clase 6 gir

59
GERENCIA DE RIESGOS

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GERENCIA DE RIESGOS

ANALISIS CUANTITATIVO

1º Valorar impacto y acciones mitigación

2º De ser necesario, reconocer exposición flujos de caja

3º Impacto relativo de las variables que hacen parte de un programa de trabajo o una oportunidad de negocio

ANALISIS CUANTITATIVO

Primer Lugar

ANALISIS DE SENSIBILIDA

D

PERMITE CONFIRMAR

LAPRIORIZACION

DEL ANALISIS

CUALITATIVO

ANALISIS CUANTITATIVO

RELEVANCIA

HERRAMIENTA FACIL

DE CONSTRUI

R

PUNTO DE PARTIDA

ANALISIS ESCENARI

OS O SIMULACI

ON MONTECA

RLO

VALOR X

COMO COMPLEM

ENTO ARBOLES

DE DECISIONE

S

PERO RIESGOS

PRIORIZADOS DEBEN

SER USADOS COMO

VARIABLES INDEPENDIE

NTES

ALGO QUE ES DIFICIL

POR LO QUE LOS

RIESGOS A VECES SE

DESECHAN

ANALISIS CUANTITATIVORELACION COSTO/BENEFICIO:

C/B es la mas usada

Medir impactoAcciones de mitigación

Se utiliza combinada con

Análisis Punto de Equilibrio

Para determinar grado de

exposición al que se enfrenta

determinada situación

ANALISIS CUANTITATIVOVENTAJA

PERMITE TOMAR

DECISONES

Sin valores preciso

s que afectan los riesgos

Sus costos

de manejo

Y las accione

s que se

toman

para su

control

ANALISIS CUANTITATIVO

No siempr

e es optimo

Adelantar

acciones de

reducción de riesgos

A veces mas caro mitigar

que dejar el riesgo

como esta

ANALISIS CUANTITATIVO

Que debemos hacer entonces

Evaluar conveniencia ECONOMICA

De las Acciones a realizar

Mediante relación C/B

ANALISIS CUANTITATIVOB/C = REDUCCION DE RIESGO/ COSTO DE LA SOLUCION

B/C = MPP situación actual – MPP al implementar la solución

Costo de la solución

Donde:B/C = Beneficio - costoMPP = Máxima perdida probable, que es = al costo del riesgo X probabilidad de ocurrencia X grado de exposición

ANALISIS CUANTITATIVO

Si B/C > 1Ahorro

> GASTO

Justifica la acción

Si B/C > 1AHORR

O < Gasto

No implementar alternativa

ANALISIS CUANTITATIVO

SIN UTILIDAD

# UNIDADES A VENDER

PARA PAGAR

INVERSIONES Y

COSTOS

ANALISIS PUNTO

EQUILIBRIO

VARIACION

ANALISIS CUANTITATIVO#

UNIDADES REQUERIDAS

LOGRAR CIERTO

NIVEL

UTILIDAD

VOLUMEN OBJETIVO

Ej. Concesionario desea

saber

?# vender en un mes para

ganar $120.000.00

0

C/Carro $30.000.000Costo unidad $22.00.000 y costos fijos

$200.000.000

ANALISIS CUANTITATIVOVOLUMEN OBJETIVO = (Costo Fijo + Utilidad Objetivo) / (Precio Venta – Costo Variable)

VOLUMEN OBJETIVO = ($200.000.000 + $120.000.000) / ($30.000.000 - $22.000.000)

VOLUMEN OBJETIVO = 40 UNIDADES

PUNTO DE EQUILIBRIO = Costo Fijo / (Precio de Venta – Costo Variable)

PUNTO DE EQUILIBRIO = $200.000.000 / ($30.000.000 - $22.000.000)

PUNTO DE EQUILIBRIO = 25 UNIDADES

ANALISIS CUANTITATIVO

NUMERO DE UNIDADES

VEN

TAS M

$

25 40

1200

1080

750

200

}}}Utilidad

Costos Variables

Costos Fijos

PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL CONCESIONARIO

ANALISIS CUANTITATIVOTIEMPO DE REPAGO:

