agosto 2014 revisão mensal de agricultura• a média de volume diário eletrônico para os futuros...
TRANSCRIPT
Resumo Global das Negociações dos Mercados de Grãos,
Oleaginosas e Agropecuários
» Destaques
» Futuros
» Opções
Agosto 2014
Revisão Mensal de Agricultura
Como o mundo avança
AGRICULTURA
Revisão Mensal de Agricultura
1
DESTAQUES DAS NEGOCIAÇÕES AGRÍCOLAS Agosto 2014
• A média de volume diário para os futuros de grãos e oleaginosas em agosto de 2014 foi 641.361 contratos, em comparação com 633.628 contratos durante agosto de 2013, um aumento de 1,22%.
• A média de volume diário para as opções de grãos e oleaginosas em agosto de 2014 foi 226.357
contratos, em comparação com 195.521 contratos durante agosto de 2013, um aumento de 15,77%.
• A média de volume diário para os futuros do setor de oleaginosas (soja, farelo e óleo de soja) em agosto de 2014 foi 333.566 contratos, em comparação com 325.735 contratos durante agosto de 2013, um aumento de 2,4%.
• A média de volume diário para as opções do setor de oleaginosas em agosto de 2014 foi 96.916
contratos, em comparação com 72.767 contratos durante agosto de 2013, um aumento de 33,19%.
• A média de volume diário eletrônico para as opções de grãos e oleaginosas em agosto de 2014 foi 129.205 contratos, em comparação com 96.899 contratos durante agosto de 2013, um aumento de 33,34%.
• A média de volume diário para os futuros e opções pecuários (boi e porco) em agosto de 2014 foi
154.502 contratos, em comparação com 111.003 contratos durante agosto de 2013, um aumento de 39,19%.
• A média de volume diário eletrônico para os futuros pecuários em agosto de 2014 foi 104.052 contratos,
em comparação com 83.460 contratos durante agosto de 2013, um aumento de 24,67%.
• A média de volume diário eletrônico para as opções de gado vivo em agosto de 2014 foi 30.773 contratos, em comparação com 10.512 contratos durante agosto de 2013, um aumento de 192,74%.
Porque opções de curto prazo para a nova safra são importantes para produtores
Clique na imagem para ler mais (em inglês).
www.cmegroup.com
2
Agosto 2014
Valor Nocional Valor Nocional Pregão Contratos (Milhões US$) Contratos (Milhões US$) 29-Aug-14 29-Aug-14
Milho Futuros ZC C 275,302 $5,021 1,221,454 $22,276 364 3/4 $143.60 17.62%
Mini Futuros XC YC 618 $2 9,250 $34
Total Futuros 275,920 $5,023 1,230,704 $22,310
Opções 76,322 1,422,233
Trigo Futuros ZW W 120,553 $3,397 380,260 $10,714 563 1/2 $207.05 24.68%
Mini Futuros XW YW 514 $3 1,700 $10
Total Futuros 121,067 $3,399 381,960 $10,723
Opções 21,801 299,525
Soja Futuros ZS S 141,308 $7,237 666,593 $34,138 1024 1/4 $376.35 13.35%
Mini Futuros XB YK 834 $9 21,798 $223
Total Futuros 142,142 $7,245 688,391 $34,361
Opções 72,800 841,116
Óleo de Soja Futuros BO 84,543 $1,624 361,099 $6,935 32.01 $705.70 16.62%
Opções 8,022 149,504
Farelo de Soja Futuros ZM SM 79,290 $2,879 328,444 $11,926 363.10 $400.25 24.40%
Opções 9,432 199,743
Arroz em Futuros ZR RR 1,205 $31 8,743 $221 12.665 $279.22 12.47%Casca Opções 85 1,766
Aveia Futuros ZO O 646 $11 9,157 $157 342 1/4 $198.56 20.07%
Opções 98 4,388
Boi (Live Cattle)Futuros LE LC 48,738 $1,822 307,720 $11,506 151.425 16.65%
Opções 18,021 311,582
Porco (Lean Futuros HE LH 38,992 $1,146 236,078 $6,938 98.125 24.71%Hog) Opções 12,108 233,644
Quadro Estatístico - Volume Médio Diário e Posições em Aberto
Fecho do Mês de
Frente em US$/TM
Volatilidade
Histórica 20 Dias
Volume Médio Diário (VMD)
Posições em Aberto
Símbolos Eletrônico
Fecho do Mês de Frente
Revisão Mensal de Agricultura
3
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
Con
trat
osFuturos e Opções de Grãos e Oleaginosas -
Volume Médio DiárioFuturos Opções
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
Con
trat
os
Futuros de Trigo e Milho - Volume Médio DiárioMilho Trigo
www.cmegroup.com
4
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
Con
trat
osFuturos de Oleaginosas - Volume Médio Diário
Soja Farelo de Soja Óleo de Soja
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
Con
trat
os
Futuros de Aveia e Arroz em Casca - Volume Médio DiárioAveia Arroz em Casca
Revisão Mensal de Agricultura
5
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
Con
trat
osMini Contratos de Futuros de Grãos e Oleaginosas -
Volume Médio DiárioMini Soja Mini Milho Mini Trigo
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
