente ao excesso da exposição comprada em relação à exposição vendida porventura apurada em Dólares dos EUA no Exterior. O valor da posição comprada líquida deve ser calculado mediante a utilização das exposições compradas e vendidas ativas, das exposições compradas e vendidas passivas e das demais posições compradas e vendidas que tiverem sido apuradas, de acordo com os critérios descritos para cada uma.

0204010102 Posição Líquida Comprada em Euros no Exterior

Valor correspondente ao excesso da exposição comprada em relação à exposição vendida porventura apurada em Euros no Exterior. O valor da posição comprada líquida deve ser calculado mediante a utilização das exposições compradas e vendidas ativas, das exposições compradas e vendidas passivas e das demais posições compradas e vendidas que tiverem sido apuradas, de acordo com os critérios descritos para cada uma.

0204010103 Posição Líquida Comprada em Libras Esterlinas no Exterior

Valor correspondente ao excesso da exposição comprada em relação à exposição vendida porventura apurada em Libras Esterlinas no Exterior. O valor da posição comprada líquida deve ser calculado mediante a utilização das exposições compradas e vendidas ativas, das exposições compradas e vendidas passivas e das demais posições compradas e vendidas que tiverem sido apuradas, de acordo com os critérios descritos para cada uma.

0204010104 Posição Líquida Comprada em Ienes no Exterior

Valor correspondente ao excesso da exposição comprada em relação à exposição vendida porventura apurada em Ienes no Exterior. O valor da posição comprada líquida deve ser calculado mediante a utilização das exposições compradas e vendidas ativas, das exposições compradas e vendidas passivas e das demais posições compradas e vendidas que tiverem sido apuradas, de acordo com os critérios descritos para cada uma.

0204010105 Posição Líquida Comprada em Francos Suíços no Exterior

Valor correspondente ao excesso da exposição comprada em relação à exposição vendida porventura apurada em Francos Suíços no Exterior. O valor da posição comprada líquida deve ser calculado mediante a utilização das exposições compradas e vendidas ativas, das exposições compradas e vendidas passivas e das demais posições compradas e vendidas que tiverem sido apuradas, de acordo com os critérios descritos para cada uma.

0204010106 Posição Líquida Comprada em Ouro no Exterior

Valor correspondente ao excesso da exposição comprada em relação à exposição vendida porventura apurada em Ouro no Exterior. O valor da posição comprada líquida deve ser calculado mediante a utilização das exposições compradas e vendidas ativas, das exposições compradas e vendidas passivas e das demais posições compradas e vendidas que tiverem sido apuradas, de acordo com os critérios descritos para cada uma.

0204010900 Total das Posições Líquidas Compradas em Cada Moeda Fora da Cesta de Moedas no Exterior

Valor correspondente ao excesso da exposição comprada em relação à exposição vendida porventura apurada em cada uma das moedas que não estão incluídas na cesta de moedas no Exterior. O valor da posição comprada líquida deve ser calculado mediante a utilização das exposições compradas e vendidas ativas, das exposições compradas e vendidas passivas e das demais posições compradas e vendidas que tiverem sido apuradas, de acordo com os critérios descritos para cada uma.

0205010000 Total das Posições Líquidas Vendidas no Exterior

Somatório do Total das Posições Líquidas Vendidas na Cesta de Moedas no Exterior e do Total das Posições Líquidas Vendidas em Cada Moeda Fora da Cesta de Moedas no Exterior (0205010100 + 0205010900)

0205010100 Total das Posições Líquidas Vendidas na Cesta de Moedas no Exterior

Somatório das Posições Líquidas Vendidas em Dólares dos EUA, em Euros, em Libras Esterlinas, em Ienes, em Francos Suíços e em Ouro, no Exterior (0205010101 + 0205010102 + 0205010103 + 0205010104 + 0205010105 + 0205010106)

0205010101 Posição Líquida Vendida em Dólares dos EUA no Exterior

Valor correspondente ao excesso da exposição vendida em relação à exposição comprada porventura apurada em Dólares dos EUA no Exterior. O valor da posição comprada líquida deve ser calculado mediante a utilização das exposições compradas e vendidas ativas, das exposições compradas e vendidas passivas e das demais posições compradas e vendidas que tiverem sido apuradas, de acordo com os critérios descritos para cada uma.

