manual dos setups volume1

Manual de Setups Grficos Por Alexandre Wolwacz - Stormer

APRESENTAO

Uma das vrias dificuldades que um trader tem em sua rebuscada atividade profissional a escolha de um sistema operacional que possa ser utilizado em suas rotinas.

A escolha do prazo, do setup, do manejo de risco e da forma de conduzir as operaes parte fundamental no projeto de vida de um trader.

O mercado financeiro apresenta algumas dezenas de modos diferentes de se ganhar dinheiro e algumas centenas de modos diferentes para se perder dinheiro. Operaes a favor da tendncia, operaes contra a tendncia, operaes de retorno a mdia, operaes de afastamento da mdia, operaes de financiamento, operaes de long-short, operaes de lanamento coberto e operaes focadas em volatilidade so apenas algumas das diversas modalidades de setups que existem. Algumas usam a inrcia de um movimento a seu favor, outras usam o retorno a um preo mdio.

Nossa misso neste trabalho apresentar os mais diversos setups operacionais que j foram criados por dezenas de autores e, ao mesmo tempo, os resultados estatsticos destes no mercado financeiro brasileiro. Alm disso, iremos tambm apresentar as variantes possveis dos setups apresentados.

Nosso projeto inicial constava como um livro fechado. Porm, a medida que a idia foi tomando forma, percebemos que a cada dia novos setups e novas tticas so descritas. Desta maneira, nos pareceu mais interessante a edio deste Manual de Setups Grficos em forma de fascculos lanados periodicamente. Cada novo fascculo lanado estar associado a um novo Captulo tratando de um indicador ou ferramenta diferente. Assim, nossa comunidade de traders ter a oportunidade de acompanhar, de forma peridica e fascicular, a publicao de um conjunto de setups grficos para compor seus estudos e tticas de trade.

CAPTULOS DO MANUAL DE SETUPS

CAPITULO 1: SETUPS PUROS

CAPITULO 2: SETUPS BASEADOS EM MEDIAS MVEIS

CAPITULO 3: SETUPS BASEADOS EM OSCILADORES

CAPITULO 4: SETUPS BASEADOS NA BANDA DE BOLLINGER

CAPITULO 5: SETUPS BASEADOS NO PONTO DE PIVOT, HILO e SAR

CAPITULO 6: SETUPS BASEADOS NO MACD HISTOGRAMA

CAPITULO 7: SETUPS BASEADOS NA VOLATILIDADE HISTRICA

CAPITULO 8: SETUPS UTILIZANDO INDICADORES ASSOCIADOS

A ANLISE DE SETUPS

Quando analisamos um setup precisamos ter em mente as principais caractersticas que compem um sistema.

Um setup um conjunto de situaes grficas que nos oferece uma tomada de posio, seja comprada ou vendida. Com um alvo, um estope, uma quantidade de sinais e um ndice de acerto para o alvo.

As pessoas erroneamente consideram que um setup rentvel apenas pelo seu nvel de acerto. Esse um erro conceitual dramtico. Estruturalmente falando, um setup ir ser rentvel ou no, dependendo do conjunto inteiro e da interao dessas caractersticas:

1- Media de ganho por trade certo; 2- Media de perda por trade errado; 3- ndice de acerto no alvo; 4- Quantidade de sinais; 5- Media de ganho/ media de perdas.

Um sistema de trade que tenha 90% de acerto pode ser deficitrio. Bem como, sistemas de trade com apenas 20% de acerto podem ser altamente rentveis. O balano de quanto se perde e quanto se ganha em cada trade certo, somado com os nveis de acerto que ira produzir o resultado. Com essas informaes podemos montar a possvel rentabilidade de um sistema. Usando o que se chama de expectativa matemtica.

A EXPECTATIVA MATEMATICA

A expectativa matemtica uma formula criada para observar se o vis de um sistema de produzir lucros ou se o vis de prejuzo.

Conceitualmente falando, no poderamos pensar em operar sistemas que tem expectativa matemtica negativa.

