Instruções de Preenchimento do documento 2011 Validade a partir de 01/10/2013

Código Nome Descrição

0101010000 Total da Exposição Ativa Comprada no País

Somatório do Total da Exposição Ativa Comprada na Cesta de Moedas no País e do Total da Exposição Ativa Comprada em Cada Moeda Fora da Cesta de Moedas no País. Resultado da seguinte operação: 0101010100 + 0101010900.

0101010100 Total da Exposição Ativa Comprada na Cesta de Moedas no País

Somatório das Exposições Ativas Compradas em Dólares dos EUA, Dólares Canadenses, em Euros, em Libras Esterlinas, em Ienes, em Francos Suíços e em Ouro, no País. Resultado da seguinte operação: 0101010101 + 0101010102 + 0101010103 + 0101010104 + 0101010105 + 0101010106 + 0101010107

0101010101 Exposição Ativa Comprada em Dólares dos EUA no País

Ativos no País sujeitos à variação cambial que aumentam seu valor em Reais em função da sua desvalorização em relação ao Dólar dos EUA e vice-versa, marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos e os vincendos até o dia útil subsequente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0101010102 Exposição Ativa Comprada em Euros no País

Ativos no País sujeitos à variação cambial que aumentam seu valor em Reais em função da sua desvalorização em relação ao Euro e vice-versa, marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos e os vincendos até o dia útil subsequente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0101010103 Exposição Ativa Comprada em Libras Esterlinas no País

Ativos no País sujeitos à variação cambial que aumentam seu valor em Reais em função da sua desvalorização em relação à Libra Esterlina e vice-versa, marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos e os vincendos até o dia útil subsequente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0101010104 Exposição Ativa Comprada em Ienes no País

Ativos no País sujeitos à variação cambial que aumentam seu valor em Reais em função da sua desvalorização em relação ao Iene e vice-versa, marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos e os vincendos até o dia útil subsequente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0101010105 Exposição Ativa Comprada em Francos Suíços no País

Ativos no País sujeitos à variação cambial que aumentam seu valor em Reais em função da sua desvalorização em relação ao Franco Suíço e vice-versa, marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos e os vincendos até o dia útil subsequente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0101010106 Exposição Ativa Comprada em Ouro no País

Ativos no País sujeitos à variação cambial que aumentam seu valor em Reais em função da sua desvalorização em relação ao Ouro e vice-versa, marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos e os vincendos até o dia útil subsequente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0101010107 Exposição Ativa Comprada em Dólares Canadenses no País

Ativos no País sujeitos à variação cambial que aumentam seu valor em Reais em função da sua desvalorização em relação ao Dólar Canadense e vice-versa, marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos e os vincendos até o dia útil subsequente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0101010900 Total da Exposição Ativa Comprada em Cada Moeda Fora da Cesta de Moedas no País

Ativos no País sujeitos à variação cambial que aumentam seu valor em Reais em função da sua desvalorização em relação a cada uma das moedas que não estão incluídas na cesta de moedas e vice-versa, marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos e os vincendos até o dia útil subsequente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0102020000 Total da Exposição Passiva Vendida no País

Somatório do Total da Exposição Passiva Vendida na Cesta de Moedas no País e do Total da Exposição Passiva Vendida em Cada Moeda Fora da Cesta de Moedas no País. Resultado da seguinte operação: 0102020100 + 0102020900.

0102020100 Total da Exposição Passiva Vendida na Cesta de Moedas no País

Somatório das Exposições Passivas Vendidas em Dólares dos EUA, Dólares Canadenses, em Euros, em Libras Esterlinas, em Ienes, em Francos Suíços e em Ouro, no País. Resultado da seguinte operação: 0102020101 + 0102020102 + 0102020103 + 0102020104 + 0102020105 + 0102020106 + 0102020107.

0102020101 Exposição Passiva Vendida em Dólares dos EUA no País

Passivos no País sujeitos à variação cambial que aumentam seu valor em Reais em função da sua desvalorização em relação ao Dólar dos EUA e vice-versa, marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos e os vincendos até o dia útil subsequente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0102020102 Exposição Passiva Vendida em Euros no País

Passivos no País sujeitos à variação cambial que aumentam seu valor em Reais em função da sua desvalorização em relação ao Euro e vice-versa, marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos e os vincendos até o dia útil subsequente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0102020103 Exposição Passiva Vendida em Libras Esterlinas no País

Passivos no País sujeitos à variação cambial que aumentam seu valor em Reais em função da sua desvalorização em relação à Libra Esterlina e vice-versa, marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos e os vincendos até o dia útil subsequente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0102020104 Exposição Passiva Vendida em Ienes no País

Passivos no País sujeitos à variação cambial que aumentam seu valor em Reais em função da sua desvalorização em relação ao Iene e vice-versa, marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos e os vincendos até o dia útil subsequente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0102020105 Exposição Passiva Vendida em Francos Suíços no País

Passivos no País sujeitos à variação cambial que aumentam seu valor em Reais em função da sua desvalorização em relação ao Franco Suíço e vice-versa, marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos e os vincendos até o dia útil subsequente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0102020106 Exposição Passiva Vendida em Ouro no País

Passivos no País sujeitos à variação cambial que aumentam seu valor em Reais em função da sua desvalorização em relação ao Ouro e vice-versa, marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos e os vincendos até o dia útil subsequente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0102020107 Exposição Passiva Vendida em Dólares Canadenses no País

Passivos no País sujeitos à variação cambial que aumentam seu valor em Reais em função da sua desvalorização em relação ao Dólar Canadense e vice-versa, marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos e os vincendos até o dia útil subsequente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências

0102020900 Total da Exposição Passiva Vendida em Cada Moeda Fora da Cesta de Moedas no País

Passivos no País sujeitos à variação cambial que aumentam seu valor em Reais em função da sua desvalorização em relação a cada uma das moedas que não estão incluídas na cesta de moedas e vice-versa, marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos e os vincendos até o dia útil subsequente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0103010000 Total das Demais Posições Compradas no País

Somatório do Total das Demais Posições Compradas na Cesta de Moedas no País e do Total das Demais Posições Compradas em Cada Moeda Fora da Cesta de Moedas no País. Resultado da seguinte operação: 0103010100 + 000103010900.

0103010100 Total das Demais Posições Compradas na Cesta de Moedas no País

Somatório das Demais Posições Compradas em Dólares dos EUA, Dólares Canadenses, em Euros, em Libras Esterlinas, em Ienes, em Francos Suíços e em Ouro, no País. Resultado da seguinte operação: 0103010101 + 0103010102 + 0103010103 + 0103010104 + 0103010105 + 0103010106 + 0103010107.

0103010101 Demais Posições Compradas em Dólares dos EUA no País

Valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos ou quaisquer outras que apresentem, a qualquer tempo, risco cambial para a instituição, realizadas no País e sujeitas à variação cambial, para as quais uma desvalorização do Real em relação ao Dólar dos EUA proporciona ganhos. Devem ser marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser incluídos separadamente os resultados dos cálculos pertinentes a cada uma das operações em aberto de contratos de opções em que o Dólar dos EUA seja o seu objeto. O valor representativo de cada uma das posições em opções deve considerar a variação do seu preço em relação à variação do preço do Dólar dos EUA (delta) multiplicada pela quantidade de contratos e pelo seu tamanho. Devem ser excluídos os valores vincendos até o dia útil subsequente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0103010102 Demais Posições Compradas em Euros no País

Valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos ou quaisquer outras que apresentem, a qualquer tempo, risco cambial para a instituição, realizadas no País e sujeitas à variação cambial, para as quais uma desvalorização do Real em relação ao Euro proporciona ganhos. Devem ser marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser incluídos separadamente os resultados dos cálculos pertinentes a cada uma das operações em aberto de contratos de opções em que o Euro seja o seu objeto. O valor representativo de cada uma das posições em opções deve considerar a variação do seu preço em relação à variação do preço do Euro (delta) multiplicada pela quantidade de contratos e pelo seu tamanho. Devem ser excluídos os valores vincendos até o dia útil subsequente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0103010103 Demais Posições Compradas em Libras Esterlinas no País

Valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos ou quaisquer outras que apresentem, a qualquer tempo, risco cambial para a instituição, realizadas no País e sujeitas à variação cambial, para as quais uma desvalorização do Real em relação à Libra Esterlina proporciona ganhos. Devem ser marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser incluídos separadamente os resultados dos cálculos pertinentes a cada uma das operações em aberto de contratos de opções em que a Libra Esterlina seja o seu objeto. O valor representativo de cada uma das posições em opções deve considerar a variação do seu preço em relação à variação do preço do Libras Esterlinas (delta) multiplicada pela quantidade de contratos e pelo seu tamanho. Devem ser excluídos os valores vincendos até o dia útil subsequente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0103010104 Demais Posições Compradas em Ienes no País

Valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos ou quaisquer outras que apresentem, a qualquer tempo, risco cambial para a instituição, realizadas no País e sujeitas à variação cambial, para as quais uma desvalorização do Real em relação ao Iene proporciona ganhos. Devem ser marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser incluídos separadamente os resultados dos cálculos pertinentes a cada uma das operações em aberto de contratos de opções em que o Iene seja o seu objeto. O valor representativo de cada uma das posições em opções deve considerar a variação do seu preço em relação à variação do preço do Iene (delta) multiplicada pela quantidade de contratos e pelo seu tamanho. Devem ser excluídos os valores vincendos até o dia útil subsequente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0103010105 Demais Posições Compradas em Francos Suíços no País

Valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos ou quaisquer outras que apresentem, a qualquer tempo, risco cambial para a instituição, realizadas no País e sujeitas à variação cambial, para as quais uma desvalorização do Real em relação ao Franco Suíço proporciona ganhos. Devem ser marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser incluídos separadamente os resultados dos cálculos pertinentes a cada uma das operações em aberto de contratos de opções em que o Franco Suíço seja o seu objeto. O valor representativo de cada uma das posições em opções deve considerar a variação do seu preço em relação à variação do preço do Franco Suíço (delta) multiplicada pela quantidade de contratos e pelo seu tamanho. Devem ser excluídos os valores vincendos até o dia útil subsequente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0103010106 Demais Posições Compradas em Ouro no País

Valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos ou quaisquer outras que apresentem, a qualquer tempo, risco cambial para a instituição, realizadas no País e sujeitas à variação cambial, para as quais uma desvalorização do Real em relação ao Ouro proporciona ganhos. Devem ser marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser incluídos separadamente os resultados dos cálculos pertinentes a cada uma das operações em aberto de contratos de opções em que o Ouro seja o seu objeto. O valor representativo de cada uma das posições em opções deve considerar a variação do seu preço em relação à variação do preço do Ouro (delta) multiplicada pela quantidade de contratos e pelo seu tamanho. Devem ser excluídos os valores vincendos até o dia útil subsequente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0103010107 Demais Posições Compradas em Dólares Canadenses no País

Valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos ou quaisquer outras que apresentem, a qualquer tempo, risco cambial para a instituição, realizadas no País e sujeitas à variação cambial, para as quais uma desvalorização do Real em relação ao Dólar Canadense proporciona ganhos. Devem ser marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser incluídos separadamente os resultados dos cálculos pertinentes a cada uma das operações em aberto de contratos de opções em que o Dólar Canadense seja o seu objeto. O valor representativo de cada uma das posições em opções deve considerar a variação do seu preço em relação à variação do preço do Dólar Canadense (delta) multiplicada pela quantidade de contratos e pelo seu tamanho. Devem ser excluídos os valores vincendos até o dia útil subsequente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0103010900 Total das Demais Posições Compradas em Cada Moeda Fora da Cesta de Moedas no País

Valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos ou quaisquer outras que apresentem, a qualquer tempo, risco cambial para a instituição, realizadas no País e sujeitas à variação cambial, para as quais uma desvalorização do Real em relação a cada uma das moedas que não estão incluídas na cesta de moedas proporciona ganhos. Devem ser marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser incluídos separadamente os resultados dos cálculos pertinentes a cada uma das operações em aberto de contratos de opções em que aquelas moedas sejam o seu objeto. O valor representativo de cada uma das posições em opções deve considerar a variação do seu preço em relação à variação do preço daquelas moedas (delta) multiplicada pela quantidade de contratos e pelo seu tamanho. Devem ser excluídos os valores vincendos até o dia útil subsequente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0103020000 Total das Demais Posições Vendidas no País

Somatório do Total das Demais Posições Vendidas na Cesta de Moedas no País e do Total das Demais Posições Vendidas em Cada Moeda Fora da Cesta de Moedas no País. Resultado da seguinte operação: 0103020100 + 0103020900.

0103020100 Total das Demais Posições Vendidas na Cesta de Moedas no País

Somatório das Demais Posições Vendidas em Dólares dos EUA, Dólares Canadenses, em Euros, em Libras Esterlinas, em Ienes, em Francos Suíços e em Ouro, no País. Resultado da seguinte operação: 0103020101 + 0103020102 + 0103020103 + 0103020104 + 0103020105 + 0103020106 + 0103020107.

0103020101 Demais Posições Vendidas em Dólares dos EUA no País

Valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos ou quaisquer outras que apresentem, a qualquer tempo, risco cambial para a instituição, realizadas no País e sujeitas à variação cambial, para as quais uma desvalorização do Real em relação ao Dólar dos EUA proporciona perdas. Devem ser marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser incluídos separadamente os resultados dos cálculos pertinentes a cada uma das operações em aberto de contratos de opções em que o Dólar dos EUA seja o seu objeto. O valor representativo de cada uma das posições em opções deve considerar a variação do seu preço em relação à variação do preço do Dólar dos EUA (delta) multiplicada pela quantidade de contratos e pelo seu tamanho. Devem ser excluídos os valores vincendos até o dia útil subsequente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0103020102 Demais Posições Vendidas em Euros no País

Valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos ou quaisquer outras que apresentem, a qualquer tempo, risco cambial para a instituição, realizadas no País e sujeitas à variação cambial, para as quais uma desvalorização do Real em relação ao Euro acarreta perdas. Devem ser marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser incluídos separadamente os resultados dos cálculos pertinentes a cada uma das operações em aberto de contratos de opções em que o Euro seja o seu objeto. O valor representativo de cada uma das posições em opções deve considerar a variação do seu preço em relação à variação do preço do Euro (delta) multiplicada pela quantidade de contratos e pelo seu tamanho. Devem ser excluídos os valores vincendos até o dia útil subsequente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0103020103 Demais Posições Vendidas em Libras Esterlinas no País

Valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos ou quaisquer outras que apresentem, a qualquer tempo, risco cambial para a instituição, realizadas no País e sujeitas à variação cambial, para as quais uma desvalorização do Real em relação à Libra Esterlina acarreta perdas. Devem ser marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser incluídos separadamente os resultados dos cálculos pertinentes a cada uma das operações em aberto de contratos de opções em que as Libras Esterlinas seja o seu objeto. O valor representativo de cada uma das posições em opções deve considerar a variação do seu preço em relação à variação do preço da Libra Esterlina (delta) multiplicada pela quantidade de contratos e pelo seu tamanho. Devem ser excluídos os valores vincendos até o dia útil subsequente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0103020104 Demais Posições Vendidas em Ienes no País

Valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos ou quaisquer outras que apresentem, a qualquer tempo, risco cambial para a instituição, realizadas no País e sujeitas à variação cambial, para as quais uma desvalorização do Real em relação ao Iene acarreta perdas. Devem ser marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser incluídos separadamente os resultados dos cálculos pertinentes a cada uma das operações em aberto de contratos de opções em que o Iene seja o seu objeto. O valor representativo de cada uma das posições em opções deve considerar a variação do seu preço em relação à variação do preço do Iene (delta) multiplicada pela quantidade de contratos e pelo seu tamanho. Devem ser excluídos os valores vincendos até o dia útil subsequente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0103020105 Demais Posições Vendidas em Francos Suíços no País

Valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos ou quaisquer outras que apresentem, a qualquer tempo, risco cambial para a instituição, realizadas no País e sujeitas à variação cambial, para as quais uma desvalorização do Real em relação ao Franco Suíço acarreta perdas. Devem ser marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser incluídos separadamente os resultados dos cálculos pertinentes a cada uma das operações em aberto de contratos de opções em que o Franco Suíço seja o seu objeto. O valor representativo de cada uma das posições em opções deve considerar a variação do seu preço em relação à variação do preço do Franco Suíço (delta) multiplicada pela quantidade de contratos e pelo seu tamanho. Devem ser excluídos os valores vincendos até o dia útil subsequente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0103020106 Demais Posições Vendidas em Ouro no País

Valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos ou quaisquer outras que apresentem, a qualquer tempo, risco cambial para a instituição, realizadas no País e sujeitas à variação cambial, para as quais uma desvalorização do Real em relação ao Ouro acarreta perdas. Devem ser marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser incluídos separadamente os resultados dos cálculos pertinentes a cada uma das operações em aberto de contratos de opções em que o Ouro seja o seu objeto. O valor representativo de cada uma das posições em opções deve considerar a variação do seu preço em relação à variação do preço do Ouro (delta) multiplicada pela quantidade de contratos e pelo seu tamanho. Devem ser excluídos os valores vincendos até o dia útil subsequente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0103020107 Demais Posições Vendidas em Dólares Canadenses no País

Valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos ou quaisquer outras que apresentem, a qualquer tempo, risco cambial para a instituição, realizadas no País e sujeitas à variação cambial, para as quais uma desvalorização do Real em relação ao Dólar Canadense acarreta perdas. Devem ser marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser incluídos separadamente os resultados dos cálculos pertinentes a cada uma das operações em aberto de contratos de opções em que o Dólar Canadense seja o seu objeto. O valor representativo de cada uma das posições em opções deve considerar a variação do seu preço em relação à variação do preço do Dólar Canadense (delta) multiplicada pela quantidade de contratos e pelo seu tamanho. Devem ser excluídos os valores vincendos até o dia útil subsequente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0103020900 Total das Demais Posições Vendidas em Cada Moeda Fora da Cesta de Moedas no País

Valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos ou quaisquer outras que apresentem, a qualquer tempo, risco cambial para a instituição, realizadas no País e sujeitas à variação cambial, para as quais uma desvalorização do Real em relação a cada uma das moedas que não estão incluídas na cesta de moedas acarreta perdas. Devem ser marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser incluídos separadamente os resultados dos cálculos pertinentes a cada uma das operações em aberto de contratos de opções em que aquelas moedas sejam o seu objeto. O valor representativo de cada uma das posições em opções deve considerar a variação do seu preço em relação à variação do preço daquelas moedas (delta) multiplicada pela quantidade de contratos e pelo seu tamanho. Devem ser excluídos os valores vincendos até o dia útil subsequente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0104010000 Total das Posições Líquidas Compradas no País

Somatório do Total das Posições Líquidas Compradas na Cesta de Moedas no País e do Total das Posições Líquidas Compradas em Cada Moeda Fora da Cesta de Moedas no País. Resultado da seguinte operação: 0104010000 + 104090000.

