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Evolução do Patrimônio por Plano - (R$ mil) - 24 m Evolução do Patrimônio por Plano - (%) - 24 m
Composição da Carteira por Classe de Ativo - 2019 Evolução da Composição da Carteira por Classe de Ativo - 12 m
Estoques (R$ mil) dez-18 % s/ Inv. dez-19 % s/ Inv.
RJPrev Investimentos 65.513,33 91.710,51
Renda Fixa 65.513,33 100,0% 91.710,51 100,0%
MtM 40.508,59 61,8% 65.764,23 71,7%
IMA-S 10.399,63 15,9% 25.162,32 27,4%
IMA-B 30.100,55 45,9% 40.590,97 44,3%
IMA-B 5+ 8,41 0,0% 10,94 0,0%
IRF-M 0,00 0,0% 0,00 0,0%
Curva 25.004,73 38,2% 25.946,29 28,3%
NTN-B 25.004,73 38,2% 25.946,29 28,3%
Renda Variável 0,00 0,0% 0,00 0,0%
IBrX 0,00 0,0% 0,00 0,0%
SMLL 0,00 0,0% 0,00 0,0%
Retornos (%)
Índices dez-19 nov-19 out-19 set-19 ago-19 jul-19 jun-19 mai-19 abr-19 mar-19 fev-19 jan-19 2019 12 m 24 m
Portfólio RJPrev 1,36% -0,82% 1,77% 1,54% 0,13% 0,92% 1,98% 2,16% 1,24% 0,69% 0,59% 2,38% 14,80% 14,80% 27,33%
IPCA + 4,5% 1,52% 0,88% 0,47% 0,33% 0,48% 0,56% 0,38% 0,50% 0,94% 1,12% 0,80% 0,69% 9,00% 9,00% 18,17%
IPCA 1,15% 0,51% 0,10% -0,04% 0,11% 0,19% 0,01% 0,13% 0,57% 0,75% 0,43% 0,32% 4,31% 4,31% 8,21%
Poupança 0,29% 0,29% 0,32% 0,34% 0,34% 0,37% 0,37% 0,37% 0,37% 0,37% 0,37% 0,37% 4,26% 4,26% 9,08%
CDI 0,40% 0,38% 0,48% 0,46% 0,50% 0,57% 0,47% 0,54% 0,52% 0,47% 0,49% 0,54% 5,99% 5,99% 12,79%
IRF-M 0,62% -0,46% 1,70% 1,44% 0,26% 1,09% 2,16% 1,77% 0,61% 0,59% 0,29% 1,39% 12,03% 12,03% 24,05%
IMA-B 2,01% -2,45% 3,36% 2,86% -0,40% 1,29% 3,73% 3,66% 1,51% 0,58% 0,55% 4,37% 22,95% 22,95% 39,01%
Ibovespa 6,85% 0,95% 2,36% 3,57% -0,67% 0,84% 4,06% 0,70% 0,98% -0,18% -1,86% 10,82% 31,58% 31,58% 51,36%
Rentabilidade Acumulada em 12 Meses Rentabilidade Acumulada em 24 Meses
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
16,0%
18,0%
20,0%RJPrev
IPCA + 4,50%
Poupança
CDI
0,0%
4,0%
8,0%
12,0%
16,0%
20,0%
24,0%
28,0% RJPrev
IPCA + 4,50%
Poupança
CDI
0%
20%
40%
60%
80%
100%
PGA
RJPREV-CD
- 5.000
10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 50.000 55.000 60.000 65.000 70.000 75.000 80.000 85.000 90.000 95.000
100.000
PGA
RJPREV-CD
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Evolução Composição Classe de Ativo (%)
IMA-S IMA-B MtM IMA-B 5+ NTN-B Curva
Valor
Alocado (em
mil)
% Alocado
324,95 0,4%
12.418,43 13,5%
12.418,93 13,5%
20.293,23 22,1%
20.297,74 22,1%
10,94 0,0%
136071,6% 1,5%
572333,8% 6,2%
1146221,2% 12,5%
740001,9% 8,1%
dez-19 nov-19 out-19 set-19 ago-19 jul-19 jun-19 mai-19 abr-19 mar-19 fev-19 jan-19
Custódia 864,54 972,87 861,24 884,52 904,32 724,60 724,61 757,36 662,50 679,68 679,67 627,91
Controladoria 864,54 972,87 861,24 884,52 904,31 724,60 724,61 757,36 662,50 679,68 679,68 627,91