0205010102 Posição Líquida Vendida em Euros no Exterior

Valor correspondente ao excesso da exposição vendida em relação à exposição comprada porventura apurada em Euros no Exterior. O valor da posição comprada líquida deve ser calculado mediante a utilização das exposições compradas e vendidas ativas, das exposições compradas e vendidas passivas e das demais posições compradas e vendidas que tiverem sido apuradas, de acordo com os critérios descritos para cada uma.

0205010103 Posição Líquida Valor correspondente ao excesso da exposição vendida em relação à

Vendida em Libras Esterlinas no Exterior

exposição comprada porventura apurada em Libras Esterlinas no Exterior. O valor da posição comprada líquida deve ser calculado mediante a utilização das exposições compradas e vendidas ativas, das exposições compradas e vendidas passivas e das demais posições compradas e vendidas que tiverem sido apuradas, de acordo com os critérios descritos para cada uma.

0205010104 Posição Líquida Vendida em Ienes no Exterior

Valor correspondente ao excesso da exposição vendida em relação à exposição comprada porventura apurada em Ienes no Exterior. O valor da posição comprada líquida deve ser calculado mediante a utilização das exposições compradas e vendidas ativas, das exposições compradas e vendidas passivas e das demais posições compradas e vendidas que tiverem sido apuradas, de acordo com os critérios descritos para cada uma.

0205010105 Posição Líquida Vendida em Francos Suíços no Exterior

Valor correspondente ao excesso da exposição vendida em relação à exposição comprada porventura apurada em Francos Suíços no Exterior. O valor da posição comprada líquida deve ser calculado mediante a utilização das exposições compradas e vendidas ativas, das exposições compradas e vendidas passivas e das demais posições compradas e vendidas que tiverem sido apuradas, de acordo com os critérios descritos para cada uma.

0205010106 Posição Líquida Vendida em Ouro no Exterior

Valor correspondente ao excesso da exposição vendida em relação à exposição comprada porventura apurada em Ouro no Exterior. O valor da posição comprada líquida deve ser calculado mediante a utilização das exposições compradas e vendidas ativas, das exposições compradas e vendidas passivas e das demais posições compradas e vendidas que tiverem sido apuradas, de acordo com os critérios descritos para cada uma.

0205010900 Total das Posições Líquidas Vendidas em Cada Moeda Fora da Cesta de Moedas no Exterior

Valor correspondente ao excesso da exposição vendida em relação à exposição comprada porventura apurada em cada uma das moedas que não estão incluídas na cesta de moedas no Exterior. O valor da posição comprada líquida deve ser calculado mediante a utilização das exposições compradas e vendidas ativas, das exposições compradas e vendidas passivas e das demais posições compradas e vendidas que tiverem sido apuradas, de acordo com os critérios descritos para cada uma.

0206010000 Total das Posições Vendidas no Patrimônio Líquido no Exterior

Somatório do Total das Posições Vendidas no Patrimônio Líquido na Cesta de Moedas no Exterior e do Total das Posições Vendidas no Patrimônio Líquido em Cada Moeda Fora da Cesta de Moedas no Exterior (0206010100 + 0206010900)

0206010100 Total das Posições Vendidas no Patrimônio Líquido na Cesta de Moedas no Exterior

Somatório das Posições Líquidas Vendidas no Patrimônio Líquido em Dólares dos EUA, em Euros, em Libras Esterlinas, em Ienes, em Francos Suíços e em Ouro, no Exterior (0206010101 + 0206010102 + 0206010103 + 0206010104 + 0206010105 + 0206010106)

0206010101 Posição Vendida no Patrimônio Líquido em Dólares dos EUA no Exterior

Valor contábil do patrimônio líquido de instituições e dependências sujeitas à consolidação, nos termos da regulamentação em vigor, localizadas no exterior e cujo investimento nelas tenha sido realizado a partir do País, em Dólares dos EUA, convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen (art 4º, inciso I, da Circular 3.367/2007). A opção pela prerrogativa de registrar valores neste campo está condicionada à existência de exposição líquida comprada em valor equivalente ou superior e deve ser deliberada em reunião do conselho de administração ou da diretoria da instituição, ficando automaticamente considerada para o semestre seguinte, salvo se nova deliberação for tomada no próprio semestre, para vigorar no semestre subseqüente.

