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Relatrio de Gerenciamento de Riscos Pilar 3

3T16

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Sumrio Introduo ....................................................................................................................................... 4

Perfil Corporativo ............................................................................................................................ 4

Escopo de Gesto de Riscos .......................................................................................................... 5

Apetite de Riscos ............................................................................................................................ 5

Mapa de Riscos .............................................................................................................................. 5

Risco Operacional ........................................................................................................................... 6

Risco Legal ou de Compliance........................................................................................................ 6

Risco de Estratgia ......................................................................................................................... 6

Risco de Reputao ........................................................................................................................ 6

Risco Socioambiental ..................................................................................................................... 6

Risco de Mercado ........................................................................................................................... 6

Risco de Liquidez............................................................................................................................ 7

Risco de Concentrao ................................................................................................................... 7

Risco de Crdito ............................................................................................................................. 7

Risco de Crdito de Contraparte ..................................................................................................... 7

Processo Corporativo de Gesto de Riscos .................................................................................... 7

Objetivos e Estratgias ................................................................................................................... 7

Identificao .................................................................................................................................... 8

Mensurao .................................................................................................................................... 8

Mitigao ........................................................................................................................................ 8

Acompanhamento ........................................................................................................................... 8

Reporte ........................................................................................................................................... 8

Polticas de Gesto de Riscos e Capital ......................................................................................... 8

Estrutura de Riscos e Capital .......................................................................................................... 9

Organograma BANCO FINAXIS .................................................................................................. 9

Diretoria Comercial ......................................................................................................................... 9

Diretoria de Crdito ....................................................................................................................... 10

Diretoria de Operaes ................................................................................................................. 10

Superintendncia de Compliance e Riscos ................................................................................... 10

Diretoria de Administrao de Recursos de Terceiros .................................................................. 10

Organograma FINAXIS CTVM ................................................................................................... 11

Diretoria Comercial ....................................................................................................................... 11

Superintendncia de Compliance e Riscos ................................................................................... 11

Governana de Riscos e Capital ................................................................................................... 11

Risco de Crdito ........................................................................................................................... 12

Operaes de venda de ativos financeiros.................................................................................... 13

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Risco de Crdito de Contraparte ................................................................................................... 13

Risco de Mercado ......................................................................................................................... 14

Processamento do Risco de Mercado ........................................................................................... 14

Risco de Liquidez.......................................................................................................................... 15

Processo de Gerenciamento do Risco de Liquidez ....................................................................... 15

Risco Operacional ......................................................................................................................... 16

Processo de Gerenciamento do Risco Operacional ...................................................................... 16

Metodologia de Mensurao do Risco Operacional ...................................................................... 16

Risco Socioambiental ................................................................................................................... 17

Processo de Gerenciamento de Risco Socioambiental ................................................................. 18

Acordo de Capital de Basileia ....................................................................................................... 18

Acordo de Capital de Basileia Basileia III ................................................................................... 18

Gerenciamento de Capital ............................................................................................................ 20

Processo Corporativo de Gerenciamento de Capital ..................................................................... 20

Adequao do Patrimnio de Referncia (PR) .............................................................................. 20

Requerimento de Capital .............................................................................................................. 21

Detalhamento do Patrimnio de Referncia (PR).......................................................................... 21

Detalhamento do Montante de Ativos Ponderados pelo Risco (RWA) .......................................... 22

Acompanhamento de ndice e Margem ......................................................................................... 22

ndices .......................................................................................................................................... 23

Risco de Crdito - RWACPAD .......................................................................................................... 24

Risco de Mercado RWAMPAD ...................................................................................................... 24

Risco de Operacional RWAOPAD ................................................................................................. 24

Anexo I Composio do Patrimnio de Referncia e informaes sobre a adequao .............. 25

Anexo II Razo de alavancagem ............................................................................................... 31

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Introduo Em 13 de setembro de 2016 o Banco Petra anunciou a alterao do seu nome para FINAXIS,

ao que faz parte de uma estratgia da instituio para mudar o posicionamento no mercado. O

FINAXIS pretende expandir os negcios do grupo, diversificar a linha de produtos e ampliar sua

atuao em outros fundos estruturados. A mudana de nome surgiu a partir da necessidade do

grupo de reestruturar seus negcios e modernizar suas prticas de gesto, trazendo mais

transparncia aos mtodos administrativos para que os clientes se sintam mais seguros na

tomada de decises.

O Conglomerado Prudencial FINAXIS (Conglomerado), acredita que o gerenciamento de riscos

imprescindvel para fomentar a estabilidade das instituies financeiras a longo prazo e que a

transparncia na divulgao de informaes referentes a esta atividade fortalece o Conglomerado,

contribuindo para a solidez do sistema financeiro nacional e a sociedade em geral.

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