relatório de gerenciamento de riscos pilar · pdf filegerenciamento de riscos do...
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Relatrio de Gerenciamento de Riscos Pilar 3
3T16
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3T16 Gerenciamento de Riscos
Sumrio Introduo ....................................................................................................................................... 4
Perfil Corporativo ............................................................................................................................ 4
Escopo de Gesto de Riscos .......................................................................................................... 5
Apetite de Riscos ............................................................................................................................ 5
Mapa de Riscos .............................................................................................................................. 5
Risco Operacional ........................................................................................................................... 6
Risco Legal ou de Compliance........................................................................................................ 6
Risco de Estratgia ......................................................................................................................... 6
Risco de Reputao ........................................................................................................................ 6
Risco Socioambiental ..................................................................................................................... 6
Risco de Mercado ........................................................................................................................... 6
Risco de Liquidez............................................................................................................................ 7
Risco de Concentrao ................................................................................................................... 7
Risco de Crdito ............................................................................................................................. 7
Risco de Crdito de Contraparte ..................................................................................................... 7
Processo Corporativo de Gesto de Riscos .................................................................................... 7
Objetivos e Estratgias ................................................................................................................... 7
Identificao .................................................................................................................................... 8
Mensurao .................................................................................................................................... 8
Mitigao ........................................................................................................................................ 8
Acompanhamento ........................................................................................................................... 8
Reporte ........................................................................................................................................... 8
Polticas de Gesto de Riscos e Capital ......................................................................................... 8
Estrutura de Riscos e Capital .......................................................................................................... 9
Organograma BANCO FINAXIS .................................................................................................. 9
Diretoria Comercial ......................................................................................................................... 9
Diretoria de Crdito ....................................................................................................................... 10
Diretoria de Operaes ................................................................................................................. 10
Superintendncia de Compliance e Riscos ................................................................................... 10
Diretoria de Administrao de Recursos de Terceiros .................................................................. 10
Organograma FINAXIS CTVM ................................................................................................... 11
Diretoria Comercial ....................................................................................................................... 11
Superintendncia de Compliance e Riscos ................................................................................... 11
Governana de Riscos e Capital ................................................................................................... 11
Risco de Crdito ........................................................................................................................... 12
Operaes de venda de ativos financeiros.................................................................................... 13
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Risco de Crdito de Contraparte ................................................................................................... 13
Risco de Mercado ......................................................................................................................... 14
Processamento do Risco de Mercado ........................................................................................... 14
Risco de Liquidez.......................................................................................................................... 15
Processo de Gerenciamento do Risco de Liquidez ....................................................................... 15
Risco Operacional ......................................................................................................................... 16
Processo de Gerenciamento do Risco Operacional ...................................................................... 16
Metodologia de Mensurao do Risco Operacional ...................................................................... 16
Risco Socioambiental ................................................................................................................... 17
Processo de Gerenciamento de Risco Socioambiental ................................................................. 18
Acordo de Capital de Basileia ....................................................................................................... 18
Acordo de Capital de Basileia Basileia III ................................................................................... 18
Gerenciamento de Capital ............................................................................................................ 20
Processo Corporativo de Gerenciamento de Capital ..................................................................... 20
Adequao do Patrimnio de Referncia (PR) .............................................................................. 20
Requerimento de Capital .............................................................................................................. 21
Detalhamento do Patrimnio de Referncia (PR).......................................................................... 21
Detalhamento do Montante de Ativos Ponderados pelo Risco (RWA) .......................................... 22
Acompanhamento de ndice e Margem ......................................................................................... 22
ndices .......................................................................................................................................... 23
Risco de Crdito - RWACPAD .......................................................................................................... 24
Risco de Mercado RWAMPAD ...................................................................................................... 24
Risco de Operacional RWAOPAD ................................................................................................. 24
Anexo I Composio do Patrimnio de Referncia e informaes sobre a adequao .............. 25
Anexo II Razo de alavancagem ............................................................................................... 31
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3T16 Gerenciamento de Riscos
Introduo Em 13 de setembro de 2016 o Banco Petra anunciou a alterao do seu nome para FINAXIS,
ao que faz parte de uma estratgia da instituio para mudar o posicionamento no mercado. O
FINAXIS pretende expandir os negcios do grupo, diversificar a linha de produtos e ampliar sua
atuao em outros fundos estruturados. A mudana de nome surgiu a partir da necessidade do
grupo de reestruturar seus negcios e modernizar suas prticas de gesto, trazendo mais
transparncia aos mtodos administrativos para que os clientes se sintam mais seguros na
tomada de decises.
O Conglomerado Prudencial FINAXIS (Conglomerado), acredita que o gerenciamento de riscos
imprescindvel para fomentar a estabilidade das instituies financeiras a longo prazo e que a
transparncia na divulgao de informaes referentes a esta atividade fortalece o Conglomerado,
contribuindo para a solidez do sistema financeiro nacional e a sociedade em geral.
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