0206010102 Posição Vendida no Patrimônio Líquido em Euros no Exterior

Valor contábil do patrimônio líquido de instituições e dependências sujeitas à consolidação, nos termos da regulamentação em vigor, localizadas no exterior e cujo investimento nelas tenha sido realizado a partir do País, em Euros, convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen (art 4º, inciso I, da Circular 3.367/2007). A opção pela prerrogativa de registrar valores neste campo está condicionada à existência de exposição líquida comprada em valor equivalente ou superior e deve ser deliberada em reunião do conselho de administração ou da diretoria da instituição, ficando automaticamente considerada para o semestre seguinte, salvo se nova deliberação for tomada no próprio semestre, para vigorar no semestre subseqüente.

0206010103 Posição Vendida no Patrimônio Líquido em Libras

Valor contábil do patrimônio líquido de instituições e dependências sujeitas à consolidação, nos termos da regulamentação em vigor, localizadas no exterior e cujo investimento nelas tenha sido realizado a partir do País, em

Esterlinas no Exterior

Libras Esterlinas, convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen (art 4º, inciso I, da Circular 3.367/2007). A opção pela prerrogativa de registrar valores neste campo está condicionada à existência de exposição líquida comprada em valor equivalente ou superior e deve ser deliberada em reunião do conselho de administração ou da diretoria da instituição, ficando automaticamente considerada para o semestre seguinte, salvo se nova deliberação for tomada no próprio semestre, para vigorar no semestre subseqüente.

0206010104 Posição Vendida no Patrimônio Líquido em Ienes no Exterior

Valor contábil do patrimônio líquido de instituições e dependências sujeitas à consolidação, nos termos da regulamentação em vigor, localizadas no exterior e cujo investimento nelas tenha sido realizado a partir do País, em Ienes, convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen (art 4º, inciso I, da Circular 3.367/2007). A opção pela prerrogativa de registrar valores neste campo está condicionada à existência de exposição líquida comprada em valor equivalente ou superior e deve ser deliberada em reunião do conselho de administração ou da diretoria da instituição, ficando automaticamente considerada para o semestre seguinte, salvo se nova deliberação for tomada no próprio semestre, para vigorar no semestre subseqüente.

0206010105 Posição Vendida no Patrimônio Líquido em Francos Suíços no Exterior

Valor contábil do patrimônio líquido de instituições e dependências sujeitas à consolidação, nos termos da regulamentação em vigor, localizadas no exterior e cujo investimento nelas tenha sido realizado a partir do País, em Francos Suíços, convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen (art 4º, inciso I, da Circular 3.367/2007). A opção pela prerrogativa de registrar valores neste campo está condicionada à existência de exposição líquida comprada em valor equivalente ou superior e deve ser deliberada em reunião do conselho de administração ou da diretoria da instituição, ficando automaticamente considerada para o semestre seguinte, salvo se nova deliberação for tomada no próprio semestre, para vigorar no semestre subseqüente.

0206010106 Posição Vendida no Patrimônio Líquido em Ouro no Exterior

Valor contábil do patrimônio líquido de instituições e dependências sujeitas à consolidação, nos termos da regulamentação em vigor, localizadas no exterior e cujo investimento nelas tenha sido realizado a partir do País, em Ouro, convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen (art 4º, inciso I, da Circular 3.367/2007). A opção pela prerrogativa de registrar valores neste campo está condicionada à existência de exposição líquida comprada em valor equivalente ou superior e deve ser deliberada em reunião do conselho de administração ou da diretoria da instituição, ficando automaticamente considerada para o semestre seguinte, salvo se nova deliberação for tomada no próprio semestre, para vigorar no semestre subseqüente.

