1Gesto de Riscos de CrGesto de Riscos de Crdito dito

Kumagae Hinki Jr.22 de Agosto de 2006

2Agenda

1. O que risco de crdito;

3. Basilia II

2. Metodologias e ferramentas de anlise;

31. O que risco de crdito

Negcio Bancrio: intermediar riscos

Poupador CRDITO Tomador

ProdutorInvestidor MERCADO

Bolsas/Mercado Financeiro

Cliente OPERACIONAL Servios/Risco Prprio(intrnseco a todo negcio)

41. O que risco de crdito

Negcio Bancrio: intermediar riscos

Poupador CRDITO Tomador

ProdutorInvestidor MERCADO

Bolsas/Mercado Financeiro

Cliente OPERACIONAL Servios/Risco Prprio(intrnseco a todo negcio)

Risco de Crdito = risco de no pagamento pelo tomador

52. Metodologias e ferramentas de anlise

Como medir Riscos?

EsperadoEsperadoEsperadoEsperado

Diferena

- Pessimista

PresentePresente Futuro(Pessimista)Futuro

(Pessimista)incertezas

Proviso: Lucros e Perdas Capital

Riscos

Risco est associado a incertezas e no a perdas!

62. Metodologias e ferramentas de anlise

Avaliao do Risco do Cliente:

Metodologias

Individual

Modelos estruturais

Modelos fundamentalistas

Avaliao do mercado:- Valor da empresa x dvida

Avaliao do objetiva:- ndices financeiros

Avaliao subjetiva:- Qualidade, mercado, etc.

Modelos estatsticos

Application score;Behaviour score(comportamentos positivos, restries, etc...)

PROB.

INADI

MPLNCIA

Massificado

72. Metodologias e ferramentas de anlise

Avaliao do Risco da Operao:

Estrutura da Operao

Garantias Qualidade; Liquidez; Cobertura; Execuo

Covenants

TX.

RECUPERAO

82. Metodologias e ferramentas de anlise

EsperadoEsperadoEsperado

PresentePresente

Proviso: Lucros e Perdas

Contexto Regulatrio: BACEN (Res 2.682 - PDD)

Qualidade do Cliente / Operao

Atraso da Operao

92. Metodologias e ferramentas de anlise

Esperado

Diferena

- Pessimista

Futuro(Pessimista)Futuro

(Pessimista)

CapitalPerda Inesperada

Contexto Regulatrio:

Basilia I

Basilia II

% x Risco x 11%

Insensvel ao risco

% x Risco x 11%

Em funo da qualidade do risco

Contexto de Negcio:Modelos internos de Alocao de Capital Econmico

10

3. Basilia II

Objetivo de Basilia II

Garantir solvncia do Sistema Financeiro

Alocar capital fator fundamental

Basilia II

No apenas um requerimento regulatrio;

Mas uma grande ferramenta para melhorar o gerenciamento de riscos das instituies financeiras.

11

3. Basilia II

Capital Mnimo

Superviso Bancria

Transparncia

Modelos Flexveis

Superviso focada em

processos e modelos

Disciplinar qualidade das informaes

para o mercado

Pilar I

Pilar II

Pilar III

Principais Caractersticas Objetivos

- Padronizao nos procedimentos contbeis;

- Maior homogeneizao na divulgao de informaes

- Aumento da qualidade da administrao bancria;

- Maior abrangncia e sinergia no processo de fiscalizao bancria

- Desenvolvimento de controles prprios;- Gerenciamento adequado de

Risco;- Reduo das distores nos valores de Mercado

12

3. Basilia II

Os 3 Pilares e Implicaes Gerais

Pilar I Capital Mnimo- Critrios;- Cultura;- Infraestrutura

Pilar II Superviso- Governana Corporativa;- Papel do Supervisor;- Infraestrutura

Pilar III Disclosure- Infraestrutura

ImpactosGlobais Locais

BIS, IIF, Indstria, Investidores

Bacen, Febraban, ABBC, ABBI, Indstria, Investidores

BIS, Indstria Bacen, Indstria

Indstria, Investidores

Indstria, Investidores

13

Melhoria dos Processos

3. Basilia II

Mensurao de perdas

Monitoramento Ao corretiva

Otimizao do risco e do

resultado (por reduo de

custos)

Refinamento na gesto de riscos

14

e-mail: com.gestao.riscos@febraban.org.br

Agenda1. O que risco de crdito1. O que risco de crdito2. Metodologias e ferramentas de anlise2. Metodologias e ferramentas de anlise2. Metodologias e ferramentas de anlise2. Metodologias e ferramentas de anlise2. Metodologias e ferramentas de anlise3. Basilia II3. Basilia II3. Basilia II