A forma de calcular est abaixo:

Expect = (( 1+ ( media de ganho/ Media de perda)) X Percentual de acerto)-1

Quanto maior o numero, poderamos inferir que melhor seria o sistema.

Claro, que para podermos analisar um sistema, precisaremos de um histrico de trades gerados pelo mtodo.

Podemos pensar em sistemas que tenham as seguintes caractersticas:

Quantidade de sinais Muitos Poucos Nivel de acerto Alto Baixo Media de ganho/media perda Alta Baixa

Os setups acabam associando essas caractersticas. Sem duvida que o setup perfeito seria: Alta media de ganho, alto nvel de acerto, muitos sinais.

Mas, infelizmente, quase impossvel encontrar um setup assim.

Resumidamente, quando queremos:

1- Alto nvel de acerto - Precisar de estopes longos, pois estopes curtos tendem a ser violinados. Ou ento, precisaremos de alvos mais curtos, para que se aumente o nvel de acerto. As duas medidas instantaneamente DIMINUEM a media de ganho/media por perda ( Pay off) do sistema.

2- Pay Off Alto Para isso, precisamos de um estope curto. Pois com estopes curtos, quando erramos, perdemos pouco. Ao mesmo tempo, precisamos de alvos longos. As duas medidas DIMINUEM nosso nvel de acerto.

3- Quantidade de sinais Raramente teremos movimentos muito amplos se apresentando seguidas vezes. Logo, alvos longos e muitos sinais, no sero encontrados juntos.

Pois os cenrios so contraditrios. Para um setup ter alta media de ganho, significa estopes curtos e alvos longos. Isso por si s j impede alto nvel de acerto. E ainda mais muitos sinais.

Os setups mais freqentes e rentveis so os que tm baixo nvel de acerto, alta media de ganho/perda e sinais mdios.

Ainda sobre os setups, podemos dividir o grupo de setups quanto aos indicadores utilizados em sua construo ou quanto filosofia sobre a qual o modelo se instala.

Para fins didticos iremos dividir em cima dos indicadores usados na construo de cada um desses setups e, dentro disso, separar os modelos por sua filosofia.

A FILOSOFIA DOS SETUPS

Em termos de filosofia temos setups que usam:

1- Seguidores de tendncia; 2- Operaes contra tendncia; 3- Padres grficos; 4- Rompimentos; 5- Divergncias; 6- Recuos dentro de tendncia;

1. Os sistemas seguidores de tendncia:

Esse tipo de modelo tende a ter um baixo a mdio nvel de acerto. Produz timas relaes de media de ganho por trade certo, contra media de perda por trade errado. Usualmente abrem poucos sinais.

2. Operaes contra-tendncia:

Esse tipo de modelo tende a ter um nvel de acerto maior. Porm, seus ganhos so menores. A relao aqui de Payoff ( media de ganho/ media de perda) no das melhores.

3. Padres grficos:

Esse tipo de modelo, tende a ter bom nvel de acerto, alvos longos e pouqussimos sinais.

4. Rompimentos:

Tendem a ter bom nvel de acerto, alvos curtos e estopes longos.

5. Divergncias:

Geram poucos sinais, com bom nvel de acerto, alvos longos.

BREVE GLOSSRIO

Vamos falar dos termos que sero abordados no futuro:

Payoff = Valor absoluto da diviso do lucro mdio pela perda media.

Fator de lucro (profit factor) = o valor absoluto da diviso do lucro total bruto auferido no perodo dividido pelas perdas totais brutas.

Fator de recuperao (recovery factor) = Valor absoluto do de todo lucro auferido dividido pelo drawdown maximo .

Drawdown = a distancia entre o topo at o fundo dentro de um grfico de curva de capital.

CAPTULO 1 SETUPS PUROS

Um setup pode ser composto por vrios indicadores associados ou apenas pela movimentao dos preos em si. Aqueles setups que no utilizam nenhum indicador ou oscilador recebem o nome de setups puros.