Con
trat
os
Opções de Grãos e Oleaginosas - Volume Médio DiárioMilho Oleaginosas Trigo
www.cmegroup.com
6
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
Con
trat
osFuturos de Boi e Porco - Volume Médio Diário
Boi (Live Cattle) Porco (Lean Hogs)
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
Con
trat
os
Opções de Boi e Porco - Volume Médio DiárioBoi (Live Cattle) Porco (Lean Hogs)
Revisão Mensal de Agricultura
7
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
Con
trat
osFuturos de Milho e Trigo Operados Eletronicamente
- Volume Médio DiárioMilho TrigoMilho % VMD Eletrônico Trigo % VMD Eletrônico
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
Con
trat
os
Futuros de Oleaginosas Operados Eletronicamente - Volume Médio Diário
Soja Óleo de SojaFarelo de Soja Farelo de Soja % VMD EletrônicoSoja % VMD Eletrônico Óleo de Soja % VMD Eletrônico
www.cmegroup.com
8
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
Con
trat
osFuturos de Porco e Boi Operados Eletronicamente
- Volume Médio DiárioBoi (Live Cattle) Porco (Lean Hogs)Porco % VMD Eletrônico Boi % VMD Eletrônico
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
Con
trat
os
Opções de Milho e Trigo Operadas Eletronicamente - Volume Médio Diário
Milho TrigoMilho % VMD Eletrônico Trigo % VMD Eletrônico
Revisão Mensal de Agricultura
9
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
50000
Con
trat
osOpções de Oleaginosas Operadas Eletronicamente
- Volume Médio Diário
Soja Farelo de SojaÓleo de Soja Farelo de Soja % VMD EletrônicoSoja % VMD Eletrônico Óleo de Soja % VMD Eletrônico
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0
5000
10000
15000
20000
25000
Con
trac
tos
Opções de Porco e Boi Operadas Eletronicamente - Volume Médio Diário
Boi (Live Cattle) Porco (Lean Hogs)Porco % VMD Eletrônico Boi % VMD Eletrônico
www.cmegroup.com
10
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Volatilidade Histórica Mensal de Trigo e Milho - Mês SpotTrigo Milho
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Volatilidade Histórica Mensal das Oleaginosas - Mês SpotSoja Farelo de Soja Óleo de Soja
Revisão Mensal de Agricultura
11
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Volatilidade Histórica Mensal de Arroz em Casca e Aveia - Mês Spot
Arroz em Casca Aveia
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Volatilidade Histórica Mensal de Boi e Porco - Mês SpotBoi (Live Cattle) Porco (Lean Hog)
www.cmegroup.com
12
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
Con
trat
os
Horário de Chicago
Volume Médio Eletrônico por Horário -Todas as Horas - Agosto 2014
Futuros de Milho
Futuros de Trigo
Futuros de Soja
Futuros de Farelo de Soja
Futuros de Óleo de Soja
Futuros de Boi (Live Cattle)
Futuros de Porco (Lean Hog)
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
Con
trat
os
Horário de Chicago
Volume Médio Eletrônico por Horário -Horas Fora do Mercado USA - Agosto 2014
Futuros de MilhoFuturos de TrigoFuturos de SojaFuturos de Farelo de SojaFuturos de Óleo de SojaFuturos de Boi (Live Cattle)Futuros de Porco (Lean Hog)
Revisão Mensal de Agricultura
13
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
900,000
Posi
ções
em
abe
rto
-n°d
e co
ntra
tos
Relatórios COT* da CFTC - Posições Compradas como Porcentagem do Total das Posições em Aberto dos Futuros de Milho
Swap Dealers Managed Money
% Swap Dealers % Managed Money
* Os relatórios COT (Commitments of Traders) contêm as posições em aberto de todos os participantes do mercado. Fonte: CFTC.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
Posi
ções
em
abe
rto
-n°d
e co
ntra
tos
Relatórios COT* da CFTC - Posições Compradas como Porcentagem do Total das Posições em Aberto dos Futuros de Trigo
Swap Dealers Managed Money
% Swap Dealers % Managed Money
* Os relatórios COT (Commitments of Traders) contêm as posições em aberto de todos os participantes do mercado. Fonte: CFTC.
www.cmegroup.com
14
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
Posi
ções
em
abe
rto
-n°d
e co
ntra
tos
Relatórios COT* da CFTC - Posições Compradas como Porcentagem do Total das Posições em Aberto dos Futuros de Soja
Swap Dealers Managed Money
% Swap Dealers % Managed Money
* Os relatórios COT (Commitments of Traders) contêm as posições em aberto de todos os participantes do mercado. Fonte: CFTC.