Tiempo necesario

Para que se devuelva capital

invertido

Empiece a generar

utilidades

NIVEL

EXPOSICIO

N FLUJOS DE

CAJA

ANTES DE RECUPERAR LOS MONT

OS INVERTIDO

S$

ANALISIS CUANTITATIVOMAYO

R TIEMP

O

MAYOR NIVEL

EXPOSICION

MAYOR RIESGO

ANALISIS CUANTITATIVO

VER EJEMPLO 8.2

ANALISIS CUANTITATIVOANALISIS DE SENSIBILIDAD:

RELACION

B/C Y . EQUILIBRIO

FORMA RAPIDA DE PERCIBIR

LAS BONDADES

DE LAS ACCIONES DE MITIGACION O

GRADO DE EXPOSICION

NO OFRECEN FORMA

IDENTIFICAR Y SOPESAR

VARIABLES MAS CRITICAS

QUE PUEDEN AFECTAR LA

VIABILIDAD DE ACCION

MEJORAMIENTO O

RENTABILIDAD

ANALISIS CUANTITATIVO

EL ANALISIS DE SENSIBILIDAD

ES LA PRIMERA APROXIMACIO

N

PARA REVISAR IMPACTO DE LOS RIESGOS

IDENTIFICADOS Y VALORADOS PREVIAMENTE

CONSTITUYE EL PRIMER ENFOQUE DEL

ANALISIS CUANTITATIVO DE LOS

RIESGOS

ANALISIS CUANTITATIVO

EXISTEN 4 ESQUEMAS DE ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Sensibilidad de 1 Variable

Análisis tipo araña

Análisis de tornado

Análisis multivariable

ANALISIS CUANTITATIVO

Los 3 primeros métodos

Buscar comportamiento de 1

variable resultado, como VPN

A una variable cambiante, ej. Precio

producto vendido

El análisis multivariable usa análisis estadísticos de cada variable

Considerando interrelaciones entre ellas para determinar i

mpacto real

ANALISIS CUANTITATIVO

EJ. 8.3

8.4 8.5

ANALISIS CUANTITATIVOANALISIS DE ESCENARIOS:

Recrea situaciones

Que se pudieran presentar en el

futuro del proyecto

Para analizar riesgos

Y oportunidades implícitas

ANALISIS CUANTITATIVO

EJEMPLO 8.6 Y 8.7

ANALISIS CUANTITATIVOARBOLES DE DECISIONES:

