audiência pública 086/2013 aneel penalidades de vazão mínima avaliadas car cvar valor da...

1

Utilização do CVaR no PMO e

cálculo do PLD

Brasília, 15 de agosto de 2013

Audiência Pública 086/2013

ANEEL

2

CVAR (Valor condicionado a um dado risco)

Minimização do custo médio

Cenários de afluência futura

Dec

isão

d

e G

T

Minimização do custo médio

Cenários de afluência futura

Dec

isão

de

GT

mai

s se

gura

Maior peso para cenários desfavoráveis

Otimização sem aversão a risco Otimização com CVAR

Questões? (α) Quantos cenários ponderar? (λ) Com que peso?

Sinalização do modelo é insuficiente para a segurança energética uso de Procedimentos Operativos de Curto Prazo (POCP).

3

CVAR – escolha da parametrização (α e λ)

Critério: Aumento do Custo de GT/Redução do Custo do Déficit.

Μelhor relação Custo/Benefício α=0,50 λ=0,25

C/B=3,56

C/B=1,92 C/B=2,92 C/B=3,57

Referência (PMO outubro/2012)

4

CVAR – consequência do uso no PMO/DECOMP

(janeiro de 2011 a dezembro de 2012)

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

11,000

12,000

13,000

14,000

RV

0

RV

2

RV

0

RV

2

RV

0

RV

2

RV

0

RV

2

RV

4

RV

1

RV

3

RV

1

RV

3

RV

0

RV

2

RV

0

RV

2

RV

0

RV

2

RV

4

RV

1

RV

3

RV

1

RV

3

RV

1

RV

3

RV

0

RV

2

RV

0

RV

2

RV

0

RV

2

RV

0

RV

2

RV

0

RV

2

RV

0

RV

2

RV

4

RV

1

RV

3

RV

1

RV

3

RV

0

RV

2

RV

0

RV

2

RV

0

RV

2

RV

4

RV

1

RV

3

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

MW

med

Geração Térmica - Sistema Interligado Nacional

CAR2 CRIATIVA

CVAR A50 L25

VERIFICADO

5

CVaR

CAR5 PMO out/12

EAR Novembro/12

CVAR – consequência no armazenamento da região NE

(teste do PMO out/12)

6

Representação da restrição de vazão mínima na estratégia

A restrição de vazão mínima existe, e não era representada na estratégia. A CAR favorecia o armazenamento do Nordeste, e a representação da restrição de vazão mínima na estratégia não era relevante.

Com o uso do CVaR, é necessário representar esta restrição de vazão mínima na estratégia. Para isso, torna-se necessário definir uma penalidade para a violação da vazão mínima.

7

Penalidades de vazão mínima avaliadas

CAR CVAR Valor da Penalidade (R$/MWh)

1 - A0 L0 Sem penalidade

2 CAR5 - Sem penalidade

3 - A50 L25 Sem penalidade

4 - A50 L25 1130 – penalidade da CAR

5 - A50 L25 1293 – 1º patamar de déficit




PMOs considerados: • Janeiro/2013 • Março/2013 • Maio/2013 • Julho/2013

8

NORDESTE – PMO Jan/2013

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

%E

AR

ma

x

Curva de Permanência - Energia Armazenada NE (11/2013) - PMO Jan/2013

NE_A0_L0_SEM_PEN NE_CAR5_SEM_PEN NE_CVAR_SEM_PEN NE_1130(CAR)

NE_1293(D1) NE_2790(D2) NE_5831(D3) NE_6626(D4)

9


0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

%E

AR

ma

x

Curva de Permanência - Energia Armazenada NE (11/2013) - PMO Jan/2013

NE_CAR5_SEM_PEN NE_CVAR_SEM_PEN NE_5831(D3) NE_6626(D4)

D4 D3

CAR5

CVaR

10

NORDESTE – PMO Mar/2013

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

%E

AR

ma

x

Curva de Permanência - Energia Armazenada NE (11/2013) - PMO Mar/2013


D4 D3

CAR5

CVaR

11

NORDESTE – PMO Mai/2013

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

%E

AR

ma

x

Curva de Permanência - Energia Armazenada NE (11/2013) - PMO Mai/2013


D4 D3 CAR5

CVaR

12

NORDESTE – PMO Jul/2013

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

%E

AR

ma

x

Curva de Permanência - Energia Armazenada NE (11/2013) - PMO Jul/2013


CVaR

D4 D3 CAR5

13

CMOs NEWAVE

14

SUDESTE – PMO Jan-Mar-Mai-Jul/2013

0,0

500,0

1000,0

1500,0

2000,0

2500,0

3000,0

3500,0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CM

O (

R$/M

Wh

)