0104010100 Total das Posições Líquidas Compradas na Cesta de Moedas no País

Somatório das Posições Líquidas Compradas em Dólares dos EUA, Dólares Canadenses, em Euros, em Libras Esterlinas, em Ienes, em Francos Suíços e em Ouro, no País. Resultado da seguinte operação: 0104010101 + 0104010102 + 0104010103 + 0104010104 + 0104010105 + 0104010106 + 0104010107.

0104010101 Posição Líquida Comprada em Dólares dos EUA no País

Valor correspondente ao excesso da exposição comprada em relação à exposição vendida porventura apurada em Dólares dos EUA no País. O valor da posição comprada líquida deve ser calculado mediante a utilização das exposições compradas e vendidas ativas, das exposições compradas e vendidas passivas e das demais posições compradas e vendidas que tiverem sido apuradas, de acordo com os critérios descritos para cada uma.

0104010102 Posição Líquida Comprada em Euros no País

Valor correspondente ao excesso da exposição comprada em relação à exposição vendida porventura apurada em Euros no País. O valor da posição comprada líquida deve ser calculado mediante a utilização das exposições compradas e vendidas ativas, das exposições compradas e vendidas passivas e das demais posições compradas e vendidas que tiverem sido apuradas, de acordo com os critérios descritos para cada uma.

0104010103 Posição Líquida Comprada em Libras Esterlinas no País

Valor correspondente ao excesso da exposição comprada em relação à exposição vendida porventura apurada em Libras Esterlinas no País. O valor da posição comprada líquida deve ser calculado mediante a utilização das exposições compradas e vendidas ativas, das exposições compradas e vendidas passivas e das demais posições compradas e vendidas que tiverem sido apuradas, de acordo com os critérios descritos para cada uma.

0104010104 Posição Líquida Comprada em Ienes no País

Valor correspondente ao excesso da exposição comprada em relação à exposição vendida porventura apurada em Ienes no País. O valor da posição comprada líquida deve ser calculado mediante a utilização das exposições compradas e vendidas ativas, das exposições compradas e vendidas passivas e das demais posições compradas e vendidas que tiverem sido apuradas, de acordo com os critérios descritos para cada uma.

0104010105 Posição Líquida Comprada em Francos Suíços no País

Valor correspondente ao excesso da exposição comprada em relação à exposição vendida porventura apurada em Francos Suíços no País. O valor da posição comprada líquida deve ser calculado mediante a utilização das exposições compradas e vendidas ativas, das exposições compradas e vendidas passivas e das demais posições compradas e vendidas que tiverem sido apuradas, de acordo com os critérios descritos para cada uma.

0104010106 Posição Líquida Comprada em Ouro no País

Valor correspondente ao excesso da exposição comprada em relação à exposição vendida porventura apurada em Ouro no País. O valor da posição comprada líquida deve ser calculado mediante a utilização das exposições compradas e vendidas ativas, das exposições compradas e vendidas passivas e das demais posições compradas e vendidas que tiverem sido apuradas, de acordo com os critérios descritos para cada uma.

0104010107 Posição Líquida Comprada em Dólares Canadenses no País

Valor correspondente ao excesso da exposição comprada em relação à exposição vendida porventura apurada em Dólares Canadenses no País. O valor da posição comprada líquida deve ser calculado mediante a utilização das exposições compradas e vendidas ativas, das exposições compradas e vendidas passivas e das demais posições compradas e vendidas que tiverem sido apuradas, de acordo com os critérios descritos para cada uma.

0104010900 Total das Posições Líquidas Compradas em Cada Moeda Fora da Cesta de Moedas no País

Valor correspondente ao excesso da exposição comprada em relação à exposição vendida porventura apurada em cada uma das moedas que não estão incluídas na cesta de moedas no País. O valor da posição comprada líquida deve ser calculado mediante a utilização das exposições compradas e vendidas ativas, das exposições compradas e vendidas passivas e das demais posições compradas e vendidas que tiverem sido apuradas, de acordo com os critérios descritos para cada uma.

0105010000 Total das Posições Líquidas Vendidas no País

Somatório do Total das Posições Líquidas Vendidas na Cesta de Moedas no País e do Total das Posições Líquidas Vendidas em Cada Moeda Fora da Cesta de Moedas no País. Resultado da seguinte operação: 0105010100 + 0105010900.

0105010100 Total das Posições Líquidas Vendidas na Cesta de Moedas no País

Somatório das Posições Líquidas Vendidas em Dólares dos EUA, Dólares Canadenses, em Euros, em Libras Esterlinas, em Ienes, em Francos Suíços e em Ouro, no País. Resultado da seguinte operação: 0105010101 + 0105010102 + 0105010103 + 0105010104 + 0105010105 + 0105010106 + 0105010107.

0105010101 Posição Líquida Vendida em Dólares dos EUA no País

Valor correspondente ao excesso da exposição vendida em relação à exposição comprada porventura apurada em Dólares dos EUA no País. O valor da posição comprada líquida deve ser calculado mediante a utilização das exposições compradas e vendidas ativas, das exposições compradas e vendidas passivas e das demais posições compradas e vendidas que tiverem sido apuradas, de acordo com os critérios descritos para cada uma.

0105010102 Posição Líquida Vendida em Euros no País

Valor correspondente ao excesso da exposição vendida em relação à exposição comprada porventura apurada em Euros no País. O valor da posição comprada líquida deve ser calculado mediante a utilização das exposições compradas e vendidas ativas, das exposições compradas e vendidas passivas e das demais posições compradas e vendidas que tiverem sido apuradas, de acordo com os critérios descritos para cada uma.

0105010103 Posição Líquida Vendida em Libras Esterlinas no País

Valor correspondente ao excesso da exposição vendida em relação à exposição comprada porventura apurada em Libras Esterlinas no País. O valor da posição comprada líquida deve ser calculado mediante a utilização das exposições compradas e vendidas ativas, das exposições compradas e vendidas passivas e das demais posições compradas e vendidas que tiverem sido apuradas, de acordo com os critérios descritos para cada uma.

0105010104 Posição Líquida Vendida em Ienes no País

Valor correspondente ao excesso da exposição vendida em relação à exposição comprada porventura apurada em Ienes no País. O valor da posição comprada líquida deve ser calculado mediante a utilização das exposições compradas e vendidas ativas, das exposições compradas e vendidas passivas e das demais posições compradas e vendidas que tiverem sido apuradas, de acordo com os critérios descritos para cada uma.

0105010105 Posição Líquida Vendida em Francos Suíços no País

Valor correspondente ao excesso da exposição vendida em relação à exposição comprada porventura apurada em Francos Suíços no País. O valor da posição comprada líquida deve ser calculado mediante a utilização das exposições compradas e vendidas ativas, das exposições compradas e vendidas passivas e das demais posições compradas e vendidas que tiverem sido apuradas, de acordo com os critérios descritos para cada uma.

0105010106 Posição Líquida Vendida em Ouro no País

Valor correspondente ao excesso da exposição vendida em relação à exposição comprada porventura apurada em Ouro no País. O valor da posição comprada líquida deve ser calculado mediante a utilização das exposições compradas e vendidas ativas, das exposições compradas e vendidas passivas e das demais posições compradas e vendidas que tiverem sido apuradas, de acordo com os critérios descritos para cada uma.

0105010107 Posição Líquida Vendida em Dólares Canadenses no País

Valor correspondente ao excesso da exposição vendida em relação à exposição comprada porventura apurada em Dólares Canadenses no País. O valor da posição comprada líquida deve ser calculado mediante a utilização das exposições compradas e vendidas ativas, das exposições compradas e vendidas passivas e das demais posições compradas e vendidas que tiverem sido apuradas, de acordo com os critérios descritos para cada uma.

0105010900 Total das Posições Líquidas Vendidas em Cada Moeda Fora da Cesta de Moedas no País

Valor correspondente ao excesso da exposição vendida em relação à exposição comprada porventura apurada em cada uma das moedas que não estão incluídas na cesta de moedas no País. O valor da posição comprada líquida deve ser calculado mediante a utilização das exposições compradas e vendidas ativas, das exposições compradas e vendidas passivas e das demais posições compradas e vendidas que tiverem sido apuradas, de acordo com os critérios descritos para cada uma.

0106010000 Total das Posições Vendidas no Patrimônio Líquido no País

Somatório do Total das Posições Vendidas no Patrimônio Líquido na Cesta de Moedas no País e do Total das Posições Vendidas no Patrimônio Líquido em Cada Moeda Fora da Cesta de Moedas no País. Resultado da seguinte operação: 0106010100 + 0106010900.

0106010100 Total das Posições Vendidas no Patrimônio Líquido na Cesta de Moedas no País

Somatório das Posições Vendidas no Patrimônio Líquido em Dólares dos EUA, Dólares Canadenses, em Euros, em Libras Esterlinas, em Ienes, em Francos Suíços e em Ouro, no País. Resultado da seguinte operação: 0106010101 + 0106010102 + 0106010103 + 0106010104 + 0106010105 + 0106010106 + 0106010107.

0106010101 Posição Vendida no Patrimônio Líquido em Dólares dos EUA no País

Valor contábil do patrimônio líquido de instituições e dependências sujeitas à consolidação, nos termos da regulamentação em vigor, localizadas no País e cujo investimento nelas tenha sido realizado a partir do Exterior, em Dólares dos EUA, convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen (art. 3º da Circular 3.641/2013). A opção pela prerrogativa de registrar valores neste campo está condicionada à existência de exposição líquida comprada em valor equivalente ou superior e deve ser deliberada em reunião do conselho de administração ou da diretoria da instituição, ficando automaticamente considerada para o semestre seguinte, salvo se nova deliberação for tomada no próprio semestre, para vigorar no semestre subsequente.

0106010102 Posição Vendida no Patrimônio Líquido em Euros no País

Valor contábil do patrimônio líquido de instituições e dependências sujeitas à consolidação, nos termos da regulamentação em vigor, localizadas no País e cujo investimento nelas tenha sido realizado a partir do Exterior, em Euros, convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen (art. 3º da Circular 3.641/2013). A opção pela prerrogativa de registrar valores neste campo está condicionada à existência de exposição líquida comprada em valor equivalente ou superior e deve ser deliberada em reunião do conselho de administração ou da diretoria da instituição, ficando automaticamente considerada para o semestre seguinte, salvo se nova deliberação for tomada no próprio semestre, para vigorar no semestre subsequente.

0106010103 Posição Vendida no Patrimônio Líquido em Libras Esterlinas no País

Valor contábil do patrimônio líquido de instituições e dependências sujeitas à consolidação, nos termos da regulamentação em vigor, localizadas no País e cujo investimento nelas tenha sido realizado a partir do Exterior, em Libras Esterlinas, convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen (art. 3º da Circular 3.641/2013). A opção pela prerrogativa de registrar valores neste campo está condicionada à existência de exposição líquida comprada em valor equivalente ou superior e deve ser deliberada em reunião do conselho de administração ou da diretoria da instituição, ficando automaticamente considerada para o semestre seguinte, salvo se nova deliberação for tomada no próprio semestre, para vigorar no semestre subsequente.

0106010104 Posição Vendida no Patrimônio Líquido em Ienes no País

Valor contábil do patrimônio líquido de instituições e dependências sujeitas à consolidação, nos termos da regulamentação em vigor, localizadas no País e cujo investimento nelas tenha sido realizado a partir do Exterior, em Ienes, convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen (art. 3º da Circular 3.641/2013). A opção pela prerrogativa de registrar valores neste campo está condicionada à existência de exposição líquida comprada em valor equivalente ou superior e deve ser deliberada em reunião do conselho de administração ou da diretoria da instituição, ficando automaticamente considerada para o semestre seguinte, salvo se nova deliberação for tomada no próprio semestre, para vigorar no semestre subsequente.

0106010105 Posição Vendida no Patrimônio Líquido em Francos Suíços no País

Valor contábil do patrimônio líquido de instituições e dependências sujeitas à consolidação, nos termos da regulamentação em vigor, localizadas no País e cujo investimento nelas tenha sido realizado a partir do Exterior, em Francos Suíços, convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen (art. 3º da Circular 3.641/2013). A opção pela prerrogativa de registrar valores neste campo está condicionada à existência de exposição líquida comprada em valor equivalente ou superior e deve ser deliberada em reunião do conselho de administração ou da diretoria da instituição, ficando automaticamente considerada para o semestre seguinte, salvo se nova deliberação for tomada no próprio semestre, para vigorar no semestre subsequente.

0106010106 Posição Vendida no Patrimônio Líquido em Ouro no País

Valor contábil do patrimônio líquido de instituições e dependências sujeitas à consolidação, nos termos da regulamentação em vigor, localizadas no País e cujo investimento nelas tenha sido realizado a partir do Exterior, em Ouro, convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen (art. 3º da Circular 3.641/2013). A opção pela prerrogativa de registrar valores neste campo está condicionada à existência de exposição líquida comprada em valor equivalente ou superior e deve ser deliberada em reunião do conselho de administração ou da diretoria da instituição, ficando automaticamente considerada para o semestre seguinte, salvo se nova deliberação for tomada no próprio semestre, para vigorar no semestre subsequente.

0106010107 Posição Vendida no Patrimônio Líquido em Dólares Canadenses no País

Valor contábil do patrimônio líquido de instituições e dependências sujeitas à consolidação, nos termos da regulamentação em vigor, localizadas no País e cujo investimento nelas tenha sido realizado a partir do Exterior, em Dólares Canadenses, convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen (art. 3º da Circular 3.641/2013). A opção pela prerrogativa de registrar valores neste campo está condicionada à existência de exposição líquida comprada em valor equivalente ou superior e deve ser deliberada em reunião do conselho de administração ou da diretoria da instituição, ficando automaticamente considerada para o semestre seguinte, salvo se nova deliberação for tomada no próprio semestre, para vigorar no semestre subsequente.

