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Resseguro Resseguro FacultativoFacultativo

Estruturas

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Resseguro Facultativo

É uma forma e método original de Resseguro.

Trata-se de um contrato opcional. A companhia de seguros não é obrigada a ceder o risco e as resseguradoras têm a opção de decidir se aceitam ou declinam o risco.

Oferece um leque mais amplo que um contrato ao considerar produtos mais especializados como seguros de riscos de contingências, e riscos normalmente excluídos, como linhas de transmissão, terrorismo, gasodutos, etc.


Vantagens

Permite a companhias pequenas com capacidade limitada competir com grandes grupos mundiais.

Ajuda a manter uma carteira equilibrada ao subscrever através deste método, riscos de alta exposição (petroquímica, têxtil, papel, etc.).

Por razões comerciais, uma companhia seguradora pode ser obrigada a subscrever riscos que não estão de acordo com os parâmetros normais de suas aceitações.

Apoio de subscritores especializados em riscos técnicos, como quebra de maquinário para geração de eletricidade e construção de projetos complexos.


Desvantagens

O Resseguro Facultativo exige informações muito detalhadas para subscrição.

A carga administrativa nas negociações, documentação e contabilidade pode ser pesada e onerosa, reduzindo a quantia do lucro por prêmio obtido.

Antes de cada renovação, todo o processo de negociação e subscrição tem que ser repetido novamente.

Sujeito a vulnerabilidade por flutuações no mercado de resseguro por aumento ou redução nas taxas.


Requerimentos de Informação

Informação Geral:

• Nome do Segurado

• Endereço

• Vigência

• LMI

• Estudo de DMP

• Franquias

Informação Especificas

• Histórico de Sinistros• Mínimo 5 anos• Valor bruto (antes da

franquia)

• Relatório de inspeção• Construção• Atividade• Proteção• Valores em risco (DM,

LUC, e local)


O Resseguro Facultativo se divide em dois grupos:

Proporcional

Não-Proporcional (Excesso de Danos)


Proporcional

As resseguradoras que participam acompanham os mesmos termos e condições da companhia seguradora.

A proporção (expressa em %) se aplica de maneira igual sobre a quantia segurada, o prêmio e os sinistros.

O nível de comissão é mais baixo do que em um contrato automático, por causa das despesas administrativas.


Colocação Proporcional

Retenção da Cedente Facultativo cedido

Franquias originais


Proporcional

Como exemplo tomemos o risco, uma fabrica com um valor segurado de USD 50 milhões.

A companhia de seguros ganha a conta com um prêmio de USD 1.000.000 (um milhão) e pode reter USD 10 milhões. Os USD 40 milhões restantes então ficam divididos conforme abaixo:

RESSEGURADORA PARTICIPAÇÃO EXPOSIÇÃO PRÊMIO

MUNICH RE 20,0% USD 10.000.000 USD 200.000

SWISS RE 20,0% USD 10.000.000 USD 200.000

TRANSATLANTIC RE 10,0% USD 5.000.000 USD 100.000

PARTNER RE 7,5% USD 3.750.000 USD 75.000

HANNOVER RE 7,5% USD 3.750.000 USD 75.000

MAPFRE RE 7,5% USD 3.750.000 USD 75.000

EVEREST RE 7,5% USD 3.750.000 USD 75.000

TOTAL 80,0% USD 40.000.000 USD 800.000


Proporcional

Acontece um incêndio resultando em perdas de USD 15 milhões.

As resseguradoras pagaram sua parte no sinistro na mesma proporção do resseguro feito, conforme abaixo:

RESSEGURADORA PARTICIPAÇÃO EXPOSIÇÃO INDENIZAÇÃO

MUNICH RE 20,0% USD 10.000.000 USD 2.800.000

SWISS RE 20,0% USD 10.000.000 USD 2.800.000

TRANSATLANTIC RE 10,0% USD 5.000.000 USD 1.400.000

PARTNER RE 7,5% USD 3.750.000 USD 1.050.000

HANNOVER RE 7,5% USD 3.750.000 USD 1.050.000

MAPFRE RE 7,5% USD 3.750.000 USD 1.050.000

EVEREST RE 7,5% USD 3.750.000 USD 1.050.000

TOTAL 80,0% USD 40.000.000 USD 11.200.000


Proporcional

Este tipo de estrutura é mais eficiente para a subscrição de riscos com baixas quantias seguradas ou de ativos de baixa exposição, que excedam a retenção (retenção liquida mais o limite de seus contratos automáticos) da companhia seguradora.