Curva de Permanência - CMO SE/CO (2/2013) - PMO Jan/2013

SE_CAR5 SE_CVAR_SEM_PEN SE_5831(D3) SE_6626(D4)

0,0

200,0

400,0

600,0

800,0

1000,0

1200,0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CM

O (

R$/M

Wh

)

Curva de Permanência - CMO SE/CO (4/2013) - PMO Mar/2013

SE_CAR5_SEM_PEN SE_CVAR_SEM_PEN SE_5831(D3) SE_6626(D4)

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

700,0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CM

O (

R$/M

Wh

)

Curva de Permanência - CMO SE/CO (6/2013) - PMO Mai/2013

SE_CAR5_SEM_PEN SE_CVAR_SEM_PEN SE_1130(CAR) SE_5831(D3) SE_6626(D4)

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0

450,0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CM

O (

R$/M

Wh

)

Curva de Permanência - CMO SE/CO (8/2013) - PMO Jul/2013

SE_CAR5_SEM_PEN SE_CVAR_SEM_PEN SE_5831(D3) SE_6626(D4)

CAR5 CAR5

CAR5

15

NORDESTE – PMO Jan-Mar-Mai-Jul/2013

0.0

500.0

1000.0

1500.0

2000.0

2500.0

3000.0

3500.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CM

O (

R$/M

Wh

)

Curva de Permanência - CMO Nordeste (2/2013) - PMO Jan/2013


0.0

200.0

400.0

600.0

800.0

1000.0

1200.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CM

O (

R$/M

Wh

)

Curva de Permanência - CMO Nordeste (4/2013) - PMO Mar/2013


0.0

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

600.0

700.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CM

O (

R$/M

Wh

)

Curva de Permanência - CMO Nordeste (6/2013) - PMO Mai/2013


0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

350.0

400.0

450.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CM

O (

R$/M

Wh

)