0206010900 Posição Vendida no Patrimônio Líquido em Cada Moeda Fora da Cesta de Moedas no Exterior

Valor contábil do patrimônio líquido de instituições e dependências sujeitas à consolidação, nos termos da regulamentação em vigor, localizadas no exterior e cujo investimento nelas tenha sido realizado a partir do País, em cada uma das moedas que não estão incluídas na cesta de moedas, convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen (art 4º, inciso I, da Circular 3.367/2007). A opção pela prerrogativa de registrar valores neste campo está condicionada à existência de exposição líquida comprada em valor equivalente ou superior e deve ser deliberada em reunião do conselho de administração ou da diretoria da instituição, ficando automaticamente considerada para o semestre seguinte, salvo se nova deliberação for tomada no próprio semestre, para vigorar no semestre subseqüente.

0207010000 Total das Posições em Investimentos no Exterior Compradas no Exterior

Somatório do Total das Posições Vendidas no Patrimônio Líquido na Cesta de Moedas no Exterior e do Total das Posições Vendidas no Patrimônio Líquido em Cada Moeda Fora da Cesta de Moedas no Exterior (0207010100 + 0207010900)

0207010100 Total das Posições em Investimentos no Exterior Compradas na Cesta de Moedas no Exterior

Somatório das Posições Líquidas Vendidas em Dólares dos EUA, em Euros, em Libras Esterlinas, em Ienes, em Francos Suíços e em Ouro, no Exterior (0207010101 + 0207010102 + 0207010103 + 0207010104 + 0207010105 + 0207010106)

0207010101 Posição em Investimentos no Exterior Comprada em Dólares dos EUA no Exterior

Valor contábil dos investimentos em instituições e dependências localizadas no exterior cujo investimento nelas tenha sido realizado a partir do Exterior, em bases percentuais, sujeitas à consolidação nos termos da legislação em vigor, que, a critério da instituição do País, seja considerado, total ou parcialmente, como posição comprada em Dólares dos EUA, convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen (art. 4º, inciso II, da Circular 3.367/2007), desde que exista exposição líquida vendida em valor equivalente ou superior. A opção pela prerrogativa de registrar valores neste campo deve ser deliberada em reunião do conselho de administração ou da diretoria da instituição, ficando automaticamente considerada para o semestre seguinte, salvo se nova deliberação for tomada no próprio semestre, para vigorar no semestre subseqüente.

0207010102 Posição em Investimentos no Exterior Comprada em Euros no Exterior

Valor contábil dos investimentos em instituições e dependências localizadas no exterior cujo investimento nelas tenha sido realizado a partir do Exterior, em bases percentuais, sujeitas à consolidação nos termos da legislação em vigor, que, a critério da instituição do País, seja considerado, total ou parcialmente, como posição comprada em Euros, convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen (art. 4º, inciso II, da Circular 3.367/2007), desde que exista exposição líquida vendida em valor equivalente ou superior. A opção pela prerrogativa de registrar valores neste campo deve ser deliberada em reunião do conselho de administração ou da diretoria da instituição, ficando automaticamente considerada para o semestre seguinte, salvo se nova deliberação for tomada no próprio semestre, para vigorar no semestre subseqüente.

0207010103 Posição em Investimentos no Exterior Comprada em Libras Esterlinas no Exterior

Valor contábil dos investimentos em instituições e dependências localizadas no exterior cujo investimento nelas tenha sido realizado a partir do Exterior, em bases percentuais, sujeitas à consolidação nos termos da legislação em vigor, que, a critério da instituição do País, seja considerado, total ou parcialmente, como posição comprada em Libras Esterlinas, convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen (art. 4º, inciso II, da Circular 3.367/2007), desde que exista exposição líquida vendida em valor equivalente ou superior. A opção pela prerrogativa de registrar valores neste campo deve ser deliberada em reunião do conselho de administração ou da diretoria da instituição, ficando automaticamente considerada para o semestre seguinte, salvo se nova deliberação for tomada no próprio semestre, para vigorar no semestre subseqüente.

