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Relatório de Estabilidade Financeira
Diretoria de Fiscalização
Setembro de 2012
Relatório de Estabilidade Financeira
O Relatório de Estabilidade Financeira (REF) é uma publicação semestral do Banco Central do Brasil (BCB) destinada a apresentar, com foco no risco sistêmico, os principais resultados das análises sobre o Sistema Financeiro Nacional (SFN), especialmente no que concerne à sua dinâmica, às perspectivas nos próximos anos e ao grau de resiliência a eventuais choques na economia brasileira ou no próprio sistema. Esta edição concentra-se nos eventos ocorridos no primeiro semestre de 2012.
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Relatório de Estabilidade Financeira
Resumo
A solvência do sistema bancário (SB) permanece robusta. O IB atingiu
16,4% em junho de 2012, ante 16,3% em dezembro de 2011.
Os resultados dos testes de estresse mostram que, mesmo em cenários
de deterioração macroeconômica, o IB permanece acima de 11%.
O índice de liquidez do SB permaneceu em nível elevado.
O crescimento da carteira de crédito manteve a desaceleração, desde o
1º sem/2011, para um ritmo mais sustentável no longo prazo.
A inadimplência apresentou elevação no semestre, influenciada pelos
financiamentos de veículos para PF e pelas operações com recursos livres
para PJ.
Contudo, dados recentes apontam a queda da inadimplência no segundo
semestre.
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Relatório de Estabilidade Financeira
Resumo
As provisões constituídas continuam a cobrir, com folga, as operações
vencidas , com um índice de cobertura de 1,6 em junho .
O lucro líquido e o RSPL, embora elevados, apresentaram recuo,
afetados principalmente pelo aumento das despesas de provisão.
O BCB continuou a fortalecer a estrutura regulatória e de supervisão.
O Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB) funcionou de forma
eficiente e segura no período analisado.
Os riscos para a estabilidade financeira global permaneceram elevados
no 1º sem/2012, com destaque para as dúvidas sobre a sustentabilidade
fiscal e bancária da Área do Euro.
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Panorama do sistema bancário
5
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
Dez2008
Jun Dez2009
Jun Dez2010
Jun Dez2011
Jun
Ativos Totais do Sistema
R$ billhões
10 99 9 9
44 4 4 4
68 68 68 65 65
54 55 57 58 58
0
10
20
30
40
Dec2008
Dec2009
Dec2010
Dec2011
Jun2012
% dos AtivosControle
Público (comercial)
Público (desenvolvimento)
Privado Estrangeiro
FF FF
6
O sistema bancário brasileiro apresenta elevado nível de
capitalização, suficiente para enfrentar os riscos inerentes as suas
atividades, conforme evidenciado pelo Índice de Basileia (IB).
0
120
240
360
480
600
0
4
8
12
16
20
Dez2009
Jun2010
Dez Jun2011
Dez Jun2012
R$ bilhões
PR1 PR2 Índice de Basileia
Capital/Ativos PRE
PR, PRE e Índice de Basileia
%%
7
Rentabilidade dos bancos.
0
4
8
12
16
20
0
12
24
36
48
60
Jun2009
Dez Jun2010
Dez Jun2011
Dez Jun2012
% R$ bilhões
Lucro líquido
Retorno sobre o patrimônio líquido
Despesas de provisão (líquidas das reversões) / Operações de crédito
Lucro líquido e retorno sobre o patrimônio líquido
Acumulado nos últimos doze meses
0
1
2
3
4
5
Jan2010
Abr Jul Set Dez Mar2011
Jun Set Dez Mar2012
Jun
Un.
Índice de liquidez
IL IL Amplo
8
O índice de liquidez permanece em nível elevado.
Nova Metodologia
Aumento na participação de LCA, LCI e LF, com redução de depósitos a prazo
9
0
750
1.500
2.250
3.000
Dez2010
Jun Dez2011
Jun2012
R$ bilhões
Saldo das captações
Depósitos a prazo Depósitos de poupança
Empréstimos e repasses Op. comp. com títulos privados
Depósitos à vista Letras financeiras
LCA + LCI Outros
10
A participação da captação externa é baixa.
