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  • Uso restrito do Grupo Confidence. Impresso somente com autorizao do responsvel pelo documento.

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    Relatrio de Gerenciamento de Riscos Pilar 3

    Apurao do RWA e PR Circ. 3.678

    Setembro de 2018

  • Uso restrito do Grupo Confidence. Impresso somente com autorizao do responsvel pelo documento.

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    NDICE

    1. INTRODUO ...................................................................................................................... 4

    2. DEFINIES ........................................................................................................................ 4

    2.1. Risco de Conformidade ............................................................................. 4

    2.2. Risco de Liquidez ..................................................................................... 4

    2.3. Risco de Mercado ..................................................................................... 4

    2.4. Risco Socioambiental ................................................................................ 4

    2.5. Risco de Imagem ..................................................................................... 5

    2.6. Risco de Crdito ....................................................................................... 5

    2.7. Risco Operacional .................................................................................... 5

    2.8. Risco Estratgico ...................................................................................... 5

    2.9. Risco de Conjuntura ................................................................................. 5

    2.10. Avaliao a Mercado .......................................................................... 5

    2.11. Avaliao por Modelo de Apreamento ................................................ 5

    3. FUNES E RESPONSABILIDADES DAS REAS DE RELACIONAMENTO ................... 5

    3.1. Conselho de Administrao ....................................................................... 5

    3.2. CRO Chief Risk Officer ........................................................................... 6

    3.3. Comit de Gesto de Riscos ...................................................................... 7

    3.4. Comit Executivo ..................................................................................... 8

    3.5. rea de Gesto Integrada de Riscos - GIR Controles Internos e Risco

    Operacional .................................................................................................... 8

    3.6. rea de Gesto Integrada de Riscos - GIR Riscos Financeiros.................... 8

    3.7. rea de Gesto Integrada de Riscos - GIR Compliance ............................. 9

    3.8. rea de Tesouraria - Banco e Corretora ..................................................... 9

    3.9. Auditoria Interna ...................................................................................... 9

    4. ESTRUTURA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E CAPITAL ......................................... 9

    4.1. RISCO DE CRDITO ................................................................................. 9

    4.2. RISCO DE MERCADO ............................................................................... 10

    4.2.1. Principais riscos de mercado considerados pelo Grupo Confidence .. 10

    4.2.2. Metodologia................................................................................................ 11

    4.2.3. Apreamento de Instrumentos Financeiros avaliados pelo Valor de

    Mercado. ..................................................................................................................... 11

    4.2.4. Valores Expostos ao Risco de Mercado em 30/09/2018 ..................... 12

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    4.3. RISCO DE LIQUIDEZ ............................................................................... 14

    4.3.1. Informaes Gesto de Liquidez ......................................................... 14

    4.3.2. Gerenciamento de Risco de Liquidez ..................................................... 14

    4.3.3. Plano de Contingncia De Liquidez ........................................................ 14

    4.4. RISCO OPERACIONAL ............................................................................. 15

    4.4.1. Riscos Integrantes .................................................................................... 15

    4.4.2. Parcela de Risco Operacional em 30/09/2018 ...................................... 15

    4.5. GERENCIAMENTO DE CAPITAL................................................................. 17

    4.5.1. Patrimnio de Referncia ......................................................................... 17

    4.5.2. Detalhamento do Patrimnio de Referncia ......................................... 18

    4.5.3. RWA (Risk-Weighted Assets) .................................................................. 18

    4.5.4. Avaliao de Suficincia e Adequao do Patrimnio de Referncia 19

    4.5.5. Razo de Alavancagem ............................................................................ 22

    5. Anexo I Composio do Patrimnio de Referncia .................................................. 24

    6. CONSIDERAES FINAIS ................................................................................................ 28