Curva de Permanência - CMO Nordeste (8/2013) - PMO Jul/2013


CAR5 CAR5

CAR5

16

Atendimento ao

desvio de água

17


NE s/pen NE PD4 NE PD3

18

NORDESTE – PMO Mar/2013


19

NORDESTE – PMO Mai/2013


20

NORDESTE – PMO Jul/2013


21

Violação do nível meta –

testes da CPAMP

22

22

Violação x Custo de geração térmica SUDESTE

23

23

Violação x Custo de geração térmica NORDESTE

24

CMOs DECOMP

25

25

SUDESTE NORDESTE

RV0 RV1 RV2 RV3 RV0 RV1 RV2 RV3

A0_L0 242,45 394,65 236,61 332,37 240,15 394,65 236,61 328,33

CAR5 390,58 621,30 385,81 537,99 389,65 608,27 385,81 529,24

CVAR 531,92 776,44 534,08 687,76 513,88 727,63 534,08 601,16

PEN CAR 538,53 791,45 539,24 700,05 526,23 771,99 538,90 662,46

PEN PD1 542,48 792,78 535,92 696,12 530,07 771,87 535,92 653,04

PEN PD2 543,29 791,82 541,93 707,68 538,23 781,57 541,37 702,11

PEN PD3 549,30 805,25 548,24 729,31 549,30 805,25 548,23 729,31

PEN PD4 555,53 825,62 554,83 723,26 555,53 825,62 554,83 723,26

PMO Jan/2013

CMO - DECOMP

26

26

SUDESTE NORDESTE

RV0 RV1 RV2 RV3 RV4 RV0 RV1 RV2 RV3 RV4

A0_L0 207,64 234,80 219,95 219,24 205,44 198,70 224,26 218,08 216,71 204,21

CAR5 369,78 461,66 408,84 407,62 383,08 369,78 459,35 408,84 407,62 383,08

CVAR 460,90 513,43 484,25 482,00 459,08 432,62 479,50 462,41 469,70 455,71

PEN CAR 466,85 522,04 493,93 489,62 470,25 451,73 500,12 483,32 486,41 470,25

PEN PD1 469,45 523,80 495,10 494,52 473,29 458,13 502,54 488,62 491,75 473,29

PEN PD2 453,29 506,39 478,14 476,79 457,67 446,50 492,40 474,32 475,33 457,67

PEN PD3 456,78 507,31 483,44 481,76 463,55 453,86 498,52 480,38 480,46 463,55

PEN PD4 458,10 507,51 483,59 484,83 462,35 448,18 492,13 479,32 483,47 462,35

PMO Mar/2013

CMO - DECOMP

27

27

SUDESTE NORDESTE

RV0 RV1 RV2 RV3 RV4 RV0 RV1 RV2 RV3 RV4

A0_L0 162,45 189,15 194,73 191,02 191,17 162,45 187,75 194,33 190,89 191,09

CAR5 273,72 335,08 352,14 350,02 350,79 274,59 335,08 352,14 350,02 350,79

CVAR 372,16 416,63 424,94 422,96 423,43 372,16 416,63 424,94 422,96 423,43

PEN CAR 365,44 410,43 419,03 415,69 416,29 365,44 410,43 419,03 415,69 416,29

PEN PD1 362,82 404,38 412,64 409,94 409,82 362,82 404,38 412,64 409,94 409,82

PEN PD2 369,44 412,03 420,58 415,98 415,77 369,44 412,03 420,58 415,98 415,77

PEN PD3 380,63 427,40 436,73 431,41 431,34 386,29 427,40 436,73 431,41 431,34

PEN PD4 379,82 427,21 438,07 433,26 432,56 393,42 427,21 438,07 433,26 432,56

PMO Mai/2013

CMO - DECOMP

28

28

SUDESTE NORDESTE


A0_L0 62,61 71,03 80,76 83,53 63,68 71,38 80,85 83,53

CAR5 94,60 102,93 117,81 122,60 98,85 103,52 117,81 122,60

CVAR 153,28 170,02 195,46 202,28 153,28 170,02 195,46 202,28

PEN CAR 158,17 173,97 202,58 208,97 158,17 173,97 202,58 208,97

PEN PD1 157,86 173,98 202,59 208,77 157,86 173,98 202,59 208,77

PEN PD2 159,49 174,48 203,16 210,18 159,49 174,49 203,16 210,18

PEN PD3 164,51 178,40 209,37 214,05 164,51 178,40 209,37 214,05

PEN PD4 164,74 178,91 209,60 214,25 164,74 178,91 209,60 214,25

PMO Jul/2013

CMO - DECOMP

29

29

SUDESTE NORDESTE


CVAR 316,83 389,93 449,84 430,98 316,82 389,93 449,84 430,98

PEN PD3 329,67 408,81 472,74 452,45 329,67 408,81 472,74 452,45

PEN PD4 329,58 407,75 469,41 450,95 329,58 407,75 469,41 450,95

PMO Out/2012

CMO - DECOMP

30

Processo de validação

FT-NEWAVE e FT-DECOMP

Coordenação: ONS e CCEE

31

31

De 30/7/2013 a 14/8/2013, as FTs NEWAVE e DECOMP avaliaram a implementação das novas versões dos modelos NEWAVE e DECOMP.

Conclusões:

FT-NEWAVE: “Com os testes elaborados com a versão 17.5.5 e anteriores,..., não foram observados problemas funcionais que desaconselhem o uso da versão 17.5.5 do modelo NEWAVE com o mecanismo de aversão a risco CVaR, conforme descrito no Relatório da CPAMP sobre a Resolução CNPE 03/2013, com parâmetros não variáveis no tempo.” FT-DECOMP: “Com os testes elaborados com a versão 18.6, realizados nos ambientes Windows e Linux,..., não foram observados problemas que desaconselhem o uso da versão 18.6 do modelo DECOMP, em substituição à versão 18, atualmente utilizada pelo ONS e pela CCEE.”

Validação das versões dos modelos NEWAVE e DECOMP

32

PROPOSTA

33

33

Utilização da penalidade idêntica ao 4º patamar da Função Custo de Déficit para a violação da vazão mínima

Contribuição para a Audiência Pública

34

Fim

audiência pública 086/2013 aneel penalidades de vazão mínima avaliadas car cvar valor da...

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