0
2
4
6
8
10
Dez Jun2009
Dez Jun2010
Dez Jun2011
Dez Jun2012
%
Captações externas1/ em relação ao passivo total
Sistema bancário
1/ Empréstimos e repasses do exterior, TVMs no exterior e captações de agências/subsidiárias no exterior.
Exposição à Área do Euro diminuiu.
11
0
8
16
24
32
EUA Ilhas Cayman
Japão Área do Euro
Reino Unido
Demais
%
dez/11 jun/12
Estoque de linhas de crédito, empréstimos e títulos –participação por país credor
12
Evolução da carteira de crédito.
14
16
18
20
22
24
Mar2011
Jun Set Dez Mar2012
Jun
Crescimento anual da carteira de créditoPessoa Física e Pessoa Jurídica
Pessoa Física Pessoa Jurídica Total
%
13
Crédito por controle acionário.
10
18
26
34
42
50
Jun2008
Dez Jun2009
Dez Jun2010
Dez Jun2011
Dez Jun2012
Crédito por controle acionárioParticipação relativa
Estrangeiro Privado Público
%
14
No crédito a PF, em função do crescimento nos últimos anos, o
financiamento imobiliário tornou-se a modalidade mais relevante.
4
9
14
19
24
29
Dez2009
Jun2010
Dez Jun2011
Dez Jun2012
Representatividade das modalidades PF
Financ. Veículos (+leasing) Financiamento imobiliário
Empréstimo consignado Empréstimo sem consignação
Crédito rural
%
15
Comparado aos padrões internacionais, o endividamento das
famílias permanece baixo.
0
50
100
150
200
250
Endividamento das famílias – comparação internacional
% do PIB, último dado disponível
Fonte: FMI
Evolução da inadimplência na carteira de crédito.
16
1
2
3
4
5
6
Jun2011
Ago Out Dez Fev2012
Abr Jun Ago
%
PJ PF Total
Inadimplência geral do SFN
17
Apesar da elevação na inadimplência, as provisões do sistema
permanecem em nível bem superior.
0,0
1,6
3,2
4,8
6,4
8,0
Jun2008
Dez Jun2009
Dez Jun2010
Dez Jun2011
Dez Jun2012
%
Inadimplência, provisões e baixas para prejuízo
Provisões Inadimplência Créditos baixados 12 meses
Testes de estresse
• Estresse macroeconômico
– Objetivo: avaliar o impacto de choques aplicados às variáveis macroeconômicas (PIB, taxa de juros e taxa de câmbio) sobre a inadimplência, o nível das provisões e o Índice de Basileia.
– Principais conclusões: em todos os cenários analisados, inclusive naqueles que envolvem choques abruptos ou extrema deterioração da situação macroeconômica, o capital regulamentar do sistema bancário permaneceria acima do exigido pelo Banco Central do Brasil (BCB).
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Testes de estresse
• Análise de sensibilidade
– Objetivo: avaliar o impacto de variações incrementais em cada um dos fatores de risco de mercado (taxas de juros e câmbio) e do aumento na taxa de inadimplência sobre o Índice de Basileia e situação de solvência das IF.
– Principais conclusões: os resultados mostram que mesmo em situações extremas o sistema apresenta boa resiliência. Em todas as situações examinadas, nenhuma instituição financeira ficaria insolvente.
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Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB)
• As análises de backtesting, periodicamente realizadas para os
sistemas de compensação e de liquidação de transações com
TVM, derivativos e moeda estrangeira, apresentaram resultados
plenamente satisfatórios ao longo do semestre.
Organização do Sistema Financeiro Nacional
• As instituições financeiras continuaram a buscar a ampliação da
base de clientes por meio de aquisições e do crescimento orgânico.
• Dentre as movimentações do segmento não bancário, merecem
destaque o processo de consolidação e de redução de instituições
observado no segmento de cooperativas de crédito e de
administradoras de consórcio.
Obrigado
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