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Relatrio de Gerenciamento de Riscos e Capital

Pilar III

RELATRIO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E CAPITAL PILAR III

2 trimestre de 2018

INTRODUO

O presente relatrio tem por objetivo apresentar as informaes do Conglomerado Prudencial Rodobens para atendimento aos

requerimentos do Banco Central do Brasil, atravs da Circular 3.678, de 31/10/2013, que dispe sobre a divulgao de informaes

de natureza qualitativa e quantitativa relativas Gesto de Riscos, apurao do montante dos ativos ponderados pelo risco (RWA)

e apurao do Patrimnio de Referncia (PR).

A Diretoria do conglomerado prudencial Rodobens, por delegao do Conselho de Administrao, responsvel pela conduo dos

negcios, pela divulgao das demonstraes financeiras, pela compreenso dos riscos que possam impactar o capital, pelo

acompanhamento contnuo das atividades de gerenciamento de riscos e pela divulgao das informaes sobre o gerenciamento de

riscos.

Para informaes suplementares s apresentadas neste relatrio, consultar os demais documentos de acesso pblico disponveis

em http://wwww.rodobens.com.br/GrupoVerdi/rodobensbanco/quem_somos.jsp .

PERFIL CORPORATIVO

As atividades das Empresas Rodobens tiveram origem em 1949, na cidade de So Jos do Rio Preto (SP), onde at hoje est

localizada sua sede. Atualmente, alm do Banco, possui operaes em diversos segmentos, tais como construo civil, revendas de

veculos e caminhes, consrcios, leasing& locao e corretora de seguros. O grupo tem uma forte cultura de integrao entre suas

empresas.

O Banco Rodobens tem como foco o financiamento compra de veculos pesados ou leves de clientes da rede de concessionrias

do grupo. Suas operaes so integradas e realizadas por meio das 48 (quarenta e oito) revendas do grupo. Ainda, o banco atua no

segmento de financiamento a empreendimentos imobilirios e, recentemente, passou a operar financiamento imobilirio para pessoa

fsica com recursos do FGTS e SFI.

http://wwww.rodobens.com.br/GrupoVerdi/rodobensbanco/quem_somos.jsp

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Estrutura de Gerenciamento de Riscos e Capital

A estrutura de gerenciamento de riscos da Rodobens atende as regulamentaes do Banco Central do Brasil, alinhada as melhores

prticas de mercado e est habilitada para medir, monitorar e mitigar a exposio aos riscos, sendo compatvel com a natureza e a

complexidade de suas operaes.

Tendo como objetivo organizar o processo decisrio, definindo os mtodos que estabelecem o apetite de risco, nveis de risco

aceitveis e compatveis com o volume de capital disponvel, em linha com a estratgia de negcio, vinculando este apetite de risco

com as fontes do retorno financeiro pretendido.

A consolidao dos riscos abrange todas as exposies relevantes que produzem os riscos inerentes s linhas de negcio do

conglomerado, agrupados nas seguintes categorias de riscos: mercado, liquidez, crdito, operacional e capital.

A Rodobens adota os seguintes fundamentos na prtica da gesto integrada de riscos:

I. Viso consolidada de riscos;

II. Compatibilizao entre apetite de risco, limites autorizados e retorno financeiro pretendido;

III. Segregao funcional das reas de negcio, controle de riscos, auditoria e processamento operacional;

IV. Adoo de metodologias de clculo de riscos em funo das melhores prticas de mercado; e

V. Envolvimento da Alta Administrao.

A Instituio dispe do Comit de Riscos, que tem por objetivo dar tratamento aos principais pontos de riscos nos processos, de

forma a assessorar a Administrao na gesto de riscos.

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O Comit de Gesto tem em sua pauta permanente o gerenciamento de riscos, com a atribuio de monitorar os principais

indicadores de exposio e deliberar sobre os assuntos sob sua alada, de acordo com o grau de relevncia e impacto do tema,

garantindo o alinhamento da gesto de riscos estratgia do negcio.

CRO

Risco de Mercado

e Liquidez

Riscos e

Controles

Internos

Risco de Crdito Risco Operacional

Compliance

PLD

Gerenciamento de

Capital

Figura 1 Organograma da Estrutura de Riscos e Capital da Rodobens

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RISCO DE CRDITO

Define-se Risco de Crdito como a possibilidade de ocorrncia de perdas associadas ao no cumprimento pelo tomador ou

contraparte de suas respectivas obrigaes financeiras nos termos pactuados, desvalorizao de contrato de crdito decorrente de

deteriorao na classificao de risco do tomador, reduo de ganhos ou remuneraes, s vantagens concedidas na

renegociao e aos custos de recuperao de exposies caracterizadas como ativos problemticos.