0106010900 Posição Vendida no Patrimônio Líquido em Cada Moeda Fora da Cesta de Moedas no País

Valor contábil do patrimônio líquido de instituições e dependências sujeitas à consolidação, nos termos da regulamentação em vigor, localizadas no País e cujo investimento nelas tenha sido realizado a partir do Exterior, em cada uma das moedas que não estão incluídas na cesta de moedas, convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen (art. 3º da Circular 3.641/2013). A opção pela prerrogativa de registrar valores neste campo está condicionada à existência de exposição líquida comprada em valor equivalente ou superior e deve ser deliberada em reunião do conselho de administração ou da diretoria da instituição, ficando automaticamente considerada para o semestre seguinte, salvo se nova deliberação for tomada no próprio semestre, para vigorar no semestre subsequente.

0107010000 Total das Posições em Investimentos no Exterior Compradas no País

Somatório do Total das Posições em Investimentos no Exterior na Cesta de Moedas Compradas no País e do Total das Posições Vendidas no Patrimônio Líquido em Cada Moeda Fora da Cesta de Moedas no País. Resultado da seguinte operação: 0107010100 + 0107010900.

0107010100 Total das Posições em Investimentos no Exterior na Cesta de Moedas Compradas no País

Somatório das Posições Líquidas Vendidas em Dólares dos EUA, Dólares Canadenses, em Euros, em Libras Esterlinas, em Ienes, em Francos Suíços e em Ouro, no País. Resultado da seguinte operação: 0107010101 + 0107010102 + 0107010103 + 0107010104 + 0107010105 + 0107010106 + 0107010107.

0107010101 Posição em Investimentos no Exterior Comprada em Dólares dos EUA no País

Valor contábil dos investimentos em instituições e dependências localizadas no exterior cujo investimento nelas tenha sido realizado a partir do País, em bases percentuais, sujeitas à consolidação nos termos da legislação em vigor, que, a critério da instituição do País, seja considerado, total ou parcialmente, como posição comprada em Dólares dos EUA, convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen (art. 1º, § 5°, inciso II, da Circular 3.641/2013), desde que exista exposição líquida vendida em valor equivalente ou superior. A opção pela prerrogativa de registrar valores neste campo deve ser deliberada em reunião do conselho de administração ou da diretoria da instituição, ficando automaticamente considerada para o semestre seguinte, salvo se nova deliberação for tomada no próprio semestre, para vigorar no semestre subsequente.

0107010102 Posição em Investimentos no Exterior Comprada em Euros no País

Valor contábil dos investimentos em instituições e dependências localizadas no exterior cujo investimento nelas tenha sido realizado a partir do País, em bases percentuais, sujeitas à consolidação nos termos da legislação em vigor, que, a critério da instituição do País, seja considerado, total ou parcialmente, como posição comprada em Euros, convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen (art. 1º, § 5°, inciso II, da Circular 3.641/2013), desde que exista exposição líquida vendida em valor equivalente ou superior. A opção pela prerrogativa de registrar valores neste campo deve ser deliberada em reunião do conselho de administração ou da diretoria da instituição, ficando automaticamente considerada para o semestre seguinte, salvo se nova deliberação for tomada no próprio semestre, para vigorar no semestre subsequente.

0107010103 Posição em Investimentos no Exterior Comprada em Libras Esterlinas no País

Valor contábil dos investimentos em instituições e dependências localizadas no exterior cujo investimento nelas tenha sido realizado a partir do País, em bases percentuais, sujeitas à consolidação nos termos da legislação em vigor, que, a critério da instituição do País, seja considerado, total ou parcialmente, como posição comprada em Libras Esterlinas, convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen (art. 1º, § 5°, inciso II, da Circular 3.641/2013), desde que exista exposição líquida vendida em valor equivalente ou superior. A opção pela prerrogativa de registrar valores neste campo deve ser deliberada em reunião do conselho de administração ou da diretoria da instituição, ficando automaticamente considerada para o semestre seguinte, salvo se nova deliberação for tomada no próprio semestre, para vigorar no semestre subsequente.

0107010104 Posição em Investimentos no Exterior Comprada em Ienes no País

Valor contábil dos investimentos em instituições e dependências localizadas no exterior cujo investimento nelas tenha sido realizado a partir do País, em bases percentuais, sujeitas à consolidação nos termos da legislação em vigor, que, a critério da instituição do País, seja considerado, total ou parcialmente, como posição comprada em Ienes, convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen (art. 1º, § 5°, inciso II, da Circular 3.641/2013), desde que exista exposição líquida vendida em valor equivalente ou superior. A opção pela prerrogativa de registrar valores neste campo deve ser deliberada em reunião do conselho de administração ou da diretoria da instituição, ficando automaticamente considerada para o semestre seguinte, salvo se nova deliberação for tomada no próprio semestre, para vigorar no semestre subsequente.

0107010105 Posição em Investimentos no Exterior Comprada em Francos Suíços no País

Valor contábil dos investimentos em instituições e dependências localizadas no exterior cujo investimento nelas tenha sido realizado a partir do País, em bases percentuais, sujeitas à consolidação nos termos da legislação em vigor, que, a critério da instituição do País, seja considerado, total ou parcialmente, como posição comprada em Francos Suíços, convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen (art. 1º, § 5°, inciso II, da Circular 3.641/2013), desde que exista exposição líquida vendida em valor equivalente ou superior. A opção pela prerrogativa de registrar valores neste campo deve ser deliberada em reunião do conselho de administração ou da diretoria da instituição, ficando automaticamente considerada para o semestre seguinte, salvo se nova deliberação for tomada no próprio semestre, para vigorar no semestre subsequente.

0107010106 Posição em Investimentos no Exterior Comprada em Ouro no País

Valor contábil dos investimentos em instituições e dependências localizadas no exterior cujo investimento nelas tenha sido realizado a partir do País, em bases percentuais, sujeitas à consolidação nos termos da legislação em vigor, que, a critério da instituição do País, seja considerado, total ou parcialmente, como posição comprada em Ouro, convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen (art. 1º, § 5°, inciso II, da Circular 3.641/2013), desde que exista exposição líquida vendida em valor equivalente ou superior. A opção pela prerrogativa de registrar valores neste campo deve ser deliberada em reunião do conselho de administração ou da diretoria da instituição, ficando automaticamente considerada para o semestre seguinte, salvo se nova deliberação for tomada no próprio semestre, para vigorar no semestre subsequente.

0107010107 Posição em Investimentos no Exterior Comprada em Dólares Canadenses no País

Valor contábil dos investimentos em instituições e dependências localizadas no exterior cujo investimento nelas tenha sido realizado a partir do País, em bases percentuais, sujeitas à consolidação nos termos da legislação em vigor, que, a critério da instituição do País, seja considerado, total ou parcialmente, como posição comprada em Dólares Canadenses, convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen (art. 1º, § 5°, inciso II, da Circular 3.641/2013), desde que exista exposição líquida vendida em valor equivalente ou superior. A opção pela prerrogativa de registrar valores neste campo deve ser deliberada em reunião do conselho de administração ou da diretoria da instituição, ficando automaticamente considerada para o semestre seguinte, salvo se nova deliberação for tomada no próprio semestre, para vigorar no semestre subsequente.

0107010900 Posição em Investimentos no Exterior Comprada em Cada Moeda Fora da Cesta de Moedas no País

Valor contábil dos investimentos em instituições e dependências localizadas no exterior cujo investimento nelas tenha sido realizado a partir do País, em bases percentuais, sujeitas à consolidação nos termos da legislação em vigor, que, a critério da instituição do País, seja considerado, total ou parcialmente, como posição comprada em cada uma das moedas que não estão incluídas na cesta de moedas, convertidas em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen (art. 1º, § 5°, inciso II, da Circular 3.641/2013), desde que exista exposição líquida vendida em valor equivalente ou superior. A opção pela prerrogativa de registrar valores neste campo deve ser deliberada em reunião do conselho de administração ou da diretoria da instituição, ficando automaticamente considerada para o semestre seguinte, salvo se nova deliberação for tomada no próprio semestre, para vigorar no semestre subsequente.

0201010000 Total da Exposição Ativa Comprada no Exterior

Somatório do Total da Exposição Ativa Comprada na Cesta de Moedas no Exterior e do Total da Exposição Ativa Comprada em Cada Moeda Fora da Cesta de Moedas no Exterior. Resultado da seguinte operação: 0201010100 + 0201010900.

0201010100 Total da Exposição Ativa Comprada na Cesta de Moedas no Exterior

Somatório das Exposições Ativas Compradas em Dólares dos EUA, Dólares Canadenses, em Euros, em Libras Esterlinas, em Ienes, em Francos Suíços e em Ouro, no Exterior. Resultado da seguinte operação: 0201010101 + 0201010102 + 0201010103 + 0201010104 + 0201010105 + 0201010106 + 0201010107.

0201010101 Exposição Ativa Comprada em Dólares dos EUA no Exterior

Ativos no Exterior sujeitos à variação cambial que aumentam seu valor em Reais em função da sua desvalorização em relação ao Dólar dos EUA e vice-versa, marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos e os vincendos até o dia útil subsequente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0201010102 Exposição Ativa Comprada em Euros no Exterior

Ativos no Exterior sujeitos à variação cambial que aumentam seu valor em Reais em função da sua desvalorização em relação ao Euro e vice-versa, marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos e os vincendos até o dia útil subsequente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0201010103 Exposição Ativa Comprada em Libras Esterlinas no Exterior

Ativos no Exterior sujeitos à variação cambial que aumentam seu valor em Reais em função da sua desvalorização em relação à Libra Esterlina e vice-versa, marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos e os vincendos até o dia útil subsequente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0201010104 Exposição Ativa Comprada em Ienes no Exterior

Ativos no Exterior sujeitos à variação cambial que aumentam seu valor em Reais em função da sua desvalorização em relação ao Iene e vice-versa, marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos e os vincendos até o dia útil subsequente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0201010105 Exposição Ativa Comprada em Francos Suíços no Exterior

Ativos no Exterior sujeitos à variação cambial que aumentam seu valor em Reais em função da sua desvalorização em relação ao Franco Suíço e vice-versa, marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos e os vincendos até o dia útil subsequente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0201010106 Exposição Ativa Comprada em Ouro no Exterior

Ativos no Exterior sujeitos à variação cambial que aumentam seu valor em Reais em função da sua desvalorização em relação ao Ouro e vice-versa, marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos e os vincendos até o dia útil subsequente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0201010107 Exposição Ativa Comprada em Dólares Canadenses no Exterior

Ativos no Exterior sujeitos à variação cambial que aumentam seu valor em Reais em função da sua desvalorização em relação ao Dólar Canadense e vice-versa, marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos e os vincendos até o dia útil subsequente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0201010900 Total da Exposição Ativa Comprada em Cada Moeda Fora da Cesta de Moedas no Exterior

Ativos no Exterior sujeitos à variação cambial que aumentam seu valor em Reais em função da sua desvalorização em relação a cada uma das moedas que não estão incluídas na cesta de moedas e vice-versa, marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos e os vincendos até o dia útil subsequente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0202020000 Total da Exposição Passiva Vendida no Exterior

Somatório do Total da Exposição Passiva Vendida na Cesta de Moedas no Exterior e do Total da Exposição Passiva Vendida em Cada Moeda Fora da Cesta de Moedas no Exterior. Resultado da seguinte operação: 0202020100 + 0202020900.

0202020100 Total da Exposição Passiva Vendida na Cesta de Moedas no Exterior

Somatório das Exposições Passivas Vendidas em Dólares dos EUA, Dólares Canadenses, em Euros, em Libras Esterlinas, em Ienes, em Francos Suíços e em Ouro, no Exterior. Resultado da seguinte operação: 0202020101 + 0202020102 + 00202020103 + 00202020104 + 0202020105 + 0202020106 + 0202020107.

0202020101 Exposição Passiva Vendida em Dólares dos EUA no Exterior

Passivos no Exterior sujeitos à variação cambial que aumentam seu valor em Reais em função da sua desvalorização em relação ao Dólar dos EUA, marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos e os vincendos até o dia útil subsequente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração.

0202020102 Exposição Passiva Vendida em Euros no Exterior

Passivos no Exterior sujeitos à variação cambial que aumentam seu valor em Reais em função da sua desvalorização em relação ao Euro, marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos e os vincendos até o dia útil subsequente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração.

0202020103 Exposição Passiva Vendida em Libras Esterlinas no Exterior

Passivos no Exterior sujeitos à variação cambial que aumentam seu valor em Reais em função da sua desvalorização em relação à Libra Esterlina, marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos e os vincendos até o dia útil subsequente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração.

0202020104 Exposição Passiva Vendida em Ienes no Exterior

Passivos no Exterior sujeitos à variação cambial que aumentam seu valor em Reais em função da sua desvalorização em relação ao Iene, marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos e os vincendos até o dia útil subsequente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração.

0202020105 Exposição Passiva Vendida em Francos Suíços no Exterior

Passivos no Exterior sujeitos à variação cambial que aumentam seu valor em Reais em função da sua desvalorização em relação ao Franco Suíço, marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos e os vincendos até o dia útil subsequente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração.

0202020106 Exposição Passiva Vendida em Ouro no Exterior

Passivos no Exterior sujeitos à variação cambial que aumentam seu valor em Reais em função da sua desvalorização em relação ao Ouro, marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos e os vincendos até o dia útil subsequente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração.

0202020107 Exposição Passiva Vendida em Dólares Canadenses no Exterior

Passivos no Exterior sujeitos à variação cambial que aumentam seu valor em Reais em função da sua desvalorização em relação ao Dólar Canadense, marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos e os vincendos até o dia útil subsequente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração.

0202020900 Total da Exposição Passiva Vendida em Cada Moeda Fora da Cesta de Moedas no Exterior

Passivos no Exterior sujeitos à variação cambial que aumentam seu valor em Reais em função da sua desvalorização em relação a cada uma das moedas que não estão incluídas na cesta de moedas, marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos e os vincendos até o dia útil subsequente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração.

0202030000 Total das Exceções Previstas no Art. 1º, § 5º, da Circular 3.641/2013 no Exterior

Somatório do Total das Exceções Previstas no Art. 1º, § 5º, da Circular 3.641/2013 na Cesta de Moedas no Exterior e do Total das Exceções Previstas no § 5º, da Circular 3.641/2013 em Cada Moeda Fora da Cesta de Moedas no Exterior. Resultado da seguinte operação: 0202030100 + 0202030900.

0202030100 Total das Exceções Previstas no Art. 1º, § 5º, da Circular 3.641/2013 na Cesta de Moedas no Exterior

Somatório das Exceções Previstas no Art. 1º, § 5º, da Circular 3.641/2013 em Dólares dos EUA, Dólares Canadenses, em Euros, em Libras Esterlinas, em Ienes, em Francos Suíços e em Ouro, no Exterior. Resultado da seguinte operação: 0202030101 + 0202030102 + 0202030103 + 0202030104 + 0202030105 +0202030105+ 0201030107.

0202030101 Exceções Previstas no Art. 1º, § 5º, da Circular 3.641/2013 em Dólares dos EUA no Exterior

Valor marcado a mercado das exposições, em Dólares dos EUA, referentes aos recursos captados no Exterior e utilizados em operações de empréstimo, repasse, adiantamento, financiamento e arrendamento mercantil contratadas com pessoas físicas e jurídicas no País, calculado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos e os vincendos até o dia útil subsequente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração.

0202030102 Exceções Previstas no Art. 1º, § 5º, da Circular 3.641/2013 em Euros no Exterior

Valor marcado a mercado das exposições, em Euros, referentes aos recursos captados no Exterior e utilizados em operações de empréstimo, repasse, adiantamento, financiamento e arrendamento mercantil contratadas com pessoas físicas e jurídicas no País, calculado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos e os vincendos até o dia útil subsequente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração.

0202030103 Exceções Previstas no Art. 1º, § 5º, da Circular 3.641/2013 em Libras Esterlinas no Exterior

Valor marcado a mercado das exposições, em Libras Esterlinas, referentes aos recursos captados no Exterior e utilizados em operações de empréstimo, repasse, adiantamento, financiamento e arrendamento mercantil contratadas com pessoas físicas e jurídicas no País, calculado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos e os vincendos até o dia útil subsequente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração.

0202030104 Exceções Previstas no Art. 1º, § 5º, da Circular 3.641/2013 em Ienes no Exterior

Valor marcado a mercado das exposições, em Ienes, referentes aos recursos captados no Exterior e utilizados em operações de empréstimo, repasse, adiantamento, financiamento e arrendamento mercantil contratadas com pessoas físicas e jurídicas no País, calculado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos e os vincendos até o dia útil subsequente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração.

0202030105 Exceções Previstas no Art. 1º, § 5º, da Circular 3.641/2013 em Francos Suíços no Exterior

Valor marcado a mercado das exposições, em Francos Suíços, referentes aos recursos captados no Exterior e utilizados em operações de empréstimo, repasse, adiantamento, financiamento e arrendamento mercantil contratadas com pessoas físicas e jurídicas no País, calculado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos e os vincendos até o dia útil subsequente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração.

