leandro stormer_swing trade_passo a passo

8/12/2019 Leandro Stormer_Swing Trade_passo a Passo

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Swing-Trade

Passo-a-passo


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Por que eu sou swing-trader?

Porque eu no sei o que

acontecer no longo prazo!


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O que voc aprender

1- Venda alugada, princpios e formas;

2- Venda de Mini-Indice;

3- Travas de baixa;

4- Setups operacionais.

Cada movimento um swing

O swing-trader tentaidentificar e operar cada

movimento


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O que voc aprender

1- Quais movimentos vamos operar

2- Ferramentas utilizadas

3- Estratgia exata

4- Rotina de planejamento e acompanhamento

5- Desenvolver um plano de trade


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Caractersticas da Operao

Movimentos de 2 a 10 dias.Variao percentual mdia de 3% a 12%

Grfico dirio como base para anlise.

Acompanhamento constante do mercado, pelo menos

duas a trs horas por dia.


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Ferramentas Utilizadas

Tendncias (topos e fundos)Tendncias Mdias Mveis

Suportes e Resistncias (topos e fundos, gaps, linhas)

Fibos

Volume

IFR

Bandas de Bollinger

Padro/CandlesHi-Lo


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Ferramentas Utilizadas

Tendncias (topos e fundos)Tendncias Mdias Mveis

Suportes e Resistncias (topos e fundos, gaps, linhas)

Fibos

Volume

IFR

Bandas de Bollinger

Tente definir a tendncia

Visualmente parece fcil

T

F

F

T

F

F

T

F

T

F

T

Isso um topo?

Isso um fundo?


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Guia para definio de tendncia

Mnimas maiores

Mximas maiores

Ponto de reverso

de fundo


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Mnimas menores

Mximasmenores

Ponto de reversode topo

Um ponto de reverso de topoprecisa aparecer depois de um

ponto de reverso de fundo


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A distncia entre um pontode reverso de topo e deum possvel fundo de

3,5%

Outra possibilidade utilizar um critrio

dinmico de variaomnima, como a MM21 dasamplitudes de cada barra.


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Inside-bars no so contabilizadas


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Inside-bars no so contabilizadas

Possvel ponto de

reverso de topo

No confirmado

Ponto dereverso de topo

Ponto de reversode fundo

Barra descartada


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Relembrando Tendncia

Alta: topos e fundos ascendentesBaixa: topos e fundos descendentes

Lateral: topos e fundos no mesmo nvel.

Indefinida: nenhuma das seqncias de topos e fundos

anteriores.


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anteriores.

T

F

T

T

TT

F

F

F

Tendncia de baixaF

T

Alta

Se existe uma tendncia de baixa e ocorreapenas um topo e um fundo acima dosanteriores, a perda do ltimo fundo gera aretomada da tendncia de baixa.


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anteriores.

MM21: Primeiro critrio dedefinio de tendncia

Situao ideal tendncia de alta:MM200 ascendente acima da MM50

ascendente acima da MM21

ascendente


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Fora da tendncia

Preos acima da MM21.Topos e fundos ascendentes.

MM21 ascendente.

MM21>MM50>MM200

necessrio que existam pelo menos doisfatores para operar a favor da tendncia.


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Suportes e Resistncias

Mxima e mnima de cada barra (fracos).Topos e fundos.

Gaps.

Linhas de tendncia.


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Fibos

O mercado uma sequncia de expanses e correes.As retraes de fibo indicam objetivos das correes.

As extenses os objetivos das expanses.

Os fibos podem ser utilizados no preo e no tempo.

Os padres de Elliott ajudam a identificar a fase dociclo.


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Retraes:

No preo: 0,382/0,50/0,618/1,00

No tempo: 0,50/1,00/1,618/2,00.

Regra: no iniciar uma operao favorda tendncia at que o mercado tenhacorrigido at a primeira retrao no

tempo ou no preo. O ideal que tenhaatingido os dois objetivos.


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8 dias Objetivo mnimo 4 dias

Objetivomnimo 38,2%do movimento

anterior


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11 dias 8 dias

Pontos mais fortes, entre aret. de 0,50 e 0,618 no preo

e perto da ret. de 1,00 no

tempo


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Extenses alternadas de0,618/1,00/1,618

Regra: buscar porcompras no

rompimento deresistncias quando omercado corrige at aret. 0,382 no preo e

0,50 no tempo

Regra: buscar operaes decompra no suporte quando omercado ultrapassa a ret. De0,5 no preo e 0,5 no tempo.

Regra: eviteentradas quandoo mercado atingea ext. alternada

de 0,618.


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Extenses sobre o pivot: so osobjetivos de longo prazo aps a

formao de um pivot.


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Volume

Precisa seguir a tendncia.

Picos de volume aps forte movimento indicamreverso.

Extremamente importante para confirmar

rompimentos.


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IFR

Zonas de sobre-comprado e sobre-vendido.

Divergncias

Advanced-Breakdown


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Bandas de Bollinger

Medida de volatilidade do mercado

Estreitamento indicam contrao e possvel movimentoforte a seguir.

Candles fora das bandas sero utilizados para os setups

contra a tendncia.


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Candles

Podem indicar fora ou indeciso do mercado.

So os sinais finais para indicao de uma entrada.

No necessrio decorar os candles, mas entender adinmica por trs das formaes.


