apresentação institucional · 4 equipes de gestão e risco ulisses nehmi engenheiro eletrônico...
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Sparta Fundos de Investimento
Gestora independente com foco na
gestão de fundos abertos
ExcelênciaEquipe composta por profissionais com ampla experiência e formação de ponta
TradiçãoFocada na gestão de recursos há
mais de 20 anos
ReconhecimentoDiversos prêmios nacionais e
internacionais
ConfiançaMais de 5 mil cotistas investem mais
de R$ 260 milhões
Abrangência GlobalFundos de investimento no Brasil e
no Exterior
DiversificaçãoDiversas estratégias independentes
lideradas por gestores especializados
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Gestão de Recursos
Diferentes Estratégias
Renda Fixa Crédito PrivadoInvestimento em títulos
de renda fixa de grandes empresas
Estratégias Quantitativas
Estratégias sistemáticas com base em modelos
matemáticos e execução automatizada
Commodities Agrícolas
Operação com base em análise fundamentalista em
commodities agrícolas (açúcar, boi gordo, soja,
milho e café)
Crescimento de
Patrimônio
Mais de R$ 260 milhões sob gestão
Mais de 5.000 investidores
2012 2013 2014 out/
2015
81mm
103mm
201mm
260mm
Alocação Externa
Diversificação com os melhores fundos das melhores gestoras do
mercado
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Equipes de Gestão e Risco
Ulisses NehmiEngenheiro Eletrônico – ITA
Pós em Adm. de Empresas - FGVCEA, CGA, CFP® e FRM®Desde 2007 na Sparta
Leonardo HortaEngenheiro Eletrônico – ITAMBA em Finanças – Insper
CGADesde 2007 na Sparta
Victor NehmiEngenheiro Agrônomo - USPMais de 35 anos de mercado
CGADesde 1993 na Sparta
Vitor NagataEngenheiro Mecânico – USP
Pós em Adm. de Empresas - FGVCFP®, CGA
Desde 2008 na Sparta
Felipe VidalEngenheiro Químico – USP
CGADesde 2012 na Sparta
Artur NehmiEngenheiro Mecânico – ITA
Pós em Adm. de Empresas - FGVCGA
Desde 2008 na Sparta
Erika HaradaEngenheira Agrônoma – USP
Desde 2008 na Sparta
Henrique NakazatoEngenheiro Elétrico – USP
Desde 2014 na Sparta
Risco e Compliance
Estratégias Quantitativas
Commodities Agrícolas
Crédito Privado
Alocação Externa
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A gestão de risco é primordial para dar segurança e resultados consistentes para os investidores
Gerenciamento de Riscos
Sob MedidaControles de Risco desenhados
adequadamente para cada estratégia
MonitoramentoControle rigoroso e robustez
para se adequar às condições do mercado
CommoditiesVaR, Stress Test, alavancagem,
margens de garantia
Estr. QuantitativasExposição máxima, variância,
aderência a backtests
Créd. PrivadoGarantias, exposições,
diversificação de emissores, covenants, ratings
MultigestorSharpe, tracking error,
diversificação de fatores de risco, variância, style drifting
ConsistênciaManter o risco sob controle propicia a busca por bons
retornos ajustados ao risco
Exemplos de algumas métricas utilizadas:
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Sparta Cíclico
• 2008 –
• Categoria HF Macro, 36 meses• 2009 – Maior retorno do mundo• 2010 – Maior retorno do mundo
Reconhecimento
Sparta Dinâmico
• 2013 –
Sparta Top Renda Fixa
• 2013 –• 2014 –
Qualidade da gestão e resultados reconhecidos pela mídia especializada
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Sparta Premium
Estratégia de alta liquidez para acompanhar o CDI
SegurançaCarteira composta por fundos
com 5 estrelas no S&P Star Ranking, da Valor Investe
mai-14 ago-14 nov-14 fev-15 mai-15 ago-15
Sparta Premium CDI
74%
20%
2%2%
HSBC Ref DI 500.000
BNP Paribas Match DI
BTG Yield DI
Itaú Soberano
Mellon Cash
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Retornos consistentes e o baixo risco de crédito
Sparta Top Renda Fixa
27%
52%
18%
3%
AAA AA A BBB
35%2%
47% 8%
8%
CDB/LF DPGEDebêntures FIDCTítulos Públicos/Caixa