0202030106 Exceções Previstas no Art. 1º, § 5º, da Circular 3.641/2013 em Ouro no Exterior

Valor marcado a mercado das exposições, em Ouro, referentes aos recursos captados no Exterior e utilizados em operações de empréstimo, repasse, adiantamento, financiamento e arrendamento mercantil contratadas com pessoas físicas e jurídicas no País, calculado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos e os vincendos até o dia útil subsequente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração.

0202030107 Exceções Previstas no Art. 1º, § 5º, da Circular 3.641/2013 em Dólares Canadenses no Exterior

Valor marcado a mercado das exposições, em Dólares Canadenses, referentes aos recursos captados no Exterior e utilizados em operações de empréstimo, repasse, adiantamento, financiamento e arrendamento mercantil contratadas com pessoas físicas e jurídicas no País, calculado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos e os vincendos até o dia útil subsequente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração.

0202030900 Exceções Previstas no Art. 1º, § 5º, da Circular 3.641/2013 em Cada Moeda Fora da Cesta de Moedas no Exterior

Valor marcado a mercado das exposições, em Cada Moeda Fora da Cesta de Moedas, referentes aos recursos captados no Exterior e utilizados em operações de empréstimo, repasse, adiantamento, financiamento e arrendamento mercantil contratadas com pessoas físicas e jurídicas no País, calculado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos e os vincendos até o dia útil subsequente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração.

0203010000 Total das Demais Posições Compradas no Exterior

Somatório do Total das Demais Posições Compradas na Cesta de Moedas no Exterior e do Total das Demais Posições Compradas em Cada Moeda Fora da Cesta de Moedas no Exterior . Resultado da seguinte operação: 0203010100 + 0203010900.

0203010100 Total das Demais Posições Compradas na Cesta de Moedas no Exterior

Somatório das Demais Posições Compradas em Dólares dos EUA, Dólares Canadenses, em Euros, em Libras Esterlinas, em Ienes, em Francos Suíços e em Ouro, no Exterior. Resultado da seguinte operação: 0203010101 + 0203010102 + 0203010103 + 0203010104 + 0203010105 + 0203010106 + 0203010107.

0203010101 Demais Posições Compradas em Dólares dos EUA no Exterior

Valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos ou quaisquer outras que apresentem, a qualquer tempo, risco cambial para a instituição, realizadas no Exterior e sujeitas à variação cambial, para as quais uma desvalorização do Real em relação ao Dólar dos EUA proporciona ganhos. Devem ser marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser incluídos separadamente os resultados dos cálculos pertinentes a cada uma das operações em aberto de contratos de opções em que o Dólar dos EUA seja o seu objeto. O valor representativo de cada uma das posições em opções deve considerar a variação do seu preço em relação à variação do preço do Dólar dos EUA (delta) multiplicada pela quantidade de contratos e pelo seu tamanho. Devem ser excluídos os valores vincendos até o dia útil subsequente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0203010102 Demais Posições Compradas em Euros no Exterior

Valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos ou quaisquer outras que apresentem, a qualquer tempo, risco cambial para a instituição, realizadas no Exterior e sujeitas à variação cambial, para as quais uma desvalorização do Real em relação ao Euro proporciona ganhos. Devem ser marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser incluídos separadamente os resultados dos cálculos pertinentes a cada uma das operações em aberto de contratos de opções em que o Euro seja o seu objeto. O valor representativo de cada uma das posições em opções deve considerar a variação do seu preço em relação à variação do preço do Euro (delta) multiplicada pela quantidade de contratos e pelo seu tamanho. Devem ser excluídos os valores vincendos até o dia útil subsequente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0203010103 Demais Posições Compradas em Libras Esterlinas no Exterior

Valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos ou quaisquer outras que apresentem, a qualquer tempo, risco cambial para a instituição, realizadas no Exterior e sujeitas à variação cambial, para as quais uma desvalorização do Real em relação à Libra Esterlina proporciona ganhos. Devem ser marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser incluídos separadamente os resultados dos cálculos pertinentes a cada uma das operações em aberto de contratos de opções em que a Libra Esterlina seja o seu objeto. O valor representativo de cada uma das posições em opções deve considerar a variação do seu preço em relação à variação do preço da Libra Esterlina (delta) multiplicada pela quantidade de contratos e pelo seu tamanho. Devem ser excluídos os valores vincendos até o dia útil subsequente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0203010104 Demais Posições Compradas em Ienes no Exterior

Valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos ou quaisquer outras que apresentem, a qualquer tempo, risco cambial para a instituição, realizadas no Exterior e sujeitas à variação cambial, para as quais uma desvalorização do Real em relação ao Iene proporciona ganhos. Devem ser marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser incluídos separadamente os resultados dos cálculos pertinentes a cada uma das operações em aberto de contratos de opções em que o Iene seja o seu objeto. O valor representativo de cada uma das posições em opções deve considerar a variação do seu preço em relação à variação do preço do Iene (delta) multiplicada pela quantidade de contratos e pelo seu tamanho. Devem ser excluídos os valores vincendos até o dia útil subsequente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0203010105 Demais Posições Compradas em Francos Suíços no Exterior

Valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos ou quaisquer outras que apresentem, a qualquer tempo, risco cambial para a instituição, realizadas no Exterior e sujeitas à variação cambial, para as quais uma desvalorização do Real em relação ao Franco Suíço proporciona ganhos. Devem ser marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser incluídos separadamente os resultados dos cálculos pertinentes a cada uma das operações em aberto de contratos de opções em que o Franco Suíço seja o seu objeto. O valor representativo de cada uma das posições em opções deve considerar a variação do seu preço em relação à variação do preço do Franco Suíço (delta) multiplicada pela quantidade de contratos e pelo seu tamanho. Devem ser excluídos os valores vincendos até o dia útil subsequente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0203010106 Demais Posições Compradas em Ouro no Exterior

Valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos ou quaisquer outras que apresentem, a qualquer tempo, risco cambial para a instituição, realizadas no Exterior e sujeitas à variação cambial, para as quais uma desvalorização do Real em relação ao Ouro proporciona ganhos. Devem ser marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser incluídos separadamente os resultados dos cálculos pertinentes a cada uma das operações em aberto de contratos de opções em que o Ouro seja o seu objeto. O valor representativo de cada uma das posições em opções deve considerar a variação do seu preço em relação à variação do preço do Ouro (delta) multiplicada pela quantidade de contratos e pelo seu tamanho. Devem ser excluídos os valores vincendos até o dia útil subsequente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0203010107 Demais Posições Compradas em Dólares Canadenses no Exterior

Valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos ou quaisquer outras que apresentem, a qualquer tempo, risco cambial para a instituição, realizadas no Exterior e sujeitas à variação cambial, para as quais uma desvalorização do Real em relação ao Dólar Canadense proporciona ganhos. Devem ser marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser incluídos separadamente os resultados dos cálculos pertinentes a cada uma das operações em aberto de contratos de opções em que o Dólar Canadense seja o seu objeto. O valor representativo de cada uma das posições em opções deve considerar a variação do seu preço em relação à variação do preço do Dólar Canadense (delta) multiplicada pela quantidade de contratos e pelo seu tamanho. Devem ser excluídos os valores vincendos até o dia útil subsequente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0203010900 Total das Demais Posições Compradas em Cada Moeda Fora da Cesta de Moedas no Exterior

Valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos ou quaisquer outras que apresentem, a qualquer tempo, risco cambial para a instituição, realizadas no Exterior e sujeitas à variação cambial, para as quais uma desvalorização do Real em relação a cada uma das moedas que não estão incluídas na cesta de moedas proporciona ganhos. Devem ser marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser incluídos separadamente os resultados dos cálculos pertinentes a cada uma das operações em aberto de contratos de opções em que cada uma daquelas moedas seja o seu objeto. O valor representativo de cada uma das posições em opções deve considerar a variação do seu preço em relação à variação do preço daquelas moedas (delta) multiplicada pela quantidade de contratos e pelo seu tamanho. Devem ser excluídos os valores vincendos até o dia útil subsequente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0203020000 Total das Demais Posições Vendidas no Exterior

Somatório do Total das Demais Posições Vendidas na Cesta de Moedas no Exterior e do Total das Demais Posições Vendidas em Cada Moeda Fora da Cesta de Moedas no Exterior. Resultado da seguinte operação: 0203020100 +0203020900.

0203020100 Total das Demais Posições Vendidas na Cesta de Moedas no Exterior

Somatório das Demais Posições Vendidas em Dólares dos EUA, Dólares Canadenses, em Euros, em Libras Esterlinas, em Ienes, em Francos Suíços e em Ouro, no Exterior . Resultado da seguinte operação: 0203020101 + 0203020102 + 0203020103 + 0203020104 + 0203020105 + 0203020106 + 0203020107.

0203020101 Demais Posições Vendidas em Dólares dos EUA no Exterior

Valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos ou quaisquer outras que apresentem, a qualquer tempo, risco cambial para a instituição, realizadas no Exterior e sujeitas à variação cambial, para as quais uma desvalorização do Real em relação ao Dólar dos EUA acarreta perdas. Devem ser marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser incluídos separadamente os resultados dos cálculos pertinentes a cada uma das operações em aberto de contratos de opções em que o Dólar dos EUA seja o seu objeto. O valor representativo de cada uma das posições em opções deve considerar a variação do seu preço em relação à variação do preço do Dólar dos EUA (delta) multiplicada pela quantidade de contratos e pelo seu tamanho. Devem ser excluídos os valores vincendos até o dia útil subsequente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0203020102 Demais Posições Vendidas em Euros no Exterior

Valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos ou quaisquer outras que apresentem, a qualquer tempo, risco cambial para a instituição, realizadas no Exterior e sujeitas à variação cambial, para as quais uma desvalorização do Real em relação ao Euro acarreta perdas. Devem ser marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser incluídos separadamente os resultados dos cálculos pertinentes a cada uma das operações em aberto de contratos de opções em que o Euro seja o seu objeto. O valor representativo de cada uma das posições em opções deve considerar a variação do seu preço em relação à variação do preço do Euro (delta) multiplicada pela quantidade de contratos e pelo seu tamanho. Devem ser excluídos os valores vincendos até o dia útil subsequente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0203020103 Demais Posições Vendidas em Libras Esterlinas no Exterior

Valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos ou quaisquer outras que apresentem, a qualquer tempo, risco cambial para a instituição, realizadas no Exterior e sujeitas à variação cambial, para as quais uma desvalorização do Real em relação à Libra Esterlina acarreta perdas. Devem ser marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser incluídos separadamente os resultados dos cálculos pertinentes a cada uma das operações em aberto de contratos de opções em que a Libra Esterlina seja o seu objeto. O valor representativo de cada uma das posições em opções deve considerar a variação do seu preço em relação à variação do preço da Libra Esterlina (delta) multiplicada pela quantidade de contratos e pelo seu tamanho. Devem ser excluídos os valores vincendos até o dia útil subsequente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0203020104 Demais Posições Vendidas em Ienes no Exterior

Valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos ou quaisquer outras que apresentem, a qualquer tempo, risco cambial para a instituição, realizadas no Exterior e sujeitas à variação cambial, para as quais uma desvalorização do Real em relação ao Iene acarreta perdas. Devem ser marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser incluídos separadamente os resultados dos cálculos pertinentes a cada uma das operações em aberto de contratos de opções em que o Iene seja o seu objeto. O valor representativo de cada uma das posições em opções deve considerar a variação do seu preço em relação à variação do preço do Iene (delta) multiplicada pela quantidade de contratos e pelo seu tamanho. Devem ser excluídos os valores vincendos até o dia útil subsequente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0203020105 Demais Posições Vendidas em Francos Suíços no Exterior

Valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos ou quaisquer outras que apresentem, a qualquer tempo, risco cambial para a instituição, realizadas no Exterior e sujeitas à variação cambial, para as quais uma desvalorização do Real em relação ao Franco Suíço acarreta perdas. Devem ser marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser incluídos separadamente os resultados dos cálculos pertinentes a cada uma das operações em aberto de contratos de opções em que o Franco Suíço seja o seu objeto. O valor representativo de cada uma das posições em opções deve considerar a variação do seu preço em relação à variação do preço do Franco Suíço (delta) multiplicada pela quantidade de contratos e pelo seu tamanho. Devem ser excluídos os valores vincendos até o dia útil subsequente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0203020106 Demais Posições Vendidas em Ouro no Exterior

Valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos ou quaisquer outras que apresentem, a qualquer tempo, risco cambial para a instituição, realizadas no Exterior e sujeitas à variação cambial, para as quais uma desvalorização do Real em relação ao Ouro acarreta perdas. Devem ser marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser incluídos separadamente os resultados dos cálculos pertinentes a cada uma das operações em aberto de contratos de opções em que o Ouro seja o seu objeto. O valor representativo de cada uma das posições em opções deve considerar a variação do seu preço em relação à variação do preço do Ouro (delta) multiplicada pela quantidade de contratos e pelo seu tamanho. Devem ser excluídos os valores vincendos até o dia útil subsequente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0203020107 Demais Posições Vendidas em Dólares Canadenses no Exterior

Valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos ou quaisquer outras que apresentem, a qualquer tempo, risco cambial para a instituição, realizadas no Exterior e sujeitas à variação cambial, para as quais uma desvalorização do Real em relação ao Dólar Canadense acarreta perdas. Devem ser marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser incluídos separadamente os resultados dos cálculos pertinentes a cada uma das operações em aberto de contratos de opções em que o Dólar Canadense seja o seu objeto. O valor representativo de cada uma das posições em opções deve considerar a variação do seu preço em relação à variação do preço do Dólar Canadense (delta) multiplicada pela quantidade de contratos e pelo seu tamanho. Devem ser excluídos os valores vincendos até o dia útil subsequente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0203020900 Total das Demais Posições Vendidas em Cada Moeda Fora da Cesta de Moedas no Exterior

Valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos ou quaisquer outras que apresentem, a qualquer tempo, risco cambial para a instituição, realizadas no Exterior e sujeitas à variação cambial, para as quais uma desvalorização do Real em relação a cada uma das moedas que não estão incluídas na cesta de moedas acarreta perdas. Devem ser marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser incluídos separadamente os resultados dos cálculos pertinentes a cada uma das operações em aberto de contratos de opções em que cada uma daquelas moedas seja o seu objeto. O valor representativo de cada uma das posições em opções deve considerar a variação do seu preço em relação à variação do preço daquelas moedas (delta) multiplicada pela quantidade de contratos e pelo seu tamanho. Devem ser excluídos os valores vincendos até o dia útil subsequente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0204010000 Total das Posições Líquidas Compradas no Exterior

Somatório do Total das Posições Líquidas Compradas na Cesta de Moedas no Exterior e do Total das Posições Líquidas Compradas em Cada Moeda Fora da Cesta de Moedas no Exterior. Resultado da seguinte operação: 0204010100 + 0204010900.

0204010100 Total das Posições Líquidas Compradas na Cesta de Moedas no Exterior

Somatório das Posições Líquidas Compradas em Dólares dos EUA, Dólares Canadenses, em Euros, em Libras Esterlinas, em Ienes, em Francos Suíços e em Ouro, no Exterior. Resultado da seguinte operação: 0204010101 + 0204010102 + 0204010103 + 0204010104 + 0204010105 + 0204010106 + 0204010107.

0204010101 Posição Líquida Comprada em Dólares dos EUA no Exterior

Valor correspondente ao excesso da exposição comprada em relação à exposição vendida porventura apurada em Dólares dos EUA no Exterior. O valor da posição comprada líquida deve ser calculado mediante a utilização das exposições compradas e vendidas ativas, das exposições compradas e vendidas passivas e das demais posições compradas e vendidas que tiverem sido apuradas, de acordo com os critérios descritos para cada uma.

0204010102 Posição Líquida Comprada em Euros no Exterior

Valor correspondente ao excesso da exposição comprada em relação à exposição vendida porventura apurada em Euros no Exterior. O valor da posição comprada líquida deve ser calculado mediante a utilização das exposições compradas e vendidas ativas, das exposições compradas e vendidas passivas e das demais posições compradas e vendidas que tiverem sido apuradas, de acordo com os critérios descritos para cada uma.

0204010103 Posição Líquida Comprada em Libras Esterlinas no Exterior

Valor correspondente ao excesso da exposição comprada em relação à exposição vendida porventura apurada em Libras Esterlinas no Exterior. O valor da posição comprada líquida deve ser calculado mediante a utilização das exposições compradas e vendidas ativas, das exposições compradas e vendidas passivas e das demais posições compradas e vendidas que tiverem sido apuradas, de acordo com os critérios descritos para cada uma.