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
Posi
ções
em
abe
rto
-n°d
e co
ntra
tos
Relatórios COT* da CFTC - Posições Compradas como Porcentagem do Total das Posições em Aberto dos Futuros de Farelo de Soja
Swap Dealers Managed Money
% Swap Dealers % Managed Money
* Os relatórios COT (Commitments of Traders) contêm as posições em aberto de todos os participantes do mercado. Fonte: CFTC.
Revisão Mensal de Agricultura
15
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
200,000
Posi
ções
em
abe
rto
-n°d
e co
ntra
tos
Relatórios COT* da CFTC - Posições Compradas como Porcentagem do Total das Posições em Aberto dos Futuros de Óleo de Soja
Swap Dealers Managed Money
% Swap Dealers % Managed Money
* Os relatórios COT (Commitments of Traders) contêm as posições em aberto de todos os participantes do mercado. Fonte: CFTC.
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
Posi
ções
em
abe
rto
-n°d
e co
ntra
tos
Relatórios COT* da CFTC - Posições Compradas como Porcentagem do Total das Posições em Aberto dos Futuros de Boi (Live Cattle)
Swap Dealers Managed Money
% Swap Dealers % Managed Money
* Os relatórios COT (Commitments of Traders) contêm as posições em aberto de todos os participantes do mercado. Fonte: CFTC.
www.cmegroup.com
16
Disclaimer Futures trading is not suitable for all investors, and involves the risk of loss. Futures are a leveraged investment, and because only a percentage of a contract’s value is required to trade, it is possible to lose more than the amount of money deposited for a futures position. Therefore, traders should only use funds that they can afford to lose without affecting their lifestyles. And only a portion of those funds should be devoted to any one trade because they cannot expect to profit on every trade. All references to options refer to options on futures. The Globe logo, CME® and CME Group™ are trademarks of Chicago Mercantile Exchange, Inc. CBOT® and Chicago Board of Trade® are trademarks of The Board of Trade of the City of Chicago, Inc. NYMEX, New York Mercantile Exchange and ClearPort are trademarks of New York Mercantile Exchange, Inc. COMEX is a trademark of Commodity Exchange, Inc. All other trademarks are the property of their respective owners. The information within this presentation has been compiled by CME Group for general purposes only. Although every attempt has been made to ensure the accuracy of the information within this presentation, CME Group assumes no responsibility for any errors or omissions. Additionally, all examples in this presentation are hypothetical situations, used for explanation purposes only, and should not be considered investment advice or the results of actual market experience. All matters pertaining to rules and specifications herein are made subject to and are superseded by official CME, CBOT and CME Group rules. Current rules should be consulted in all cases concerning contract specifications.
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
200,000
Posi
ções
em
abe
rto
-n°d
e co
ntra
tos
Relatórios COT* da CFTC - Posições Compradas como Porcentagem do Total das Posições em Aberto dos Futuros de Porco (Lean Hogs)
Swap Dealers Managed Money
% Swap Dealers % Managed Money
* Os relatórios COT (Commitments of Traders) contêm as posições em aberto de todos os participantes do mercado. Fonte: CFTC.
PM712/0/0814
Futures trading is not suitable for all investors, and involves the risk of loss. Futures are a leveraged investment, and because only a percentage of a contract’s value is required to trade, it is possible to lose more than the amount of money deposited for a futures position. Therefore, traders should only use funds that they can afford to lose without affecting their lifestyles. And only a portion of those funds should be devoted to any one trade because they cannot expect to profit on every trade.
All references to options refer to options on futures.
CME Group is a trademark of CME Group, Inc. The Globe Logo, CME, Chicago Mercantile Exchange, and Globex are trademarks of Chicago Mercantile Exchange Inc. CBOT and the Chicago Board of Trade are trademarks of the Board of Trade of the City of Chicago. New York Mercantile Exchange and NYMEX are registered trademarks of the New York Mercantile Exchange, Inc. All other trademarks are the properties of their respective owners. The information within this brochure has been compiled by CME Group for general purposes only. CME Group assumes no responsibility for any errors or omissions. Additionally, all examples in this brochure are hypothetical situations, used for explanation purposes only, and should not be considered investment advice or the results of actual market experience. All matters pertaining to rules and specifications herein are made subject to and are superseded by official CME, CBOT, and NYMEX rules. Current rules should be consulted in all cases concerning contract specifications.
Copyright © 2014 CME Group. All rights reserved.
CME GROUP GLOBAL OFFICES
Chicago New York London +1 312 930 1000 +1 212 299 2000 +44 20 3379 3700
Singapore Calgary Hong Kong+65 6593 5555 +1 403 444 6876 +852 3180 9387
Houston São Paulo Seoul+1 713 658 9292 +55 11 2565 5999 +82 2 6336 6722
Tokyo Washington D.C.+81 3242 6232 +1 202 638 3838
CME GROUP HEADQUARTERS
20 South Wacker DriveChicago, Illinois 60606cmegroup.com