ARBOLES DECISIONE

S

UTILES CUANDO SE REQUIERE

ANALIZAR Y EVALUAR

ESQUEMATICAMENTE

DIFERENTES CURSOS DE ACCION O

ESCENARIOS QUE PUEDE

TOMAR

UNA OPORTUNID

AD DE MEJORA O

UN PROYECTO

DENTRO METODOLOGIA TOMA

DE DECISIONES

EN CONDICIONE

S DE INCERTIDUM

BRE

ANALISIS CUANTITATIVOARBOL

DECISIONES

DETERMINAR MEJOR

COMBINACION DE ACCIONES

QUE SE DEBEN TOMAR A LO LARGO DEL

TIEMPO

MEJOR ESTRATEGIA O

CURSO DE ACCION

EN CONDICIONES DE

INCERTIFDUMBRE

ANALISIS CUANTITATIVOSe

representan gráficamente

Las decisiones y

eventos

Previamente identificados en un diagrama de

influencia

Y se resuelve calculando los

valores esperados

Para cada escenario

identificado

ANALISIS CUANTITATIVO

O minimiza

r los costos

Normalmente se selecciona alternativa que permita

O maximiz

ar la utilidad

ANALISIS CUANTITATIVO

ARBOL NAVIDAD

Primero armazón y ramas

Adornos

Instalación y se enciende

Mejor sitio para ubicarlo

ANALISIS CUANTITATIVO1º DEFINICION DEL PROBLE

MA

A veces lo mas fácil, otras

mas complicado

Conveniencia de la compañía

o cursos de acción

Diagrama causa-efecto

integrado o de influencia

ANALISIS CUANTITATIVO2º

ESTRUCTURACION DEL ARBOL

DE EDECISIONES

SE IDENTIFICAN Y

ORGANIZAN CRONOLOGICA

MENTE

EVENTOS Y DECISIONES

COMENZANDO POR LOS

INMEDIATOS Y LAS

CORRESPONDIENTES

ALTERNATIVASASI SE CONSTRUYE TENIENDO

CUIDADO DE HACERLO DE IZQUIERDA A

DERECHA

DETERMINANDO LOS TIEMPOS

DE EVALUACION

COMO CONSECUENCIA DECISIONES

IDENTIFICANDO TODAS LAS

INCERTIDUMBRES

CON INFORMACION PARA DECISION

FUTURAASI COMO

DECISIONES POSTERIORES AFECTADAS

COMO CONSECUANCI

A DE SITUACIONES INMEDIATAS

ANALISIS CUANTITATIVO3º

RESOLVER ARBOL Y

DETERMINAR MEJOR

ESTRATEGIA

CON TODAS DECISIONES Y ALTERNATIVAS EN SU SITIO

DETERMINO LA MEJOR

ESTRATEGIA A SEGUIR

UN PROCESO DE DERECHA A IZQUIERDAPRIMERO

RESUELVO LAS

INCERTIDUMBRES,

UTILIZANDO VALOR

ESPERADO DE LOS

DIFERENTES ESCENARIOS

DESPUES, EL MAYOR O MENOR

VALOR EN EL CASO DE LAS

DECISIONES

LA SOLUCION DEL ARBOL ES LA

MEJOR COMBINACION DE

ALTERNATIVAS

QUE MAXIMIZA

N EL VALOR

ANALISIS CUANTITATIVO4º REALIZAR ANALISIS

DE SENSIBILID

AD

MUESTRA LA FORMA EN QUE

PODRIA CAMBIAR LA DECISION

AL MODIFICAR SUPUESTOS

POR EJ. EN TERMINOS DE

PROBABILIDAD ASIGNADA

LAS OPCIONES O LOS COSTOS

DE ACUERDO CON METODOLOGIA DEL PROCESO TOMA DE

DECISIONES

ANALISIS CUANTITATIVO

EJEMPLO 9.1

ANALISIS CUANTITATIVOANALISIS DE SENSIBILIDAD:

QUE PASARIA SI EL VOLUMEN DE

RESERVAS FUERA MAYOR O MENOR

AL ORIGINALMENTE PLANTEADO

ANALISIS CUANTITATIVO

EJEMPLO 9.2

ANALISIS CUANTITATIVOEL VALOR DE LA INFORMACION:

LA DECISION CAMBIA A UN LADO U OTRO

DE ACUERDO A LA

INFORMACION

DE ACUERDO AL CAMBIO DE LAS

PROBABILIDADES ANALIZADAS

CADA NUEVA INFORMRACION PUEDE VARIAR

LA DECISION

ESTA DEBE

INCLUIRSE EN

EL ARBOL

ANALISIS CUANTITATIVO

EJEMPLO 9.3

EJEMPLO 9.4

ANALISIS CUANTITATIVO

EJEMPLO 9.5

EJEMPLO 9.7

EJEMPLO 9.8

ANALISIS CUANTITATIVO

VENTAJAS

• Se analizan todos los posibles resultados• Se toman decisiones de manera lógica y

secuencial• Permite establecer mejor estrategia que se

puede visualizar a partir de información disponible

• Permite presentar de manera grafica las diferentes situaciones que se pueden dar y cursos de acción a seguir

• Posible cuantificar valor de información y corregir errores

• Ayudan a establecer el costo del control, para determinar la efectividad de las acciones de mitigación.