No se engane acreditando que esses setups por serem realmente muito simples no possuam rentabilidade ou que no tenham efetividade. A maior parte das grandes idias do conhecimento humano em sua essncia absolutamente simples.

Os sistemas simples tm inmeras vantagens a seu favor: Velocidade na tomada de deciso, rapidez, objetividade e conciso.

Aqui temos modelos que oferecem respostas binrias. Sim, temos um trade ou No, no temos um trade. O ponto de entrada inequvoco.

O alvo varia de modelo para modelo. Alguns setups trabalham com alvos fixos. Outros procuram a sada por um modelo de estope-mvel ou pelo sinal de venda sendo acionado.

Aqui interessante salientar um fato:

Quando temos um setup com alvo fixo, o desempenho ser muito melhor nos mercados que estejam em congesto ou de lado.

Quando temos um setup com estope mvel, temos o desempenho melhor nos mercados que estiverem em tendncia de alta ou em tendncia de baixa.

Isto por qu? Porque em um mercado em congestionado, o desempenho fica interessante quando temos o alvo fixo, graas volatilidade do ativo que leva o papel at nosso alvo, terminamos a operao e retiramos nosso capital do papel.

Porm, note que nesse tipo de modelo, teremos automaticamente uma diminuio na proporo de lucro / prejuzo.

O lucro / prejuzo a varivel mais importante na analise de um setup.

Ao observar uma relao de lucro de 3 para 1. Podemos mesmo com 30% de nvel de acerto obter lucro na utilizao do mtodo.

Um sistema com uma relao de 1 para 1, por outro lado PRECISA de um nvel de acerto maior que 60% ( lembre-se dos custos operacionais) para auferir lucro.

Portanto, os modelos que tem alvo fixo, tero relaes lucro /prejuzo baixo. O que automaticamente impe a eles a necessidade de terem elevados nveis de acerto para que possam ser lucrativos.

Os Modelos que tm estope mvel acabam tendo melhores relaes de lucro/prejuzo. Mas, automaticamente acabaro tendo nveis de acerto menores, j que nosso estope sobe e em um eventual barulho do mercado, podemos ser estopados.

Mas por hora, chega dessa conversa, vamos direto aos modelos puros e durante a sua exposio abordarei mais essa questo de ferramentas de diagnostico de um setup.

SUMARIO DESTE CAPTULO 1

Setup 1- Rompimento da mxima da semana prvia. .............................................................. 13

Setup 1 perodo dirio - Rompimento da mxima do ultimo dia: ..................................... 19

Setup 1.1 Rompimento da mxima da semana prvia Variao 1 alvo: .......................... 20




Setup 2- Rompimento da mxima das duas ltimas semanas. ....... Erro! Indicador no definido.

Setup 2 perodo dirio Rompimento da mxima dos dois ltimos dias: ..... Erro! Indicador no definido.

2.A.1 Rompimento da mxima dos dois ltimos dias Variante alvo: ... Erro! Indicador no definido.

Setup 2.1- Rompimento da mxima das duas ltimas semanas, variao 1 alvo. ............. Erro! Indicador no definido.

Setup 2.2- Rompimento da mxima das duas ltimas semanas, variao alvo. Erro! Indicador no definido.

Setup 2.3 - Rompimento da mxima das duas ltimas semanas,variao alvo. Erro! Indicador no definido.

Setup 2.4 - Rompimento da mxima das duas ltimas semanas, variao Stop. ............... Erro! Indicador no definido.

Setup 2.5 -Rompimento da mxima das duas ltimas semanas, variao Stop e alvo. ..... Erro! Indicador no definido.

Setup 2.6-Rompimento da mxima das duas ltimas semanas, variao stop e alvo. ....... Erro! Indicador no definido.

Setup 2.7 - Rompimento da mxima das duas ltimas semanas, variao stop e alvo. ..... Erro! Indicador no definido.



Setup 3 Rompimento da mxima das ultimas trs semanas. ....... Erro! Indicador no definido.