0204010104 Posição Líquida Comprada em Ienes no Exterior

Valor correspondente ao excesso da exposição comprada em relação à exposição vendida porventura apurada em Ienes no Exterior. O valor da posição comprada líquida deve ser calculado mediante a utilização das exposições compradas e vendidas ativas, das exposições compradas e vendidas passivas e das demais posições compradas e vendidas que tiverem sido apuradas, de acordo com os critérios descritos para cada uma.

0204010105 Posição Líquida Comprada em Francos Suíços no Exterior

Valor correspondente ao excesso da exposição comprada em relação à exposição vendida porventura apurada em Francos Suíços no Exterior. O valor da posição comprada líquida deve ser calculado mediante a utilização das exposições compradas e vendidas ativas, das exposições compradas e vendidas passivas e das demais posições compradas e vendidas que tiverem sido apuradas, de acordo com os critérios descritos para cada uma.

0204010106 Posição Líquida Comprada em Ouro no Exterior

Valor correspondente ao excesso da exposição comprada em relação à exposição vendida porventura apurada em Ouro no Exterior. O valor da posição comprada líquida deve ser calculado mediante a utilização das exposições compradas e vendidas ativas, das exposições compradas e vendidas passivas e das demais posições compradas e vendidas que tiverem sido apuradas, de acordo com os critérios descritos para cada uma.

0204010107 Posição Líquida Comprada em Dólares Canadenses no Exterior

Valor correspondente ao excesso da exposição comprada em relação à exposição vendida porventura apurada em Dólares Canadenses no Exterior. O valor da posição comprada líquida deve ser calculado mediante a utilização das exposições compradas e vendidas ativas, das exposições compradas e vendidas passivas e das demais posições compradas e vendidas que tiverem sido apuradas, de acordo com os critérios descritos para cada uma.

0204010900 Total das Posições Líquidas Compradas em Cada Moeda Fora da Cesta de Moedas no Exterior

Valor correspondente ao excesso da exposição comprada em relação à exposição vendida porventura apurada em cada uma das moedas que não estão incluídas na cesta de moedas no Exterior. O valor da posição comprada líquida deve ser calculado mediante a utilização das exposições compradas e vendidas ativas, das exposições compradas e vendidas passivas e das demais posições compradas e vendidas que tiverem sido apuradas, de acordo com os critérios descritos para cada uma.

0205010000 Total das Posições Líquidas Vendidas no Exterior

Somatório do Total das Posições Líquidas Vendidas na Cesta de Moedas no Exterior e do Total das Posições Líquidas Vendidas em Cada Moeda Fora da Cesta de Moedas no Exterior. Resultado da seguinte operação: 0205010100 + 0205010900.

0205010100 Total das Posições Líquidas Vendidas na Cesta de Moedas no Exterior

Somatório das Posições Líquidas Vendidas em Dólares dos EUA, Dólares Canadenses, em Euros, em Libras Esterlinas, em Ienes, em Francos Suíços e em Ouro, no Exterior. Resultado da seguinte operação: 0205010101 + 0205010102 + 0205010103 + 0205010104 + 0205010105 + 0205010106 + 0205010107.

0205010101 Posição Líquida Vendida em Dólares dos EUA no Exterior

Valor correspondente ao excesso da exposição vendida em relação à exposição comprada porventura apurada em Dólares dos EUA no Exterior. O valor da posição comprada líquida deve ser calculado mediante a utilização das exposições compradas e vendidas ativas, das exposições compradas e vendidas passivas e das demais posições compradas e vendidas que tiverem sido apuradas, de acordo com os critérios descritos para cada uma.

0205010102 Posição Líquida Vendida em Euros no Exterior

Valor correspondente ao excesso da exposição vendida em relação à exposição comprada porventura apurada em Euros no Exterior. O valor da posição comprada líquida deve ser calculado mediante a utilização das exposições compradas e vendidas ativas, das exposições compradas e vendidas passivas e das demais posições compradas e vendidas que tiverem sido apuradas, de acordo com os critérios descritos para cada uma.

0205010103 Posição Líquida Vendida em Libras Esterlinas no Exterior

Valor correspondente ao excesso da exposição vendida em relação à exposição comprada porventura apurada em Libras Esterlinas no Exterior. O valor da posição comprada líquida deve ser calculado mediante a utilização das exposições compradas e vendidas ativas, das exposições compradas e vendidas passivas e das demais posições compradas e vendidas que tiverem sido apuradas, de acordo com os critérios descritos para cada uma.

0205010104 Posição Líquida Vendida em Ienes no Exterior

Valor correspondente ao excesso da exposição vendida em relação à exposição comprada porventura apurada em Ienes no Exterior. O valor da posição comprada líquida deve ser calculado mediante a utilização das exposições compradas e vendidas ativas, das exposições compradas e vendidas passivas e das demais posições compradas e vendidas que tiverem sido apuradas, de acordo com os critérios descritos para cada uma.

0205010105 Posição Líquida Vendida em Francos Suíços no Exterior

Valor correspondente ao excesso da exposição vendida em relação à exposição comprada porventura apurada em Francos Suíços no Exterior. O valor da posição comprada líquida deve ser calculado mediante a utilização das exposições compradas e vendidas ativas, das exposições compradas e vendidas passivas e das demais posições compradas e vendidas que tiverem sido apuradas, de acordo com os critérios descritos para cada uma.

0205010106 Posição Líquida Vendida em Ouro no Exterior

Valor correspondente ao excesso da exposição vendida em relação à exposição comprada porventura apurada em Ouro no Exterior. O valor da posição comprada líquida deve ser calculado mediante a utilização das exposições compradas e vendidas ativas, das exposições compradas e vendidas passivas e das demais posições compradas e vendidas que tiverem sido apuradas, de acordo com os critérios descritos para cada uma.

0205010107 Posição Líquida Vendida em Dólares Canadenses no Exterior

Valor correspondente ao excesso da exposição vendida em relação à exposição comprada porventura apurada em Dólares Canadenses no Exterior. O valor da posição comprada líquida deve ser calculado mediante a utilização das exposições compradas e vendidas ativas, das exposições compradas e vendidas passivas e das demais posições compradas e vendidas que tiverem sido apuradas, de acordo com os critérios descritos para cada uma.

0205010900 Total das Posições Líquidas Vendidas em Cada Moeda Fora da Cesta de Moedas no Exterior

Valor correspondente ao excesso da exposição vendida em relação à exposição comprada porventura apurada em cada uma das moedas que não estão incluídas na cesta de moedas no Exterior. O valor da posição comprada líquida deve ser calculado mediante a utilização das exposições compradas e vendidas ativas, das exposições compradas e vendidas passivas e das demais posições compradas e vendidas que tiverem sido apuradas, de acordo com os critérios descritos para cada uma.

0206010000 Total das Posições Vendidas no Patrimônio Líquido no Exterior

Somatório do Total das Posições Vendidas no Patrimônio Líquido na Cesta de Moedas no Exterior e do Total das Posições Vendidas no Patrimônio Líquido em Cada Moeda Fora da Cesta de Moedas no Exterior. Resultado da seguinte operação: 0206010100 + 0206010900.

0206010100 Total das Posições Vendidas no Patrimônio Líquido na Cesta de Moedas no Exterior

Somatório das Posições Líquidas Vendidas no Patrimônio Líquido em Dólares dos EUA, Dólares Canadenses, em Euros, em Libras Esterlinas, em Ienes, em Francos Suíços e em Ouro, no Exterior. Resultado da seguinte operação : 0206010101 + 0206010102 + 0206010103 + 0206010104 + 0206010105 + 0206010106 + 0206010107.

0206010101 Posição Vendida no Patrimônio Líquido em Dólares dos EUA no Exterior

Valor contábil do patrimônio líquido de instituições e dependências sujeitas à consolidação, nos termos da regulamentação em vigor, localizadas no exterior e cujo investimento nelas tenha sido realizado a partir do País, em Dólares dos EUA, convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen (art 1º, §5º, inciso I, da Circular 3.641/2013).

0206010102 Posição Vendida no Patrimônio Líquido em Euros no Exterior

Valor contábil do patrimônio líquido de instituições e dependências sujeitas à consolidação, nos termos da regulamentação em vigor, localizadas no exterior e cujo investimento nelas tenha sido realizado a partir do País, em Euros, convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen (art 1º, §5º, inciso I, da Circular 3.641/2013).

0206010103 Posição Vendida no Patrimônio Líquido em Libras Esterlinas no Exterior

Valor contábil do patrimônio líquido de instituições e dependências sujeitas à consolidação, nos termos da regulamentação em vigor, localizadas no exterior e cujo investimento nelas tenha sido realizado a partir do País, em Libras Esterlinas, convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen (art 1º, §5º, inciso I, da Circular 3.641/2013).

0206010104 Posição Vendida no Patrimônio Líquido em Ienes no Exterior

Valor contábil do patrimônio líquido de instituições e dependências sujeitas à consolidação, nos termos da regulamentação em vigor, localizadas no exterior e cujo investimento nelas tenha sido realizado a partir do País, em Ienes, convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen (art 1º, §5º, inciso I, da Circular 3.641/2013).

0206010105 Posição Vendida no Patrimônio Líquido em Francos Suíços no Exterior

Valor contábil do patrimônio líquido de instituições e dependências sujeitas à consolidação, nos termos da regulamentação em vigor, localizadas no exterior e cujo investimento nelas tenha sido realizado a partir do País, em Francos Suíços, convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen (art 1º, §5º, inciso I, da Circular 3.641/2013).

0206010106 Posição Vendida no Patrimônio Líquido em Ouro no Exterior

Valor contábil do patrimônio líquido de instituições e dependências sujeitas à consolidação, nos termos da regulamentação em vigor, localizadas no exterior e cujo investimento nelas tenha sido realizado a partir do País, em Ouro, convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen (art 1º, §5º, inciso I, da Circular 3.641/2013).

0206010107 Posição Vendida no Patrimônio Líquido em Dólares Canadenses no Exterior

Valor contábil do patrimônio líquido de instituições e dependências sujeitas à consolidação, nos termos da regulamentação em vigor, localizadas no exterior e cujo investimento nelas tenha sido realizado a partir do País, em Dólares Canadenses, convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen (art 1º, §5º, inciso I, da Circular 3.641/2013).

0206010900 Posição Vendida no Patrimônio Líquido em Cada Moeda Fora da Cesta de Moedas no Exterior

Valor contábil do patrimônio líquido de instituições e dependências sujeitas à consolidação, nos termos da regulamentação em vigor, localizadas no exterior e cujo investimento nelas tenha sido realizado a partir do País, em cada uma das moedas que não estão incluídas na cesta de moedas, convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen (art 1º, §5º, inciso I, da Circular 3.641/2013).

0207010000 Total das Posições em Investimentos no Exterior Compradas no Exterior

Somatório do Total das Posições Vendidas no Patrimônio Líquido na Cesta de Moedas no Exterior e do Total das Posições Vendidas no Patrimônio Líquido em Cada Moeda Fora da Cesta de Moedas no Exterior. Resultado da seguinte operação: 0207010100 + 0207010900.

0207010100 Total das Posições em Investimentos no Exterior Compradas na Cesta de Moedas no Exterior

Somatório das Posições Líquidas Vendidas em Dólares dos EUA, Dólares Canadenses, em Euros, em Libras Esterlinas, em Ienes, em Francos Suíços e em Ouro, no Exterior. Resultado da seguinte operação: 0207010101 + 0207010102 + 0207010103 + 0207010104 + 0207010105 + 0207010106 + 0207010107.

0207010101 Posição em Investimentos no Exterior Comprada em Dólares dos EUA no Exterior

Valor contábil dos investimentos em instituições e dependências localizadas no exterior cujo investimento nelas tenha sido realizado a partir do Exterior, em bases percentuais, sujeitas à consolidação nos termos da legislação em vigor, que, a critério da instituição do País, seja considerado, total ou parcialmente, como posição comprada em Dólares dos EUA, convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen (art 1º, §5º, inciso II, da Circular 3.641/2013), desde que exista exposição líquida vendida em valor equivalente ou superior. A opção pela prerrogativa de registrar valores neste campo deve ser deliberada em reunião do conselho de administração ou da diretoria da instituição, ficando automaticamente considerada para o semestre seguinte, salvo se nova deliberação for tomada no próprio semestre, para vigorar no semestre subsequente.

0207010102 Posição em Investimentos no Exterior Comprada em Euros no Exterior

Valor contábil dos investimentos em instituições e dependências localizadas no exterior cujo investimento nelas tenha sido realizado a partir do Exterior, em bases percentuais, sujeitas à consolidação nos termos da legislação em vigor, que, a critério da instituição do País, seja considerado, total ou parcialmente, como posição comprada em Euros, convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen (art 1º, §5º, inciso II, da Circular 3.641/2013), desde que exista exposição líquida vendida em valor equivalente ou superior. A opção pela prerrogativa de registrar valores neste campo deve ser deliberada em reunião do conselho de administração ou da diretoria da instituição, ficando automaticamente considerada para o semestre seguinte, salvo se nova deliberação for tomada no próprio semestre, para vigorar no semestre subsequente.

0207010103 Posição em Investimentos no Exterior Comprada em Libras Esterlinas no Exterior

Valor contábil dos investimentos em instituições e dependências localizadas no exterior cujo investimento nelas tenha sido realizado a partir do Exterior, em bases percentuais, sujeitas à consolidação nos termos da legislação em vigor, que, a critério da instituição do País, seja considerado, total ou parcialmente, como posição comprada em Libras Esterlinas, convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen (art 1º, §5º, inciso II, da Circular 3.641/2013), desde que exista exposição líquida vendida em valor equivalente ou superior. A opção pela prerrogativa de registrar valores neste campo deve ser deliberada em reunião do conselho de administração ou da diretoria da instituição, ficando automaticamente considerada para o semestre seguinte, salvo se nova deliberação for tomada no próprio semestre, para vigorar no semestre subsequente.

0207010104 Posição em Investimentos no Exterior Comprada em Ienes no Exterior

Valor contábil dos investimentos em instituições e dependências localizadas no exterior cujo investimento nelas tenha sido realizado a partir do Exterior, em bases percentuais, sujeitas à consolidação nos termos da legislação em vigor, que, a critério da instituição do País, seja considerado, total ou parcialmente, como posição comprada em Ienes, convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen (art 1º, §5º, inciso II, da Circular 3.641/2013), desde que exista exposição líquida vendida em valor equivalente ou superior. A opção pela prerrogativa de registrar valores neste campo deve ser deliberada em reunião do conselho de administração ou da diretoria da instituição, ficando automaticamente considerada para o semestre seguinte, salvo se nova deliberação for tomada no próprio semestre, para vigorar no semestre subsequente.

0207010105 Posição em Investimentos no Exterior Comprada em Francos Suíços no Exterior

Valor contábil dos investimentos em instituições e dependências localizadas no exterior cujo investimento nelas tenha sido realizado a partir do Exterior, em bases percentuais, sujeitas à consolidação nos termos da legislação em vigor, que, a critério da instituição do País, seja considerado, total ou parcialmente, como posição comprada em Francos Suíços, convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen (art 1º, §5º, inciso II, da Circular 3.641/2013), desde que exista exposição líquida vendida em valor equivalente ou superior. A opção pela prerrogativa de registrar valores neste campo deve ser deliberada em reunião do conselho de administração ou da diretoria da instituição, ficando automaticamente considerada para o semestre seguinte, salvo se nova deliberação for tomada no próprio semestre, para vigorar no semestre subsequente.

0207010106 Posição em Investimentos no Exterior Comprada em Ouro no Exterior

Valor contábil dos investimentos em instituições e dependências localizadas no exterior cujo investimento nelas tenha sido realizado a partir do Exterior, em bases percentuais, sujeitas à consolidação nos termos da legislação em vigor, que, a critério da instituição do País, seja considerado, total ou parcialmente, como posição comprada em Ouro, convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen (art 1º, §5º, inciso II, da Circular 3.641/2013), desde que exista exposição líquida vendida em valor equivalente ou superior. A opção pela prerrogativa de registrar valores neste campo deve ser deliberada em reunião do conselho de administração ou da diretoria da instituição, ficando automaticamente considerada para o semestre seguinte, salvo se nova deliberação for tomada no próprio semestre, para vigorar no semestre subsequente.