• Son la base para el calculo de opciones reales

INCONVENIENT

ES

•En situaciones de múltiples posibilidades y alternativas puede llegar a ser extremadamente complicado•Conviene revisar si se utiliza adecuadamente el diagrama de influencia o combinarlo con simulación de Montecarlo•Es complicado establecer probabilidades objetivamente, ya que se usan opiniones personales, afectadas por situaciones propias•Se tiende a “manipular” como forma de controlar riesgos

ANALISIS CUANTITATIVO

RECOMENDACIONES AL TRABAJAR CON PROBABILIDADES

DEFINA CLARAMENTE EVENTOS E

INCERTIDUMBRES E IDENTIFIQUE RELACIONES Y DEPENDENCIAS ENTRE EVENTOS

UTILICE TABLAS Y REGLAS DE

PROBABILIDAD PARA CALCULO

INCERTIDUMBRES RELEVANTES

EN CASO DUDA O DISCUSION SOBRE LA

PROBABILIDAD, ADELANTE

ANALISIS DE SENSIBILIDAD PARA SABER SI

HAY DOMINANCIA ESTOCASTICA

ANALISIS CUANTITATIVOSIMULACION DE MONTECARLO

El horizonte de evaluación se circunscribe al planteamiento y análisis de 3 – 5 escenarios

P

a

r

a

h

a

c

e

r

s

e

u

n

a

i

d

e

a

d

e

l

o

q

u

e

s

u

c

e

d

e

r

á

e

n

e

l

f

u

t

u

r

o

Sin embargo esos escenarios por bien seleccionados, son limitados, por que en la realidad puede ocurrir otra cosa