fev-12 jul-12 dez-12 mai-13 out-13 mar-14 ago-14 jan-15 jun-15
Sparta Top Renda Fixa
CDI
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Diversificação de estratégias com baixa volatilidade
Sparta Equilíbrio
fev-14 mai-14 ago-14 nov-14 fev-15 mai-15 ago-15
Sparta Equilíbrio
CDI 34%
45%
20%1%
Sparta Dinâmico
Sparta Top
Sparta Multigestor
Caixa
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Seleção dos melhores gestores do mercado para cada estratégia
Sparta Seleção
do CDI
set-14 nov-14 dez-14 fev-15 mar-15 mai-15 jun-15 jul-15 set-15
Sparta Seleção
CDI
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Estratégias quantitativas com execução automatizada
Sparta Dinâmico
fev-12 jul-12 dez-12 mai-13 out-13 mar-14 ago-14 jan-15 jun-15
Sparta Dinâmico FIC FIM
CDI
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
ago-12 mar-13 out-13 mai-14 dez-14 jul-15
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Busca por retornos elevados com estratégias de commodities
Sparta Cíclico
out-05 out-06 out-07 out-08 out-09 out-10 out-11 out-12 out-13 out-14
Sparta Cíclico FIM
CDI
5,1%0%
10%
20%
30%
40%
Grãos Dólar Ações Açúcar Custos TOTAL
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Sparta Fundos de Investimento
R. Afonso Braz, 864 – Cj. 92 – Vila Nova Conceição
CEP 04511-001 – São Paulo – SP
Fone: (11) 5054-4700
www.sparta.com.br
Disclaimer: Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do
gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC. Estes fundos podem utilizar estratégias com derivativos como parte integrante de suas políticas de investimento. Tais
estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Estes fundos podem estar autorizados a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Os fundos
multimercado com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos podem estar sujeitos a risco de perda substancial de seu
patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação
judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos dos fundos. Não há garantia de que os fundos terão o tratamento tributário para fundos de longo prazo. As rentabilidades divulgadas são líquidas da taxa
de administração e de performance, mas não são líquidas de impostos ou taxa de saída, quando aplicável. As lâminas de informações essenciais encontram-se disponíveis no site do Administrador. Notas: 1) Para a taxa
de administração máxima, utilizada quando o fundo investidor em cotas de outros fundos, consulte a lâmina e/ou regulamento de cada fundo; 2) Os fundos Sparta Top Renda Fixa FIC FI CP LP e Sparta Equilíbrio FIC
FIM CP podem ter cotização de resgate em D+1 mediante o pagamento de taxa de saída, conforme regulamento; e 3) O Sparta Seleção FIC FIM tem menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um
fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. 4) Em 09/05/2014 o fundo Sparta Premium foi transformado de Renda Fixa para Referenciado DI e, de acordo com a autorregulação da
Anbima, o fundo passa a divulgar seu histórico de rentabilidade e PL como se fosse um fundo novo. Assim, a rentabilidade não pode ser divulgada até que o fundo complete 6 meses. Administrador/Distribuidor: BNY
Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., CNPJ 02.201.501/0001-61, Av. Presidente Wilson, 231 – 11.o andar, Rio de Janeiro – RJ, CEP 20030-905, Tel: (21) 3219-2500, www.bnymellon.com.br/sf. SAC:
[email protected] ou (21) 3219-2500 / (11) 3050-8010. Ouvidoria: [email protected] ou 0800-7253219. Gestor: Sparta Administradora de Recursos Ltda., CNPJ 72.745.714/0001-30, R. Afonso Braz,
864 – Cj 92, São Paulo – SP, CEP 04511-001, Tel: (11) 5054-4700, [email protected], www.sparta.com.br. Para mais informações sobre os fundos, consulte o site www.sparta.com.br.
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