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    1. INTRODUO

    O Grupo Confidence est organizado sob a forma de Conglomerado Financeiro, que opera no mercado de cmbio, oferecendo seus produtos para os segmentos de turismo, industrial, comercial e de servios. O Pblico alvo composto pelas corretoras de cmbio, bancos, empresas importadoras e exportadoras, empresas que enviam seus colaboradores para viagens de negcios no exterior e pessoas fsicas que viajam a passeio ou necessitam receber ou efetuar remessas internacionais. O gerenciamento de riscos do Grupo Confidence fundamentado nas estratgias estabelecidas pela Diretoria, sendo normatizado por Polticas que seguem a regulamentao vigente e realizado por meio de mecanismos desenvolvidos e seguidos pelas reas de controle (Gerenciamento Integrado de Riscos e Tesouraria). O presente relatrio tem por objetivo divulgar as informaes referentes gesto de riscos, em consonncia com o disposto na Circular 3.678 do Banco Central do Brasil, estando em conformidade com as polticas internas de divulgao de informaes. As informaes relativas gesto de riscos, aos Ativos Ponderados por Risco (Risk Weighted Assets RWA) e adequao do Patrimnio Referncia (PR) foram elaboradas com base no balano consolidado do grupo Confidence, denominado Conglomerado Prudencial. Os valores apresentados esto expressos em milhares de Reais.

    2. DEFINIES

    2.1. Risco de Conformidade Define-se como a possibilidade da Instituio no estar de acordo com normas internas ou externas, e demais legislaes do seu segmento.

    2.2. Risco de Liquidez

    Define-se como a possibilidade da Instituio no ser capaz de honrar eficientemente suas obrigaes esperadas, inesperadas, correntes e futuras, incluindo as decorrentes de vinculao de garantias, sem afetar suas operaes dirias e sem incorrer em perdas significativas.

    2.3. Risco de Mercado Define-se como a possibilidade da ocorrncia de perdas resultantes da flutuao nos valores de mercado de instrumentos detidos pela Instituio.

    2.4. Risco Socioambiental

    Define-se como a possibilidade de ocorrncia de perda na Instituio decorrentes de danos socioambientais.

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    2.5. Risco de Imagem Define-se como a possibilidade da Instituio ter uma percepo desfavorvel de imagem por seus clientes, parceiros, fornecedores ou rgos reguladores.

    2.6. Risco de Crdito Define-se o risco de crdito como a possibilidade de ocorrncia de perdas associadas ao no cumprimento pela contraparte de suas obrigaes nos termos pactuados, desvalorizao, reduo de remuneraes e ganhos esperados em instrumentos financeiros decorrentes da deteriorao da qualidade creditcia da contraparte, do interveniente ou do instrumento mitigador e reestruturao de instrumentos financeiros.

    2.7. Risco Operacional Define-se o risco operacional como a possibilidade da ocorrncia de perdas resultantes de eventos externos ou de falha, deficincia ou inadequao de processos internos, pessoas ou sistemas.

    2.8. Risco Estratgico

    Possibilidade de perdas decorrentes de mudanas adversas no ambiente de negcios, ou de utilizao de premissas inadequadas na tomada de deciso.

    2.9. Risco de Conjuntura

    Possibilidade de perdas decorrentes de mudanas verificadas nas condies polticas, culturais, sociais, econmicas ou financeiras do Brasil ou de outros pases.

    2.10. Avaliao a Mercado

    Pressupe o apreamento, no mnimo, dirio, de instrumentos financeiros que possuem cotaes de preos, ndice e taxas imediatamente disponveis para transaes no foradas e oriundas de fontes independentes.

    2.11. Avaliao por Modelo de Apreamento Pressupe o apreamento, no mnimo dirio, e envolve na produo de suas estimativas, o emprego de mtodos matemticos, que utilizam referenciais de mercado e dados no observveis no mercado.

    3. FUNES E RESPONSABILIDADES DAS REAS DE RELACIONAMENTO

    3.1. Conselho de Administrao

    Aprovar a nomeao / destituio do CRO Chief Risk Office; Assegurar as condies adequadas, incluindo informaes necessrias s

    suas atribuies, para que o CRO exera

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