0207010104 Posição em Investimentos no Exterior Comprada em Ienes no Exterior

Valor contábil dos investimentos em instituições e dependências localizadas no exterior cujo investimento nelas tenha sido realizado a partir do Exterior, em bases percentuais, sujeitas à consolidação nos termos da legislação em vigor, que, a critério da instituição do País, seja considerado, total ou parcialmente, como posição comprada em Ienes, convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen (art. 4º, inciso II, da Circular 3.367/2007), desde que exista exposição líquida vendida em valor equivalente ou superior. A opção pela prerrogativa de registrar valores neste campo deve ser deliberada em reunião do conselho de administração ou da diretoria da instituição, ficando automaticamente considerada para o semestre seguinte, salvo se nova deliberação for tomada no próprio semestre, para vigorar no semestre subseqüente.

0207010105 Posição em Investimentos no Exterior Comprada em Francos Suíços no Exterior

Valor contábil dos investimentos em instituições e dependências localizadas no exterior cujo investimento nelas tenha sido realizado a partir do Exterior, em bases percentuais, sujeitas à consolidação nos termos da legislação em vigor, que, a critério da instituição do País, seja considerado, total ou parcialmente, como posição comprada em Francos Suíços, convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen (art. 4º, inciso II, da Circular 3.367/2007), desde que exista exposição líquida vendida em valor equivalente ou superior. A opção pela prerrogativa de registrar valores neste campo deve ser deliberada em reunião do conselho de administração ou da diretoria da instituição, ficando automaticamente considerada para o semestre seguinte, salvo se nova deliberação for tomada no próprio semestre, para vigorar no semestre subseqüente.

0207010106 Posição em Valor contábil dos investimentos em instituições e dependências localizadas

Investimentos no Exterior Comprada em Ouro no Exterior

no exterior cujo investimento nelas tenha sido realizado a partir do Exterior, em bases percentuais, sujeitas à consolidação nos termos da legislação em vigor, que, a critério da instituição do País, seja considerado, total ou parcialmente, como posição comprada em Ouro, convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen (art. 4º, inciso II, da Circular 3.367/2007), desde que exista exposição líquida vendida em valor equivalente ou superior. A opção pela prerrogativa de registrar valores neste campo deve ser deliberada em reunião do conselho de administração ou da diretoria da instituição, ficando automaticamente considerada para o semestre seguinte, salvo se nova deliberação for tomada no próprio semestre, para vigorar no semestre subseqüente.

0207010900 Posição em Investimentos no Exterior Comprada em Cada Moeda Fora da Cesta de Moedas no Exterior

Valor contábil dos investimentos em instituições e dependências localizadas no exterior cujo investimento nelas tenha sido realizado a partir do Exterior, em bases percentuais, sujeitas à consolidação nos termos da legislação em vigor, que, a critério da instituição do País, seja considerado, total ou parcialmente, como posição comprada em cada uma das moedas que não estão incluídas na cesta de moedas, convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen (art. 4º, inciso II, da Circular 3.367/2007), desde que exista exposição líquida vendida em valor equivalente ou superior. A opção pela prerrogativa de registrar valores neste campo deve ser deliberada em reunião do conselho de administração ou da diretoria da instituição, ficando automaticamente considerada para o semestre seguinte, salvo se nova deliberação for tomada no próprio semestre, para vigorar no semestre subseqüente.

0208010000 Total do Excesso da Posição Vendida para Hedge em Participações no Exterior

Somatório do Total do Excesso da Posição Vendida para Hedge em Participações no Exterior na Cesta de Moedas no Exterior e do Total da Posição Vendida para Hedge em Participações no Exterior em Cada Moeda Fora da Cesta de Moedas no Exterior (0208010100 + 0208010900), para fins de compensação dos efeitos fiscais.

0208010100 Total do Excesso da Posição Vendida para Hedge em Participações na Cesta de Moedas no Exterior

Somatório do Excesso da Posição Vendida para Hedge em Participações no Exterior em Dólares dos EUA, em Euros, em Libras Esterlinas, em Ienes, em Francos Suíços e em Ouro, no Exterior (0208010101 + 0208010102 + 0208010103 + 0208010104 + 0208010105 + 0208010106), para fins de compensação dos efeitos fiscais.