O Resseguro proporcional e uma copia exata da apólice original


Excesso de Danos

A evolução deste tipo de colocação se deve a varias razões:

Riscos com valores muito elevadas Minimizar premio e cedido O ressegurado pode reter seções especificas da

apólice - Quebra de Maquinaria

Baseia-se na retenção pela companhia seguradora ou resseguradora de todos os sinistros até um valor pré-determinado, enquanto o restante de qualquer sinistro que exceda dito valor será coberto pelas

resseguradoras.


Valores Totais do risco a ser segurado: USD 750,000,000

Habitualmente procura-se ter um limite que cubra a maior

exposição ao risco, o Local principal:

Local Principal: USD 200,000,000

Dano Maximo Provável (DMP) - 75% USD150.000.000

Cobertura exigida: 150 milhões

Excesso de Danos


Quanto à divisão do risco em faixas (“layering”), considera-se fatores como a sinistralidade, sub-limites por sub-ramos ou valores dos diferentes Locais:

Sub-limite para quebra de maquinária: 2.500.000

Limite primário: 2.500.000

Sinistro maior acontecido: 9.750.000

Ponto-xs: 10.000.000

Geralmente a divisão do risco em faixas depende da capacidade de resseguro disponível. Em mercados “duros”, as faixas primárias tendem a ser menores e as faixas XL com limites mais curtos.

Excesso de Danos


Estrutura da cobertura não-proporcional:

Primária : 2.500.000 xs franquias

1a. faixa : 7.500.000 xs 2.500.000

2a. faixa : 10.000.000 xs 10.000.000

3a. faixa : 25.000.000 xs 20.000.000

4a. faixa : 105.000.000 xs 45.000.000

Total : USD 150.000.000 xs franquias

maisfranquias

ESTRUTURAÇÃO DA COBERTURA


Retenção

da cedente10%

Franquias Originais

Seguradora Primária 90% de USD 2,5m

90% de USD 7.5m xs USD 2,5m

90% de USD 10m xs USD 10m


USD 150m

10% 90%

Estrutura – Excesso de Danos



Retençãoda cedente

10%

Colocaçãoproporcional

40%

Franquias Originais

Seguradora primária 50% de USD 5m




USD 500m

10% 40% 50%

Estrutura Mista – Proporcional / ED


Estrutura Mista – Proporcional / ED

Mercadoproporcional

Seg. primária USD 5mSeguradora primária USD 10m

USD 105m xs

USD 5m

USD 20mxs

USD 5m

USD 85m xs

USD 25m

USD 60mxs

USD 50m

USD 100mxs

USD 10m

USD 110m

USD 40m xs

USD 10m

100 %

Franquias Originais


Excesso de Danos: Marketing

Cada resseguradora tem suas próprias preferências;


Marketing

Algumas resseguradores gostam e preferem trabalhar com altos volumes de prêmios das faixas baixas (faixas primárias)


Marketing

A mesma ressegurador não gosta das faixas superiores.

É importante que as resseguradoras que participam em altos excessos, onde existe pouco prêmio pela responsabilidade assumida, consigam subscrever um grande volume de negócios.


Cotação

Um esquema proporcional na maioria dos riscos leva a mesma taxa que a apólice original e as resseguradoras oferecem descontos para cobrir comissões das partes envolvidas.

Por sua vez, um esquema não-proporcional pode ser cotado de duas maneiras:


Formas de Cotação

Custo de Consumo

(Burning Cost)

Cotação por

Exposição


Slide Final

Obrigado

porsua

atenção!

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