3.A Rompimento da mxima dos trs ltimos dias: ............. Erro! Indicador no definido.

3.A.1 Rompimento da mxima dos trs ltimos dias Variante alvo: ... Erro! Indicador no definido.

Setup 3.1 Rompimento da mxima das ultimas trs semanas, variante alvo. Erro! Indicador no definido.

Setup 3.2 Rompimento da mxima das ultimas trs semanas, variante alvo. Erro! Indicador no definido.

Setup 3.3 Rompimento da mxima das ultimas trs semanas, variante stop. Erro! Indicador no definido.

Setup 3.4 Rompimento da mxima das ultimas trs semanas, variante stop e alvo. ...... Erro! Indicador no definido.

Setup 3.5 Rompimento da mxima das ultimas trs semanas, variante stop e alvo.( Canal de trs semanas de Donchian) .................................................. Erro! Indicador no definido.

Setup 4 Rompimento da mxima das ultimas Quatro semanas. .. Erro! Indicador no definido.

Setup 4.1- Rompimento da mxima das ultimas Quatro semanas ( Donchian) ............... Erro! Indicador no definido.

Setup 5 Rompimento de canal .................................................... Erro! Indicador no definido.

Setup 6 - Rompimento de canal .................................................... Erro! Indicador no definido.

Setup 7- Rise and Fall .................................................................... Erro! Indicador no definido.

Setup 8 Comprador de fundo: .................................................... Erro! Indicador no definido.

Setup 9 Mtodo de Cole. ............................................................ Erro! Indicador no definido.

Setup 10 Mtodo de Cole Modificado. ....................................... Erro! Indicador no definido.

Setup 11 Quatro dias de quedas ................................................. Erro! Indicador no definido.

Setup 12 Darvas Box................................................................... Erro! Indicador no definido.

Setup 13 Sistema Dunningan ...................................................... Erro! Indicador no definido.

Setup 13.1 Sistema Dunningan, variante alvo. ........................... Erro! Indicador no definido.

Setup 13.2 Sistema Dunningan, variante alvo. ........................... Erro! Indicador no definido.

Setup 13.3 One Way Formula Sistema Dunningan ............... Erro! Indicador no definido.

Setup 13.4 - Variante alvo ......................................................... Erro! Indicador no definido.

Setup 14 - Realizao frustrada ou Avano forte ........................... Erro! Indicador no definido.

Setup 15 Peg Leg ........................................................................ Erro! Indicador no definido.

Setup 16 Reverso de gap ........................................................... Erro! Indicador no definido.

Setup 17 Setup 1-2-3 .................................................................. Erro! Indicador no definido.

Setup 18- Larry Preguioso. ........................................................... Erro! Indicador no definido.

Setup 19- Preo de Fechamento de reverso: ............................... Erro! Indicador no definido.

Setup 20 Inside bar .................................................................... Erro! Indicador no definido.

Setup 21 Outside Bar.................................................................. Erro! Indicador no definido.

Setup 22 Keltner Minor trend setup ........................................... Erro! Indicador no definido.

Setup 23- Tatica de Guerrilha ........................................................ Erro! Indicador no definido.

Setup24 - Gap Escondido .............................................................. Erro! Indicador no definido.

Setup 25 Value Line .................................................................... Erro! Indicador no definido.

Setup 26 Shark ........................................................................... Erro! Indicador no definido.

CONCLUINDO ................................................................................ Erro! Indicador no definido.

Setup 1- Rompimento da mxima da semana prvia.

Primeiro setup simples.

Periodicidade: semanal.

Quantidade de sinais: Mdia.

Tipo de sistema: Rompimentos.

DESCRIO

Este setup tem como premissa a movimentao inercial que o mercado cumpre aps romper a mxima da semana anterior. Seu uso exclusivo para grfico semanal.

A entrada ocorre assim que tivermos um negocio superando a mxima do candle da semana previa. No h necessidade desse candle ser de reverso. O stop da operao fica um tick abaixo da mnima da semana rompida.

