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  • Relatrio de Gerenciamento de riscos

  • Relatrio de Gerenciamento de Riscos

    SUMRIO

    INTRODUO ................................................................................................................................. 4

    1 GESTO DE RISCOS................................................................................................................. 5

    1.1 PRINCIPAIS RISCOS CORPORATIVOS ..................................................................................... 5

    2 RISCO DE CRDITO ................................................................................................................. 6

    2.1 GESTO DO RISCO DE CRDITO ............................................................................................... 6

    2.1.1 Identificao e Mensurao ........................................................................................... 7

    2.1.2 Monitoramento ................................................................................................................... 9

    2.1.3 Controle e Mitigao ...................................................................................................... 10

    2.2 EXPOSIES AO RISCO DE CRDITO .................................................................................... 11

    2.2.1 Montante das Exposies ao Risco de Crdito ..................................................... 11

    2.2.2 Percentual das Exposies dos Dez Maiores Clientes........................................ 12

    2.2.3 Montante das Operaes em Atraso ........................................................................ 12

    2.2.4 Operaes Baixadas a Prejuzo .................................................................................. 13

    2.2.5 Montante de Provises .................................................................................................. 13

    2.2.6 Exposio por Fator de Ponderao de Riscos ..................................................... 14

    2.2.7 Parcela de Risco de crdito, Segmentada por Fator de Ponderao de

    Riscos. ............................................................................................................................................. 14

    2.2.8 Instrumentos Mitigadores ............................................................................................ 15

    2.3 RISCO DE CRDITO DA CONTRAPARTE ................................................................................. 15

    2.4 CESSES DE CRDITO E TVM ORIUNDOS DE PROCESSO DE SECURITIZAO ............. 17

    3 RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ ................................................................................... 18

    3.1 RISCO DE MERCADO .................................................................................................................. 18

    3.1.1 Poltica de Risco de Mercado ....................................................................................... 18

    3.2 RISCO DE LIQUIDEZ .................................................................................................................. 23

    3.2.1 Processo de Gerenciamento de Risco e Liquidez ................................................ 23

    3.2.2 Modelos de Gesto.......................................................................................................... 24

    3.2.3 Instrumentos Financeiros ............................................................................................. 25

    3.2.4 Comunicao Interna ..................................................................................................... 25

    4 RISCO OPERACIONAL .......................................................................................................... 26

    4.1 OBJETIVOS E POLTICA ............................................................................................................ 26

    4.2 MODELO DE ALOCAO DE CAPITAL ..................................................................................... 26

    4.3 PROCESSO DE GERENCIAMENTO............................................................................................. 27

    4.4 GESTO DE CONTINUIDADE DE NEGCIOS ......................................................................... 28

    4.5 COMUNICAO E INFORMAO .............................................................................................. 28

    5 GESTO DE CAPITAL ............................................................................................................ 29

    5.1 NOVO ACORDO DE CAPITAL BASILEIA II ........................................................................ 29

    5.2 BASILEIA III .............................................................................................................................. 31

    5.3 PATRIMNIO DE REFERNCIA ................................................................................................ 32

    5.4 PATRIMNIO DE REFERNCIA EXIGIDO (PRE) E ADEQUAO DO PATRIMNIO DE

    REFERNCIA (PR) ............................................................................................................................. 33

    5.4.1 Evoluo do PR e PRE .................................................................................................... 36

  • Relatrio de Gerenciamento de Riscos

    5.5 NDICE DE BASILEIA ................................................................................................................. 37

    Grficos

    Grfico 1 Composio da Proviso para Operaes de Crdito mar/2011 R$ Milhes ..... 13

    Grfico 2 Evoluo do PR e PRE - Conglomerado Financeiro ................................................... 36

    Grfico 3 Evoluo do PR e PRE - Consolidado Econmico - Financeiro .................................. 36

    Grfico 4 ndice de Basileia Conglomerado Financeiro ......................................................... 37

    Grfico 5 ndice de Basileia Consolidado Econmico-Financeiro .......................................... 37

    Tabelas

    Tabela 1 - Valor total das exposies e valor da exposio mdia ............................................. 12

    Tabela 2 - Percentual dos dez maiores clientes .......................................................................... 12

    Tabela 3 - Montante das operaes em atraso .......................................................................... 12

    Tabela 4 - Fluxo das operaes baixadas a prejuzo ................................................................... 13

    Tabela 5 - Exposio por fator de ponderao de riscos - Conglomerado Financeiro ................ 14

    Tabela 6 - Parcela de risco de crdito segmentada por fator de ponderao de riscos

    Conglomerado Financeiro ........................................................................................................... 14

    Tabela 7 - Parcela de risco de crdito segmentada por fator de ponderao de riscos

    Consolidado Econmico-Financeiro ............................................................................................ 15

    Tabela 8 - Valor positivo bruto dos contratos sujeitos ao risco de crdito da contraparte do

    Conglomerado Financeiro ........................................................................................................... 16

    Tabela 9 - Valor positivo bruto dos contratos sujeitos ao risco de crdito da contraparte do

    Consolidado Econmico-Financeiro ............................................................................................ 16

    Tabela 10 - Exposio global lquida a risco de crdito da contraparte do Conglomerado

    Financeiro .................................................................................................................................... 16

    Tabela 11 - Exposio global lquida a risco de crdito da contraparte do Consolidado

    Econmico-Financeiro ................................................................................................................. 17

    Tabela 12 - Exposies decorrentes da aquisio de ttulos ou valores mobilirios oriundos do

    processo de securitizao ........................................................................................................... 17

    Tabela 13 - Cenrios de estresse ................................................................................................. 22

    Tabela 14 - Cronograma de implementao - Basileia III............................................................ 31

    Tabela 15 - Detalhamento do Patrimnio de Referncia do Conglomerado Financeiro ............ 32

    Tabela 16 - Detalhamento do Patrimnio de Referncia do Consolidado Econmico-Financeiro

    ..................................................................................................................................................... 33

    Tabela 17 - Detalhamento do Patrimnio de Referncia Exigido Conglomerado Financeiro.. 34

    Tabela 18 - Detalhamento do Patrimnio de Referncia Exigido Consolidado Econmico-

    Financeiro .................................................................................................................................... 35

  • Relatrio de Gerenciamento de Riscos

    4

    INTRODUO

    O Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. um banco mltiplo

    controlado pelo Estado do Rio Grande do Sul, e est entre os mais

    rentveis dentre os maiores bancos brasileiros em total de ativos,

    considerando o retorno sobre patrimnio lquido, segundo dados do Banco

    Central.

    Com 439 agncias, 398 no Rio Grande do Sul, 24 em Santa Catarina, 15

    em outros estados brasileiros e duas no exterior, o Banrisul tem a maior

    rede bancria do Rio Grande do Sul. O Banco foca se

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