gerenciamento de riscos - s3. riscos... · 3 estrutura de gerenciamento de riscos.....5 4 capital

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  • GERENCIAMENTODE RISCOSMARO/2018

  • 2

    NDICE

    ndice ....................................................................................................................................................... 2

    1 Introduo ....................................................................................................................................... 3

    2 Objetivo ........................................................................................................................................... 4

    3 Estrutura de Gerenciamento de Riscos........................................................................................... 5

    4 Capital ............................................................................................................................................. 9

    4.1 Gerenciamento de Capital ...................................................................................................... 9

    4.1.1 Diretor Presidente ........................................................................................................... 9

    4.1.2 Diretor Executivo ............................................................................................................ 9

    4.1.3 Departamento de Gesto de Riscos ................................................................................ 9

    4.2 Requerimento de capital vigente e cronograma de implementao ................................... 10

    4.3 ndice de Basilia ................................................................................................................... 11

    5 Risco de Crdito ............................................................................................................................ 12

    6 Risco de Mercado .......................................................................................................................... 13

    7 Risco de Liquidez ........................................................................................................................... 15

    8 Risco Operacional.......................................................................................................................... 16

    8.1 Identificao .......................................................................................................................... 16

    8.2 Avaliao de Risco ................................................................................................................. 16

    8.3 Controle e Mitigao ............................................................................................................. 17

    8.4 Monitoramento e Comunicao ........................................................................................... 17

    9 Riscos Socioambiental ................................................................................................................... 18

    10 Risco Reputacional .................................................................................................................... 19

    11 Balano Patrimonial Prudencial ................................................................................................ 20

    12 Anexo I ...................................................................................................................................... 21

  • 3

    1 INTRODUO

    O Banco Agibank S.A, com sede em Porto Alegre, autorizado a funcionar pelo Banco Central do

    Brasil BACEN, faz parte do Grupo Agibank, um conglomerado composto pela Agiplan Financeira,

    Agiplan Corretora de Seguros, Soldi Promotora de Vendas, Promil Promotora de Vendas, Agiplan

    Administradora de Consorcios, Banklab Empresa de Tecnologia e Telecontato Callcenter e

    Telemarketing.

    O Grupo Agibank iniciou as atividades em 1999, com foco na distribuio de crdito e seguros.

    Com o passar dos anos, o Grupo vem ampliando seus mercados de atuao, passando a oferecer

    servios de crdito pessoal prprio, investimentos, seguros, consrcio, conta corrente digital e cartes

    de crdito.

    Aps 18 anos de histria, o Grupo Agibank conta hoje com mais de 3.100 colaboradores, mais de

    450 pontos de atendimento, com presena em todos estados do pas.

    *Conglomerado Prudencial

    517.168

    929.437

    1.511.996

    2015 2016 2017

    Total de Ativos (R$ mil)*

    904.572

    1.641.764

    1T/2017 1T/2018

  • 4

    2 OBJETIVO

    O presente documento tem o objetivo de apresentar as informaes referentes gesto de risco

    do Agibank, em atendimento Circular BACEN 3.678/13. So detalhadas as exposies que o Banco

    Agibank possui em relao aos riscos de Crdito, Mercado, Liquidez, Operacional, e demais riscos

    relevantes a instituio, bem como a apurao do Patrimnio de Referncia, o que permite uma

    adequada viso do Banco em relao aos demais participantes do Sistema Financeiro.

    Abaixo os principais nmeros observados neste relatrio. Todos so mais detalhados no seu

    tpico correspondente:

    16,62

    19,07

    16,96

    Setembro/17 Dezembro/17 Maro/18

    Basileia (Prudencial) - %

    271.952311.838

    353.392

    Setembro/17 Dezembro/17 Maro/18

    Patrimnio de Referncia - R$ mil

    448.828

    1.042.500

    205.152

    Detalhamento CPAD - R$ milMaro/18

    TVM Cart. Crd. Outros

    723.008 723.0081.013.314

    786.220 889.742

    1.042.177127.04922.148

    28.202

    Setembro/17 Dezembro/17 Maro/18

    RWA (por risco) - R$ mil

    MPAD CPAD OPAD

  • 5

    3 ESTRUTURA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

    O Agibank, em conformidade com as melhores prticas e a Resoluo 3.988 de 2011, possui uma

    rea de Gerenciamento de Riscos responsvel pelo monitoramento, gesto e planejamento das

    metas e necessidades de capital frente ao risco de crdito, mercado e operacional.