0207010107 Posição em Investimentos no Exterior Comprada em Dólares Canadenses no Exterior

Valor contábil dos investimentos em instituições e dependências localizadas no exterior cujo investimento nelas tenha sido realizado a partir do Exterior, em bases percentuais, sujeitas à consolidação nos termos da legislação em vigor, que, a critério da instituição do País, seja considerado, total ou parcialmente, como posição comprada em Dólares Canadenses, convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen (art 1º, §5º, inciso II, da Circular 3.641/2013), desde que exista exposição líquida vendida em valor equivalente ou superior. A opção pela prerrogativa de registrar valores neste campo deve ser deliberada em reunião do conselho de administração ou da diretoria da instituição, ficando automaticamente considerada para o semestre seguinte, salvo se nova deliberação for tomada no próprio semestre, para vigorar no semestre subsequente.

0207010900 Posição em Investimentos no Exterior Comprada em Cada Moeda Fora da Cesta de Moedas no Exterior

Valor contábil dos investimentos em instituições e dependências localizadas no exterior cujo investimento nelas tenha sido realizado a partir do Exterior, em bases percentuais, sujeitas à consolidação nos termos da legislação em vigor, que, a critério da instituição do País, seja considerado, total ou parcialmente, como posição comprada em cada uma das moedas que não estão incluídas na cesta de moedas, convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen (art 1º, §5º, inciso II, da Circular 3.641/2013), desde que exista exposição líquida vendida em valor equivalente ou superior. A opção pela prerrogativa de registrar valores neste campo deve ser deliberada em reunião do conselho de administração ou da diretoria da instituição, ficando automaticamente considerada para o semestre seguinte, salvo se nova deliberação for tomada no próprio semestre, para vigorar no semestre subsequente.

0208010000 Total do Excesso da Posição Vendida para Hedge em Participações no Exterior

Somatório do Total do Excesso da Posição Vendida para Hedge em Participações no Exterior na Cesta de Moedas no Exterior e do Total da Posição Vendida para Hedge em Participações no Exterior em Cada Moeda Fora da Cesta de Moedas no Exterior, para fins de compensação dos efeitos fiscais. Resultado da seguinte operação: 0208010100 + 0208010900.

0208010100 Total do Excesso da Posição Vendida para Hedge em Participações na Cesta de Moedas no Exterior

Somatório do Excesso da Posição Vendida para Hedge em Participações no Exterior em Dólares dos EUA, Dólares Canadenses, em Euros, em Libras Esterlinas, em Ienes, em Francos Suíços e em Ouro, no Exterior, para fins de compensação dos efeitos fiscais. Resultado da seguinte operação: 0208010101 + 0208010102 + 0208010103 + 0208010104 + 0208010105 + 0208010106 + 0208010107.

0208010101 Posição Vendida para Hedge em Participações em Dólares dos EUA no Exterior

Valor da posição vendida em Dólares dos EUA, convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen, relativa aos efeitos fiscais correspondentes ao valor necessário para proporcionar hedge para a posição comprada em Dólares dos EUA em participações em

investimentos no Exterior (art. 4º da Circular 3.641/2013). A opção pela prerrogativa de registrar valores neste campo deve ser deliberada em reunião do conselho de administração ou da diretoria da instituição, ficando automaticamente considerada para o semestre seguinte, salvo se nova deliberação for tomada no próprio semestre, para vigorar no semestre subsequente.

0208010102 Posição Vendida para Hedge em Participações em Euros no Exterior

Valor da posição vendida em Euros, convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen, relativa aos efeitos fiscais correspondentes ao valor necessário para proporcionar hedge para a

posição comprada em Euros em participações em investimentos no Exterior (art. 4º da Circular 3.641/2013). A opção pela prerrogativa de registrar valores neste campo deve ser deliberada em reunião do conselho de administração ou da diretoria da instituição, ficando automaticamente considerada para o semestre seguinte, salvo se nova deliberação for tomada no próprio semestre, para vigorar no semestre subsequente.

0208010103 Posição Vendida para Hedge em Participações em Libras Esterlinas no Exterior

Valor da posição vendida em Libras Esterlinas, convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen, relativa aos efeitos fiscais correspondentes ao valor necessário para proporcionar hedge para a posição comprada em Libras Esterlinas em participações em investimentos no Exterior (art. 4º da Circular 3.641/2013). A opção pela prerrogativa de registrar valores neste campo deve ser deliberada em reunião do conselho de administração ou da diretoria da instituição, ficando automaticamente considerada para o semestre seguinte, salvo se nova deliberação for tomada no próprio semestre, para vigorar no semestre subsequente.

0208010104 Posição Vendida para Hedge em Participações em Ienes no Exterior

Valor da posição vendida em Ienes, convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen, relativa aos efeitos fiscais correspondentes ao valor necessário para proporcionar hedge para a posição comprada em Ienes em participações em investimentos no Exterior (art. 4º da Circular 3.641/2013). A opção pela prerrogativa de registrar valores neste campo deve ser deliberada em reunião do conselho de administração ou da diretoria da instituição, ficando automaticamente considerada para o semestre seguinte, salvo se nova deliberação for tomada no próprio semestre, para vigorar no semestre subsequente.

0208010105 Posição Vendida para Hedge em Participações em Francos Suíços no Exterior

Valor da posição vendida em Francos Suíços, convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen, relativa aos efeitos fiscais correspondentes ao valor necessário para proporcionar hedge para a posição comprada em Francos Suíços em participações em investimentos no Exterior (art. 4º da Circular 3.641/2013). A opção pela prerrogativa de registrar valores neste campo deve ser deliberada em reunião do conselho de administração ou da diretoria da instituição, ficando automaticamente considerada para o semestre seguinte, salvo se nova deliberação for tomada no próprio semestre, para vigorar no semestre subsequente.

0208010106 Posição Vendida para Hedge em Participações em Ouro no Exterior

Valor da posição vendida em Ouro, convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen, relativa aos efeitos fiscais correspondentes ao valor necessário para proporcionar hedge para a posição comprada em Ouro em participações em investimentos no Exterior (art. 4º da Circular 3.641/2013). A opção pela prerrogativa de registrar valores neste campo deve ser deliberada em reunião do conselho de administração ou da diretoria da instituição, ficando automaticamente considerada para o semestre seguinte, salvo se nova deliberação for tomada no próprio semestre, para vigorar no semestre subsequente.

0208010107 Posição Vendida para Hedge em Participações em Dólares Canadenses no Exterior

Valor da posição vendida em Dólares Canadenses, convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen, relativa aos efeitos fiscais correspondentes ao valor necessário para proporcionar hedge para a posição comprada em Dólares Canadenses em participações em investimentos no Exterior (art. 4º da Circular 3.641/2013). A opção pela prerrogativa de registrar valores neste campo deve ser deliberada em reunião do conselho de administração ou da diretoria da instituição, ficando automaticamente considerada para o semestre seguinte, salvo se nova deliberação for tomada no próprio semestre, para vigorar no semestre subsequente.

0208010900 Posição Vendida para Hedge em Participações em Cada Moeda Fora da Cesta de Moedas no Exterior

Valor da posição vendida em cada uma das moedas que não estão incluídas na cesta de moedas, convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen, relativa aos efeitos fiscais correspondentes ao valor necessário para proporcionar hedge para a posição comprada em cada uma das moedas que não estão incluídas na cesta de moedas em participações em investimentos no Exterior (art. 4º da Circular 3.641/2013). A opção pela prerrogativa de registrar valores neste campo deve ser deliberada em reunião do conselho de administração ou da diretoria da instituição, ficando automaticamente considerada para o semestre seguinte, salvo se nova deliberação for tomada no próprio semestre, para vigorar no semestre subsequente.

0309010000 Requerimento de Capital para o RWACAM

Valor do requerimento de capital para o componente RWACAM definido na Circular 3.641/2013. Corresponde ao resultado da seguinte fórmula: conta 0309010100 * (0309010105 / 100) . Excepcionalmente, para as datas-bases compreendidas entre o período 30.04.2012 e 31.12.2013 informar zero quando as exposições totais (0309010100) em ouro moeda estrangeira e em ativos e passivos sujeitos a variação cambial for igual ou inferior a 2% do PR, conforme § 1º do art. 1º da Circular 3.641/2013.

0309010100 Valor Total da Exposição Cambial

Somatório da exposição líquida na cesta de moedas, da exposição líquida em cada moeda fora da cesta de moedas, do diferencial das exposições líquidas na cesta de moedas e do diferencial das exposições líquidas em cada moeda fora da cesta de moedas. Resultado da seguinte operação 0309010101 + 0309010102 + 0309010103 + 0309010104.

0309010101 Exposição Líquida na Cesta de Moedas

Somatório, em valores absolutos, da diferença entre a exposição comprada e a exposição vendida nas moedas incluídas na cesta de moedas, consideradas conjuntamente. O valor das exposições deve ser calculado de acordo com os critérios descritos acima para cada uma.

0309010102 Exposição em Cada Moeda Fora da Cesta de Moedas

Somatório, em valores absolutos, da diferença entre a exposição comprada e a exposição vendida em cada um das demais moedas não incluídas na cesta de moedas. O valor das exposições deve ser calculado de acordo com os critérios descritos acima para cada uma.

0309010103 Diferencial das Exposições Líquidas na Cesta de Moedas

Menor valor entre o somatório do valor absoluto do excesso das exposições compradas em relação às exposições vendidas e do excesso das exposições vendidas em relação às exposições compradas líquidas para cada uma das moedas da cesta. O valor das exposições deve ser calculado de acordo com os critérios descritos acima para cada uma. O valor aqui registrado já deverá estar multiplicado pelo Fator H de que trata Art. 1º, § 3º, inciso II, da Circular 3.641/2013.

0309010104 Diferencial das Posições Líquidas entre País e Exterior

Menor valor entre o somatório do valor absoluto das exposições líquidas no Brasil e no exterior por moeda, podendo-se observar as moedas da cesta de moedas em conjunto. O valor das exposições deve ser calculado de acordo com os critérios descritos acima para cada uma. O valor aqui registrado já deverá estar multiplicado pelo Fator G de que trata Art. 1º, § 3º, inciso III, da Circular 3.662/2013.

0309010105

Fator F’’ Fator F’’ de que trata o Art.1º, § 3º, inciso I, da Circular 3.641/2013, definido a partir da razão entre as exposições em ouro, em moeda estrangeira e em ativos e passivos sujeitos à variação cambial (EXP) e o Patrimônio de Referência (PR). Informar o valor em percentagem (os valores possíveis são 40, 60, 80 ou 100).

0409010100 Fator de Incorporação da Parcela Referente ao Valor em Risco Estressado referente ao componente RWAJUR1 - S.

Informar o valor 100.

0409010101 Multiplicador MPRE

diário Multiplicador para o dia "t", divulgado diariamente pelo Banco Central do Brasil, determinado como função decrescente da volatilidade, cujo valor está compreendido entre 1 e 3, definido na Circular 3.634/2013. Informar o valor em percentagem.

0409010200 Valor em Risco agregado para os cenários normal e estressado

Soma do valor em risco e do valor em risco estressado relativamente às operações sujeitas à variação de taxas de juros prefixadas. Somatório de 0409010201 + 0409010202.

0409010201 Valor em Risco Valor em risco das operações sujeitas à variação de taxas de juros prefixadas referentes a instrumentos financeiros, inclusive derivativos, denominados em real e classificadas na carteira de negociação, que compõem o cálculo do RWAJUR1,.

0409010202 Valor em Risco Estressado Valor em risco estressado das operações sujeitas à variação de taxas de juros prefixadas referentes a instrumentos financeiros, inclusive derivativos, denominados em real e classificadas na carteira de negociação, que compõem o cálculo do RWAJUR1.

0409010300 Valor em Risco médio agregado para os cenários normal e estressado

Soma do valor em risco médio do valor em risco estressado médio relativamente às operações sujeitas à variação de taxas de juros prefixadas. Somatório de 0409010301 + 0409010302.

0409010301 Valor em Risco Médio Valor em risco médio dos últimos 60 dias das operações sujeitas à variação de taxas de juros prefixadas referentes a instrumentos financeiros, inclusive derivativos, denominados em real e classificadas na carteira de negociação, que compõem o cálculo do RWAJUR1.

0409010302 Valor em Risco Estressado Médio

Valor em risco estressado médio dos últimos 60 dias das operações sujeitas à variação de taxas de juros prefixadas referentes a instrumentos financeiros, inclusive derivativos, denominados em real e classificadas na carteira de negociação, que compõem o cálculo do RWAJUR1.

0409010400 Requerimento de Capital para o componente RWAJUR1

Valor do requerimento de capital para o componente RWAJUR1 definido na Circular 3.634/2013. Para apuração considera-se o valor do RWAJUR1 para o cenário normal e para o cenário estressado. Corresponde ao somatório de 0409010401 + 0409010402.

0409010401 Requerimento de Capital para o RWAJUR1 para o cenário normal

Valor do requerimento de capital para o componente RWAJUR1 para o cenário normal, definido na Circular 3.634/2013. Corresponde ao resultado da seguinte fórmula: Máximo (0409010201; 0409010101 * 0409010301/100).

0409010402 Requerimento de Capital para o RWAJUR1 para o cenário estressado

Valor do requerimento de capital para o componente RWAJUR1 para o cenário estressado definido na Circular 3.634/2013. Corresponde ao resultado da seguinte fórmula: Máximo (0409010202; 0409010302).

0409010500 Requerimento de Capital para o componente RWAJUR2

Valor do requerimento de capital para o componente RWAJUR2 definido na Circular 3.635/2013. Corresponde ao resultado da seguinte fórmula: 0409010501 + 0409010502 + 0409010503 + 0409010504

0409010501 Requerimento de Capital para Exposição Líquida do RWAJUR2 - ECEL[2]

Valor do requerimento de capital para a exposição líquida do componente RWAJUR2, calculado com base no valor líquido do somatório das exposições ponderadas em cada vértice, para cada moeda estrangeira, multiplicado pelo fator multiplicador M

ext(art. 1º,

inciso II da Circular 3.635/2013) divulgado pelo Banco Central do Brasil referente à data-base da apuração.

0409010502 Requerimento de Capital para Descasamento Vertical do RWAJUR2- ECDV[2]

Valor do requerimento de capital para o descasamento vertical do componente RWAJUR2, calculado com base em 10% (dez por cento) do menor valor entre o valor absoluto da soma das exposições ponderadas compradas e o valor absoluto da soma das exposições ponderadas vendidas em cada vértice para cada moeda estrangeira multiplicado pelo fator multiplicador M

ext(art. 1º, inciso II da Circular 3.635/2013),

divulgado pelo Banco Central do Brasil referente à data-base da apuração.

0409010503 Requerimento de Capital para Descasamento Horizontal Dentro da Zona de Vencimento - ECDHDZ[2]

Valor do requerimento de capital para o descasamento horizontal dentro da zona de vencimento do componente RWAJUR2, calculado com base no menor valor entre a soma das exposições líquidas positivas e a soma dos valores absolutos das exposições líquidas negativas de cada vértice pertencente à zona, multiplicado pelo fator W (art. 5º da Circular 3.635/2013) para cada moeda estrangeira. O resultado dever ser multiplicado pelo fator multiplicador M

ext(art. 1º, inciso II da Circular 3.635/2013),

divulgado pelo Banco Central do Brasil referente a data-base da apuração.

0409010504 Requerimento de Capital para Descasamento Horizontal Entre as Zonas de Vencimento - ECDHEZ[2]

Valor do requerimento de capital para o descasamento horizontal entre as zonas de vencimento do componente RWAJUR2. O valor do descasamento horizontal entre as zonas de vencimento corresponde à soma dos seguintes valores:

a) 40% (quarenta por cento) do menor valor absoluto entre as exposições totais da zona 1 e zona 2, se tiverem exposições totais contrárias; b) 40% (quarenta por cento) do menor valor absoluto entre as exposições totais da zona 2 e da zona 3, se tiverem exposições totais contrárias; e c) 100% (cem por cento) do menor valor absoluto entre as exposições totais da zona 1 e da zona 3, se tiverem exposições totais contrárias.

O valor das exposições totais de cada zona corresponde ao somatório das exposições líquidas de cada vértice pertencente à zona, para cada moeda estrangeira. Este total deve ser multiplicado pelo fator multiplicador M

ext(art. 1º, inciso II da Circular

3.635/2013), divulgado pelo Banco Central do Brasil referente a data-base da apuração.

0409010600 Requerimento de Capital para o componente RWAJUR3

Valor do requerimento de capital para o componente RWAJUR3 definido na Circular 3.636/2013. Corresponde ao somatório de 0409010601 + 0409010602 + 0409010603 + 0409010604.

