gerenciamento de riscos - s3. riscos... · 3 estrutura de gerenciamento de riscos.....5 4 capital
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GERENCIAMENTODE RISCOSMARO/2018
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NDICE
ndice ....................................................................................................................................................... 2
1 Introduo ....................................................................................................................................... 3
2 Objetivo ........................................................................................................................................... 4
3 Estrutura de Gerenciamento de Riscos........................................................................................... 5
4 Capital ............................................................................................................................................. 9
4.1 Gerenciamento de Capital ...................................................................................................... 9
4.1.1 Diretor Presidente ........................................................................................................... 9
4.1.2 Diretor Executivo ............................................................................................................ 9
4.1.3 Departamento de Gesto de Riscos ................................................................................ 9
4.2 Requerimento de capital vigente e cronograma de implementao ................................... 10
4.3 ndice de Basilia ................................................................................................................... 11
5 Risco de Crdito ............................................................................................................................ 12
6 Risco de Mercado .......................................................................................................................... 13
7 Risco de Liquidez ........................................................................................................................... 15
8 Risco Operacional.......................................................................................................................... 16
8.1 Identificao .......................................................................................................................... 16
8.2 Avaliao de Risco ................................................................................................................. 16
8.3 Controle e Mitigao ............................................................................................................. 17
8.4 Monitoramento e Comunicao ........................................................................................... 17
9 Riscos Socioambiental ................................................................................................................... 18
10 Risco Reputacional .................................................................................................................... 19
11 Balano Patrimonial Prudencial ................................................................................................ 20
12 Anexo I ...................................................................................................................................... 21
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1 INTRODUO
O Banco Agibank S.A, com sede em Porto Alegre, autorizado a funcionar pelo Banco Central do
Brasil BACEN, faz parte do Grupo Agibank, um conglomerado composto pela Agiplan Financeira,
Agiplan Corretora de Seguros, Soldi Promotora de Vendas, Promil Promotora de Vendas, Agiplan
Administradora de Consorcios, Banklab Empresa de Tecnologia e Telecontato Callcenter e
Telemarketing.
O Grupo Agibank iniciou as atividades em 1999, com foco na distribuio de crdito e seguros.
Com o passar dos anos, o Grupo vem ampliando seus mercados de atuao, passando a oferecer
servios de crdito pessoal prprio, investimentos, seguros, consrcio, conta corrente digital e cartes
de crdito.
Aps 18 anos de histria, o Grupo Agibank conta hoje com mais de 3.100 colaboradores, mais de
450 pontos de atendimento, com presena em todos estados do pas.
*Conglomerado Prudencial
517.168
929.437
1.511.996
2015 2016 2017
Total de Ativos (R$ mil)*
904.572
1.641.764
1T/2017 1T/2018
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2 OBJETIVO
O presente documento tem o objetivo de apresentar as informaes referentes gesto de risco
do Agibank, em atendimento Circular BACEN 3.678/13. So detalhadas as exposies que o Banco
Agibank possui em relao aos riscos de Crdito, Mercado, Liquidez, Operacional, e demais riscos
relevantes a instituio, bem como a apurao do Patrimnio de Referncia, o que permite uma
adequada viso do Banco em relao aos demais participantes do Sistema Financeiro.
Abaixo os principais nmeros observados neste relatrio. Todos so mais detalhados no seu
tpico correspondente:
16,62
19,07
16,96
Setembro/17 Dezembro/17 Maro/18
Basileia (Prudencial) - %
271.952311.838
353.392
Setembro/17 Dezembro/17 Maro/18
Patrimnio de Referncia - R$ mil
448.828
1.042.500
205.152
Detalhamento CPAD - R$ milMaro/18
TVM Cart. Crd. Outros
723.008 723.0081.013.314
786.220 889.742
1.042.177127.04922.148
28.202
Setembro/17 Dezembro/17 Maro/18
RWA (por risco) - R$ mil
MPAD CPAD OPAD
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3 ESTRUTURA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
O Agibank, em conformidade com as melhores prticas e a Resoluo 3.988 de 2011, possui uma
rea de Gerenciamento de Riscos responsvel pelo monitoramento, gesto e planejamento das
metas e necessidades de capital frente ao risco de crdito, mercado e operacional.