0208010101 Posição Vendida para Hedge em Participações em Dólares dos EUA no Exterior

Valor da posição vendida em Dólares dos EUA, convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen, relativa aos efeitos fiscais correspondentes ao valor necessário para proporcionar hedge para a posição comprada em Dólares dos EUA em participações em investimentos no Exterior (art. 9º da Circular 3.367/2007). A opção pela prerrogativa de registrar valores neste campo deve ser deliberada em reunião do conselho de administração ou da diretoria da instituição, ficando automaticamente considerada para o semestre seguinte, salvo se nova deliberação for tomada no próprio semestre, para vigorar no semestre subseqüente.

0208010102 Posição Vendida para Hedge em Participações em Euros no Exterior

Valor da posição vendida em Euros, convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen, relativa aos efeitos fiscais correspondentes ao valor necessário para proporcionar hedge para a posição comprada em Euros em participações em investimentos no Exterior (art. 9º da Circular 3.367/2007). A opção pela prerrogativa de registrar valores neste campo deve ser deliberada em reunião do conselho de administração ou da diretoria da instituição, ficando automaticamente considerada para o semestre seguinte, salvo se nova deliberação for tomada no próprio semestre, para vigorar no semestre subseqüente.

0208010103 Posição Vendida para Hedge em Participações em Libras Esterlinas no Exterior

Valor da posição vendida em Libras Esterlinas, convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen, relativa aos efeitos fiscais correspondentes ao valor necessário para proporcionar hedge para a posição comprada em Libras Esterlinas em participações em investimentos no Exterior (art. 9º da Circular 3.367/2007). A opção pela prerrogativa de registrar valores neste campo deve ser deliberada em reunião do conselho de administração ou da diretoria

da instituição, ficando automaticamente considerada para o semestre seguinte, salvo se nova deliberação for tomada no próprio semestre, para vigorar no semestre subseqüente.

0208010104 Posição Vendida para Hedge em Participações em Ienes no Exterior

Valor da posição vendida em Ienes, convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen, relativa aos efeitos fiscais correspondentes ao valor necessário para proporcionar hedge para a posição comprada em Ienes em participações em investimentos no Exterior (art. 9º da Circular 3.367/2007). A opção pela prerrogativa de registrar valores neste campo deve ser deliberada em reunião do conselho de administração ou da diretoria da instituição, ficando automaticamente considerada para o semestre seguinte, salvo se nova deliberação for tomada no próprio semestre, para vigorar no semestre subseqüente.

0208010105 Posição Vendida para Hedge em Participações em Francos Suíços no Exterior

Valor da posição vendida em Francos Suíços, convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen, relativa aos efeitos fiscais correspondentes ao valor necessário para proporcionar hedge para a posição comprada em Francos Suíços em participações em investimentos no Exterior (art. 9º da Circular 3.367/2007). A opção pela prerrogativa de registrar valores neste campo deve ser deliberada em reunião do conselho de administração ou da diretoria da instituição, ficando automaticamente considerada para o semestre seguinte, salvo se nova deliberação for tomada no próprio semestre, para vigorar no semestre subseqüente.

0208010106 Posição Vendida para Hedge em Participações em Ouro no Exterior

Valor da posição vendida em Ouro, convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen, relativa aos efeitos fiscais correspondentes ao valor necessário para proporcionar hedge para a posição comprada em Ouro em participações em investimentos no Exterior (art. 9º da Circular 3.367/2007). A opção pela prerrogativa de registrar valores neste campo deve ser deliberada em reunião do conselho de administração ou da diretoria da instituição, ficando automaticamente considerada para o semestre seguinte, salvo se nova deliberação for tomada no próprio semestre, para vigorar no semestre subseqüente.

0208010900 Posição Vendida para Hedge em Participações em Cada Moeda Fora da Cesta de Moedas no Exterior

Valor da posição vendida em cada uma das moedas que não estão incluídas na cesta de moedas, convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen, relativa aos efeitos fiscais correspondentes ao valor necessário para proporcionar hedge para a posição comprada em cada uma das moedas que não estão incluídas na cesta de moedas em participações em investimentos no Exterior (art. 9º da Circular 3.367/2007). A opção pela prerrogativa de registrar valores neste campo deve ser deliberada em reunião do conselho de administração ou da diretoria da instituição, ficando automaticamente considerada para o semestre seguinte, salvo se nova deliberação for tomada no próprio semestre, para vigorar no semestre subseqüente.