0409010601 Requerimento de Capital para Exposição Líquida - ECEL[3]

Valor do requerimento de capital para a exposição líquida do componente RWAJUR3, calculado com base no valor líquido do somatório das exposições ponderadas em cada vértice, para cada índice de preços, multiplicado pelo fator multiplicador M

pco(art. 1º,

inciso II da Circular 3.636/2013), divulgado pelo Banco Central do Brasil referente à data-base da apuração.

0409010602 Requerimento de Capital para Descasamento Vertical - ECDV[3]

Valor do requerimento de capital para o descasamento vertical do componente RWAJUR3, calculado com base em 10% (dez por cento) do menor valor entre o valor absoluto da soma das exposições ponderadas compradas e o valor absoluto da soma das exposições ponderadas vendidas em cada vértice para cada índice de preços multiplicado pelo fator multiplicador M

pco(art. 1º, inciso II da Circular 3.636/2013),

divulgado pelo Banco Central do Brasil referente a data-base da apuração.

0409010603 Exigência de Capital para Descasamento Horizontal Dentro da Zona de Vencimento - ECDHDZ[3]

Valor do requerimento de capital para o descasamento horizontal dentro da zona de vencimento do componente RWAJUR3, calculado com base no menor valor entre a soma das exposições líquidas positivas e a soma dos valores absolutos das exposições líquidas negativas de cada vértice pertencente à zona, multiplicado pelo fator W (art. 5º da Circular 3.636/2013) para cada índice de preço. O resultado dever ser multiplicado pelo fator multiplicador M

pco(art. 1º, inciso II da Circular 3.636/2013), divulgado pelo

Banco Central do Brasil referente a data-base da apuração.

0409010604 Exigência de Capital para Descasamento Horizontal Entre as Zonas de Vencimento - ECDHEZ[3]

Valor do requerimento de capital para o descasamento horizontal entre as zonas de vencimento do componente RWAJUR3. O valor do descasamento horizontal entre as zonas de vencimento corresponde à soma dos seguintes valores:

a) 40% (quarenta por cento) do menor valor absoluto entre as exposições totais da zona 1 e zona 2, se tiverem exposições totais contrárias; b) 40% (quarenta por cento) do menor valor absoluto entre as exposições totais da zona 2 e da zona 3, se tiverem exposições totais contrárias; e c) 100% (cem por cento) do menor valor absoluto entre as exposições totais da zona 1 e da zona 3, se tiverem exposições totais contrárias.

O valor das exposições totais de cada zona corresponde ao somatório das exposições líquidas de cada vértice pertencente à zona, para cada índice de preço. Este total deve ser multiplicado pelo fator multiplicador M

pco(art. 1º, inciso II da Circular

3.636/2013), divulgado pelo Banco Central do Brasil referente a data-base da apuração.

0409010700 Requerimento de Capital para o componente RWAJUR4

Valor do requerimento de capital para o componente RWAJUR4 definido na Circular 3.637/2013. Corresponde ao resultado da seguinte fórmula: 0409010701 + 0409010702 + 0409010703 + 0409010704

0409010701 Requerimento de Capital para Exposição Líquida - ECEL[4]

Valor do requerimento de capital para a exposição líquida do componente RWAJUR4, calculado com base no valor líquido do somatório das exposições ponderadas em cada vértice, para cada cupom de taxa de juros, multiplicado pelo fator multiplicador M

jur(art.

1º, inciso II da Circular 3.637/2013), divulgado pelo Banco Central do Brasil referente a data-base da apuração.

0409010702 Requerimento de Capital para Descasamento Vertical - ECDV[4]

Valor do requerimento de capital para o descasamento vertical do componente RWAJUR4, calculado com base em 10% (dez por cento) do menor valor entre o valor absoluto da soma das exposições ponderadas compradas e o valor absoluto da soma das exposições ponderadas vendidas em cada vértice para cada cupom de taxa de juros, multiplicado pelo fator multiplicador M

jur(art. 1º, inciso II da Circular 3.637/2013),

divulgado pelo Banco Central do Brasil referente a data-base da apuração.

0409010703 Requerimento de Capital para Descasamento Horizontal Dentro da Zona de Vencimento - ECDHDZ[4]

Valor do requerimento de capital para o descasamento horizontal dentro da zona de vencimento do componente RWAJUR4, calculado com base no menor valor entre a soma das exposições líquidas positivas e a soma dos valores absolutos das exposições líquidas negativas de cada vértice pertencente à zona, multiplicado pelo fator W (art. 5º da Circular 3.637/2013) para cada cupom de taxa de juros. O resultado dever ser multiplicado pelo fator multiplicador M

jur(art. 1º, inciso II da Circular 3.637/2013),

divulgado pelo Banco Central do Brasil referente a data-base da apuração.

0409010704 Requerimento de Capital para Descasamento Horizontal Entre as Zonas de Vencimento - ECDHEZ[4]

Valor do requerimento de capital para o descasamento horizontal entre as zonas de vencimento do componente RWAJUR4. O valor do descasamento horizontal entre as zonas de vencimento corresponde à soma dos seguintes valores:

a) 40% (quarenta por cento) do menor valor absoluto entre as exposições totais da zona 1 e zona 2, se tiverem exposições totais contrárias; b) 40% (quarenta por cento) do menor valor absoluto entre as exposições totais da zona 2 e da zona 3, se tiverem exposições totais contrárias; e c) 100% (cem por cento) do menor valor absoluto entre as exposições totais da zona 1 e da zona 3, se tiverem exposições totais contrárias.

O valor das exposições totais de cada zona corresponde ao somatório das exposições líquidas de cada vértice pertencente à zona, para cada cupom de taxa de juros. Este total deve ser multiplicado pelo fator multiplicador M

jur(art. 1º, inciso II da Circular

3.637/2013), divulgado pelo Banco Central do Brasil referente a data-base da apuração.

0409010800 Valor do RWACOM Valor do requerimento de capital para o componente RWACOM definido na Circular 3.639/2013. Corresponde ao resultado da seguinte fórmula: 0409010801 + 0409010802

0409010801 Requerimento de Capital para Exposição Líquida - ECEL[COM]

Valor do requerimento de capital para a exposição líquida do componente RWACOM, apurado mediante o valor absoluto da soma de todas as posições compradas menos o valor absoluto da soma de todas as posições vendidas referenciadas no tipo de mercadoria, incluídas aquelas detidas por intermédio de instrumentos financeiros derivativos. Para apuração desta exposição, o número de unidades-padrão da mercadoria deve ser multiplicado pelo valor de mercado, em reais, da mercadoria no mercado à vista. O valor aqui registrado já deverá estar multiplicado pelo Fator F

III, de

que trata art. 1º da Circular 3.639/2013.

0409010802 Requerimento de Capital para Exposição Bruta - ECEB

Valor do requerimento de capital para a exposição bruta do componente RWACOM representativo do somatório dos valores absolutos, em reais de cada posição comprada e de cada posição vendida referenciada em mercadorias. Para apuração desta exposição, o número de unidades-padrão da mercadoria deve ser multiplicado pelo valor de mercado, em reais, da mercadoria no mercado à vista. O valor aqui registrado já deverá estar multiplicado pelo Fator FIV, de que trata art. 1º da Circular 3.639/2013.

0409010900 Requerimento de Capital para o Componente RWAACS

Valor do requerimento de capital para o componente RWAACS definido na Circular 3.638/2013. Corresponde ao resultado da seguinte fórmula: 00409010901 + 00409010904 + 00409010907 + 00409010908.

0409010901 Requerimento de Capital para o Valor Absoluto do Somatório das Exposições Líquidas em Ações no País -ECVASELP

Valor do requerimento de capital para o valor absoluto do somatório das exposições líquidas em ações no país para o componente RWAACS, obtido, para cada emitente, pelo valor absoluto do somatório, em reais, dos valores de mercado de todas as posições compradas menos o valor de mercado de todas as posições vendidas, no País. Para contratos de opções, o valor da posição deve ser obtido multiplicando-se o valor de mercado do ativo subjacente pela quantidade de contratos, pelo seu tamanho e pelo delta da opção. O valor aqui registrado já deverá estar multiplicado pelo Fator FV de que trata o art. 1º, parágrafo único, da Circular 3.638/2013.

0409010904 Requerimento de Capital para o Valor Absoluto do Somatório das Exposições Líquidas em Ações no Exterior - ECVASELE

Valor do requerimento de capital para o valor absoluto do somatório das exposições líquidas em ações no exterior para o componente RWAACS, obtido, para cada emitente, pelo valor absoluto do somatório, em reais, dos valores de mercado de todas as posições compradas menos o valor de mercado de todas as posições vendidas, no exterior. Para contratos de opções, o valor da posição deve ser obtido multiplicando-se o valor de mercado do ativo subjacente pela quantidade de contratos, pelo seu tamanho e pelo delta da opção. O valor aqui registrado já deverá estar multiplicado pelo Fator FV de que trata o art. 1º, parágrafo único, da Circular 3.638/2013.

0409010907 Requerimento de Capital para o Somatório do Valor Absoluto das Exposições Líquidas em Ações no País - ECSVAELP

Valor do requerimento de capital para o somatório do valor absoluto das exposições líquidas em ações no país para o componente RWAACS obtido, para cada emitente, pelo somatório do valor absoluto, em reais, dos valores de mercado das posições compradas menos o valor de mercado das posições vendidas no País. Para contratos de opções, o valor da posição deve ser obtido multiplicando-se o valor de mercado do ativo subjacente pela quantidade de contratos, pelo seu tamanho e pelo delta da opção. O valor aqui registrado já deverá estar multiplicado pelo Fator FVI de que trata o art. 1º da Circular 3.638/2013.

0409010908 Requerimento de Capital para o Somatório do Valor Absoluto das Exposições Líquidas em Ações no Exterior - ECSVAELE

Valor do requerimento de capital para o somatório do valor absoluto das exposições líquidas em ações no exterior para o componente RWAACS obtido, para cada emitente, pelo somatório do valor absoluto, em reais, dos valores de mercado das posições compradas menos o valor de mercado das posições vendidas no exterior. Para contratos de opções, o valor da posição deve ser obtido multiplicando-se o valor de mercado do ativo subjacente pela quantidade de contratos, pelo seu tamanho e pelo delta da opção. O valor aqui registrado já deverá estar multiplicado pelo Fator FVI de que trata o art. 1º da Circular 3.638/2013.

0501010000 Total das Demais Posições Compradas no País

Somatório do total das demais posições compradas na cesta de moedas no país e do total das demais posições compradas em cada moeda fora da cesta de moedas no país - segundo modelo interno Resultado da seguinte operação: 0501010100 + 0501010900.

0501010100 Total das Demais Posições Compradas na Cesta de Moedas no País

somatório das demais posições compradas em dólares dos Eua, Dólares Canadenses, em euros, em libras esterlinas, em ienes, em francos suíços e em ouro, no país, segundo modelo interno. Resultado da seguinte operação: 0501010101 + 0501010102 + 0501010103 + 0501010104 + 0501010105 + 0501010106 + 0501010107.

0501010101 Demais Posições Compradas em Dólares dos EUA no País

Valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos ou quaisquer outras que apresentem, a qualquer tempo, risco cambial para a instituição, realizadas no País e sujeitas à variação cambial, para as quais uma desvalorização do Real em relação ao Dólar dos EUA proporciona ganhos. Devem ser marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser incluídos separadamente os resultados dos cálculos pertinentes a cada uma das operações em aberto de contratos de opções em que o Dólar dos EUA seja o seu objeto. O valor representativo de cada uma das posições em opções, segundo modelo interno, deve considerar metodologia válida de precificação de ativos. Devem ser excluídos os valores vincendos até o dia útil subsequente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0501010102 Demais Posições Compradas em Euros no País

Valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos ou quaisquer outras que apresentem, a qualquer tempo, risco cambial para a instituição, realizadas no País e sujeitas à variação cambial, para as quais uma desvalorização do Real em relação ao Euro proporciona ganhos. Devem ser marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser incluídos separadamente os resultados dos cálculos pertinentes a cada uma das operações em aberto de contratos de opções em que o Euro seja o seu objeto. O valor representativo de cada uma das posições em opções, segundo modelo interno, deve considerar metodologia válida de precificação de ativos. Devem ser excluídos os valores vincendos até o dia útil subsequente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0501010103 Demais Posições Compradas em Libras Esterlinas no País

Valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos ou quaisquer outras que apresentem, a qualquer tempo, risco cambial para a instituição, realizadas no País e sujeitas à variação cambial, para as quais uma desvalorização do Real em relação à Libra Esterlina proporciona ganhos. Devem ser marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser incluídos separadamente os resultados dos cálculos pertinentes a cada uma das operações em aberto de contratos de opções em que a Libra Esterlina seja o seu objeto. O valor representativo de cada uma das posições em opções, segundo modelo interno, deve considerar metodologia válida de precificação de ativos. Devem ser excluídos os valores vincendos até o dia útil subsequente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0501010104 Demais Posições Compradas em Ienes no País

Valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos ou quaisquer outras que apresentem, a qualquer tempo, risco cambial para a instituição, realizadas no País e sujeitas à variação cambial, para as quais uma desvalorização do Real em relação ao Iene proporciona ganhos. Devem ser marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser incluídos separadamente os resultados dos cálculos pertinentes a cada uma das operações em aberto de contratos de opções em que o Iene seja o seu objeto.O valor representativo de cada uma das posições em opções, segundo modelo interno, deve considerar metodologia válida de precificação de ativos. Devem ser excluídos os valores vincendos até o dia útil subsequente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0501010105 Demais Posições Compradas em Francos Suíços no País

Valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos ou quaisquer outras que apresentem, a qualquer tempo, risco cambial para a instituição, realizadas no País e sujeitas à variação cambial, para as quais uma desvalorização do Real em relação ao Franco Suíço proporciona ganhos. Devem ser marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser incluídos separadamente os resultados dos cálculos pertinentes a cada uma das operações em aberto de contratos de opções em que o Franco Suíço seja o seu objeto. O valor representativo de cada uma das posições em opções, segundo modelo interno, deve considerar metodologia válida de precificação de ativos. Devem ser excluídos os valores vincendos até o dia útil subsequente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0501010106 Demais Posições Compradas em Ouro no País

Valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos ou quaisquer outras que apresentem, a qualquer tempo, risco cambial para a instituição, realizadas no País e sujeitas à variação cambial, para as quais uma desvalorização do Real em relação ao Ouro proporciona ganhos. Devem ser marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser incluídos separadamente os resultados dos cálculos pertinentes a cada uma das operações em aberto de contratos de opções em que o Ouro seja o seu objeto. O valor representativo de cada uma das posições em opções, segundo modelo interno, deve considerar metodologia válida de precificação de ativos. Devem ser excluídos os valores vincendos até o dia útil subsequente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0501010107 Demais Posições Compradas em Dólares Canadenses no País

Valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos ou quaisquer outras que apresentem, a qualquer tempo, risco cambial para a instituição, realizadas no País e sujeitas à variação cambial, para as quais uma desvalorização do Real em relação ao Dólar Canadense proporciona ganhos. Devem ser marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser incluídos separadamente os resultados dos cálculos pertinentes a cada uma das operações em aberto de contratos de opções em que o Dólar Canadense seja o seu objeto. O valor representativo de cada uma das posições em opções, segundo modelo interno, deve considerar metodologia válida de precificação de ativos. Devem ser excluídos os valores vincendos até o dia útil subsequente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0501010900 Total das Demais Posições Compradas em Cada Moeda Fora da Cesta de Moedas no País

Valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos ou quaisquer outras que apresentem, a qualquer tempo, risco cambial para a instituição, realizadas no País e sujeitas à variação cambial, para as quais uma desvalorização do Real em relação a cada uma das moedas que não estão incluídas na cesta de moedas proporciona ganhos. Devem ser marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser incluídos separadamente os resultados dos cálculos pertinentes a cada uma das operações em aberto de contratos de opções em que aquelas moedas sejam o seu objeto. O valor representativo de cada uma das posições em opções, segundo modelo interno, deve considerar metodologia válida de precificação de ativos. Devem ser excluídos os valores vincendos até o dia útil subsequente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0501020000 Total das Demais Posições Vendidas no País

Somatório do Total das Demais Posições Vendidas na Cesta de Moedas no País e do Total das Demais Posições Vendidas em Cada Moeda Fora da Cesta de Moedas no País. Resultado da seguinte operação: 0501020100 + 0501020900.

0501020100 Total das Demais Posições Vendidas na Cesta de Moedas no País

Somatório das Demais Posições Vendidas em Dólares dos EUA, Dólares Canadenses, em Euros, em Libras Esterlinas, em Ienes, em Francos Suíços e em Ouro, no País. Resultado da seguinte operação. Resultado da seguinte operação: 0501020101 + 0501020102 + 0501020103 + 0501020104 + 0501020105 + 0501020106 + 0501020107.

