programa analise de risco
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7/25/2019 Programa Analise de Risco
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MBA em Finanas CorporativasT.51 2016.1
CENTRO UNIVERSITRIO: CENTRO DE CINCIAS SOCIAIS
DEPARTAMENTO: ADMINISTRAO
Anlise de RiscoCARGA HORRIA TOTAL: (30) HORAS
PPROFESSOR: Betina Fernandes
EMENTA:Valor em Risco conceitos e medio. Processos de otimizao. Ferramentas de Anlise de Ris-co: Cenrios, Anlise de Sensibilidade, rvores de deciso, Simulao de Monte Carlo. Infern-cia estatstica
OBJETIVOS: Apresentar e desenvolver o conhecimento necessrio ao aluno para atuar em gesto de risco demercado, transmitindo os principais conceitos e modelos de referncia na literatura. So apresenta-das questes sobre gerenciamento integrado de risco, utilizando os principais modelos de mensura-o de risco.
CONTEUDOPROGRAMTICO:
Sesso 1
Contedo: Taxonomia dos Riscos, Reviso de estatstica, medidas dos retor-nos dos ativos financeiros, carteira de ativos.
Sesso 2
Fatos estilizados dos retornos dos ativos financeiros, risco do modelo.
Sesso 3
Modelagem de risco de ttulos de renda fixa.
Sesso 4
Modelagem de volatilidade, apresentao dos modelos EWMA, GARCH.
Sesso 5
Mapeamento e modelagem dos fatores de risco.
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Sesso 6
Modelos de Risco: Value-at-Risk analtico e decomposio do risco.
Sesso 7
Anlise de no normalidade e medidas complementares de gesto de risco.
Sesso 8
Modelagem do risco de opes, mtodos de simulao (histrica e MonteCarlo); Tcnicas de backtesting.
Sesso 9
Modelagem de cenrios de estresse e avaliao de perdas em eventosextremos
Sesso 10
Avaliao Final.
METODOLOGIADE ENSINO/
APRENDIZAGEM:
O curso ser ministrado com uma combinao de aulas expositivas apresentando ferramentas efomentando discusses de casos especficos em que os estudantes tentam aplicar as ferramentas econceitos.
CRITRIO DEAVALIAO:
30% da nota final ser composta por exerccios que sero enviados para casa e poderoser feitos em dupla;
70% da nota final ser composta por uma avaliao individual no ltimo dia de aula.
BIBLIOGRAFIAPRINCIPAL:
Notas de Aula.
BIBLIOGRAFIACOMPLEMENTAR:
Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk, Phillipe Jorion, 3rd edi-tion, McGraw-Hill, 2007;
Advanced Case Studies in Risk Management, Markus Porthin, Helsinki University of Tech-nology, 2004;
Against the Gods: The Remarkable Story of Risk, Peter L. Bernstein, John Wiley & Sons,Inc, 1996;
Ending the Search for Component VaR, Mark B. Garman, Financial Engineering Asso-
ciates, Inc (http://www.fea.com/resources/a_endsearchvar.pdf).