ciclo de palestras - hpprev.com.br · •marcaÇÃo a mercado •compliance •controladoria...
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Governança nos investimentos
•GESTÃO DOS FUNDOS
•SELEÇÃO DE ATIVOS
•GUARDA E LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA DOS ATIVOS
•ANALISES, ESTUDOS, RECOMENDAÇÕES E AVALIAÇÕES
•RESPONSÁVEL PERANTE A CVM
•MARCAÇÃO A MERCADO
•COMPLIANCE
•CONTROLADORIA
•CONTROLE DE RISCO
•ENQUADRAMENTO ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO
BNY MELLON
CONSULTOR
PPS
GESTÃO
HSBC, WA, FT, VICTOIRE, BTG PACTUAL; BBM;
VINCI; ITAÚ; BNYM
CUSTÓDIA CENTRALIZADA
ITAUCUSTÓDIA
CONSELHODELIBERATIVO
DIRETORIAEXECUTIVA
Distribuição dos investimentos (maio/14)
93%
4%3%
Veículos
Fdo. Exclusivo
Fdo. Aberto
Carteira84%
16%
Alocação
RendaFixaRendaVariável
48%
40%
3% 3%
3% 3%0%
0%
RVFTWAVictoireBBMBTGVinciTBDTBD
45%
49%
2% 4%
RF
HSBCWAITAÚBNYM
47,8%
37,1%
8,3%
2,0%
3,0%
0,5%0,5% 0,5%
0,5%
0,0% 0,0%
Gestores
WA
HSBC
F.T.
ITAÚ
BNYM
VICTORIE
BBM
BTG
VINCI
TBD
TBD
Perfis e Fundos
BD
SC
CO
MO
AG
BNY
HSBC
WAHSBC
WAFTBBM
VICT.
VINCI
BTGITAU
WA
Fundos Exclusivos
FundosAbertos
TBD
TBD
Perfis de Investimento e sua composição
Perfil de Investimento
Banda de Renda Fixa
Banda de
Renda Variável
Ponto médio em Renda Variável
Benchmark
Renda Fixa
Benchmark
Renda Variável
Super Conservador
100% N/A N/A 60% IMA-S
40% IMA-B5
N/A
Conservador 85% a 100% 0% a 15% 7,5% 10% IMA-S
45% IMA-B
45% IRF-M
IBrX-100
Moderado 65% a 85% 15% a 35% 25% 10% IMA-S
45% IMA-B
45% IRF-M
IBrX-100
Agressivo 35% a 65% 35% a 65% 50% 10% IMA-S
45% IMA-B
45% IRF-M
IBrX-100
IMA Índice de Mercado Anbima: mede a rentabilidade de uma carteira teórica de títulos públicos federais.(1)IMA-B: composto por títulos do tipo NTN-B.(2)IRF-M: composto por títulos pre xados (LTN e NTN-F).(3)IMA-S: composto por títulos atrelados à Selic (LFT).
Indicadores (maio/14)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 ACUML
IMA-B 5+ 14,32% 28,34% 19,16% 7,49% 23,53% 21,85% 14,48% 34,21% -2,47% 11,87% 374,10%
IMA-B 12,74% 22,09% 14,10% 11,04% 18,95% 17,03% 15,10% 26,68% -10,01% 9,46% 248,66%
IMA-G 18,12% 17,53% 12,69% 12,69% 12,89% 13,00% 13,66% 17,73% -1,43% 6,57% 216,16%
IRFM 19,77% 18,32% 10,80% 13,59% 12,47% 11,86% 14,44% 14,30% 2,60% 5,86% 218,79%
IMA-B 5 11,86% 20,82% 9,48% 13,80% 14,96% 13,02% 15,67% 16,97% 2,78% 5,86% 222,01%
IMA-S 19,46% 15,26% 11,90% 12,39% 9,95% 9,77% 11,62% 8,51% 8,21% 4,14% 185,28%
IBOVESPA 27,72% 32,92% 43,66% -41,38% 82,64% 1,04% -18,11% 7,38% -15,50% -0,52% 95,01%
IBRX-100 37,33% 36,07% 47,80% -41,78% 72,85% 2,61% -11,39% 11,54% -3,14% -0,61% 171,37%
IBRX-100 IBRX-100 IBRX-100 IMA-B 5 IBOVESPA IMA-B 5+ IMA-B 5 IMA-B 5+ IMA-S IMA-B 5+ IMA-B 5+
IBOVESPA IBOVESPA IBOVESPA IRFM IBRX-100 IMA-B IMA-B IMA-B IMA-B 5 IMA-B IMA-B
IRFM IMA-B 5+ IMA-B 5+ IMA-G IMA-B 5+ IMA-B 5 IMA-B 5+ IMA-G IRFM IMA-G IMA-B 5
IMA-S IMA-B IMA-B IMA-S IMA-B IMA-G IRFM IMA-B 5 IMA-G IRFM IRFM
IMA-G IMA-B 5 IMA-G IMA-B IMA-B 5 IRFM IMA-G IRFM IMA-B 5+ IMA-B 5 IMA-G
IMA-B 5+ IRFM IMA-S IMA-B 5+ IMA-G IMA-S IMA-S IBRX-100 IBRX-100 IMA-S IMA-S
IMA-B IMA-G IRFM IBOVESPA IRFM IBRX-100 IBRX-100 IMA-S IMA-B IBOVESPA IBRX-100
IMA-B 5 IMA-S IMA-B 5 IBRX-100 IMA-S IBOVESPA IBOVESPA IBOVESPA IBOVESPA IBRX-100 IBOVESPA
-8,50%
-6,50%
-4,50%
-2,50%
-0,50%
1,50%
3,50%
5,50%
IMA-S IMA-B IMA-B5 IRFM IBRX-100
INDICADORES2014
jan fev mar abr mai
-5,00%
-4,00%
-3,00%
-2,00%
-1,00%
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
SC CO MO AG
PERFIS 2014
jan fev mar abr mai
6,50%
7,00%
7,50%
8,00%
DEZ JAN FEV MAR ABR MAI
RENDA VARIÁVEL
CO MEDIA
24,00%
25,00%
26,00%
27,00%
28,00%
DEZ JAN FEV MAR ABR MAI
RENDA VARIÁVEL
MO MEDIA
45,00%
46,00%
47,00%
48,00%
49,00%
50,00%
51,00%
DEZ JAN FEV MAR ABR MAI
RENDA VARIÁVEL
AG MEDIA
5,16%
6,95%
5,24%
3,16% 3,21%3,52%
3,33%3,02%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
ano
Rentabilidade das cotase inflação
SC CO MO AG IGPM INPC IPCA IPC
Rentabilidade 2014 até maio(e)
5,16%
6,95%
5,24%
3,16%
-0,52% -0,61%
5,86%
11,87%
5,86%
4,14%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
ano
Rentabilidade das cotase índices de investimento
SC CO MO AG IBV IBRX IMA-B 5 IMA-B 5+ IRF-M IMA-S
11
Rentabilidade 2014 até maio(e)
Diferença entre participante disciplinado e operador de perfis
420,00%
440,00%
460,00%
480,00%
500,00%
520,00%
540,00%
CO MO AG
Acumulado 2000-2013
Disciplinado Operador
Disciplinado:Manteve-se no mesmo perfil ao longo do período
Operador:Mudou para o perfil de melhor resultado no período anterior
Perguntas
Levante a mão no virtual room e aguarde ser chamado para fazer sua pergunta
Para ouvirmos sua pergunta tecle #6 no seu telefone para liberar o seu áudio
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