O controle dos riscos de Mercado, Operacional, Crdito, Liquidez e Capital realizado por unidade
independente, com o objetivo de garantir que os riscos aos quais a Instituio est exposta sejam
administrados de acordo com o apetite ao risco, as polticas e os procedimentos estabelecidos.
A rea de gesto de riscos est alocada da seguinte maneira na estrutura do Banco:
E as atribuies so conforme:
3.1.1 Diretor Presidente
Fixar os nveis de apetite por riscos da Instituio na RAS e revis-los com auxlio do
CRO;
Aprovar e revisar, com periodicidade mnima anual: (i) as polticas, as estratgias e os
limites de gerenciamento de riscos; (ii) o programa de teste de estresse; (iii) as polticas
para a gesto de continuidade de negcio; (iv) o plano de contingncia de liquidez;
Conduzir as estratgias e atividades, em conformidade com a RAS, que impliquem a
assuno de riscos;
Assegurar a aderncia da instituio s poltica, s estratgias e aos limites
degerenciamento de riscos;
Assegurar a correo tempestiva das deficincias da estrutura de gerenciamento de
riscos;
Diretor Presidente
Diretor de Riscos
Gesto de Riscos
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Assegurar recursos adequados e suficientes para o exerccio das atividades de
gerenciamento de riscos de forma independente, objetiva e efetiva;
3.1.2 Diretor de Riscos (CRO)
Supervisionar o desenvolvimento, a implementao e o desempenho da estrutura de
gerenciamento de riscos;
Realizar a adequao RAS e aos objetivos estratgicos da instituio, das polticas, dos
processos, dos relatrios, dos sistemas e dos modelos utilizados no gerenciamento de
riscos;
Realizar a capacitao adequada dos integrantes da rea de Gesto de Riscos, acerca
das polticas, dos processos, dos relatrios, dos sistemas e dos modelos da estrutura de
gerenciamento de riscos;
Subsidiar e participar no processo de tomada de decises estratgicas relacionadas ao
gerenciamento de riscos e ao gerenciamento de capital;
3.1.3 Gesto de Riscos
Identificar, mensurar, avaliar, monitorar, reportar, controlar e mitigar os riscos no qual
a instituio est exposta;
Reportar qualquer desvio em relao as polticas de risco, bem como aos nveis de
apetite ao risco fixados na RAS.
Enviar relatrios peridicos para a Diretoria Executiva com os resultados relativos ao
processo de Gerenciamento de Riscos, bem como os nveis de risco da Instituio, suas
excees e demais procedimentos inerentes ao tema.
A rea faz uma gesto ativa dos riscos, trabalhando em conjunto com as reas de tesouraria,
crdito e controladoria, e realizando constantes revises de cenrio, polticas e projees que melhor
expressem os cenrios realista, pessimista e otimista, os quais o Banco utiliza no processo decisrio.
O monitoramento realizado por meio de relatrios dirios e mensais preparados pela rea de
Gesto de Riscos, utilizando-se principalmente do sistema LUNA para gesto de risco; Bloomberg e
Broadcast, para acompanhamento de preos, cenrios e projees; alm de ferramentas de
desenvolvimento prprio para projees e simulaes. Os resultados so apresentados para a
Diretoria, Presidncia, e Superintendncia, incluindo comentrios de desempenho e demonstrativos
de exposio em relao aos limites estabelecidos.
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Diariamente a alta direo tem conhecimento dos resultados, impactos das medidas e projees
da empresa. Tambm so feitos periodicamente comits para discusso, sendo os principais, para o
gerenciamento de risco, os comits de:
Tesouraria, o qual tem como objetivos discutir os riscos relacionados a liquidez, bem
como definir limites e estratgias para conter eventuais pro
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