Siendo ideal estar preparados para evaluar cualquier tipo de situación posible

ANALISIS CUANTITATIVOHOY DIA CON P.C. ES MAS

FACIL SIMULAR EL FUTURO

Y VER LA FORMA EN QUE LAS ACCIONES

AFECTAN EL DESTINO

CON MUCHOS PROGRAMAS SE

PUEDE INTERACTUAR CON SITUACIONES

REALES

EN LOS NEGOCIOS ES CADA VEZ MAS POPULAR EL USO

DE HERRAMIENTAS DE SIMULACION

PARA GENERAR MULTIPLES

ESCENARIOS, PARA EVALUAR LOS CURSOS DE ACCION A SEGUIR

ANALISIS CUANTITATIVO

DECIDIR SOBRE

Conveniencia adquisición

nuevo negocio

Cantidad de energía a comprar

Numero de semillas a sembrar

Cantidad cajeros que requiere un

banco en horas pico

ANALISIS CUANTITATIVOSIMULACION

IMITA MUNDO

REAL

A PARTIR MODEL

O MATEMATICO

CONSTRUCCION MODELO

DETERMINISTICO

IDENTIFICACION VARIABLES CRITICAS

DEFINICION DISTRIBUCION

VARIABLES ALEATORIAS

REALIZACION SIMULACION ANALISIS

GENERACION ANALISIS

COMPLEMENTARIOS

ANALISIS CUANTITATIVO

GENERACION

NUMEROS ALEATORI

OS

A PARTIR DE UNA

SERIE DE REGLAS

ASIGNADAS

PARA EVALUAR

DIFERENTES CONDICIONES FUTURAS

EJEMPLO 10.1

ANALISIS CUANTITATIVO

MEDIANTE EL USO DE LAS FUNCIONES

BUSCAR Y ALEATORIO DE EXCEL

SE GENERAN 1.000

ESCENARIOS DIFERENTES

ASUMIENDO VARIABLES

COMPORTAN COMO DICE EL

ARCHIVO

AL PRESION

AR F9

SE MODIFICA

N LOS ESCENARI

OS

GENERADOS DE

ACUERDO CON LA

PROBABILIDAD QUE SE ASOCIA A

CADA EVENTO

SE RESUME EN EL

HISTOGRAMA DE

FRECUENCIA PARA

UTILIDAD

EL CUAL SE ACTUALIZA CON CADA SERIE DE

ITERACIONES QUE SE REALIZA

EJEMPLO 10.2

ANALISIS CUANTITATIVOINTERVALO CONFIANZA

CONCEPTOS ESTADISTICOS CLAROS

LA SIMULACION SE BASA EN

LA LEY DE LOS GRANDES

NUMEROS

TEOREMA LIMITE

CENTRAL

ANALISIS CUANTITATIVOLEY

GRANDES NUMEROS

GENERAR ALETORIAMENTE

CANTIDAD SUFICIENTE

REPETICIONES

REPRESENTATIVAS DE LA

POBLACION ANALIZADA

LA MEDIA Y DISTRIBUCI

ON

SERA MUY SIMILAR A LA POBLACION

EJEMPLO CONFECCION UNIFORME FABRICA

ANALISIS CUANTITATIVOPARA RESPONDER

TODOS ESTOS INTERROGANTES

SE ACUDE AL TEOREMA DEL

LIMITE CENTRAL

INDEPENDIENTEMENDTE DE LA

FORMA Y CARACTERISTICAS DE LA POBLACION

EL VALOR MEDIO DE LA MUESTRA

SERA REPRESENTATIVO DEL PROMEDIO

DE LA`POBLACION

Y LA FORMA RESULTANTE DE

LA DISTRIBUCION SERA NORMAL

LO CUAL PERMITE ESTABLECER LIMITES DE

CONFIANZA DE ACUERDO CON LOSCRITERIOS ESTABLECIDOS

ANALISIS CUANTITATIVO

X = PROMEDIODE LA MUESTRAμ = Promedio de la poblaciónσ = Desviación estándar de la poblacións = Desviación estándar de la muestra o error estándar de la muestran = numero de muestras

_

_

ANALISISCUANTITATIVOES DECIR,

AUMENTAR # MUESTRAS

DISMINUYE LA DESVIACION ESTANDAR

AUMENTANDO LA EXACTITUD DEL VALOR MEDIO,

ESTO ES

EL # ENSAYOS REQUERIDOS

PARA ALCANZAR EXACTITUD SE ESTABLECE A

PARTIR DE LOS NIVELES DE CONFIANZA

Y DEL ERROR TOLERABLE EN EL RESULTADO DEL VALOR MEDIO

OBTENIDO

DERIVADOS DE:

ANALISIS CUANTITATIVO

LSC = μ + ZσLIC = μ + Zσ

Donde: LSC = Limite superior de controlLIC = Limite inferior de controlZ = Variable aleatoria estándar

Valor Z , es el valor de la constante aleatoria estándar, en la distribución normal, al calcularlo, se determina la probabilidad de que X sea inferior al valor de ocurrencia.El valor Z permite determinar fácilmente el numero de desviaciones estándar por encima de la media que un determinado valor ocupa dentro de la función de distribución.

ANALISIS CUANTITATIVO

VALOR Z MAYOR

IMPLICA INCREMENTAR

RANGO DE CONFIANZA

SOBRE LOS DATOS DE LA POBLACION

ANALISIS CUANTITATIVO

ES COMUN DEFINIR

INTERVALO DE CONFIANZA DEL

95%

ES DECIR VALOR DE Z 1.96

EL VALOR MEDIO COMO RESULTADO DEL

MUESTREO TIENE UN 95% DE PROBABILIDAD DE ENCONTRARSE EN EL INTERVALO LSC - LIC

ANALISIS CUANTITATIVOCOMO

INCREMENTO CALIDAD DEL ESTIMATIVO?

AUMENTANDO NUMERO DE

MUESTRAS DE LA POBLACION

DISMINUYE VALOR DE

DESVIACION ESTAN DAR

REDUCIENDO TAMANO DEL INTERVALO

DEFINIDOS LOS LIMITES

DETERMINO CANTIDAD DE

ENSAYOS PARA OBTENER

PRECISION DESEADA

ANALISIS CUANTITATIVO

Donde:n mínimo = Cantidad ensayos requeridos para alcanzar nivel de confianza para la media de la muestra.e = Error aceptado para la media de la muestra

ANALISIS CUANTITATIVO

CONSTRUCCION

DEL MODELO

GERENCIA RIESGOS

MUCHAS GRACIAS