Taxa Cetip 2360,74 2.352,95 2.360,74 2.374,79 2.388,54 2.387,66 2.387,66 2.339,88 2.331,91 2.275,91 2.339,88 2.275,91
Taxa Selic 101,27 98,09 97,18 98,50 97,72 96,44 96,47 91,03 90,32 88,45 92,52 88,45
Taxa de Administração ¹ 9628,12 8.823,22 9.852,13 8.631,11 8.807,29 9.635,04 7.167,28 7.717,92 7.178,23 6.323,74 6.399,57 6.767,84
TOTAL 13.819,21 13.220,00 14.032,53 12.873,44 13.102,18 13.568,34 11.100,63 11.663,55 10.925,46 10.047,46 10.191,32 10.388,02
¹ Valores estimados
#N/D
#N/D
Carteira
Terceirizada
Bradesco Ref DI Fed Extra
Votorantim Sober FI Ref DI/VAM
Movimentações realizadas no mês
Despesa com os Investimentos
Distribuição dos ativos (%)
Fundo
NTN-B 2035
NTN-B 2045
NTN-B 2050
BB IMA-B TP Renda Fixa Prev
BB IMA-B 5+ TP Renda Fixa Prev
Bradesco Inst Renda Fixa IMA-B
Itaú Sober Ref DI LP FIC
NTN-B 2055
Carteira
Própria
Em dezembro, os ativos de risco tiveram performance muito positiva de maneira geral e os mercados latino-americanos se recuperaram do
desempenho negativo do mês anterior. Eventos positivos nos principais assuntos sistêmicos para o mercado contribuíram para a apreciação: i)
conclusão da negociação da primeira fase do acordo entre EUA e China; ii) obtenção de ampla maioria pelo Partido Conservador na eleição britânica;
iii) aprovação do USMCA na Câmara americana. Quanto aos mercados latino-americanos, a compressão dos prêmios de risco se deu a partir da
diminuição da inquietação social no Chile, da intervenção relevante do seu Banco Central no mercado de câmbio local e do ajuste de posições
técnicas. Os dados econômicos globais continuaram apontando para estabilização e os principais bancos centrais do mundo seguem indicando um
prolongado período de manutenção no atual – e elevado - nível de acomodação monetária. Por outro lado, o cenário de crescimento global continua
apresentando incertezas.
No Brasil, a pressão em alimentação, decorrente do choque de carne, pressiona a inflação no curto prazo e é possível que o aumento na demanda
por conta dos saques do FGTS gere algum repasse para os núcleos. Contudo, a inflação deve seguir benigna, permitindo a manutenção da taxa de
juros em níveis baixos. Em suma, o cenário de retomada da atividade com manutenção de juros reduzidos deve seguir beneficiando a bolsa
brasileira.
BRAM IMA-B22,3%
BB IMA-B22,3%BRAM DI
0,4%
ITAÚ DI13,7%
VAM DI13,42%
BB IMA-B 5+ 0,0%
Carteira Própria27,9%
Valor Alocado (R$)
Itaú Sob BB IMA-B BB IMA-B 5+ BRAD FED BRAD IMA-B VAM DI TOTAL
dez/19 1.071.974,24 334.412,15 - -46.176,95 334.412,13 1.072.188,93 2.766.810,50
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