POLTICA

As polticas relacionadas ao processo de concesso de crdito e de cobrana consideram as caractersticas e perfil de clientes

Rodobens, ou seja, clientes que estabelecem relacionamento com as diversas Unidades de Negcios do Grupo Empresarial,

criando, assim, lastro de cadastro compatvel com o perfil especfico de negcios realizados pelo Banco. Este aspecto permite

Instituio ter elementos histricos de comportamento de crdito de clientes em potencial. As polticas ainda estabelecem regras

definidas e aprovadas e abrangem entre outros, os seguintes aspectos: informaes cadastrais, comprometimento de renda,

capacidade de pagamento, produto, prazo, percentual de entrada, garantia, anlise julgamental, rgua e aes de cobrana.

MONITORAMENTO

A avaliao de risco de crdito, alm de fornecer subsdios ao estabelecimento de parmetros mnimos para concesso de crdito e

gerenciamento de riscos, possibilita, ainda, a definio de regras de monitoramento de risco de crdito diferenciadas em funo das

caractersticas dos clientes, produtos e garantias da operao. Para controle e gerenciamento de risco de crdito so consideradas,

principalmente, a qualidade (classificao e avaliao dos clientes) e a composio e concentrao da carteira (por cliente, grupo

econmico, regio de atuao, setor de atividade, produto, maiores devedores, safra entre outros).

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O monitoramento atua na mitigao do risco de crdito, por meio do acompanhamento dos indicadores de inadimplncia,

comprometimento junto ao mercado e da identificao de novos componentes que ofeream riscos, bem como o monitoramento dos

maiores riscos.

Alm disso, h o acompanhamento de oscilaes de Saldo Devedor x ndice de inadimplncia, evoluo no tempo sobre este ltimo

x valor tomado no mercado, alm de acompanhar a classificao de risco baseada em proximidade de valores financiados e

comprometimento no mercado. Eles permitem uma noo mais abrangente de condies passveis de manuteno de

monitoramento ou de medidas assecuratrias do crdito, que podem passar por anlise de novas garantias, abordagem pr-

renegociao ou limitao de novas concesses.

So realizados testes de estresse e sensibilidade para anlise do comportamento da carteira em situaes extremas e,

considerando o impacto financeiro nas atividades do Banco e a adequao de capital regulamentar.

Os resultados gerados pelo teste de estresse so avaliados pela diretoria, e se for o caso, o Banco poder revisitar sua poltica de

concesso de crdito ou contingenciar linhas de negcios.

EXPOSIO AO RISCO DE CRDITO

Em conformidade com o artigo 7 da Circular 3.678/2013 do Banco Central do Brasil, apresentamos as informaes relativas s

exposies ao risco de crdito:

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0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Jun/2017 Set/2017 Dez/2017 Mar/2018 Jun/2018

Maiores devedores

10 Maiores Devedores 100 Maiores Devedores

Valores em R$ Milhares Mar/2017 Jun/2017 Set/2017 Dez/2017 Mar/2018 Jun/2018

PF - Consignado 713 416 260 168 88 15

PF - Veculos e Arrendamento Mercantil 229.068 226.846 228.999 234.997 238.766 249.388

PF - Financiamento Habitacional 30.339 46.108 59.513 68.374 63.040 62.455

PF - Outros 15.873 12.777 17.301 42.394 67.095 67.522

PJ - Veculos e Arrendamento Mercantil 506.286 468.465 451.028 438.379 439.362 434.843

PJ - Capital de Giro, Desconto de Ttulos e Conta Garantida 69.465 56.333 50.808 52646 46.657 48.769

PJ - Financiamento Habitacional 472.699 441.344 395.470 344.073 324.592 259.028

PJ - Outros 27.047 22.353 25.613 26.640 36.087 38.532

Total da Exposio da Carteira 1.351.490 1.274.642 1.228.992 1.207.671 1.215.687 1.160.552

Exposio mdia do Trimestre 1.379.795 1.302.584 1.226.695 1.205.774 1.215.169 1.193.075

Valor Tota