O alvo da operao 8%.

Analise do setup sem olhar as estatsticas: Esperamos muitos sinais. Media Ganho/ perda razovel, ndice de acerto aceitvel.

Temos na figura 1, uma entrada sendo executada na superao da mxima da segunda semana de setembro de 2009. Note que outras entradas poderiam ter sido acionadas, na superao da mxima da quarta semana de setembro, na superao da mxima da primeira semana de outubro e assim por diante. Cada entrada teria alvo e stop individual.

Abaixo vemos os resultados para a estratgia.

Nesse modelo levantamos o estope pela mnima de cada semana at atingirmos o alvo, ou sermos estopados. Resultados na Petr4 de 01/01/2000 at 01/01/2010.

VALIDAO ESTATISTICA NO SEMANAL

Iremos ao longo dos prximos captulos usar o modelo de validao estatstica para grficos dirios e semanais. Os dados so capturados usando dois programas. O Wealth-Lab e o Testetrader. Importante que voc se acostume a ler os dados para depois rapidamente localizar os pontos importantes de cada sistema.

Usaremos o modelo de capital fixo por trade de R$5.000,00.

Usaremos um perodo de teste de 10 anos. Iniciando em 01/01/2000 at 01/01/2010.

Os dados apresentados sero de resultados na Petr4. Se algum dado for apresentado de outro ativo ou de outro perodo de tempo, isso ser assinalado.

Os principais dados a serem observados aqui so:

Na primeira coluna : todos os trades executados.

Na segunda coluna: apenas os trades na ponta comprada.

Na terceira coluna: resultado das operaes na ponta vendida.

Na quarta coluna: resultado do simples ato de comprar no incio do perodo testado e ficar comprado at o trmino do perodo.

Na primeira linha temos o resultado das operaes para um capital fixo operado de R$ 5.000,00.

Na segunda linha temos o conceito de Profit per bar. O item mais importante a ser visualizado o item de Profit per Bar.

Quando temos um sistema que tem uma maior tendncia para ganhar em um perodo de alta. Se testarmos esse modelo durante um perodo de tendncia de alta, teremos um resultado enviesado.

Podemos acreditar que esse modelo muito melhor do que de fato ele .

Na mesma situao, se testssemos esse modelo em um perodo de baixa, poderamos considerar o modelo pior do que ele .

Para retirar esse vis do teste, precisamos realizar uma forma de remoo de tendncia do papel.

Para que com isso, tenhamos realmente qual a capacidade daquele modelo de extrair mais dinheiro do mercado do que a prpria tendncia natural deste.

A terceira linha o custo total de comisses que o modelo produziu no perodo. Aqui usaremos modelo sem corretagem. Idealmente um trader deveria computar em seus modelos os custos operacionais, j que estes podem afetar em muito o desempenho de alguns modelos. Para fins de facilitao na compreenso dos setups, retiramos essa varivel do estudo.

Quarta linha o numero de trades que foram acionados pelo sistema.

Quinta linha a media de lucro em reais para cada trade que deu certo.

Sexta linha a media percentual de lucro por trade certo.

Stima linha o numero de barras mdio que o trade durou. Se for resultado para dirio, ser o numero mdio de dias. Se forem resultados para semanas, mostrara o numero mdio de semanas.

Oitava linha o percentual de trades executados que terminaram no lucro.

Nona linha o numero de trades que resultaram em lucro.

Dcima linha o lucro total auferido pelo sistema nas operaes que deram certo.

Dcima primeira linha a mdia de lucro em reais observada pelo sistema.

Dcima segunda linha a mdia de lucro percentual auferido nos trades que deram certo.

Dcima terceira linha mostra a media de barras que os trades que resultaram em lucro duraram.

Dcima quarta linha mostra a maior srie de trades bem sucedidos consecutiva que ocorreu.

Dcima quinta linha mostra quantidade de trades que resultaram em perda.

Dcima sexta linha Mostra o percentual de operaes que resultaram em prejuzo.

