Passo a Passo Gretl Serie Temporal

SIMU

1) Gerar gráfico para verificar se há tendência e se a variabilidade é constante.

O gráfico apresenta uma variabilidade constante e não possui tendência.

2) Teste de Estacionaridade (Teste de Raiz Unitária)

Seleciona o modelo e faz o teste de raiz unitária.

Resultado:

Hipótese nula: não estacionariedade

Se o p-valor deste teste for menor que 0,10, a hipótese nula é rejeitada.

Resultado: É estacionária, já que p-valor é menor que 0,10.

3) Correlograma: Variável/Correlograma

Resultado:

Conclusões: talvez no período 3 tenha uma relação direta com o 1. Se for estacionário, olhamos o correlograma.

4) Modelo Arima:

Esta opção AR=1 e MA=0, supõe que somente o dia de ontem explica o dia de hoje.

Resultado:

p-valor da const -> 85% de ser zero, então não é significativo

p-valor do phi_1 -> muito pequeno, então é significativo. Tem pouca chance de ser zero.

5) Definir se é um AR, MA ou ARMA6) Estimar o ARMA e verificar os parâmetros:

a. Excluir as variáveis com p-valor alto (> 10%)b. Deixar as variáveis com p-valor baixo (<10%)

Estimamos novamente o modelo e verificamos o correlograma:

Resultado: verifica se a autocorrelação ainda existe (ou seja, se as barrinhas ainda passam da linha azul). Sendo assim, voltamos ao passo anterior, até terminar a autocorrelação.

Novo teste:

Parâmetro falso. Não é significativo.

Novo modelo:

O p-valor theta_3 é significativo.

Gerar correlograma para ver se eliminou a autocorrelação.

A autocorrelação da leg 3 foi eliminada, continuar com o MA com defasagem 3.

Novo teste:

Correlograma:

Ainda existe a autocorrelação.

Deve-se continuar os testes, tanto em defasagens na AR como no MA, até eliminar completamente a autocorrelação.

Se o p-valor da defasagem for significativo (p-valor<0,10), então ele deve eliminar a autocorrelação da leg.

Teste final: foi incluído o RA nas defasagens 1 e MA 3, 4, 6, 9 e 12.

Resultando: a autocorrelação foi eliminada!!! FINALMENTEEEEEEE

P-VALOR alto define que o modelo não possui autocorrelação