    O controle dos riscos de Mercado, Operacional, Crdito, Liquidez e Capital realizado por unidade

    independente, com o objetivo de garantir que os riscos aos quais a Instituio est exposta sejam

    administrados de acordo com o apetite ao risco, as polticas e os procedimentos estabelecidos.

    A rea de gesto de riscos est alocada da seguinte maneira na estrutura do Banco:

    E as atribuies so conforme:

    3.1.1 Diretor Presidente

    Fixar os nveis de apetite por riscos da Instituio na RAS e revis-los com auxlio do

    CRO;

    Aprovar e revisar, com periodicidade mnima anual: (i) as polticas, as estratgias e os

    limites de gerenciamento de riscos; (ii) o programa de teste de estresse; (iii) as polticas

    para a gesto de continuidade de negcio; (iv) o plano de contingncia de liquidez;

    Conduzir as estratgias e atividades, em conformidade com a RAS, que impliquem a

    assuno de riscos;

    Assegurar a aderncia da instituio s poltica, s estratgias e aos limites

    degerenciamento de riscos;

    Assegurar a correo tempestiva das deficincias da estrutura de gerenciamento de

    riscos;

    Diretor Presidente

    Diretor de Riscos

    Gesto de Riscos

  • 6

    Assegurar recursos adequados e suficientes para o exerccio das atividades de

    gerenciamento de riscos de forma independente, objetiva e efetiva;

    3.1.2 Diretor de Riscos (CRO)

    Supervisionar o desenvolvimento, a implementao e o desempenho da estrutura de

    gerenciamento de riscos;

    Realizar a adequao RAS e aos objetivos estratgicos da instituio, das polticas, dos

    processos, dos relatrios, dos sistemas e dos modelos utilizados no gerenciamento de

    riscos;

    Realizar a capacitao adequada dos integrantes da rea de Gesto de Riscos, acerca

    das polticas, dos processos, dos relatrios, dos sistemas e dos modelos da estrutura de

    gerenciamento de riscos;

    Subsidiar e participar no processo de tomada de decises estratgicas relacionadas ao

    gerenciamento de riscos e ao gerenciamento de capital;

    3.1.3 Gesto de Riscos

    Identificar, mensurar, avaliar, monitorar, reportar, controlar e mitigar os riscos no qual

    a instituio est exposta;

    Reportar qualquer desvio em relao as polticas de risco, bem como aos nveis de

    apetite ao risco fixados na RAS.

    Enviar relatrios peridicos para a Diretoria Executiva com os resultados relativos ao

    processo de Gerenciamento de Riscos, bem como os nveis de risco da Instituio, suas

    excees e demais procedimentos inerentes ao tema.

    A rea faz uma gesto ativa dos riscos, trabalhando em conjunto com as reas de tesouraria,

    crdito e controladoria, e realizando constantes revises de cenrio, polticas e projees que melhor

    expressem os cenrios realista, pessimista e otimista, os quais o Banco utiliza no processo decisrio.

    O monitoramento realizado por meio de relatrios dirios e mensais preparados pela rea de

    Gesto de Riscos, utilizando-se principalmente do sistema LUNA para gesto de risco; Bloomberg e

    Broadcast, para acompanhamento de preos, cenrios e projees; alm de ferramentas de

    desenvolvimento prprio para projees e simulaes. Os resultados so apresentados para a

    Diretoria, Presidncia, e Superintendncia, incluindo comentrios de desempenho e demonstrativos

    de exposio em relao aos limites estabelecidos.

  • 7

    Diariamente a alta direo tem conhecimento dos resultados, impactos das medidas e projees

    da empresa. Tambm so feitos periodicamente comits para discusso, sendo os principais, para o

    gerenciamento de risco, os comits de:

    Tesouraria, o qual tem como objetivos discutir os riscos relacionados a liquidez, bem

    como definir limites e estratgias para conter eventuais pro

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