Dcima stima linha mostra a soma de todos os prejuzos que o modelo gerou.

Dcima oitava linha mostra a media de perda em reais.

Dcima nona linha mostra a media percentual de perda.

Vigsima linha mostra a media de barras que durou os trades perdedores.

Vigsima primeira linha mostra a maior serie de perdas consecutivas que foi assinalada.

Vigsima segunda linha mostra o Maximum drawdown. Maior distancia entre o topo e o fundo de uma linha que represente a curva de capital do trader.

Vigsima terceira linha mostra a data em que ocorreu o Maximo drawdown.

Vigsima quarta linha mostra o fator de lucro.

Vigsima quinta linha mostra o fator de recuperao.

Vigsima sexta linha mostra o Payoff.

Assim sendo, vamos analisar os resultados na Petr para o modelo do setup 1.

Numero de trades, foram 296 em dez anos. Cerca de 29,6 trades por ano.

O ndice de acerto foi de 42,57%.

A mdia de lucro por trade certo foi de 6,71%.

A mdia de durao da posio foi de 2,87 semanas. Tivemos 57,43% dos trades que foram estopados no prejuzo.

A mdia de perda por trade estopado foi de 3,80%.

Com isso temos um payoff ( que basicamente a media percentual de ganho por trade certo dividida pela media de perda percentual por trade errado) de 1,77.

Queremos em um sistema robusto um Payoff o mais alto possvel.

O profit factor basicamente a diviso do lucro bruto pela perda bruta. Procuramos sistemas que tenham um profit maior que 2. Este aqui tem um profit factor um pouco abaixo do ideal.

O recovery factor o lucro absoluto dividido pelo Maximo drawdown. Aqui quanto maior for o recovery factor, maior a possibilidade do sistema se recuperar de operaes que deram prejuzos.

Ento, quando analisamos uma lista de resultado devemos:

1- Olhar o numero de trades; 2- Olhar Indice de acerto ( win Rate); 3- Olhar Media de lucro ( average Profit) ; 4- Tempo mdio de durao do trade; 5- Mdia de perda ( average Loss); 6- Mximo Drawdown; 7- Profit factor queremos maior que 2; 8- Recovery factor quanto maior melhor; 9- PayOff quanto maior, mais robusto;

Profit per Bar. OU seja, veja ali que o profit per bar do buy and hold na Petr foi de R$ 93,93.

Veja que do modelo que usamos temos um profit per bar de R$ 14,31. Como chegamos a esse numero? Basicamente dividindo todo o lucro resultante das operaes pelo tempo EFETIVO que estivemos com o capital alocado. Dessa forma, podemos ter uma boa comparao da eficincia do modelo.

Queremos sem dvida idealmente , modelos que consigam Profits per bar melhores que o buy and hold.

Setup 1 perodo dirio - Rompimento da mxima do ultimo dia:

Periodicidade: dirio.

Quantidade de sinais: Alta.

Tipo de sistema: Rompimentos.

Operando a volatilidade do mercado. Marcamos mxima do ultimo dia, sua superao em um tick no dia seguinte, aciona a compra, estope na mnima, alvo levar a operao pela mnima de cada dia at atingir 7% ou estopar. Usar alvos menores, pela baixa expectativa de acerto no aparenta ser boa soluo aqui.

Podemos ver um modelo que gera muitos trades. So quase 130 trades ao ano.

Com, baixo nvel de acerto em torno de 37%.

O lado forte desse modelo o estope curto, que produz perdas pequenas e, portanto um bom pay off.

Setup 1.1 Rompimento da mxima da semana prvia Variao 1 alvo:



Tipo de sistema: Rompimentos

A entrada ocorre assim que tivermos um negocio superando a mxima do candle da semana previa. No h necessidade desse candle ser de reverso. O stop da operao fica um tick abaixo da mnima da semana rompida. E vai subindo toda semana.


Analise do setup sem olhar as estatsticas: Esperamos muitos sinais. Media Ganho/ perda pior que o setup 1 , ndice de acerto maior que o setup 1.