0501020101 Demais Posições Vendidas em Dólares dos EUA no País

Valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos ou quaisquer outras que apresentem, a qualquer tempo, risco cambial para a instituição, realizadas no País e sujeitas à variação cambial, para as quais uma desvalorização do Real em relação ao Dólar dos EUA proporciona perdas. Devem ser marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser incluídos separadamente os resultados dos cálculos pertinentes a cada uma das operações em aberto de contratos de opções em que o Dólar dos EUA seja o seu objeto. O valor representativo de cada uma das posições em opções, segundo modelo interno, deve considerar metodologia válida de precificação de ativos. Devem ser excluídos os valores vincendos até o dia útil subsequente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0501020102 Demais Posições Vendidas em Euros no País

Valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos ou quaisquer outras que apresentem, a qualquer tempo, risco cambial para a instituição, realizadas no País e sujeitas à variação cambial, para as quais uma desvalorização do Real em relação ao Euro acarreta perdas. Devem ser marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser incluídos separadamente os resultados dos cálculos pertinentes a cada uma das operações em aberto de contratos de opções em que o Euro seja o seu objeto. O valor representativo de cada uma das posições em opções, segundo modelo interno, deve considerar metodologia válida de precificação de ativos. Devem ser excluídos os valores vincendos até o dia útil subsequente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0501020103 Demais Posições Vendidas em Libras Esterlinas no País

Valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos ou quaisquer outras que apresentem, a qualquer tempo, risco cambial para a instituição, realizadas no País e sujeitas à variação cambial, para as quais uma desvalorização do Real em relação à Libra Esterlina acarreta perdas. Devem ser marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser incluídos separadamente os resultados dos cálculos pertinentes a cada uma das operações em aberto de contratos de opções em que as Libras Esterlinas seja o seu objeto. O valor representativo de cada uma das posições em opções, segundo modelo interno, deve considerar metodologia válida de precificação de ativos. Devem ser excluídos os valores vincendos até o dia útil subsequente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0501020104 Demais Posições Vendidas em Ienes no País

Valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos ou quaisquer outras que apresentem, a qualquer tempo, risco cambial para a instituição, realizadas no País e sujeitas à variação cambial, para as quais uma desvalorização do Real em relação ao Iene acarreta perdas. Devem ser marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser incluídos separadamente os resultados dos cálculos pertinentes a cada uma das operações em aberto de contratos de opções em que o Iene seja o seu objeto. O valor representativo de cada uma das posições em opções, segundo modelo interno, deve considerar metodologia válida de precificação de ativos. Devem ser excluídos os valores vincendos até o dia útil subsequente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0501020105 Demais Posições Vendidas em Francos Suíços no País

Valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos ou quaisquer outras que apresentem, a qualquer tempo, risco cambial para a instituição, realizadas no País e sujeitas à variação cambial, para as quais uma desvalorização do Real em relação ao Franco Suíço acarreta perdas. Devem ser marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser incluídos separadamente os resultados dos cálculos pertinentes a cada uma das operações em aberto de contratos de opções em que o Franco Suíço seja o seu objeto. O valor representativo de cada uma das posições em opções, segundo modelo interno, deve considerar metodologia válida de precificação de ativos. Devem ser excluídos os valores vincendos até o dia útil subsequente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0501020106 Demais Posições Vendidas em Ouro no País

Valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos ou quaisquer outras que apresentem, a qualquer tempo, risco cambial para a instituição, realizadas no País e sujeitas à variação cambial, para as quais uma desvalorização do Real em relação ao Ouro acarreta perdas. Devem ser marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser incluídos separadamente os resultados dos cálculos pertinentes a cada uma das operações em aberto de contratos de opções em que o Ouro seja o seu objeto. O valor representativo de cada uma das posições em opções, segundo modelo interno, deve considerar metodologia válida de precificação de ativos. Devem ser excluídos os valores vincendos até o dia útil subsequente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0501020107

Demais Posições Vendidas em Dólares Canadenses no País

Valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos ou quaisquer outras que apresentem, a qualquer tempo, risco cambial para a instituição, realizadas no País e sujeitas à variação cambial, para as quais uma desvalorização do Real em relação ao Dólar Canadense acarreta perdas. Devem ser marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser incluídos separadamente os resultados dos cálculos pertinentes a cada uma das operações em aberto de contratos de opções em que o Dólar Canadense seja o seu objeto. O valor representativo de cada uma das posições em opções, segundo modelo interno, deve considerar metodologia válida de precificação de ativos. Devem ser excluídos os valores vincendos até o dia útil subsequente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0501020900 Total das Demais Posições Vendidas em Cada Moeda Fora da Cesta de Moedas no País

Valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos ou quaisquer outras que apresentem, a qualquer tempo, risco cambial para a instituição, realizadas no País e sujeitas à variação cambial, para as quais uma desvalorização do Real em relação a cada uma das moedas que não estão incluídas na cesta de moedas acarreta perdas. Devem ser marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser incluídos separadamente os resultados dos cálculos pertinentes a cada uma das operações em aberto de contratos de opções em que aquelas moedas sejam o seu objeto. O valor representativo de cada uma das posições em opções, segundo modelo interno, deve considerar metodologia válida de precificação de ativos. Devem ser excluídos os valores vincendos até o dia útil subsequente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

0502010000 Requerimento de Capital para a Parcela RWAMPAD - VPRMPAD

Valor correspondente ao requerimento de capital da parcela RWAMPAD definida na Resolução 4.193/2013. Resultado da seguinte operação: 0309010000 + 0409010400 + 0409010500 + 0409010600 + 0409010700 + 0409010800 + 0409010900.

0503010000 Fator de Transição para Modelos Internos - SM

Fator de transição para modelos internos de risco de mercado previsto no art. 6º da Circular 3.646/2013. Informar valor em percentagem. Informar zero se não autorizada a utilizar modelos internos.

0504010000 Requerimento de Capital para Exposições Não Relevantes - VADPAD

Valor do requerimento de capital para exposições não consideradas relevantes em determinados fatores de risco de acordo com o disposto nos §§ 2º e 3º do art. 6º da Circular 3.646/2013, pelas instituições autorizadas a utilizar modelo interno. Informar zero se não autorizada a utilizar modelos internos.

0505010000 Fator de Incorporação da Parcela Referente ao Valor em Risco Estressado - S2

Informar o valor 100 se autorizada a utilizar modelos internos. Informar zero se não autorizada a utilizar modelos internos.

0506010000 Adicional Relativo aos Testes de Aderência - ABKT

Adicional Abkt do multiplicador M relativo aos testes de aderência. Calculado conforme

art. 14 da Circular 3.646/2013. Informar valor em percentual. Informar zero se não autorizada a utilizar modelos internos.

0507010000 Adicional Relativo à Avaliação Qualitativa - AQLT

Valor do adicional Aqlt determinado pelo Desup, para a instituição, com base na avaliação dos aspectos qualitativos do modelo interno de risco de mercado e da estrutura de gestão de risco de mercado. Informar o valor em percentual. Informar zero se não autorizada a utilizar modelos internos.

0508010000 Requerimento de Capital para Parcela RWAMINT - VPRMMI

Valor total do requerimento de capital para a parcela RWAMINT definida na Resolução 4.193/2013 para Instituições Financeiras autorizadas a utilizar modelo interno de Risco de Mercado. Tem por base o RWAMINT calculado de acordo com a Circular 3.646/2013, antes da aplicação do fator de transição para modelos internos de risco de mercado e desconsideradas as exposições não relevantes conforme §§ 2º e 3º do art. 6º da Circular 3.646/2013. Informar zero se não autorizada a utilizar modelos internos.

0508020000 Valor em Risco Segundo Modelo Interno - VaRtMI

Valor em risco segundo modelo interno autorizado, em conformidade com a Circular 3.646/2013. Corresponde ao resultado da seguinte operação: 0508020200 + 0508020300 + 0508020400 + 0508020500 - 0508020100.

0508020100 Efeito Diversificação entre os Grupos de Fatores de Risco de cada Parcela de Risco de Mercado - DIVPRM

Valor calculado segundo modelo interno de risco de mercado, de acordo com a Circular 3.646/2013, correspondente ao efeito diversificação entre os grupos de fatores de risco associados aos componentes RWAJUR, RWACAM, RWAACS e RWACOM.

0508020200 Valor em Risco dos Fatores de Risco Associados a Exposição Cambial - VaRCAM

Valor em risco calculado segundo modelo interno autorizado, de acordo com a Circular 3.646/2013, para os fatores de risco associados a operações, no país e no exterior, sujeitas a variações nas taxas de câmbio de moedas estrangeiras.

0508020300 Valor em Risco dos Fatores de Risco Associados a Commodities - VaRCOM

Valor em risco calculado segundo modelo interno autorizado, de acordo com a Circular 3.646/2013, para os fatores de risco associados a operações sujeitas à variação do preço de mercadorias (commodities), negociados nos mercados de bolsas ou balcão organizado, inclusive instrumentos financeiros derivativos, com exceção das operações referenciadas em ouro ativo financeiro ou instrumento cambial.

0508020400 Valor em Risco dos Fatores de Risco Associados a Ações - VaRACS

Valor em risco calculado segundo modelo interno autorizado, de acordo com a Circular 3.646/2013, para os fatores de risco associados a operações sujeitas à variação do preço de ações, inclusive instrumentos financeiros derivativos, relativas a cada país onde a instituição apresente exposição desta natureza.

0508020500 Valor em Risco dos Fatores de Risco Associados a Taxas de Juros - VaRJUR

Valor em risco calculado segundo modelo interno autorizado, de acordo com a Circular 3.646/2013, para os fatores de risco associados a operações sujeitas à variação de taxas de juros, inclusive instrumentos financeiros derivativos, relativas a cada país onde a instituição apresente exposição desta natureza. Corresponde ao resultado da seguinte operação: 0508020502 + 0508020503 + 0508020504 + 0508020505 - 0508020501.

0508020501 Efeito Diversificação entre os Grupos de Fatores de Risco Associados a Juros - DIVJUR

Valor calculado segundo modelo interno de risco de mercado, de acordo com a Circular 3.646/2013, correspondente ao efeito diversificação entre os grupos de fatores de risco associados aos componentes RWAJUR1, RWAJUR2, RWAJUR3 e RWAJUR4.

0508020502 Valor em Risco de Juros-Pré - VaRJUR[1]

Valor em risco calculado segundo modelo interno autorizado, de acordo com a Circular 3.646/2013, para as operações sujeitas à variação de taxas de juros, com taxas de juros prefixadas, inclusive instrumentos financeiros derivativos, relativas a cada país onde a instituição apresente exposição desta natureza.

0508020503 Valor em Risco de Cupom de Moeda Estrangeira - VaRJUR[2]

Valor em risco calculado segundo modelo interno autorizado, de acordo com a Circular 3.646/2013, para as operações sujeitas aos Fatores de Risco associados a cupom de moeda estrangeira, inclusive instrumentos financeiros derivativos, relativas a cada país onde a instituição apresente exposição desta natureza.

0508020504 Valor em Risco de Cupom de Taxa de Juros - VaRJUR[3]

Valor em risco calculado segundo modelo interno autorizado, de acordo com a Circular 3.646/2013, para as operações sujeitas aos Fatores de Risco associados a cupom de taxa de juros, inclusive instrumentos financeiros derivativos, relativas a cada país onde a instituição apresente exposição desta natureza.

0508020505 Valor em Risco de Cupom de Índice de Preços - VaRJUR[4]

Valor em risco calculado segundo modelo interno autorizado, de acordo com a Circular 3.646/2013, para as operações sujeitas aos Fatores de Risco associados a cupom de índices de preços, inclusive instrumentos financeiros derivativos, relativas a cada país onde a instituição apresente exposição desta natureza.

0508030000 Valor em Risco Estressado Segundo Modelo Interno - sVaRMI

Valor em risco estressado segundo modelo interno autorizado, em conformidade com a Circular 3.646/2013. Corresponde ao resultado da seguinte operação: 0508030200 + 0508030300 + 0508030400 + 0508030500 - 0508030100.

0508030100 Efeito Diversificação entre os Grupos de Fatores de Risco de cada Parcela Estressada de Risco de Mercado –Sdivprm

Valor calculado segundo modelo interno de risco de mercado, de acordo com a Circular 3.646/2013, correspondente ao efeito diversificação entre os grupos de fatores de risco associados aos componentes estressados RWAJUR, RWACAM, RWAACSS e RWACOM.

0508030200 Valor em Risco Estressado dos Fatores de Risco Associados a Exposição Cambial - sVaRCAM

Valor em risco estressado calculado segundo modelo interno autorizado, de acordo com a Circular 3.646/2013, para os fatores de risco associados a operações, no país e no exterior, sujeitas a variações nas taxas de câmbio de moedas estrangeiras.

0508030300 Valor em Risco Estressado dos Fatores de Risco Associados a Commodities - sVaRCOM

Valor em risco estressado calculado segundo modelo interno autorizado, de acordo com a Circular 3.646/2013, para os fatores de risco associados a operações sujeitas à variação do preço de mercadorias (commodities), negociados nos mercados de bolsas ou balcão organizado, inclusive instrumentos financeiros derivativos, com exceção das operações referenciadas em ouro ativo financeiro ou instrumento cambial.

0508030400 Valor em Risco Estressado dos Fatores de Risco Associados a Ações - sVaRACS

Valor em risco estressado calculado segundo modelo interno autorizado, de acordo com a Circular 3.646/2013, para os fatores de risco associados a operações sujeitas à variação de taxas de juros, inclusive instrumentos financeiros derivativos, relativas a cada país onde a instituição apresente exposição desta natureza.

0508030500 Valor em Risco Estressado dos Fatores de Risco Associados a Taxas de Juros - sVaRJUR

Valor em risco estressado calculado segundo modelo interno autorizado, de acordo com a Circular 3.646/2013, para os fatores de risco associados a operações sujeitas à variação de taxas de juros, inclusive instrumentos financeiros derivativos, relativas a cada país onde a instituição apresente exposição desta natureza. Corresponde ao resultado da seguinte operação: 0508030502 + 0508030503 + 0508030504 + 0508030505 - 0508030501.

0508030501 Efeito Diversificação entre os Grupos de Fatores de Risco Associados a Juros - DIVJUR

Valor calculado segundo modelo interno de risco de mercado, de acordo com a Circular 3.646/2013, correspondente ao efeito diversificação entre os grupos de fatores de risco associados aos componentes estressados RWAJUR1, RWAJUR2, RWAJUR3 e RWAJUR4.

0508030502 Valor em Risco Estressado de Juros-Pré - sVaRJUR[1]

Valor em risco estressado calculado segundo modelo interno autorizado, de acordo com a Circular 3.646/2013, para as operações sujeitas à variação de taxas de juros, com taxas de juros prefixadas, inclusive instrumentos financeiros derivativos, relativas a cada país onde a instituição apresente exposição desta natureza.

0508030503 Valor em Risco Estressado de Cupom de Moeda Estrangeira - sVaRJUR[2]

Valor em risco estressado calculado segundo modelo interno autorizado, de acordo com a Circular 3.646/2013, para as operações sujeitas aos Fatores de Risco associados a cupom de moeda estrangeira, inclusive instrumentos financeiros derivativos, relativas a cada país onde a instituição apresente exposição desta natureza.

0508030504 Valor em Risco Estressado de Cupom de Taxa de Juros - sVaRJUR[3]

Valor em risco estressado calculado segundo modelo interno autorizado, de acordo com a Circular 3.646/2013, para as operações sujeitas aos Fatores de Risco associados a cupom de taxa de juros, inclusive instrumentos financeiros derivativos, relativas a cada país onde a instituição apresente exposição desta natureza.

0508030505 Valor em Risco Estressado de Cupom de Índice de Preços - sVaRJUR[4]

Valor em risco estressado calculado segundo modelo interno autorizado, de acordo com a Circular 3.646/2013, para as operações sujeitas aos Fatores de Risco associados a cupom de índices de preços, inclusive instrumentos financeiros derivativos, relativas a cada país onde a instituição apresente exposição desta natureza.

0509010000 Requerimento de Capital para a Parcela de Risco de Mercado - VPRM

Valor total do requerimento de capital para a parcela de Risco de Mercado. Corresponde ao resultado da seguinte operação: Máximo((0503010000/100) * (0502010000 - 0504010000); 0508010000) + SE((0503010000/100) * (0502010000 - 0504010000) > 0508010000; 0504010000; 0).