programa analise de risco

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  • 7/25/2019 Programa Analise de Risco

    1/2

    MBA em Finanas CorporativasT.51 2016.1

    CENTRO UNIVERSITRIO: CENTRO DE CINCIAS SOCIAIS

    DEPARTAMENTO: ADMINISTRAO

    Anlise de RiscoCARGA HORRIA TOTAL: (30) HORAS

    PPROFESSOR: Betina Fernandes

    EMENTA:Valor em Risco conceitos e medio. Processos de otimizao. Ferramentas de Anlise de Ris-co: Cenrios, Anlise de Sensibilidade, rvores de deciso, Simulao de Monte Carlo. Infern-cia estatstica

    OBJETIVOS: Apresentar e desenvolver o conhecimento necessrio ao aluno para atuar em gesto de risco demercado, transmitindo os principais conceitos e modelos de referncia na literatura. So apresenta-das questes sobre gerenciamento integrado de risco, utilizando os principais modelos de mensura-o de risco.

    CONTEUDOPROGRAMTICO:

    Sesso 1

    Contedo: Taxonomia dos Riscos, Reviso de estatstica, medidas dos retor-nos dos ativos financeiros, carteira de ativos.

    Sesso 2

    Fatos estilizados dos retornos dos ativos financeiros, risco do modelo.

    Sesso 3

    Modelagem de risco de ttulos de renda fixa.

    Sesso 4

    Modelagem de volatilidade, apresentao dos modelos EWMA, GARCH.

    Sesso 5

    Mapeamento e modelagem dos fatores de risco.

  • 7/25/2019 Programa Analise de Risco

    2/2

    Sesso 6

    Modelos de Risco: Value-at-Risk analtico e decomposio do risco.

    Sesso 7

    Anlise de no normalidade e medidas complementares de gesto de risco.

    Sesso 8

    Modelagem do risco de opes, mtodos de simulao (histrica e MonteCarlo); Tcnicas de backtesting.

    Sesso 9

    Modelagem de cenrios de estresse e avaliao de perdas em eventosextremos

    Sesso 10

    Avaliao Final.

    METODOLOGIADE ENSINO/

    APRENDIZAGEM:

    O curso ser ministrado com uma combinao de aulas expositivas apresentando ferramentas efomentando discusses de casos especficos em que os estudantes tentam aplicar as ferramentas econceitos.

    CRITRIO DEAVALIAO:

    30% da nota final ser composta por exerccios que sero enviados para casa e poderoser feitos em dupla;

    70% da nota final ser composta por uma avaliao individual no ltimo dia de aula.

    BIBLIOGRAFIAPRINCIPAL:

    Notas de Aula.

    BIBLIOGRAFIACOMPLEMENTAR:

    Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk, Phillipe Jorion, 3rd edi-tion, McGraw-Hill, 2007;

    Advanced Case Studies in Risk Management, Markus Porthin, Helsinki University of Tech-nology, 2004;

    Against the Gods: The Remarkable Story of Risk, Peter L. Bernstein, John Wiley & Sons,Inc, 1996;

    Ending the Search for Component VaR, Mark B. Garman, Financial Engineering Asso-

    ciates, Inc (http://www.fea.com/resources/a_endsearchvar.pdf).