Estatsticas para Petr4 perodo de 01/01/2000 at 01/01/2010.

Podemos notar que houve uma melhora no nvel de acerto, como era esperado. Agora temos 47,64% de acerto. Veja como nosso lucro mdio caiu para 4,98%. O tempo mdio de durao do trade tambm diminuiu. Note agora como nosso Profit factor caiu, nosso recovery factor tambm caiu e nosso Payoff desceu.

Isso demonstra que de uma forma geral, reduzir a distancia at o alvo, melhorou o nvel de acerto, MAS piorou o sistema.





A entrada ocorre assim que tivermos um negocio superando a mxima do candle da semana previa. No h necessidade desse candle ser de reverso. O stop da operao fica um tick abaixo da mnima da semana rompida. Depois o estope sobe pela mnima de cada semana at alvo ou ser estopado.


Analise do setup sem olhar as estatsticas: Esperamos muitos sinais. Media Ganho/ perda melhor que o setup 1, ndice de acerto bem pior que o setup 1.


Pelas estatsticas observadas na Petr4 no perodo de 01/01/2000 at 01/01/2010, podemos notar que o numero de sinais no mudou. O nvel de acerto diminuiu, mas no significativamente. A mdia de lucro subiu. Podemos notar melhora nos indicadores de profit factor, recovery factor e Payoff ratio. Mostrando que aqui, aumentar o alvo, apesar de diminuir o nvel de acerto, melhorou o desempenho do modelo.





Podemos ainda produzir outras variaes em cima desse mesmo setup. Uma muito utilizada poderia ser a amplitude do candle direcionada para cima como alvo.

A entrada ocorre assim que tivermos um negocio superando a mxima do candle da semana previa. No h necessidade desse candle ser de reverso. O stop da operao fica um tick abaixo da mnima da semana rompida.

O alvo da operao a amplitude da barra superada, projetada para cima.

No exemplo da figura 2, podemos ver a mesma entrada ocorrida pelo setup original, s que o alvo plotado aqui foi a amplitude de toda a semana para cima.

Analise do setup sem olhar as estatsticas: Esperamos muitos sinais. Media Ganho/ perda sendo 1 para 1, ndice de acerto razovel ( se for maior que 50% temos um sistema rentvel).





Ento, vimos que aumentar o alvo foi benfico. Que tal testarmos ento SEM ALVO. A entrada ocorre assim que tivermos um negocio superando a mxima do candle da semana previa. No h necessidade desse candle ser de reverso. O stop da operao fica um tick abaixo da mnima da semana rompida. E sobe a cada semana para a mnima.

O alvo da operao aberto. O stop levantado sempre no final de cada semana para um tick abaixo da mnima da ultima semana.

Analise do setup sem olhar as estatsticas: Esperamos muitos sinais. Media Ganho/ perda muito boa, ndice de acerto baixo.


Na Petr4 no perodo de 01/01/2000 at 01/01/2010, teramos tido uma melhora importante na media de lucro. Nosso nvel de acerto NO caiu suficientemente para prejudicar a modificao. Os principais indicadores : profit factor, recovery factor e Payoff Ratio melhoraram sensivelmente.

Como podemos ver a estratgia NO superou o buy and hold. Ou seja, a poltica de comprar e esquecer que temos o ativo. Sabemos que superar o buy and hold no algo simples, pois de todos os modelos de se operar no mercado, aquele que admite o MAIOR risco operacional o buy and hold, visto que ele no possui estope e a perda total admitida nesse caso.

Portanto, sabemos que o mercado via de regra premia melhor quem aceita mais risco, quando a operao corre a favor do trade. exatamente o que tivemos aqui. Note que o buy and hold gerou melhor desempenho, mas observe o Maximo drawdown visto no perodo. Em determinado momento de mercado, o investidor chegou a estar

com uma perda de R$ 46307,00 em contraste com a perda mxima de R$ 5463,12 que o trader usando esse modelo teve.

manual dos setups volume1

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