0309010100 Valor Total da Exposição Cambial

Somatório da exposição líquida na cesta de moedas, da exposição líquida em cada moeda fora da cesta de moedas, do diferencial das exposições líquidas na cesta de moedas e do diferencial das exposições líquidas em cada moeda fora da cesta de moedas (0309010101 + 0309010102 + 0309010103 + 0309010104)

0309010101 Exposição Líquida na Cesta de Moedas

Somatório, em valores absolutos, da diferença entre a exposição comprada e a exposição vendida nas moedas incluídas na cesta de moedas, consideradas conjuntamente. O valor das exposições deve ser calculado de acordo com os critérios descritos acima para cada uma.

0309010102 Exposição em Cada Moeda Fora da Cesta de Moedas

Somatório, em valores absolutos, da diferença entre a exposição comprada e a exposição vendida em cada um das demais moedas não incluídas na cesta de moedas. O valor das exposições deve ser calculado de acordo com os critérios descritos acima para cada uma.

0309010103 Diferencial das Exposições Líquidas na Cesta de Moedas

Menor valor entre o somatório do valor absoluto do excesso das exposições compradas em relação às exposições vendidas e do excesso das exposições vendidas em relação às exposições compradas líquidas para cada uma das moedas da cesta. O valor das exposições deve ser calculado de acordo com os critérios descritos acima para cada uma. O valor aqui registrado já deverá estar multiplicado pelo Fator H de que trata Art. 3º, § 4º, inciso I, da Circular 3.367/2007.

0309010104 Diferencial das Posições Líquidas entre País e Exterior

Menor valor entre o somatório do valor absoluto das exposições líquidas no Brasil e no exterior por moeda, podendo-se observar as moedas da cesta de moedas em conjunto. O valor das exposições deve ser calculado de acordo com os critérios descritos acima para cada uma. O valor aqui registrado já deverá estar multiplicado pelo Fator G de que trata Art. 3º, § 4º, inciso II, da Circular 3.367/2007.

0409010200 Valor em Risco Valor em risco, VaR t Padrão, do conjunto das operações denominadas em Real e remuneradas com base em taxas de juros prefixadas para o dia útil imediatamente anterior, na forma prevista pelo art. 1º da Circular 2.972, de 23 de março de 2000, até a data-base de 30 de junho de 2008. A partir da data-base de 1º de julho de 2008, o valor em risco das operações sujeitas à variação de taxas de juros prefixadas referentes a instrumentos financeiros, inclusive derivativos, denominados em real e classificadas na carteira de negociação, que compõem o cálculo da parcela PJUR[1] do PRE.

0409010300 Valor em Risco Médio

Valor em risco médio do conjunto das operações denominadas em Real e remuneradas com base em taxas de juros prefixadas, calculado com base valor em risco dos 60 (sessenta) dias úteis imediatamente anteriores, na forma prevista no art. 1º da Circular 2.972, de 23 de março de 2000, até a data-base de 30 de junho de 2008. A partir da data-base de 1º de julho de 2008, o valor em risco médio dos últimos 60 dias das operações sujeitas à variação de taxas de juros prefixadas referentes a instrumentos financeiros, inclusive derivativos, denominados em real e classificadas na carteira de negociação, que compõem o cálculo da parcela PJUR[1] do PRE.

0409010400 Valor da Parcela EC(Juros Pré) do PLE/PJUR[1] do PRE

Valor da Parcela da EC(Juros Pré) do PLE, apurada para a cobertura do risco de exposição das operações denominadas em Real e remuneradas com base em taxas de juros prefixadas diante da variação das taxas praticadas no mercado, nos termos da Circular 2.972/2000, até a data-base de 30 de junho de 2008. A partir da data-base de 1º de julho de 2008, o valor da Parcela PJUR[1] do PRE, calculado com base nas operações sujeitas à variação de taxas de juros prefixadas referentes a instrumentos financeiros, inclusive derivativos, denominados em real e classificados na carteira de negociação, nos termos da Circular 3.361/2007.