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Candle de fora


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Sombras inferioresindicam acumulao

Sombras superioresindicam distribuio


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Corpos pequenosindicam indefinio


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Padres

Podem facilitar o entendimento da situao do mercado

Continuao: retngulos, tringulos, bandeiras.

Reverso: duplo e triplo fundo ou topo, OCO.


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Hi-lo: importanteferramenta de stop de

proteo


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Estratgia - Compra

Identificar tendncia.

Tendncia de alta, comprar no rompimento deresistncias ou no teste de suportes/correes.

Tendncia de baixa, mercado muito sobre-vendido.

Tendncia lateral, entrar no teste de suporte ou norompimento da resistncia.


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Primeiro passo: 120 barras, identificar sup. e res.principais, e as imediatas..


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Segundo passo: identificar as tendncias, mais longas

e mais curtas. Avaliar amplitude das correes nopreo e no tempo.

T

F

T


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T

F

T


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Checklist para compras de rompimento

Observar fora da tendncia

Critrios mnimos de correo (0,50 no tempo ou 0,382no preo).

Idealmente mercado no deve ultrapassar a ext.

alternada de 0,618. Sem afastamento amplo da MM21.Candle de fora, volume forte na barra, fechamento

prximo da mxima.


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T

F

T

F

T


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Checklist para compras de suporte

Observar fora da tendncia

Critrios mnimos de correo (0,50 no tempo ou 0,382no preo).

Identificar zonas de forte suporte, preos prximos da

MM21.Candle de indefinio, com corpos pequenos ou

sombras inferiores.


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T

F

T

F

T

No gerou sinal deentrada.

l l l d


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Mltiplos lotes (o segredo!!!)

Entrar aos poucos e sair aos poucos do mercado.

Diminuir riscos rapidamente.

Aproveitar movimentos de curtssimo prazo, sem abrirmo dos movimentos maiores.

Fator de realizao parcial de 3% a 5%.Aprender a operar pequeno!

C l d i


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Controle de risco

1% de risco em cada operao sobre o capital total.

No coloco mais de 30% do meu capital numa nicaoperao.

O meu limite de prejuzo de 3% num nico ms.

A partir da segunda operao consecutiva no prejuzo,corto o meu limite de risco pela metade, sucessivamente.

Capital operacional muito pequeno limitam esse tipo deabordagem.

E d i i


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Entradas parciais

O stop precisa representar uma mudana deexpectativa para o mercado.

Muitas vezes isso fica longe do preo de entrada.

Quando isso acontecer, entro com 50% do que o manejo

de risco permite.Se o fator de realizao parcial for atingido, encerro

50% da posio que foi iniciada

Caso o mercado recue at a prxima zona de suporte,

entro com o restante da posio.


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T

F

T

Gerou sinal deentrada.

A perda dessepatamar indicamudana deexpectativa.

P t t d t d


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Ponto exato de entrada

Entradas produzidas na ltima meia-hora do prego.

O ideal para uma compra um fechamento na zona de20% superior do candle, com volume acima da mdia.

Outra possibilidade um candle de corpo pequeno ou

um candle com sombra inferior.

St t d fi i


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Stop e outras definies

preciso definir se a entrada ser total ou parcial.

O stop inicial fica abaixo da barra que gerou o sinal.Para barras muito amplas, o stop pode ficar abaixo de 50% dabarra.

No momento da entrada necessrio definir qual ser ofator de realizao parcial.

A partir da realizao parcial, o stop de proteo colocado exatamente no ponto de entrada.

Depois disso, possvel utilizar a mnima de cada barrapara operaes mais curtas ou o hi-lo.

O t t d i


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Operaes contra-tendncia

Tendncia de baixa, com MM21 descendente.

Ideal um afastamento de pelo menos 10% da MM21 ouento 3 vezes a amplitude mdia de cada barra.

Candle de reverso fora das bandas. O melhor padro

um candle com grande sombra inferior e forte volume.Stop abaixo da mnima da barra.

Realizao parcial de 50% da posio com o mnimo de3% de lucro. Stop do restante no ponto de entrada.

Stop de proteo na mnima de cada barra a partir daprimeira realizao.


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18% deafastamento.

Entrada.

Stop


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Venda 3% deganho.

Novo stop


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Stop final.Lucro totalde 11,23%

Rotina


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Rotina

Acompanhamento dos papis com pelo menos 100

negcios por dia, com foco nos mais lquidos.

No final do prego, avaliao de 120 papis, comseleo daqueles que esto prximos de um setup.

Acompanhamento da abertura do futuro e mercadosmundiais, especialmente futuro do S&P.

Abertura pode gerar sadas parciais.

Acompanhamento de volumes e movimentos ao longo

do dia.Entradas na ltima meia-hora.

Dirio do Trader Trade 172/2008


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Mercado produzindo forte queda nos ltimos dias, quase todos

os papis em tend. de baixa. ELET6 produzindo um setupcontra a tendncia, candle de grande sombra inferior etotalmente fora das bandas. Volume forte, bom afastamentoda MM21. Alm disso, uma zona de suporte de longo

prazo.Entra no dia 17/09 de 7,8K a 19,40, stop abaixo de18,50.


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Sada parcial de 3,9K a 20,07 em 18/09. Sada final no dia

23,09, a 23,67. Lucro final de 11,23%. Trade muito bom, tudocorreu dentro do esperado.


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