relatório de gerenciamento de riscos pilar .gerenciamento de riscos do conglomerado, apresentando

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  • Relatrio de Gerenciamento de Riscos Pilar 3

    3T16

  • Pgina 2 de 32

    3T16 Gerenciamento de Riscos

    Sumrio Introduo ....................................................................................................................................... 4

    Perfil Corporativo ............................................................................................................................ 4

    Escopo de Gesto de Riscos .......................................................................................................... 5

    Apetite de Riscos ............................................................................................................................ 5

    Mapa de Riscos .............................................................................................................................. 5

    Risco Operacional ........................................................................................................................... 6

    Risco Legal ou de Compliance........................................................................................................ 6

    Risco de Estratgia ......................................................................................................................... 6

    Risco de Reputao ........................................................................................................................ 6

    Risco Socioambiental ..................................................................................................................... 6

    Risco de Mercado ........................................................................................................................... 6

    Risco de Liquidez............................................................................................................................ 7

    Risco de Concentrao ................................................................................................................... 7

    Risco de Crdito ............................................................................................................................. 7

    Risco de Crdito de Contraparte ..................................................................................................... 7

    Processo Corporativo de Gesto de Riscos .................................................................................... 7

    Objetivos e Estratgias ................................................................................................................... 7

    Identificao .................................................................................................................................... 8

    Mensurao .................................................................................................................................... 8

    Mitigao ........................................................................................................................................ 8

    Acompanhamento ........................................................................................................................... 8

    Reporte ........................................................................................................................................... 8

    Polticas de Gesto de Riscos e Capital ......................................................................................... 8

    Estrutura de Riscos e Capital .......................................................................................................... 9

    Organograma BANCO FINAXIS .................................................................................................. 9

    Diretoria Comercial ......................................................................................................................... 9

    Diretoria de Crdito ....................................................................................................................... 10

    Diretoria de Operaes ................................................................................................................. 10

    Superintendncia de Compliance e Riscos ................................................................................... 10

    Diretoria de Administrao de Recursos de Terceiros .................................................................. 10

    Organograma FINAXIS CTVM ................................................................................................... 11

    Diretoria Comercial ....................................................................................................................... 11

    Superintendncia de Compliance e Riscos ................................................................................... 11

    Governana de Riscos e Capital ................................................................................................... 11

    Risco de Crdito ........................................................................................................................... 12

    Operaes de venda de ativos financeiros.................................................................................... 13

  • Pgina 3 de 32

    3T16 Gerenciamento de Riscos

    Risco de Crdito de Contraparte ................................................................................................... 13

    Risco de Mercado ......................................................................................................................... 14

    Processamento do Risco de Mercado ........................................................................................... 14

    Risco de Liquidez.......................................................................................................................... 15

    Processo de Gerenciamento do Risco de Liquidez ....................................................................... 15

    Risco Operacional ......................................................................................................................... 16

    Processo de Gerenciamento do Risco Operacional ...................................................................... 16

    Metodologia de Mensurao do Risco Operacional ...................................................................... 16

    Risco Socioambiental ................................................................................................................... 17

    Processo de Gerenciamento de Risco Socioambiental ................................................................. 18

    Acordo de Capital de Basileia ....................................................................................................... 18

    Acordo de Capital de Basileia Basileia III ................................................................................... 18

    Gerenciamento de Capital ............................................................................................................ 20

    Processo Corporativo de Gerenciamento de Capital ..................................................................... 20

    Adequao do Patrimnio de Referncia (PR) .............................................................................. 20

    Requerimento de Capital .............................................................................................................. 21

    Detalhamento do Patrimnio de Referncia (PR).......................................................................... 21

    Detalhamento do Montante de Ativos Ponderados pelo Risco (RWA) .......................................... 22

    Acompanhamento de ndice e Margem ......................................................................................... 22

    ndices .......................................................................................................................................... 23

    Risco de Crdito - RWACPAD .......................................................................................................... 24

    Risco de Mercado RWAMPAD ...................................................................................................... 24

    Risco de Operacional RWAOPAD ................................................................................................. 24

    Anexo I Composio do Patrimnio de Referncia e informaes sobre a adequao .............. 25

    Anexo II Razo de alavancagem ............................................................................................... 31

  • Pgina 4 de 32

    3T16 Gerenciamento de Riscos

    Introduo Em 13 de setembro de 2016 o Banco Petra anunciou a alterao do seu nome para FINAXIS,

    ao que faz parte de uma estratgia da instituio para mudar o posicionamento no mercado. O

    FINAXIS pretende expandir os negcios do grupo, diversificar a linha de produtos e ampliar sua

    atuao em outros fundos estruturados. A mudana de nome surgiu a partir da necessidade do

    grupo de reestruturar seus negcios e modernizar suas prticas de gesto, trazendo mais

    transparncia aos mtodos administrativos para que os clientes se sintam mais seguros na

    tomada de decises.

    O Conglomerado Prudencial FINAXIS (Conglomerado), acredita que o gerenciamento de riscos

    imprescindvel para fomentar a estabilidade das instituies financeiras a longo prazo e que a

    transparncia na divulgao de informaes referentes a esta atividade fortalece o Conglomerado,

    contribuindo para a solidez do sistema financeiro nacional e a sociedade em geral.

    Este r

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