PRECIFICAÇÃO DE ATIVOS
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS
DEBÊNTURES CRI E CRA
Papéis que estejam em mercado por meio
de ofertas públicas
Prefixados (LTN e NTN-F)
Indexados ao IPCA e IGP-M (NTN-B e NTN-C)
Corrigidos diariamente pela taxa Selic (LFTs)
Debêntures ativas com pelo menos sete precificadoras dispostas a enviar preços
diariamente para a ANBIMA
Papéis com mais de cinco compradores
na data de emissão
Papéis remunerados por DI + spread; percentual do DI; IPCA + spread; ou prefixados
Papéis com tickets mínimos de R$ 100 mil, que possuam negócios em, no mínimo, quatro dias no mês, em pelo
menos dois de três meses consecutivos
Títulos cujo lastro seja de um único devedor
QUAIS PODEM SER PRECIFICADOS
COMO FUNCIONA
Preço é formado pela média ponderada nos
calls das corretoras e pelos negócios
efetivamente fechados com debêntures.
Preço é formado pela média móvel de
três dias úteis das informações não
eliminadas nos filtros.
Instituições financeiras
enviam preço indicativo para
a ANBIMA.
Se sobrarem mais de três preços após
o filtro, calcula-se preço por média
aritmética simples.Se houver mais de cinco preços
no dia, aplica-se filtro 1.
ANBIMA aplica filtros 1 e 2 e, caso tenham
sobrado mais de três preços após os filtros, calcula a taxa indicativa.
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS
DEBÊNTURES
CRI E CRA
DIVULGAÇÃO
FILTRO 1
BOX PLOT(TÍTULOS PÚBLICOS E PRIVADOS)
Outlier
Outlier
Q3 75%
Q2 50%
Q1 25%
valor máximo
valor mínimo
Valor máximo: Q3 + 1,5 x (Q3-Q1)
Valor mínimo: Q1 - 1,5 x (Q3-Q1)
Outlier Outlier
x1 x2µ
FILTRO 2
FILTRO T(TÍTULOS PÚBLICOS E PRIVADOS)
Outliers são eliminados das amostras para evitar distorção de informações.
Os preços são publicados diariamente, até as 20h, no nosso site www.anbima.com.br (clique em: informar > preços e índices > preços).
Os detalhes sobre a composição das taxas podem ser conferidos no Relatório de Precificação, publicação diária que acompanha a coleta, apuração e divulgação dos ativos precificados (confira no nosso site em: informar > estatísticas > preços e índices > relatório de precificação).
Comitê Executivo Zeca Doherty, Ana Leoni, Francisco Vidinha, Guilherme Benaderet, Patrícia Herculano, Eliana Marino, Lina Yajima, Marcelo Billi, Soraya Alves e Thiago Baptista
FILTROS ESTATÍSTICOS
Presidente Carlos Ambrósio
Vice-presidentes Carlos André, Carlos Constantini, Gilberto Duarte, José Eduardo Laloni, Luiz Sorge, Pedro Lorenzini, Renato Ejnisman e Sergio Cutolo
Diretores Adriano Koelle, Alcindo Canto, Carlos Takahashi, Eduardo Azevedo, Fernando Rabello, Gabriel Leal, Jan Karsten, Luiz Chrysostomo, Luiz Fernando Figueiredo, Lywal Salles Filho, Pedro Juliano, Pedro Rudge e Teodoro Lima
EXPEDIENTE